2022年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题（一）

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一、单项选择题

1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。[0.5分]

A违约风险模型和模型独立控制

B技术风险模型和模型独立预测

C系统风险模型和模型独立操作

D操作风险模型和模型独立验证

2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）[0.5分]

A此情形属于市场风险的一种

B此情形是操作风险的表现

C此情形会造成交易成本下降

D此情形不会引发信用风险

3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。[0.5分]

A法律风险

B市场风险

C操作风险

D合规风险

4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）[0.5分]

A0．68

B0．95

C0．9973

D0．97

5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）[0.5分]

ARAROC=(收益－预期损失)非预期损失

BRAROC=(收益－非预期损失)／预期损失

CRAROC＝(非预期损失一预势损失)／收益

DRAROC＝(预期损失一非预剃损失)／收益

6.风险是指（）[0.5分]

A损失的大小

B损失的分布

C未来结果的不确定性

D收益的分布

7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是（）[0.5分]

A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等

C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识／技能匮乏造成风险的体现

8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101．00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）[0.5分]

A上涨1．84元

B下跌1．84元

C上涨2．O2元

D下跌2．O2元

9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（）[0.5分]

A0．1

B0．2

C0．3

D0．4

10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）[0.5分]

A恐怖袭击

B监管规定

C声誉受损

D黑客攻击

11.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）[0.5分]

A总收益互换

B信用违约互换

C信用联动票据

D信用价差衍生产品

12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）[0.5分]

A信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

B信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

C信用衍生产品的交割只采取现金方式

D信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

13.法律风险与操作风险之间的关系是（）[0.5分]

A操作风险和法律风险产生的原因相同

B外部合规风险与法律风险是相同的

C法律风险与操作风险相互独立

D法律风险是操作风险的一种特殊类型

14.全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。[0.5分]

A市场风险

B流动风险

C战略风险

D法律风险

15.风险报告的职责不包括（）[0.5分]

A保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为（）[0.5分]

A国家风险

B市场风险

C操作风险

D战略风险

17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）[0.5分]

A改善公司治理结构

B推行全面风险管理理念

C确保各类主要风险得到正确识别和排序

D利用精确的数量模型进行量化

18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的（）[0.5分]

A风险转移

B风险对冲

C风险补偿

D风险规避

19.（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。[0.5分]

A会计资本

B监管资本

C经济资本

D实收资本

20.商业银行的最高风险管理、决策机构是（）[0.5分]

A董事会

B监事会

C股东大会

D高层管理者

21.外部评级主要依靠（）[0.5分]

A专家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析结合

D以上都不对

22.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAR0C等于（）[0.5分]

A4．00％

B4．08％

C8．00％

D8．16％

23.（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。[0.5分]

ACreditMetrics模型

BCreditRisk+模型

CCreditPortfolioView模型

DCreditMonitor模型

24.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，（）[0.5分]

A涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

25.在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。[0.5分]

A内部评级法

B基本指标法

C标准法

D高级计量法

26.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险（）引发的风险。[0.5分]

A人员因素

B系统缺陷

C内部流程

D外部事件

27.下列关于留置的说法，错误的是（）[0.5分]

A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

28.战略风险属于一种（）[0.5分]

A短期的显性风险

B短期的潜在风险

C长期的显性风险

D长期的潜在风险

29.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）[0.5分]

A分散风险

B实现利益共享

C实现资产多元化

D增加收益

30.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．18％，0．70％，0．70％,则3年的累计死亡率为（）[0.5分]

A0．17％

B1．57％

C1．36％

D2．43％

31.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）[0.5分]

A企业的资产规模

B企业的目标

C全面风险管理要素

D企业的各个层级

32.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（）[0.5分]

A选定某一种方法，便一以贯之地采用

B流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

C商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

D以上都不对

33.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）[0.5分]

A合理，可以用利润来偿还贷款

B合理，可以给银行带来利息收入

C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D不合理，会产生新的费用，导致利润率F降

34.下列关于久期分析的说法．错误的是（）[0.5分]

A久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法

B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

35.资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D无关

36.衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。[0.5分]

A衍生作用

B杠杆作用

C预期外汇买卖

D即期外汇买卖

37.商业银行风险管理的流程是（）[0.5分]

A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

38.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（）[0.5分]

A投资组合理论

B期权定价理论

C利率平价理论

D无风险套利理论

39.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）[0.5分]

A重新定价风险

B收益率曲线风险

C基准风险

D期限错配风险

40.下列关于市值重估的说法，不正确的是（）[0.5分]

A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

C商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

41.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）[0.5分]

A风险补偿

B风险转移

C风险分散

D风险对冲

42.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）[0.5分]

A由内而外、自上而下和从已知到未知

B由表及里、自下而上和从已知到未知

C由内而外、自下而上和从已知到未知

D由表及里、自上而下和从已知到未知

43.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）[0.5分]

A公司治理结构

B合规文化

C信息系统建设

D外部控制体系

44.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）[0.5分]

A努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

B声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

C保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

D声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

45.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）[0.5分]

A操作风险

B战略风险

C国家风险

D信用风险

46.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）[0.5分]

