中级银行从业资格风险管理(习题卷29)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷29)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共58题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失A)科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构B)合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求C)越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化?答案:B解析:A项，经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额；C项，经济资本取决于商业银行实际风险水平，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少；D项，经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的，因而并不是经济资本配置越多越好。[单选题]2.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.高级计量法A)内部评级法B)内部模型法C)基本指标法答案:C解析:商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。[单选题]3.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，其内容不包括（）。A)风险评估B)资本规划C)压力测试D)情景模式答案:D解析:内部资本充足评估报告（ICAAP报告）是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。[单选题]4.下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A)模型局限性B)模型运行结果C)情景分析结果D)重要的模型假设和参数答案:C解析:市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。[单选题]5.（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。A)转移风险B)宏观经济风险C)间接国别风险D)主权风险答案:B解析:宏观经济风险是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。[单选题]6.下列指标中，可以反映资产收益率波动的是（）。A)概率B)标准差C)概率密度D)分布函数答案:B解析:可以反映资产收益率波动的有标准差和方差。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。[单选题]7.界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用（）个方法。A)一B)二C)三D)五答案:C解析:界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法。[单选题]8.表3-1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表3-1已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A)75B)84．5C)35D)81．3答案:C解析:贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3（亿）。期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11（亿）。期末的次级类贷款数量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21（亿）。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35（亿）。[单选题]9.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分?三步走?，其中不包括（）。A)根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B)确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C)根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D)分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额答案:B解析:B项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。[单选题]10.（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A)风险转移B)风险规避C)风险分散D)风险补偿答案:B解析:风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。[单选题]11.下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。A)股票B)银行的房产C)银行在子公司的投资D)在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券答案:D解析:巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，其中，最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。[单选题]12.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A)加强内部控制体系的建设B)购买商业保险C)设立应急预案和连续营业计划D)业务外包答案:A解析:商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之问的关系。自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。[单选题]13.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A)13．0B)15．0C)19．8D)22．5答案:D解析:根据存货周转天数的计算公式，分两步计算：①存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]=8000÷[(450+550)÷2]=16．0；②存货周转天数=360÷存货周转率=360÷16=22．5(天)。[单选题]14.即期外汇交易的作用不包括（）。A)可以满足客户对不同货币的需求B)可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C)可以用来套期保值D)可以用于外汇投机答案:D解析:即期外汇交易的作用包括：可以满足客户对不同货币的需求，可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险，可以用来套期保值。所以D项错误。[单选题]15.KRI是指()。A)关键风险指标B)损失事件收集C)操作风险与控制自我评估D)预期损失答案:A解析:商业银行应建设操作风险应用管理系统，系统要支持损失事件收集(1DC)、操作风险与控制自我评估(RCSA)和关键风险指标(KRI)等操作风险管理工具的电子化操作，同时支持操作风险监管资本的自动化计量。[单选题]16.进入或退出市场属于（）层面的战略风险识别。A)宏观战略B)中观管理C)微观执行D)技术答案:A解析:宏观战略层面包括：进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。[单选题]17.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（）。A)账面资本B)经济资本C)监管资本D)实收资本答案:C解析:监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。[单选题]18.以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A)促进银行业的合法运行B)促进银行业的稳健运行C)规避所有系统风险D)维护公众对银行业的信心答案:C解析:《中华人民共和国银行业监督管理法》从我国目前的市场环境和法治环境出发，将加强对银行业的监督管理、规范监督管理行为、防范和化解银行业风险、保护存款人和其他客户的合法权益、促进银行业健康发展作为立法宗旨，明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。[单选题]19.银行账户中的项目通常按()计价。A)历史成本B)公允价值C)市场价格D)预期价格答案:A解析:银行账户中的项目通常按历史成本计价，主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响。[单选题]20.在各类操作风险事件中，损失程度高的是（）。A)外部欺诈B)就业政策与工作场所安全性C)内部欺诈D)实体资产损坏答案:C解析:外部欺诈，损失概率高。内部欺诈，损失程度高。[单选题]21.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A)利率风险B)商品价格风险C)汇率风险D)操作风险?答案:C解析:为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。原因是，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产)。尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但在实践中，黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。[单选题]22.关于国家风险的说法不正确的是（）。A)在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B)国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C)国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D)个人一般不会遭受国家风险答案:D解析:国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险，所以B项正确；国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围，所以C项正确；国家风险有两个基本特征：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失，所以A项正确。[单选题]23.以上材料主要体现的是（）的操作风险。A)人员因素B)内部流程C)系统缺陷D)外部事件答案:A解析:尽管兴业银行此次事件的操作风险涉及ABC，但主要体现的是人员的失职违规。[单选题]24.专家系统的局限性对于（）尤为突出，使得商业银行统一的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致失去意义。A)小型商业银行B)大型商业银行C)中型商业银行D)中小型商业银行答案:B解析:专家系统的局限性对于大型商业银行尤为突出，使得商业银行统一的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致失去意义。[单选题]25.关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A)非现场监管和现场检查两种方式相互补充B)非现场监管对现场检查的指导作用C)现场检查结果将提高非现场监管的质量D)通过非现场检查修正现场监管结果?答案:D解析:非现场监督与现场监督二者关系：1.