公共管理研究方法 课件 第7章 政策实验分析方法

第7章政策实验分析方法●政策实验分析的发展历程●工具变量法的原理●双重差分的原理●三重差分的原理●倾向得分匹配的原理●断点回归的设计●合成控制法的实施步骤重点问题7.1概述7.1.1政策实验分析方法的发展历程7.1.2政策实验分析方法的总体认识在政策评估步骤采用实验法开展分析，既可以更加有效地测量社会行为及偏好、规避社会意愿偏差，也有助于更加准确地识别变量间的因果关系及其作用机制，进而为决策者提供充实可靠的决策依据基于实验设计与因果推论的循证进路是对传统公共政策评估的超越和变革7.2工具变量法（IV）

概述7.2.1工具变量法的原理工具变量的选取应同时满足以下两个条件：相关性。工具变量与其所替代的内生解释变量高度相关，但与随机干扰项不相关，即Cov（Z，Xj）≠0且Cov（Z，μ）=0。外生性。工具变量与模型中其他解释变量不相关，且模型中的多个工具变量之间不相关。7.2.2工具变量估算及检验工具变量的相关性检验步骤第一步，建立回归方程第二步，检验联立假设第三步，在同方差情况下，当F值大于10时，一般认为工具变量与解释变量是高度相关关系；小于10的话，属于弱工具变量。7.2.2工具变量估算及检验工具变量的过度识别检验步骤第一步，对模型中内生解释变量部分进行OLS回归，并计算残差第二步，若怀疑其中Xj是内生变量，存在k个工具变量Z1，Z2，…,Zk，对7.15进行OLS回归，同时检验F统计量。第三步：在给定显著性水平α情况下，若F统计量的值大于临界值，说明至少有一个内生解释变量，拒绝工具变量均为外生变量的原假设，否则接受原假设。7.2.3工具变量法的特点及适用性工具变量比较适合于存在不完全依存性的随机实验环境中。局限：工具变量的选择问题。个体可能对于政策的反应有所不同工具变量的外部效度仍经常受到质疑7.2.3工具变量法的特点及适用性工具变量比较适合于存在不完全依存性的随机实验环境中。局限：工具变量的选择问题。个体可能对于政策的反应有所不同工具变量的外部效度仍经常受到质疑7.3差分法（DID、DDD）7.3.1双重差分法/倍差法（DID）将全部样本数据分为两组与两个时期：一组为实验组；另一组为对照组。分别计算实验组与对照组在处理或干预实施前后的变化量，再计算实验组与对照组之间变化量的差值，共有两次差分计算。7.3.1双重差分法/倍差法（DID）平行趋势假设检验/共同趋势假设检验检验实验组和对照组的趋势变化是否受到了同期其他政策实施影响单位处理变量值稳定假设检验7.3.2三重差分法（DDD）DDD两个应用场景：用于解决DID平行趋势假设不成立的问题，引入第三个维度的差分来帮助消除实验组与对照组间的时间趋势差异；在满足平行趋势假设情况下，用于检验政策实施对于不同政策受体之间的异质性。7.3.3差分法的特点及适用性避免内生性问题困扰该方法的三个主要局限：更加苛刻的数据要求。需要考虑控制个体时点效应。没有考虑到个体所处的环境对个体的异质性影响。7.4倾向得分匹配法

（PSM、PSM-DID）7.4.1倾向得分匹配法的原理及步骤首先将全部样本数据分为两组，受到实施政策影响或参与项目的样本设为参与组，未受到实施政策影响或未参与项目的样本设为控制组，控制组样本应包含与参与组样本相同的特征，即两组样本的倾向得分相同；其次，将控制组样本的产出结果作为“反事实”样本，对比参与组和控制组样本的结果变量的差异值，从而估计得到参与组的平均参与效应（ATT/ATE）。实施步骤：选择协变量计算倾向得分选择匹配方法评估协变量均衡性计算平均处理效应检验灵敏度7.4.1倾向得分匹配法的原理及步骤首先将全部样本数据分为两组，受到实施政策影响或参与项目的样本设为参与组，未受到实施政策影响或未参与项目的样本设为控制组，控制组样本应包含与参与组样本相同的特征，即两组样本的倾向得分相同；其次，将控制组样本的产出结果作为“反事实”样本，对比参与组和控制组样本的结果变量的差异值，从而估计得到参与组的平均参与效应（ATT/ATE）。实施步骤：选择协变量计算倾向得分选择匹配方法评估协变量均衡性计算平均处理效应检验灵敏度7.5其他政策实验分析法

（RD/RDD、SCM）7.5.1断点回归设计（RD/RDD）对于政策分析评估而言，使用该方法时将“政策在一个关于个人背景的连续变量上设定一个临界值，使得在临界值一侧的个体接受干预政策，而在临界值另一侧的个体不接受干预，由于个体在连续变量的取值落在紧邻临界值两侧可以看作是随机的，因此在临界值附近就构成一个准实验7.5.2合成控制法（SCM）选择实施政策的单元作为实验组、其他未实施政策的单元作为对照组，根据对照组自身数据特征与相似性赋权，合成一个与实验组在政策干预前拟合良好的“反事实”对照组，再通过比较政策干预后实验组和合成控制组的差距，即获得政策净效应。该方法的实施步骤主要包括以下九个方面：复习思考题

总结评价政策实验分析方法三个发展阶段