A75％，25％

B75％，15：％

C50％，l5％

D50％，25％

47.下列关于风险文化的表述，正确的是（）[0.5分]

A风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D风险文化和企业文化是两个不同的范畴

48.（）是最具流动性的资产。[0.5分]

A现金

B票据

C股票

D贷款

49.下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。[0.5分]

A现金头寸指标

B核心存款比例

C易变负债与总资产的比率

D流动资产与总资产的比率

50.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（）[0.5分]

A从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

B从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一

C从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

51.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（）[0.5分]

A基本指标法

B标准法

C高级计量法

D基本指标法和标准法

52.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以（）为参照基准。[0.5分]

A风险价值

B经济增加值

C经济资本

D市场价值

53.有效风险管理体系建设必须以（）为先导。[0.5分]

A健全的内部控制机制

B完善的公司治理机构

C先进的风险管理文化培育

D有效的风险治理策略

54.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。[0.5分]

A至少5年

B至少3年

C至多5年

D至多3年

55.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）[0.5分]

AEVA=税后净利润一资本成本

BEVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

CEVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本

DEVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本

56.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定度。[0.5分]

A行业等级

B产品等级

C担保

D授信额度

57.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。[0.5分]

A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

58.中国人民银行从2022年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了[0.5分]

A扩大货币流通量

B敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本／收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

C提高商业银行业的信誉度

D紧缩货币

59.在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（）计算监管资本要求。[0.5分]

A内部评级法

B外部操作风险计量系统

C标准法

D内部操作风险计量系统

60.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的p因子等于l8％。[0.5分]

A零售商业银行业务

B资产管理

C支付和结算

D零售经纪

61.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0．2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）[0.5分]

A11．11％

B11．22％

C12．11％

D12．22％

62.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包（）[0.5分]

A交易账户中的利率风险和股票风险

B交易对手的违约风险

C全部的外汇风险

D全部的商品风险

63.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（）[0.5分]

A经营风险分析

B管理风险分析

C还款意愿分析

D行业风险分析

64.下列（）不是健康风险文化的内容。[0.5分]

A加强高级管理层的驱动作用

B树立正确的贷款经营方式

C树立正确的风险管理理念

D创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

65.下列不属于经营绩效类指标的是（）[0.5分]

A总资产净回报率

B资本充足率

C股本净回报率

D成本收入比

66.商业银行对客户进行财务分析的目的是（）[0.5分]

A帮助企业加快发展

B为企业改革提供依据

C搞好和客户的关系以便更好地开展业务

D识别企业信用风险

67.监管目标的确定，应当充分考虑一国（）发展的现状。[0.5分]

A银行业

B期货业

C保险业

D证券业

68.以下关于交易账户的说法，正确的是（）[0.5分]

A计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险

B银行对该账户的头寸进行准确估值

C该账户中的项目通常按理想价格计价

D银行的存贷款业务归入交易账户

69.清晰的战略风险管理流程不包括（）[0.5分]

A战略风险识别

B战略风险规划

C战略风险评估

D战略风险控制

70.假定某企业2022年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）[0.5分]

A33％

B35％

C37％

D41％

71.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（）[0.5分]

A利用长期负债为短期资产融资

B利用长期负债为长期资产融资

C利用短期负债为长期资产融资

D利用短期负债为短期资产融资

72.商业银行代理业务不包括（）[0.5分]

A代理保险业务

B代理商业银行业务

C代理政策性银行业务

D代理期货业务

73.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）[0.5分]

A买入距到期日还有半年的债券

B卖出永久债券

C买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券

D买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券

74.下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）[0.5分]

A长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务

B经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20％

D长期次级债务不能计入附属资本

75.商业银行（）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。[0.5分]

A风险转移

B风险规避

C风险补偿

D风险对冲

76.关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（）[0.5分]

A不能够满足客户对不同货币的需求

B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C可以用来套期保值

D不可以用于外汇投机

77.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）[0.5分]

A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险

B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

78.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）[0.5分]

A识别频率应当快于额度授信周期

B识别频率应当略慢于额度授信周期

C识别频率应当与额度授信周期一致

D以上都不对

79.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有（）[0.5分]

A标准法

B损失事件数据方法

C流程图法

D情景分析法

80.下列不属于操作风险评估法的是（）[0.5分]

A自我评估法

B损失分布法

C风险地图法

D风险计量法

81.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。[0.5分]

A基于内部评级体系的内部模型

B基于外部评级的模型

CVaR方法

D严格遵照监管当局的要求

82.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）[0.5分]

A期货

B期权

C货币互换

D远期

83.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。[0.5分]

A操作风险

B市场风险

C流动性风险

D信用风险

84.关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是（）[0.5分]

A股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力

B股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益

C股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素

D经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平

85.下列关于财务比率的表述，正确的是（）[0.5分]

A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

86.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）[0.5分]

A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

87.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。[0.5分]

A安全和收益

B总行和分行

C贷款和存款

D资产和负债

88.操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。[0.5分]

