2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理真题精选附答案

单选题（共100题）

1、（2019年真题）（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以

用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，

为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。

A.商业银行资本

B.商业银行负债

C.商业银行资产

D.商业银行存款保证金

【答案】A

2、某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，

回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险

中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A.0.05

B.0.11

C.0.15

D.0.20

【答案】B

3、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）o

A.账面资本与银行风险并无关系

B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者

权益

C.账面资本是银行实际拥有的资本

D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分

配利润、投资重估储备、一般风险准备等

【答案】A

4、商业银行的核心一级资本充足率不得低于（）

A.5%

B.4%

C.6%

D.7%

【答案】A

5、（2018年真题）在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都

是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.总经理

【答案】A

6、(2019年真题)在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由

()来推动并承担最终风险责任的。

A.代表公司利益的监事会

B.代表资本利益的股东大会

C.代表公司利益的理事会

D.代表资本利益的董事会

【答案】D

7、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

【答案】A

8、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是()o

A.4年1次全面审计

B.5年2次非全面审计

C.3年1次全面审计

D.3年1次非全面审计

【答案】C

9、风险与控制自我评估的原理为（）

A.固有风险=控制措施-剩余风险

B.固有风险=控制措施+剩余风险

C.剩余风险=控制措施-固有风险

D.剩余风险=控制措施+固有风险

【答案】B

10、声誉危机管理的主要内容不包括（）o

A.管理危机过程中的信息交流

B.危机处理过程中持续沟通

C.确保及时处理投诉和批评

D.模拟训练和演习

【答案】C

11、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到（）。

A.90%~96%

B.90%~99%

C.96%~99%

D.90%~96%

【答案】C

12、下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。

A.内幕交易

B.劳方索偿

C.滥用职权

D.缺乏岗位轮换机制

【答案】C

13、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司

治理结构是商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，

“建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制/缓释、监测

及报告程序”，是⑶的责任。

A.风险管理部门

B.监事会

C.高级管理层

D.业务部门

【答案】D

14、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

【答案】A

15、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本

中，（）的信用风险转换系数最低。

A.一般未使用的信用卡授信额度

B.与交易直接相关的或有项目

C.个人住房抵押贷款

D.与贸易直接相关的短期或有项目

【答案】D

16、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,

能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

17、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采

用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。

A.采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算

B.采用以往的标准法计算

C.不予计算

D.采用银行监管规定的权重法计算

【答案】A

18、安全生产中规定，（）以上的高处、悬空作业、无安全设施的,

必须系好安全带，扣好保险钩。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

19、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正

确的是（）O

A.衡量商业银行的风险状况

B.以时点数据为基础

C.属于静态指标

D.预估商业银行的风险变化程度

【答案】D

20、下列关于资产证券化的说法中，错误的是（）。

A.从资产质量看，可分为不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证

券化

B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化

C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证

券化

D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换

【答案】D

21、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险

隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。

A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人

员与前台交易员核对交易明细

B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保

证

C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的

概率

D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理

人员对交易风险评估的准确性

【答案】A

22、土地使用权抵押权自（）时设立，否则不发生法律效力。

A.申请

B.登记

C.权属审核

D.核发证书

【答案】B

23、我国反洗钱监管体制的总体特点为（）。

A.一部门主管、多部门配合

B.两部门主管、多部门配合

C.多部门主管、多部门配合

上一部门主管、两部门配合

【答案】A

24、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的盈利水平

【答案】C

25、（2020年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或

者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。

A.执行、交割和流程管理事件

B.外部欺诈事件

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

【答案】C

26、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理

目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避系统风险

D.维护公众对银行业的信心

【答案】C

27、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想

B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用

C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略

D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略

【答案】B

28、声誉危机管理的主要内容不包括()。

A.提高解决日常问题的能力

B.提高发言人的沟通技能

C.模拟训练和演习

D.明确记载的危机处理/决策流程

【答案】D

29、（2018年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空

头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空

头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法

和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A.120

B.140

C.290

D.440

【答案】B

30、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人

关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）o

A.两人密码互相知悉

B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权

D.乙用甲的密码为客户办理业务

【答案】B

31、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A.资产负债率=（负债总额/资产总额）xlOO%

B.有形净值债务率=［负债总额/（股东权益-无形资产净值）］xlOO%

C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息

费用

D.利息偿付比率（利息保障倍数）=［（净利润+折旧+无形资产摊销）

+利息费用-所得税］/利息费用

【答案】D

32、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到

（）。

A.真实、准确、有效、可比

B.真实、准确、完整、可比

C.真实、有效、及时、可比

D.真实、有效、准确、及时

【答案】B

33、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较

为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.买入距到期日还有半年的债券

B.卖出永久债券

