创业板连板票次日低吸模式深度研究

原 周六专栏看懂龙头股今创业板注册制后，20%的交易制度天然决定了低吸的风报比要比打板和追高来得高。很简单的道理，打板失败最大亏损33%，而低吸到一个长腿往往就接近20%了，所以创业板低吸，比主板更值得深入研究。首先还要说下，低吸，尤其是奔着长腿去的模式，天然比打板确认的模式要损失确定性。想想，哪有那么多既确定，又能让你买得低的票？当你选择这类模式，其实是在放弃部分确定性，追求有相对保底的高赔率。因此更多情况下是一种可能很久不开张，开张就吃饱的模式。低吸的一个关键点在于辨识度，而连板是其中一个最具备辨识度的锚，这也是今天这篇文章的切入点。之前一篇关于创业板1进2的文章，有个结论，追求换手2板，从数据上，更应该重视开相比来说，连板虽然稀缺，但恰恰因为这个稀缺性，辨识度、关注度更强，标的更加聚焦，像首板直接被放弃没人看的情况要少些，反而更适合来当作低吸的一个锚。那么，基于创业板连板，有什么胜率比较高的低吸模式？在低吸中有什么坑是值得注意的？统计71个2板及以上的创业板票，有51%的票有机会日赚10%以上。而即时不考虑最优作为一个没有经过进一步筛选的锚，在赔率天然有优势的情况下，算是一个不错的数据。直接来结论：统计了所有日内低吸10%以上的票，低点75%都在开盘前半小时，85%在上午。因此，基于创业板连板的低吸，如果有计划好的标的，想清楚逻辑了，那么最好的机会大部分在上午，尤其是前半小时发生的分时急跌，是介入的时机。一，辨识度，首先这是个市场高度关注的票，才更容易被资金接起来。这个问题我们通过锚的选择来部分解决了。对于创业板，2连板44%，3连板70%涨幅，相对以前的主二，基于20%交易制度的日内风报比。在辨识度的前提下，如果大低开、急杀等情况，比如-10%，那么日内亏损有限，上涨空间大几十，这是吸引资金博弈的一个因素。缺点是创业板注册制时间不长，连板也稀缺，样本有点少，但结果不错，至少这个思路注册制以来，连板出现超级大低开的情况很少，但是目前样本，基本上所有都赚钱，除了9.22天山和长方集团翘板失败，但次日能平盘走。这个玩法是基于辨识度下，由于恐慌出现了性价比高的买入位置，类似以前说过的一种模式，高位龙头的恐慌低开低吸。买点上来说，大低开开盘往往还会有空头释放的过程，所以一般没必要竞价就买入，如果开盘马上恐慌下杀，可以在开始吸；如果类似西部牧业，开盘先冲，可以先等等。模式2：3板及以上次日，平开或低开，前半个小时分时出现急杀6%及以上，低吸几乎全胜。这个其实也跟上面的内核是类似的。辨识度龙头，开盘出现恐慌，有人愿意抄底的路径。只是限制在了3板，因为相比2板地位更高，2板同样情况下走弱就走弱的票不少，需要考虑更多情况。首先说个研究中衍生数据，创业板2进3，如果低开，几乎没有成功连板的。只有一个成功的票，浩丰科技，还是尾盘靠消息拉板的。这个跟1进2的结论类似，60%晋级的票竞价高开5%以上。这个结论对手里拿着前一天连板的选手比较有价值：手里连板如果低开，有高点，你大概率需要找高点兑现了。接下来类比上面3板，考虑一种情况：2板次日，砸到-5%以上的票值得低吸吗？这看似是一个性价比不错的位置，但实际不然：2板次日，如果不是直接低开5%以上，而是开盘前半小时，从高开、平开、小低开的位置砸到-5%以上，从数据来看，失败和无效的远多于成功的案例，10%收益以上的不足四分之一。属于高不成低不就，即没有弱到极致，一开始就打出了低吸的性价比，相比同类票，又显得弱了（如果强，至少不会从高处破位）又有另一个数据，10%以上的低吸，竞价基本上都是高开的，占所有样本的75%。因此，总结一下：单纯从量化分析，对于2板创业板次日低吸，成功率高的： 高开同时，如果有下杀，是需要考验一下承接，应该守住或下跌幅度不宜太深，否则可以说承接是比较差的。当然这个分时承接站在当时来看，那时候接住，后面可能会破，这种情况肯定有，这个需要结合其他因素来看，下面也会提到。比如：9.24康泰医学，高开冲高后，从8%杀到-5%，虽然有拉回，但已经说明这个票承接是有些问题了，从概率讲，成功几率不大，那么这里、以及后面低点去博弈它大涨，就没那么必要了。关于常规二板的低吸，上面基于数据的一些结论不能完全解决：买谁能涨，以及，不符合条件的，虽然成功率不高，但也有一些能赚钱的。而能赚钱的模式，在相似的情况下，也可能导致大亏。 低吸是更加考验综合判断的操作。上面量化的分析，更大的价值在于，给我们提供底层这是作为模式的底层考虑因素，而实际操作中，你可能还需要考虑更多因素，这就是下面所要说的，偏主观的优化部分。大环境，择时永远都是很重要的，这不用多说。你对当天市场行情的预判，对这个题材衡量这个低吸环境，在于两点，最近赚钱效应和做错时的容错率。进一步推导，对于基于连板的低吸，什么能加强这两点？这意味着，如果你低吸成功了大20个点的预期收益，如果吸失败了，竟然很容易反包，这样的环境当然就是任何低吸思路的天堂啊。那么，对于低吸来说：赚钱上限高，同时因为有2波、小趋势，输了也能体面出，甚至前面说了，对于低吸而言，辨识度和地位是一个很重要的判断依据，而有竞争对手就是对这种关注度的分流。如果连板次日，有同级别竞争对手，且明显弱于竞争对手，砸出了看似很有性价比的位置，可能是个大坑。因为，在这个时候，它的辨识度不是唯一的，所以走弱了，市场没有必须去救他的理由。而辨识度唯一的品种，博弈龙头、博弈行情回暖的人可能会参与，这是预期的买盘。次日，永清环保明显比中电环保要强，如果场外资金想要博弈环保连板，那么第一首选不会是中电环保，所以这个低吸不成立。（如果结合上面的数据筛选，也会发现，属于没有大低开，但砸到很深的情况，这个角度也可以排除）如果有高级别的竞争对手，比如一个3板一个2板，那么如果预判这个高级别的竞争对手走强能带动板块，那么这个弱反而可能是性价比。行情是主升情绪，整个题材都爆了，最晚11点能看到板块