关于银河证劵公司股票投资组合回报率的统计分析报告

关于银河证劵公司股票投资组合回报率的统计分析报告关键词：股票；投资组合；回报率；均值；标准差；期望研究目的随着经济建设的快速发展，人们的生活水平也在不断的提高，人们开始更多的注意到投资行业，而投资者很少持有单一的金融资产，多以资产组合方式持有金融资产，因此投资者更关注的是整个投资组合的回报率，由于投资组合的未来回报率是不确定的，为此本研究对X、Y、Z三组股票组合的收益进行统计分析，希望能够给广大投资者在进行投资时减少相关风险提供实际参考。研究对象银河证劵公司提供的X、Y、Z三组股票组合及其回报率研究方法描述统计、抽样理论分析讨论4.1X、Y、Z三组股票组合的回报率与概率分布表股票组合X 股票组合Y股票组合Z回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率0.2 0.05 0.15 0.1 0.25 0.050.15 0.15 0.1 0.2 0.2 0.10.1 0.26 0.05 0.3 0.15 0.250.05 0.2 0 0.2 0.1 0.20 0.15 -0.05 0.1 0.05 0.15-0.05 0.1 -0.1 0.07 0 0.1-0.1 0.05 -0.15 0.03 -0.05 0.07-0.15 0.03 -0.1 0.05-0.2 0.01 -0.15 0.034.1.1投资组合的回报率均值和标准差CBEDA4.2统计分析过程表股票组合X：ap Ex a-EX （a-Ex）^2 (a-Ex)^2*p0.01 0.052 0.148 0.021904 0.00109520.0225 0.098 0.009604 0.00144060.026 0.048 0.002304 0.000599040.01 -0.002 0.000004 0.00000080 -0.052 0.002704 0.0004056-0.005 -0.102 0.010404 0.0010404-0.005 -0.152 0.023104 0.0011552-0.0045 -0.202 0.040804 0.00122412-0.002 -0.252 0.063504 0.00063504股票组合Y：ap EX a-EX （a-Ex）^2 (a-Ex)^2*p0.015 0.0335 0.1165 0.013572 0.0013572250.02 0.0665 0.004422 0.000884450.015 0.0165 0.000272 0.0000816750 -0.0335 0.001122 0.00022445-0.005 -0.0835 0.006972 0.000697225-0.007 -0.1335 0.017822 0.001247558-0.0045 -0.1835 0.033672 0.00101016股票组合Zap Ex a-EX (a-Ex)^2 (a-Ex)^2*p0.0125 0.0125 0.2375 0.056406 0.0028203130.02 0.1875 0.035156 0.0035156250.0375 0.1375 0.018906 0.0047265630.02 0.0875 0.007656 0.001531250.0075 0.0375 0.001406 0.0002109380 -0.0125 0.000156 0.000015625-0.0035 -0.0625 0.003906 0.000273438-0.005 -0.1125 0.012656 0.000632813-0.0045 -0.1625 0.026406 0.0007921884.3结果分析期望方差X 0.052 0.007596Y 0.0335 0.0055027Z 0.0125 0.01451884.3.1常用的投资组合回报率分布的标准差作为衡量相关风险做法中标准差越大，投资组合风险就越大4.3.2上述统计分析结果可得出X股票组合期望最大，且方差最小，Y股票组合处于中间，而Z股票组合期望最小，方差最大。5.研究结论根据统计分析结果显示投资者选择X股票组合