c.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

【答案】D

34、沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定

金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政

策开发相关产品。

A.8

B.9

C.10

D.11

【答案】D

35、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）o

A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定

损失的贷款，属于可疑类贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还

产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

【答案】A

36、资产净利率的计算公式是（）。

A.资产净利率=净利润+［（期初资产总额+期末资产总额）+2］x100%

B.资产净利率=［（销售收入-销售成本）+销售收入］x100%

C.资产净利率=（净利润+平均总资产）x100%

D.资产净利率=（净利润+销售收入）x100%

【答案】A

37、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是

（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值

和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的

未来价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】B

38、商业银行柜面业务操作风险控制措施不包括（）。

A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位

操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自

动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息

C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手

续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作

技能和业务水平

【答案】C

39、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误

的是（）o

A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机

C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得

充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他

业务发展需要的风险

D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因

单一，通常被视为独立的风险

【答案】D

40、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还

产生不利影响的因素是指（）类贷款。

A.关注

B.可疑

C.损失

D.次级

【答案】A

41、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级

低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的

风险管理措施是（）。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险规避

【答案】C

42、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预

计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期

限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的（）。

A.结构分析

B.总量分析

C.趋势分析

D.同质同类比较

【答案】B

43、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中,

最不恰当的是（）。

A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采

用的风险数据不一致

B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的

需求

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银

行准确了解自身风险状况的重要保障

D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导

失效的表现之一

【答案】A

44、法人信贷业务流程中的第三个环节是（）。

A.贷前审查

B.评级授信

C.信贷审批

D.信贷审查

【答案】D

45、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.系统性损失

【答案】D

46、信息披露的形式不包括公众公司的（）。

A.招股说明书

B.财务报告

C.上市公告书

D.定期报告

【答案】B

47、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,

不正确的是（）o

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业

务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为

被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风

险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产

分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专

业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】B

48、（2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定,

银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不

包括（）。

A.公开

B.公正

C.公平

D.效率

【答案】C

49、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益

率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平

下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置

信水平下的临界值为L96）

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】B

50、正常贷款迁徙率为（）。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减

少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x100%

【答案】A

51、（）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监

管的最低要求。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】A

52、（?）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法

B.自我评估法

C.关键风险指标法

D.因果分析模型

【答案】A

53、管理缺乏可连续性属于（）。

A.非财务警示信号

B.财务警示信号

C.区域风险信号

D.行业风险警示信号

【答案】A

54、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】D

55、（2019年真题）下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。

A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后

B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后

C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激

励

D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债

表上单独列示和披露

【答案】D

56、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征

的是()o

A.操作风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.市场风险

【答案】D

57、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,

其调查内容不包括()o

A.管理能力和行业地位

B.外包服务的集中度

C.财务稳健性

D.突发事件应对能力

【答案】B

58、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A.风险限额是风险偏好传导的重要手段

B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险

指标的控制上（下）限

D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

【答案】D

59、风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。

A.风险管理理念

B.风险管理人员

C.风险管理哲学

D.风险管理价值观

【答案】B

60、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和（）

A.非交易性外汇敞口

B.单币种敞口头寸

C.总敞口头寸

D.远期净敞口头寸

【答案】A

61、风险价值是指在一定的持有期和（）下，利率、汇率等市场风

险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。

A.违约概率

B.违约损失率

C.置信水平

D.持有金额

【答案】C

62、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用

等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生

违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险

中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（?）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

