中级银行从业资格风险管理(习题卷3)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷3)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共156题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响A)声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难B)承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C)市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动[单选题]2.商业银行个人信贷产品可以划分为（）。A.个人住房按揭贷款和个人零售贷款A)个人信用贷款和个人消费贷款B)个人零售贷款和个人信用贷款C)个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款[单选题]3.如表5-1所示，β1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。{图}用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。A.5A)10B)15C)20[单选题]4.下列关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制A)机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立B)业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种C)高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可[单选题]5.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级A)客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级B)债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率C)?[单选题]6.当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强（）的管理。A)竞争对手风险B)品牌风险C)行业风险D)利率风险[单选题]7.内部控制的目标不包括（）。A)确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B)确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C)明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D)确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告[单选题]8.资产净利率的计算公式是()。A)净利润／平均总资产B)(负债总额／资产总额)×100％C)净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]×100％D)[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％[单选题]9.甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A)无法确定B)相等C)较小D)较大[单选题]10.在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A)完整性原则B)及时性原则C)合理性原则D)独立性原则[单选题]11.下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A)商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B)按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C)商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D)商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法[单选题]12.银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A)账面资本B)经济资本C)永久资本D)监管资本[单选题]13.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A)风险管理措施B)员工利益C)连续营业方案D)资本实力[单选题]14.下列不属于效率比率指标的是()。A)存货周转率B)应付账款周转率C)权益收益率D)净资产收益率[单选题]15.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（）。A)采取必要的管理措施B)密切关注C)尽量避免或高度重视D)接受风险?[单选题]16.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A)债务人是一个法人或几个自然人B)债务人是一个或几个自然人C)笔数多，单笔金额小D)按照组合方式进行管理[单选题]17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A)改善公司治理B)推行全面风险管理理念C)确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D)利用精确的数量模型进行量化[单选题]18.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A)法律风险B)政策风险C)操作风险D)策略风险[单选题]19.与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。A)辖内各类风险总体状况、B)风险应对策略C)针对管理范围的重大风险事项进行报告D)加强风险管理[单选题]20.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A)汇率风险B)商品价格风险C)信用风险D)操作风险[单选题]21.流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。A)减少、增加B)增加、减少C)减少、不变D)不变、增加[单选题]22.以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A)促进银行业的合法运行B)促进银行业的稳健运行C)规避所有系统风险D)维护公众对银行业的信心[单选题]23.市场准入的主要目标不包括（）。A)保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B)维护银行市场秩序C)保护存款者的利益D)行政复议的依据、标准、程序公开[单选题]24.商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A)声誉风险B)模型风险C)市场风险D)法律风险[单选题]25.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A)13．0B)15．0C)19．8D)22．5[单选题]26.客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。A)授信评级B)贷前调查C)信贷审查D)信贷审批[单选题]27.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A)由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B)总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C)总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D)分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源[单选题]28.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A)风险对冲B)风险转移C)风险规避D)风险分散[单选题]29.假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。A)减少22.12亿元B)减少22.22亿元C)增加22.12亿元D)增加22.22亿元[单选题]30.下列不属于现场检查的作用的是()。A)发现和识别风险B)评价和指导作用C)反馈和建议作用D)消除风险[单选题]31.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A)失误树分析方法B)资产财务状况分析法C)制作风险清单D)情景分析法[单选题]32.银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（）。A)各类风险管理状况B)财务会计报告C)商业银行资本计量和管理相关信息D)公司治理情况[单选题]33.