A客观性、全面性、动态性、标准化

B主观性、全面性、静态性、标准化

C主观性、全面性、动态性、标准化

D客观性、全面性、静态性、标准化

89.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）[0.5分]

A经营活动的现金流

B投资活动的现金流

C融资活动的现金流

D销售活动的现金流

90.某企业2022年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2022年初所有者权益为39亿元人民币，2022年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2022年净资产收益率为（）[0.5分]

A3．00％

B3．11％

C3．33％

D3．58％

二、多项选择题

1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）[1分]

A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据．

C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括（）[1分]

A丰权

B公共企业

C外部评级为B级的法人

D没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

E没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

3.以下属于风险转移策略的是（）[1分]

A出口信贷保险

B担保

C备用信用证

D市场对冲

E自我对冲

4.风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。[1分]

A人员工资

B风险分析

C经济资本配置

D风险补偿

E风险转移

5.核心雇员流失的风险具体体现为（）[1分]

A核心员工的知识／技能缺乏

B缺乏足够后援、替代人员

C相关信息缺乏共享和文档记录

D缺乏岗位轮换机制

E核心员工失职违规

6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?（）[1分]

A完善的公司治理结构

B健全的内部控制体系

C普及合规管理文化

D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E雄厚的研发实力

7.银行进行消极重组的情况具体包括（）[1分]

A债务人无力偿还而逃避还款

B债务人无力偿还而借新还旧

C合同条款变更导致债务规模下降

D债务人无力偿还而导致的展期

E债务人企业运营不利导致销售能力下降

8.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有（）[1分]

A前台业务人员

B内部审计部门

C外部监督机构

D财务控制部门

E风险管理职能部门

9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）[1分]

A基本指标法

B内部模型法

C标准法

D内部评级初级法

E内部评级高级法

10.目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）[1分]

A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

CRAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

D使银行不再注重盈利性

E放弃了股东价值最大化的目标

11.下列银行活动中，存在汇率风险的有（）[1分]

A为客户提供外汇即期交易

B为客户提供外汇远期交易

C为客户提供外汇期货交易

D进行自营外汇交易

E吸收外币存款

12.商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（）[1分]

A总损失数额信息

B损失事件发生时间

C损失事件发生单位信息

D总损失中收回部分信息

E损失事件发生的主要原因的描述信息

13.下列可能给商业银行带来声誉风险的有（）[1分]

A关于银行高比例不良资产的媒体报道

B银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C银行呆账收回率大幅减小

D银行工作人员服务态度恶劣

E银行不能按时完成客户的兑现要求

14.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）[1分]

A压力测试

B交易限额管理

C风险限额管理

D止损限额管理

E市场风险对冲

15.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）[1分]

A资金成本

B经营成本

C风险成本

D资本成本

E通货膨胀调整成本

16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?（）[1分]

A明确商业银行的战略愿景和价值理念

B有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D有明确记载的危机处理或决策流程

E建设学习型组织

17.流动性风险是（）长期积聚、恶化的综合作用结果。[1分]

A信用风险

B汇率风险

C操作风险

D战略风险

E声誉风险

18.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（）[1分]

A某项业务风险水平增加

B盈利水平下降

C资产过于集中

D资产质量下降

E所发行的股票价格下跌

19.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（）[1分]

A具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略

B具有明确的交易市场秩序

C具有明确的头寸管理政策

D具有明确的头寸管理程序

E具有明确的持有目的

20.以下属于金融衍生品的是（）[1分]

A即期金融产品

B金融期货

C期权

D远期利率协议

E货币互换

21.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）[1分]

A执行、交割及流程管理

B内部欺诈

C客户、产品及业务做法

D实物资产损坏

E外部欺诈

22.通常战略风险识别不可以从（）两个层面人手。[1分]

A战略

B宏观

C微观

D全局

E战术

23.目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（）[1分]

A个人因素

B资金用途因素

C还款来源因素

D保障因素

E企业前景因素

24.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）[1分]

A利率风险

B汇率风险

C信用风险

D商品价格风险

E流动性风险

25.贷款定价的形成机制比较复杂，（）是形成均衡定价的三个主要力量。[1分]

A市场

B人员

C银行

D监管机构

E货币

26.商业银行风险监测的具体内容包括（）[1分]

A开发风险计量模型

B监测各种可量化的关键风险指标

C向专家咨询可能面临的风险

D报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

E调整高风险授信限额

27.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）[1分]

A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

28.总收益互换的构成要素包括（）[1分]

A投资者承担标的资产的所有风险和现金流

B银行支付标的资产的所有收益

C投资者反过来要支付相应的融资成本

D可以采取食物或现金交割的方式

E投资者承担标的资产价格变动的所有风险

29.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括（）[1分]

A资本充足性

B资产质量

C管理水平

D盈利水平

E流动性

30.黄金价格的波动属于（）[1分]

A汇率风险

B利率风险

C商品价格风险

D股票价格风险

E资产价格风险

31.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（）[1分]

A同业拆入一笔款项

B减少非核心贷款

C加强与长期存款客户的关系

D寻求央行的紧急支援

E维持良好的公共关系

32.在引发操作风险的内部流程因素中，