63、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）o

A.违约频率

B.违约概率

c.不良率

D.违约率

【答案】B

64、(2019年真题)下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风

险的是()O

A.交易对手提前执行互换合同

B.某国遭受恐怖袭击

C.美联储出人意料地将利率降低了100点

D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

【答案】B

65、反映银行实际拥有的资本水平的是()。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实际资本

【答案】A

66、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。

A.产品风险

B.管理层风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

【答案】C

67、（2018年真题）全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、

关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第

一家入选全球系统重要性银行的是（）。

A.中国银行

B.中国建设银行

C.中国农业银行

D.中国工商银行

【答案】A

68、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资

纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。

A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为

B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础

C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得

D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

【答案】C

69、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

【答案】B

70、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理

类别是(??)o

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上均不对

【答案】B

71、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或

推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案】A

72、（）主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定

期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

A.后勤保障部门

B.业务管理部门

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】A

73、施工组织设计复核由（）进行。

A.项目经理

B.项目副经理

C.项目部总工程师

D.项目部专业工程师

【答案】C

74、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）

三个层面入手。

A.战术、宏观和全局

B.战略、战术和全局

C.战术、宏观和微观

D.宏观战略、中观管理和微观执行

【答案】D

75、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违

约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】A

76、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.法律风险

D.商品风险

【答案】C

77、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有

偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）o

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

【答案】B

78、根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行）

的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于（）。

A.5%

B.5.5%

C.4%

D.6%

【答案】A

79、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高

质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是0。

A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券

B.银行存单

C.本外币现金

D.黄金

【答案】A

80、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级

低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的

风险管理措施是（）。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险规避

【答案】C

81、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.轻视柜台业务内控管理和风险防范

D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

【答案】C

82、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.法律风险

D.商品风险

【答案】C

83、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率()o

A.越低

B.越高

C.为零

D.不确定

【答案】B

84、下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（）。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余

额，不低于1%

B.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余

额，不低于2%

C.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余

额，不低于4%

D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余

额，不低于5%

【答案】C

85、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

86、实际成本是（）。

A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计

施工生产必须发生的

C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成

的各项费用支出的和

D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

【答案】A

87、健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。

A.自觉管理

B.系统管理

C.微观管理

D.非系统管理

【答案】D

88、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债

的无风险收益率为4%o如果希望利用该风险资产和国债构造一个预

期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为

（）o

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

89、某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000

万元，则流动性比例为（）o

A.33.78%

B.32%

C.39.7%

D.41.67%

【答案】D

90、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此

时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）O

A.流动性剩余头寸盈利能力强

B.流动性剩余头寸会带来操作风险

C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益

D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

【答案】C

91、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权

益。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】A

92、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。

A.辖内各类风险总体状况、

B.风险应对策略

C.针对管理范围的重大风险事项进行报告

D.加强风险管理

【答案】C

93、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发

生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业

银行面临的客户风险是指()。

A.客户提出不合法的需求

B.客户的维权意识增强

C.客户的投诉和批评增多

D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源

【答案】D

94、可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款

发放和贷后管理六个环节的是()

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

95、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.图层风险报告

【答案】A

96、(2019年真题)商业银行对市场风险管理承担最终责任的是

()o

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.股东大会

D.董事会

【答案】D

97、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级

类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因

回收减少了100。亿乙元，则关注类贷款向下迁徙率为(??)

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】C

98、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。

A.建立企业级风险管理信息系统

B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险

C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则

D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

【答案】C

99、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的

是()。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的

有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内

的全体股东受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益

相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行

合作

【答案】A

100、下列业务中包含了期权性风险的是()。

A.托收业务

B.活期存款业务

C.房地产按揭贷款业务

D.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

【答案】D

多选题(共80题)