期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A)套期保值和转移风险B)价值发现和套利C)转移风险和套利D)对冲风险和价值发现[单选题]34.关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A)内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B)内部评级是主要依靠专家定性分析C)内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D)内部评级的评级对象主要是政府和大企业[单选题]35.银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A)标准法B)加权平均法C)高级计量法D)基本指标法[单选题]36.（）规定，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。A)《商业银行风险管理指引》B)《中华人民共和国商业银行法》C)《商业银行压力测试指引（试行）》D)《中华人民共和国商业银行监督管理办法》[单选题]37.流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。A)风险水平B)第三方评级C)盈利能力D)资产质量[单选题]38.某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A)止损B)头寸C)风险D)交易[单选题]39.下列关于正态分布的描述，正确的是（）。A)正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B)正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布C)整个正态曲线下的面积为1D)正态曲线是递增的[单选题]40.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A)法律风险B)利率风险C)国别风险D)流动性风险[单选题]41.商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品（业务）推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程是指（）。A)新产品（业务）风险评估B)新产品（业务）风险识别C)新产品（业务）风险控制D)新产品（业务）风险计量[单选题]42.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。A)异质化、分散化B)资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C)同质化、集中化D)负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化[单选题]43.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A)操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B)商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C)由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D)由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险[单选题]44.柜面业务操作风险控制措施不包括()。A)完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B)加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C)设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D)加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平[单选题]45.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。A)55亿B)75亿C)50亿D)82.5亿[单选题]46.下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A)主动超限B)被动超限C)实质超限D)非实质超限[单选题]47.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A)利率风险B)汇率风险C)商品风险D)操作风险[单选题]48.风险数据包括（）。A)监测数据和分析数据B)前期测量数据和后期综合数据C)内部数据和外部数据D)集中计量数据和分散计量数据[单选题]49.下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（）。A)通过关联交易粉饰财务报表B)通过关联交易规避政策障碍C)实现整个集团公司的统一管理和控制D)提高企业营业收入[单选题]50.活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A)最短；最高；最高B)最长；最低；最低C)最短；最高；最低D)最长；最低；最高[单选题]51.我国反洗钱监管体制总体特点为?一部门主管、多部门配合?。其中，?一部门?是指()。A)商业银行B)中国人民银行C)国务院D)中国银行业监督管理委员会[单选题]52.下列是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A)3B)75C)81.3D)35[单选题]53.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A)存款准备金B)经济资本C)监管资本D)风险资本[单选题]54.（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。A)合规性B)全面性C)重要性D)稳定性[单选题]55.低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A)所有企业的违约风险都难以估计B)所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C)所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D)所有企业的违约风险都不会改变?[单选题]56.不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。A)假按揭B)汽车消费信贷C)信用卡消费信贷D)违约概率[单选题]57.下列选项中，属于行业经营风险因素的是()。A)经济周期因素B)财政货币政策C)国家产业政策D)产业成熟度[单选题]58.某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A)330B)550C)1100D)1875[单选题]59.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）。A)商业银行的技术水平B)商业银行的风险管理水平C)商业银行受到的监管程度D)商业银行的盈利能力和业务发展空间[单选题]60.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A)保护银行的正常经营B)为银行的注册提供资金C)吸收损失D)组织营业?[单选题]61.假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A)5.0％B)8.0％C)7.0％D)6.5％[单选题]62.新产品（业务）风险管理方法不包括（）。A)风险识别B)风险评级C)制定风险防控措施D)新产品风险管理评价[单选题]63.()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A)股东大会B)董事会C)监事会D)经理[单选题]64.商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。A)公司治理B)内部控制C)合规文化D)外部控制[单选题]65.()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A)企业文化B)风险文化C)保险文化D)管理文化[单选题]66.在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A)某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B)某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C)某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D)某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天[单选题]67.下列债券的久期最长的是（）。A)一张10年期、利率为5％的息票债券B)一张8年期、零息票债券C)一张8年期、利率为5％的息票债券D)一张10年期、零息票债券[单选题]68.