基于随机序共单调拟凸风险测度的研究的开题报告

基于随机序共单调拟凸风险测度的研究的开题报告题目：基于随机序共单调拟凸风险测度的研究一、选题背景及意义随着金融市场逐渐复杂化以及不确定性风险的增加，如何对风险进行有效的测度成为了金融领域中的一个重要问题。传统的金融风险测度方法主要是基于期望散度或方差等统计方法，这些方法往往无法很好地反映出实际市场中的复杂性和不确定性。近年来，基于序风险测度的方法逐渐引起了学术界和业界的广泛关注。序风险测度是一种全新的风险测度方法，可以更好地适应不确定性和复杂性的金融市场，并能够提供更准确的风险测度结果。本研究旨在提出一种基于随机序共单调拟凸风险测度方法，以更好地反映复杂和不确定的金融市场风险，为投资者提供更全面的风险测度和决策支持。该方法将结合现有的序风险测度方法和共单调拟凸函数理论，构建一个随机序共单调拟凸风险测度模型，并通过实证研究验证其有效性和可行性。二、研究目标和研究内容本研究的主要目标是提出一种基于随机序共单调拟凸风险测度方法，并进行实证研究，以验证其有效性和可行性。具体而言，研究将包括以下几个方面的内容：1.系统研究序风险测度的理论基础和相关实证研究成果，阐述序风险测度方法的优势和不足之处。2.基于共单调拟凸函数理论，提出一种随机序共单调拟凸风险测度方法，并解释其理论意义和数学表达式。3.利用实际市场数据，进行实证研究，验证该方法的有效性和可行性，并与传统风险测度方法进行比较分析。4.提出相应的政策建议和操作指导，为投资者提供更全面的风险测度和决策支持。三、研究方法本研究采用的方法包括文献调研、理论分析和实证研究。首先，将对序风险测度的理论基础和相关实证研究成果进行系统研究和总结，明确序风险测度的优缺点和研究方向；然后，结合共单调拟凸函数理论，提出一种随机序共单调拟凸风险测度方法，并进行数学推导和说明其理论意义和优势；最后，利用实际市场数据，进行实证研究，并与传统风险测度方法进行比较分析，验证该方法的有效性和可行性。四、研究预期成果本研究预期的成果包括：1.提出一种基于随机序共单调拟凸风险测度方法，以更好地适应复杂和不确定的金融市场，并提供更准确的风险测度结果。2.进行实证研究，验证该方法的有效性和可行性，并与传统风险测度方法进行比较分析。3.提供相应的政策建议和操作指导，为投资者提供更全面的风险测度和决策支持。五、研究进度本研究的具体进度如下：第一、二年：进行文献调研和理论分析，提出随机序共单调拟凸风险测度方法。第三、四年：利用实际市场数据进行实证研究，并与传统风险测度方法进行比较分析，验证该方法的有效性和可行性。第五年：总结研究成果，提出相应的政策建议和操作指导，并撰写论文。六、参考文献1.Artzner,P.,Delbaen,F.,Eber,J.M.,&Heath,D.(1999).Coherentmeasuresofrisk.Mathematicalfinance,9(3),203-228.2.Rothschild,C.(1972).Notesonuncertaintyandthelimitpropertiesofincome.TheReviewofEconomicStudies,39(3),451-472.3.Yaari,M.E.(1987).Thedualtheoryofchoiceunderrisk.Econometrica:JournaloftheEconometricSociety,55(1),95-115.4.Shen,Y.S.(2013).Expectedutility,seedtheory,andprospecttheory.Insurance:MathematicsandEcon