1、记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括

()o

A.设置头寸限额并进行监控

B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

【答案】ABCD

2、对国别风险应实行限额管理，综合考虑（）等因素。

A.跨境业务发展战略

B.自身风险偏好

C.国别风险评级

D.自身风险承受能力

E.跨境业务发展规模

【答案】ABC

3、审慎经营类指标包括（）。

A.总资产净回报率

B.资本充足率

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

E.成本收入比

【答案】BCD

4、流动性风险的内部因素包括（）。

A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现,

可能引发流动性风险

B.负债集中度高、来源不稳定

C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符,

未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负

债期限结构严重不匹配

D.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融

工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或

变现融入资金，造成流动性风险

E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行

交易时延误而直接影响银行现金流

【答案】ABCD

5、申请取得宅基地使用权后，满（）未建设房屋的或房屋坍塌、

拆除两年以上未恢复使用的，其宅基地使用权由集体经济组织无偿

收回。

A.半年

B.一年

C.一年半

D.两年

【答案】D

6、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有（）。

A.建立各类风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重

新完善风险管理程序

【答案】CD

7、法人信贷业务的流程环节包括（）。

A.信贷审查

B.信贷审批

C.贷款发放

D.贷后管理

E.信贷复核

【答案】ABCD

8、首席风险官应当具有（）的信息来源，具备判断商业银行整

体风险状况的能力，及时提出改进方案。

A.完整

B.及时

C.可靠

D.真实

E.独立

【答案】AC

9、下列关于市场计量方法的说法正确的是（）0

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法

【答案】ABC

10、关于内部评级论述正确的是（）0

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为

初级法和高级法

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概

率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、

违约损失率、违约风险暴露、期限

D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露

E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只

要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

【答案】ABC

11、当土地登记簿记载的事项有误或有遗漏时，由土地权利人和利

害关系人申请更正原登记内容的土地登记称为（）o

A.预告登记

B.变更登记

C.注销登记

D.更正登记

【答案】D

12、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

E.情景分析法

【答案】ABD

13、下列属于授信权限管理应遵循的原则有（）o

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B.集团内分支机构根据自身业务特点遵循不同的标准

C.抵押结构的改变要得到一定权力层次的批准

D.每一决策都应建立在风险〜收益分析基础之上

E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人

并定期进行考核

【答案】ACD

14、在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（）。

A.黄金

B.美元现金

C.我国商业银行发行的债券

D.评级为AA-的国家发行的债券

E.银行存单

【答案】ABCD

15、2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理

带来了深刻教训，主要体现在（）。

A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险

B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损

C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大

D.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球集中创造了条

件

E.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条

件

【答案】ABC

16、流动性风险监测与控制的主要工作包括（）。

A.流动性风险限额监测

B.流动性风险计算

C.流动性风险报告

D.流动性风险控制

E.流动性风险反馈

【答案】ACD

17、关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有（）。

A.外部审计和银行监管统一于非现场检查

B.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关

记录

C.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析，银行监管侧重于

财务报表审计

D.外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，并因此具有

相对独立、客观、公正的立场

E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准

和准则点也是外部审计所依据和关注的重点，二者的互相配合并形

成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证

【答案】BD

18、下列属于操作风险的关键凤险指标的是（）。

A.从业年限

B.系统数量

C.地区数量

D.交易量

E.产品复杂程度

【答案】CD

19、合同是从（）明确当事人之间特定权利与义务关系的文件。

A.协议上

B.法律上

C.政府备案上

D.意见一致上

【答案】B

20、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另

一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产

市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒

闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。

A.流动性风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

E.信用风险

【答案】AB

21、商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的（）,

并采取有效措施控制可能产生的战略风险。

A.独立性

B.合理性

C.兼容性

D.一致性

E.完整性

【答案】BCD

22、单一法人客户信用风险识别包括（）o

A.单一法人客户的基本信息分析

B.单一法人客户的财务状况分析

C.单一法人客户的非财务因素分析

D.单一法人客户的担保分析

E.单一法人客户的竞争对手分析

【答案】ABCD

23、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,

下列做法恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

C.保持合理的资金来源结构

D.适度分散客户种类和资金到期日

E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

【答案】ABCD

24、在银行机构信息披露中，具体披露的内容和要求应按（）

方面确定。

A.安全性

B.风险性

C.审慎性

D.流动性

E.效益性

【答案】AD

25、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（）。

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.完整性原则

E.法人并表原则

【答案】ABC

26、以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（）。

A.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、

基准风险、期权性风险

B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表

外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异

C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率

和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生

不利影响

D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险

形式

E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权

性条款

【答案】ABC

27、.安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改

相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，()是关键。

A.常抓不懈

B.贯彻落实责任

C.强化管理

D.以人为本

【答案】D

28、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型

包括()。

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.实物资产损毁

D.经营中断和系统瘫痪

E.客户、产品和经营问题

【答案】ABCD

29、商业银行的表内外资产划分为交易账户和银行账户的目的有()o

A.准确计量市场风险资本

B.实施有效的市场风险管理

C.以公允价值计量银行资产

D.建立管理会计系统

E.真实反映银行财务状况

【答案】AB

30、资产证券化包括()