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A)行业因素B)项目因素C)地区因素D)宏观经济因素[单选题]69.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A)10％B)15％C)18％D)20％[单选题]70.专题报告反映的内容不包括（）。A)重大风险事项描述B)加强风险管理的建议C)发展趋势及风险因素分析D)已采取和拟采取的应对措施[单选题]71.商业银行在开展外包活动时，应当定期向()递交外包活动的评估报告。A)总行B)中国人民银行C)所在地银行业监督管理机构D)所在地证券监督管理机构[单选题]72.某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售上期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。A)9000B)900C)9450D)945[单选题]73.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A)200B)800C)1000D)1400[单选题]74.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（）。查看材料A)情景选择B)定量压力测试C)资本规划D)定性压力测试及管理行动[单选题]75.下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A)风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B)风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C)建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D)风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制[单选题]76.金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A)2011年11月B)2011年12月C)2012年11月D)2012年12月[单选题]77.()是指商业银行所允许的最大损失额。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额[单选题]78.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。A)明确化B)多样化C)合理化D)复杂化[单选题]79.下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（）。A)负责外包活动的日常管理B)确定外包管理团队职责C)执行外包风险管理的政策D)定期审阅本机构外包活动相关报告[单选题]80.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（）。A)法律风险B)市场风险C)国家风险D)流动性风险[单选题]81.流动性的资产管理不包括()。A)资产到期日管理B)负债到期日管理C)流动性资产组合管理D)抵押品管理[单选题]82.银行应保持负债来源的（）。A)集中性与多样性B)分散性与单一性C)集中性与单一性D)分散性与多样性[单选题]83.下列属于商业银行面临的项目风险的是()。A)收益下降B)技术故障造成经济损失C)开拓企业信用卡业务D)产品研发失败[单选题]84.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。A)流动性风险与信用风险B)流动性风险与市场风险C)流动性风险与操作风险D)流动性风险与战略风险[单选题]85.定期压力测试至少()年一次。A)半B)1C)2D)3[单选题]86.()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。A)久期分析法B)期望分析法C)平均分析法D)自我评估法[单选题]87.以下不是单币种敞口头寸的是（）。A)即期净敞口头寸B)远期净敞口头寸C)总敞口头寸D)期权敞口头寸[单选题]88.下列关于期权的说法，错误的是（）。A)一般而言，期权和期权性条款都是在对期权买方有利而对期权卖方不利时执行B)期权可以是单独的金融工具，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，C)越来越多的期权品种因具有较高的杠杆效应，这将有利于财务状况的改善D)一般而言，期权赋予其持有者买人、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的权利，而非义务[单选题]89.基本指标法计量方法中，银行的收入越高，操作风险资本要求（）。A)越小B)越大C)不确定D)不变[单选题]90.下列不属于信贷审批原则的是()。A)职责分离原则B)统一考虑原则C)审贷分离原则D)展期重审原则[单选题]91.下列属于市场风险的计量模型的是（）。A)基本指标法B)风险中性定价模型C)高级计量法D)VaR模型[单选题]92.监事会向（）报告监督情况。A)董事会B)高级管理层C)股东大会D)风险管理部门[单选题]93.下列关于风险分类的说法，错误的是()。A)按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B)按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C)按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D)按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险[单选题]94.当资金来源()资金使用时，出现资金?剩余?，表明商业银行拥有一个?流动性缓冲器?。A)小于B)等于C)大于D)不确定[单选题]95.《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A)全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B)全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C)全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D)全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求[单选题]96.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)市场价值B)公允价值C)名义价值D)市值重估[单选题]97.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险（）A)交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B)部分营业场所系统故障造成客户损失C)柜员错误收取外币汇款手续费D)客户提前赎回理财产品造成银行收入降低[单选题]98.自我评估法的主要目标是()。A)鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B)鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C)鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D)鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理[单选题]99.银行风险管理的流程是（）。A)风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B)风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C)风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D)风险控制→风险识别→风险计量→风险监测[单选题]100.风险管理流程的第三步是（）。A)风险识别B)风险控制C)风险计量D)风险监测[单选题]101.商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。A)战略风险B)操作风险C)信用风险D)市场风险[单选题]102.下列各项不属于违约概率模型的是（）。A)RiskCalc模型B)KMV的CreditMonitor模型C)死亡率模型D)CreditRisk+模型[单选题]103.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A)风险识别B)风险监测C)风险控制D)风险加总[单选题]104.中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A)1％B)3％C)4％D)5％[单选题]105.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。A)互换合约B)交易活跃的金融产品C)交易不活跃的金融产品D)场外信用衍生产品?[单选题]106.下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A)5%B)1%C)6%D)8%?[单选题]107.国家风险分散的具体策略包括（）。A)银团贷款B)共同投资C)国别限额D)以上都是[单选题]108.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A)25%B)20.22%C)22.22%D)32.22%[单选题]109.目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）种。A)一B)两C)三D)五[单选题]110.资产净利率的计算公式是（）。A)资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％B)资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％C)资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％D)资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％[单选题]111.目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A)经济资本B)会计资本C)监管资本D)账面资本[单选题]112.以下关于董事会及其风险管理委员会的说法，错误的是（）。A)董事会是商业银行的决策机构B)董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况C)商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任D)最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任[单选题]113.《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照()要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A)股东大会B)董事会C)监事会D)风险管理委员会[单选题]114.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?（）A)放弃衍生产品创新B)外包数据备份业务C)实行差错率考核D)改变市场定位[单选题]115.内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A)公司治理B)外部控制C)合规文化D)信息系统[单选题]116.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A)市场风险B)操作风险C)流动性风险D)信用风险[单选题]117.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。A)基准风险B)期权性风险C)重新定价风险D)收益率曲线风险[单选题]118.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A)单一客户风险限额B)集团客户风险限额C)组合限额D)区域风险限额[单选题]119.将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A)风险对冲B)风险转移C)风险规避D)风险分散[单选题]120.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A)汇率B)利率C)商品价格D)股票价格[单选题]121.()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A)外部监督机构B)财务控制部门C)法律／合规部门D)内部审计部门[单选题]122.失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A)交易不报告B)短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C)意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D)有组织的劳工运动[单选题]123.系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A)微观经济B)宏观经济C)国际贸易收支D)利息率[单选题]124.如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A)300B)500C)600D)400[单选题]125.风险是指（）。A)损失的大小B)损失的分布C)未来结果的不确定性D)收益的分布[单选题]126.有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括()。A)有明确记载的声誉风险管理政策和流程B)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警C)深入理解不同利益持有者对自身的期望值D)创造有利的资金使用环境[单选题]127.传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。A)化敌为友B)辩护或否认C)化整为零D)协商或否认[单选题]128.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A)15％B)20％C)35％D)50％[单选题]129.下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A)风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B)风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C)信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D)信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置[单选题]130.某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。A)减弱B)加强C)不变D)无法确定[单选题]131.信用评分模型的关键在于()。A)辨别分析技术的运用B)特征变量当前市场数据的收集C)特征变量的选择和各自权重的确定D)同一信用等级下所有借款人违约概率的确定[单选题]132.法律风险是一种特殊类型的（）。A)声誉风险B)国别风险C)操作风险D)流动性风险[单选题]133.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。A)必须自行估计每笔债项的违约损失率B)参照其他同等规模商业银行的违约损失率C)由监管当局根据资产类别给定违约损失率D)由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率[单选题]134.监管资本预测的内容不包括的是（）。A)核心一级资本B)其他一级资本C)二级资本D)三级资本[单选题]135.巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A)一B)二C)三D)四[单选题]136.资产净利率的公式为()。A)资产净利率=净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％B)资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％C)资产净利率=净利润÷[(期初资产总额-期末资产总额)÷2]×100％D)资产净利率=净利润÷[(期末资产总额-期初资产总额)÷2]×100％[单选题]137.从风险实质性上说，业务操作或服务可以外包，（）。A)其最终责任并未被?包?出去B)其最终责任部分被?包?了出去C)其最终责任完全被?包?了出去D)其最终责任承担比例视外包业务类型而定[单选题]138.（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。A)转移风险B)宏观经济风险C)间接国别风险D)主权风险[单选题]139.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A)会计资料规范性B)银行机构风险和合规性的分析、评价C)财务报表检查D)关注财务数据完整性、准确性和可靠性[单选题]140.下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A)评价主体是商业银行B)评价目标是客户违约风险C)评价结果是信用等级和违约概率D)评价内容是客户违约后特定债项损失的大小[单选题]141.银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A)充分B)完整C)真实D)全面[单选题]142.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是（）。A)信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B)信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束C)信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性D)信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为[单选题]143.