A.信贷资产证券化

B.实体资产证券化

C.证券资产证券化

D.现金资产证券化

E.外汇资产证券化

【答案】ABCD

31、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,

确保压力测试工作的()，并融入资本规划、资本应急预案等风险管

理和资本管理体系中。

A.收益性

B.全面性

C.审慎性

D.规范性

E.有效性

【答案】BD

32、市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体

可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括

Oo

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.资质准入

E.风险控制水平

【答案】D

33、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有

()o

A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%

B.商业银行的净稳定资金比例不低于100%

C.商业银行的流动性比例不低于25%

D.商业银行的核心存款比不低于25%

E.商业银行的贷存比不高于75%

【答案】BC

34、《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金

融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色

的()的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的

金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

A.以防为主

B.打防结合

c.密切协作

D.以打为主

E.高效务实

【答案】ABC

35、下列关于战略风险的细化说法正确的是（）。

A.产品成本增加属于行业风险

B.提供电子银行服务属于竞争对手风险

C.进入新市场失败属于项目风险

D.产品研发失败属于项目风险

E.收益下降属于品牌风险

【答案】ABCD

36、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。

A.操作流程和内控制度

B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

C.审议批准本机构的外包范围及相关安排

D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

【答案】AB

37、下列关于期权种类的说法，正确的有（）。

A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权

D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权

E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期

权

【答案】AD

38、申请取得宅基地使用权后，满（）未建设房屋的或房屋坍

塌、拆除两年以上未恢复使用的，其宅基地使用权由集体经济组织

无偿收回。

A.半年

B.一年

C.一年半

D.两年

【答案】D

39、下列属于市场风险的有（）。

A.利率风险

B.股票风险

C.违约风险

D.汇率风险

E.商品风险

【答案】ABD

40、商业银行应报告的重大风险事项包括（）。

A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约

B.中央银行利率管理政策的重大变化

C.对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、

规章或国际条约等的发布和修改

D.重大市场风险事项

E.各报告单位认为应报告的其他重要风险事项

【答案】ABCD

41、银行监管的必要性原理可以概括为（）o

A.公共性质论

B.利益冲突论

C.债券保护论

D.银行风险论

E.适度竞争论

【答案】ABCD

42、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

A.保持资产与负债币种匹配

B.将大量短期借款用于长期贷款

C.将贷款集中于几个优势行业

D.以核心存款作为贷款的主要资金来源

E.在日常经营中持有足够水平的流动资金

【答案】BC

43、监管部门的作用有（）。

A.维护市场秩序，保护存款者利益

B.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

C.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信

息披露

D.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

E.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

【答案】BCD

44、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。

A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

B.为客户提供外汇交易服务时未能立EPCL平的外币头寸

C.外币贷款的借款人出现违约行为

D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

E.银行资产与负债之间的币种不匹配

【答案】AB

45、以下关于缺口分析的陈述正确的是（）

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上

升

B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下

降

C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下

降

D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上

升

E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下

降

【答案】BC

46、市场风险中的期权性风险包括（）。

A.场内（交易所）交易的期权

B.场外的期权合同

C.债券或存款的提前兑付

D.贷款的提前偿还等选择性条款

E.贷款利率由借款人自主选择的条款

【答案】ABCD

47、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

A.行业风险因素

B.区域风险因素

C.社会信用环境

D.管理层风险因素

E.企业产品销售风险因素

【答案】ABC

48、KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（）。

A.零息贷款承诺的利息

B.与贷款相同期限的零息国债的收益率

C.零息债券的非违约率

D.借款企业规模

E.借款企业的市场价值

【答案】ABC

49、大规格风管是指圆形风管直径大于（）的。

A.2500mm

B.2400mm

C.2000mm

D.1500mm

【答案】A

50、衡量商业银行流动性的指标中，核心、存款比例这一指标可以通

过（）换算得到。

A.现金头寸指标

B.核心存款

C.总资产

D.贷款总额

E.大额负债依赖度

【答案】BC

51、关于风险价值（VaR）,下列表述正确的有（）。

A.风险价值并非是指实际发生的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取

D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组

合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间

隔就应该长

E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率

等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造

成的潜在最大损失

【答案】ACD

52、（）登记资料是指涉及国家安全、军事设施等单位的土地登

记资料内容。

A.特殊

B.秘密

C.特密

D机密

【答案】A

53、划拨国有建设用地使用权初始登记时，应将市政道路划为

）的范畴。

A.公路交通设施用地

B.国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地

C.城市基础设施用地

D.法律、行政法规规定的其他用地

【答案】C

54、热熔塑料管道嵌墙暗敷时，应配合土建预留槽，其尺寸设计无

规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为（）。

A.de+klOmm

B.de+30mm

C.de+60mm

D.de+90mm

【答案】B

55、下列关于银行资本的作用，叙述正确的是（）。

A.提供融资

B.使银行免受损失

C.维持市场信心

D.限制银行业务过度扩张

E.保护客户利益

【答案】ACD

56、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A.综合企业集团

B.纵向一体化企业集团

C.横向一体化企业集团

D.股份合作化企业集团

E.有限责任制企业集团

【答案】BC

57、信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。

A.个人住宅抵押贷款

B.流动资金贷款

C.个人零售贷款

D.循环零售贷款

E.大学生创业贷款

【答案】BD

58、公允价值的计量方式包括()。

A.直接使用可获得的市场价格

B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值

D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场

预期不冲突

【答案】ABD

59、法律/合规部门主要承担的职责包括()。

A.协助制定法律政策

B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

C.开展法律培训和教育项目

D.经营管理的合规性和合规部门工作情况

E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

【答案】ABC

60、远期汇率的决定因素包括()。

A.两种货币之间的利