企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。A)浏览器／服务器B)服务器／浏览器C)浏览器／客户端D)服务器／客户端[单选题]144.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A)董事会B)监事会C)股东大会D)高级管理层[单选题]145.下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A)法律成本B)监管罚没C)资产损失D)实物资产的损坏[单选题]146.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A)信贷人员未经授权调整评级指标B)交易员超限额交易C)不当言论造成银行声誉受损D)黑客攻击造成系统中断[单选题]147.（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A)独立交易B)资产转移C)关联交易D)权利让渡[单选题]148.商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（）。A)新产品（业务）风险评估B)新产品（业务）风险识别C)新产品（业务）风险控制D)新产品（业务）风险计量[单选题]149.下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A)?借短贷长?是最常见的资产负债期限错配情况B)商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C)商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D)商业银行在正常范围内的?借短贷长?的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险[单选题]150.个人贷款业务所面对的客户主要是（）。A)自然人B)法人C)机构法人D)企业法人[单选题]151.（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A)间接国别风险B)宏观经济风险C)主权风险D)转移风险[单选题]152.（）负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。A)前台B)中台C)后台D)合规部门[单选题]153.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。A)资产收益率=税后净收入／资本金总额B)资产收益率=税后净利润／资本金总额C)资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D)资产收益率=税后净收入／资产总额[单选题]154.资本充足率等于(?)。A)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)B)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)C)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)D)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)[单选题]155.引发一级操作风险损失的原因包括（）。A)信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B)信息科技系统、经营活动、人员C)流程、人员、经营活动D)信息科技系统、人员、环境[单选题]156.请根据下来内容，回答101-104题。表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸A)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（）。B)空头450C)空头750D)多头450E)多头750第2部分：多项选择题，共83题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]157.下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A)有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B)按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C)直接面对风险管理的各项要求D)是基于会计核算的划分E)维持良好的公共关系[多选题]158.风险对冲对于管理（）有很好的作用。A)利率风险B)汇率风险C)股票风险D)结算风险E)商品风险[多选题]159.下列关于违约的说法中，正确的有（）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PA)违约损失率(LGB)违约风险暴露(EAC)等信用风险参数的基础D)体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E)债务人破产可以视为违约[多选题]160.在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向、以及风险管理能力。它包含的环节有（）A)了解银行的业务和风险管理制度B)界定其主要的业务领域C)用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D)列举风险产生的原因E)形成风险评估报告[多选题]161.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A)有效进行风险排序B)有效识别信用风险C)准确量化风险参数D)自由调整评级结果E)有效区分风险等级[多选题]162.下列属于资金业务前台交易操作风险的有()。A)交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易B)交易员虚假交易和未报告交易C)交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失D)交易员不慎泄露交易信息和机密E)因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失[多选题]163.中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A)管法人B)提高监管标准C)管内控D)管风险E)提高透明度[多选题]164.选择关键风险指标的基本原则有（）。A)整体性B)重要性C)敏感性D)可靠性E)有效性[多选题]165.商业银行进行贷款定价，可以由（）因素决定。A)资本成本B)风险成本C)经营成本D)资金成本E)灾难成本[多选题]166.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行在快速发展中形成了合规、严谨、稳健的风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。查看材料A)哲学B)公司治理原则C)内部控制体系D)风险管理理念E)价值观[多选题]167.风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()。A)定性说明B)风险措施C)流动性的定量措施D)难以最化的风险E)定量说明[多选题]168.商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。A)专家判断法B)信用评分模型C)专家调查列举法D)违约概率模型分析E)情景分析法[多选题]169.下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有()。A)商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用B)商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现C)风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面D)风险管理目标包括战略目标E)风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径[多选题]170.使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。A)专家判断法B)历史违约经验C)统计模型D)外部评级映射E)情景模拟法[多选题]171.有效的信用风险监测体系应实现的目标有()。A)监测对合同条款的遵守情况B)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类C)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势D)确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序[多选题]172.国别限额可依据（）三个因素确定。A)国别风险B)业务重要性C)业务机会D)国家重要性E)国家经济实力[多选题]173.合格优质流动性资产的基本特征有（）。A)风险低B)易于定价C)价值稳定D)与低风险资产的相关性高E)与高风险资产的相关性低[多选题]174.下列各项属于因失职违规造成操作风险的有（）。A)滥用职权B)对客户交易进行误导C)员工故意骗取、盗用财产D)性别／种族歧视E)支配超出其权限的资金额度[多选题]175.商业银行资本可以用来（）等。A)缓冲意外损失B)保护银行的正常经营C)为银行的注册提供资金D)吸收银行的经营亏损E)为存款进入前的经营提供启动资金[多选题]176.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A)非预期损失B)灾难性损失C)非可控性损失D)可控性损失E)预期损失[多选题]177.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有()。A)净资产收益率B)行业盈亏系数C)全员劳动生产率D)产品产销率E)资本积累率[多选题]178.内部信息科技审计的责任包括（）。A)制定、实施和调整审计计划B)检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性C)提出整改意见D)检查整改意见是否得到落实E)执行信息科技专项审计[多选题]179.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。A)为营业场所购买财产保险B)对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C)银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D)将贷款资产证券化后出售E)要求借款人提供第三方担保[多选题]180.商业银行的整体风险控制环境包括()。A)公司治理B)连续经营C)内部控制D)合规文化E)信息系统[多选题]181.授信权限管理应遵循的原则包括（）。A)债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准B)给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准D)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策E)根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核[多选题]182.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。A)现金流量分析B)盈利能力比率分析C)效率比率分析D)杠杆比率分析E)流动比率分析[多选题]183.流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]184.我国商业银行业的?三性原则?有（）。A)风险性B)流动性C)安全性D)效益性E)稳定性[多选题]185.商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A)风险规避B)风险补偿C)风险对冲D)冲减利润E)提取损失准备金[多选题]186.银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）。?A)新发放贷款质量情况B)对不良贷款的变化趋势进行预测C)不良贷款清收转化情况D)本期贷款余额等基本情况E)新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例[多选题]187.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本中的二级资本包括()。A)二级资本工具及其溢价B)盈余部分C)一级资本工具及其溢价D)少数股东资本可计入部分E)超额贷款损失准备可计入部分[多选题]188.下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。A)承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B)承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C)可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D)操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E)任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机[多选题]189.工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。A)识别贷款组合的信用风险B)监测对合同条款的遵守情况C)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序[多选题]190.日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。A)审慎性B)完整性C)独立性D)及时性E)一致性[多选题]191.商业银行实质性风险评估的总体要求是（）。A)商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B)商业银行风险评估要符合监管要求C)商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D)商业银行风险评估要符合银行的实际E)商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染[多选题]192.对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（）。A)不同发展时期的现金流特征B)正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C)分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D)在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息E)正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款[多选题]193.下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。A)制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化B)在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C)控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日D)以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散E)制定风险集中限额，监测日常遵守的情况?[多选题]194.我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()。A)依靠历史数据判断与估计流动性风险B)及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C)进行动态的、精确的流动性缺口管理D)尝试建立和运用资产负债管理信息系统E)依赖管理人员的主观判断与估计[多选题]195.期权的价值由()组成。A)市场价格B)内在价值C)执行价格D)时间价值E)收益率[多选题]196.关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A)内部评级法是风险计量/分析的核心工具B)任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C)内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D)《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E)内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度[多选题]197.市场约束机制的配套制度有（）。A)完善的信息披露制度B)健全的中介机构管理约束C)良好的市场环境D)有效的市场退出政策E)监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估[多选题]198.下列哪些属于市场风险的计量方法（）A)外汇敞口分析B)久期分析C)缺口分析D)敏感性分析E)权重法[多选题]199.中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项?（）A)公正原则B)公开原则C)效率原则D)公平原则E)依法原则[多选题]200.流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A)商业银行内部有关风险水平的指标变化B)债权人提前要求兑付造成支付能力不足C)存款大量流失D)所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升E)所发行股票价格下跌[多选题]201.商业银行对保证担保应重点关注(?)。A)保证人资格B)保证人财务实力C)借款人还款意愿D)保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E)保证人的债务[多选题]202.一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。A)信用风险B)国别风险C)法律风险D)操作风险E)市场风险[多选题]203.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。A)商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B)商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布?尾部?损失事件C)商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准D)商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E)任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据[多选题]204.下列各项属于操作风险的人员因素的有()。A)员工知识／技能匮乏B)内部欺诈C)核心员工流失D)商业银行违反用工法E)外部人员盗窃[多选题]205.国别限额可依据()因素确定A)业务类型B)业务机会C)国别风险D)人口数量E)国家(地区)重要性[多选题]206.商业银行面临的项目风险主要有（）。A)兼并失败B)技术开发失败C)产品研发失败D)拓展市场份额失败E)进入新市场失败[多选题]207.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。A)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C)次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D)可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分[多选题]208.根据具体的超限原因，可将超限分为()。A)主动超限B)被动超限C)实质性超限D)非实质性超限E)目标性超限[多选题]209.下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有（）。A)同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低B)商业银行的存贷比应当不高于75％C)净稳定资金比率必须大于100％D)期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小E)融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低[多选题]210.巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行（）共同参与的，通过制定和实施系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。A)合作伙伴B)董事会C)高级管理层D)全体员工E)关联企业[多选题]211.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。查看材料A)当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险B)当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C)当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险D)当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E)在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性[多选题]212.在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）。A)银行面临着复杂的风险种类B)银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C)银行具有特殊的资产负债结构D)银行具有很强的公众性E)银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响[多选题]213.资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（）达到动态平衡。A)资本充足水平B)资本充足率C)业务规划D)财务规划E)经营规划[多选题]214.风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的（），才能确保应急预警体系的有效性。A)准确性B)完整性C)及时性D)真实性E)正确性[多选题]215.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（）。A)流动性风险B)市场风险C)信用风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]216.下列选项中，属于商业银行的资产的有()。A)浮动利率贷款B)短期债券C)固定利率贷款D)长期债券E)大额储蓄存单[多选题]217.预测期的长短应该取决于（）以及风险传导和应对措施产生效果的速度等因素。A)面临的风险类型B)面临的风险等级C)资产组合的期限D)资产组合的预期收益E)资产组合变换难易程度[多选题]218.商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成()的信息科技治理组织结构。A)分工合理B)相互制衡C)权责分离D)职责明确E)报告关系清晰[多选题]219.在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区（）的定性和定量因素。A)政治B)经济C)金融D)社会状况E)自然资源[多选题]220.专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。A)内部评级法B)外部评级法C)监管映射法D)违约概率法E)资产负债率法[多选题]221.流动性风险的外部因素包括（）。A)宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭B)评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金C)一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机D)银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导E)外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高[多选题]222.战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）。A)所涉及的风险因素B)潜在收益C)可以接受的风险水平D)预期风险损失和财务分析E)银行自身资本状况[多选题]223.风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。A)董事会B)业务条线C)股东大会D)高级管理层E)风险管理部门[多选题]224.下列选项中，董事会对其承担最终责任的有（）。A)银行的业务战略B)银行的关键人员决定C)银行的治理结构与实践D)银行的风险管理与合规义务E)银行的财务稳健性[多选题]225.当前，银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A)《中华人民共和国银行业监督管理法》B)《中华人民共和国中国人民银行法》C)《商业银行法》D)《金融违法行为处罚办法》E)《中华人民共和国行政许可法》[多选题]226.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。A)风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B)组织流程再造与定量分析技术并举C)风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D)全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理E)风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险[多选题]227.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A)成本收入比B)正常贷款迁徙率C)次级类贷款迁徙率D)资本充足率E)大额负债依赖度[多选题]228.在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。A)外币现金B)评级AA一以上地区政府发行的债券C)银行存单D)黄金E)中央银行发行的债券[多选题]229.按约束的风险类型，限额主要分为（）。A)信用风险限额B)市场风险限额C)操作风险限额D)流动性风险限额E)国别风险限额[多选题]230.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。A)交易账户的适用范围应包括银行