非现场监管和现场检查两种方式相互补充；2.非现场监管系统收集到更加全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量；3.非现场监管对现场检查的指导作用；4.现场检查结果将提高非现场监管的质量；5.通过现场检查修正非现场监管结果；6.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，从而加强现场检查的有效性。?考点?银行监管的方法?[单选题]26.某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A)17%B)15%C)10%D)7%答案:D解析:由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益，即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。因此该金融产品的预期收益率＝20％×0.8＋10％×0.1－100％×0.1＝7％。[单选题]27.已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A)2亿元B)4亿元C)-2亿元D)-4亿元答案:B解析:融资缺口=贷款平均余额-核心存款平均余额=12-8=4(亿元)。[单选题]28.影响超额备付金头寸的主要因素不包括（）。A)外汇占款B)贷款投放C)工作日因素D)节假日因素答案:C解析:影响超额备付金头寸的主要因素包括，外汇占款、贷款投放、节假日因素等。[单选题]29.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。查看材料A)70％B)50％C)100％D)0答案:B解析:在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100％；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％；对个人住房抵押贷款债权权重为50％；对个人其他债权权重为75％。[单选题]30.假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（）万美元。A)9.9B)3.3C)10D)3.16答案:D解析:在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，即：[单选题]31.下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A)业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B)董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C)所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D)所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识答案:B解析:在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。在中现管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划。在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。[单选题]32.下列关于行为风险的特征说法错误的是（）A)把消费者利益放在了核心位置B)产生行为风险的银行或银行从业者违背了职业上的行为操守和道德C)产生行为风险的银行或银行从业者行为本身一定违法D)涉及的风险问题主要集中于消费者保护、市场诚信和公平竞争等领域答案:C解析:行为风险的特征1.行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，体现了"以客户为核心"的风险理念。2.行为风险涉及的风险问题主要集中于消费者保护、市场诚信和公平竞争等领域。3.产生行为风险的银行或银行从业者，其行为本身可能并不一定违法，但违背了职业上的行为操守和道德。[单选题]33.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)市场价值B)公允价值C)名义价值D)市值重估答案:C解析:名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。[单选题]34.商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。A)全面性原则B)统一性原则C)统筹性原则D)适应性原则答案:A解析:全面性原则：商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施。[单选题]35.下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A)止损限额B)存贷比C)行业限额D)千人发案率答案:C解析:在银行的实践中．常用的信用风险限额包括单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额。止损限额属于市场风险限额；存贷比属于流动性风险限额；千人发案率属于操作风险限额。[单选题]36.借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。A)借款人年薪收入B)借款人所在单位的盈利情况C)借款人是否具有良好的还款意愿和能力D)借款人的可变现资产情况答案:B解析:借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括：①确认借款人及家庭的人均；月收入和年薪收入情况；②调查其他可变现资产情况；③调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况等；①分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力。[单选题]37.大额负债依赖度等于(?)。A)(大额负债+短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％B)(大额负债-短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％C)(大额负债+短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％D)(大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％答案:D解析:大额负债依赖度-(大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％。对大型商业银行来说，该比率为50％很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。?[单选题]38.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。A)流动性风险指标B)信用风险指标C)风险抵补类指标D)操作风险指标答案:C解析:商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。[单选题]39.识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A)10％以下B)1000以上C)20％以下D)20％以上答案:B解析:识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产l0％以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。[单选题]40.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。A)信用风险B)市场风险C)声誉风险D)操作风险答案:B解析:由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。[单选题]41.净稳定资金比率指标的观察区间为一个（），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。A)月度B)季度C)年度D)半年度答案:C解析:净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。[单选题]42.商业银行在开展外包活动时，应当定期向()递交外包活动的评估报告。A)总行B)中国人民银行C)所在地银行业监督管理机构D)所在地证券监督管理机构答案:C解析:商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响的事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。[单选题]43.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。A)互换合约B)交易活跃的金融产品C)交易不活跃的金融产品D)场外信用衍生产品?答案:B解析:历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。[单选题]44.下列关于流动性风险压力测试情景，说法正确的是（）。A)短期轻度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失B)短期重度情景是时间长度为5天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失C)中期轻度情景是时间长度为30天，资产轻度下跌，出现不良贷款，存款轻度流失，同业资金轻度流失D)中期中度情景是时间长度为30天，资产中度下跌，出现不良贷款，存款中度流失，同业资金中度流失，法定存款准备金率上升1个百分点答案:C解析:短期轻度情景是时间长度为7天，资产轻度下跌，存款轻度流失，同业资金轻度流失；短期中度情景是时间长度为7天，资产中度下跌，存款中度流失，同业资金中度流失。法定存款准备金率上升0.5个百分点；短期重度情景是时间长度为7天，资产重度下跌，存款重度流失，同业资金重度流失。法定存款准备金率上升1个百分点。中期轻度情景是时间长度为30天，资产轻度下跌，出现不良贷款，存款轻度流失，同业资金轻度流失；中期中度情景是时间长度为30天，资产中度下跌，出现不良贷款，存款中度流失，同业资金中度流失。法定存款准备金率上升0.5个百分点；中期重度情景是时间长度为30天，资产重度下跌，出现不良贷款，存款重度流失，同业资金重度流失。法定准备金率上升1个百分点。[单选题]45.下列不属于核心负债的是()。A)3个月的定期存款B)1年的定期存款C)3个月的发行债券D)活期存款中的不稳定部分答案:D解析:核心负债包括距离到期日3个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。[单选题]46.下列不属于基本面指标的是()。A)品质类指标B)实力类指标C)环境类指标D)盈利能力指标答案:D解析:客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。[单选题]47.法律风险与违规风险之间的关系是（）。A)违规风险包括法律风险B)两者产生的风险相同C)两者有关但又有区别D)两者产生的原因相同答案:C解析:违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。[单选题]48.信用风险损失分布的数学期望是（）。A)不良贷款拨备覆盖率B)贷款拨备率C)预期损失D)风险迁徙率答案:C解析:预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。[单选题]49.（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A)代理业务B)柜面业务C)资金业务D)个人信贷业务答案:A解析:代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。[单选题]50.（）负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。A)前台B)中台C)后台D)合规部门答案:B解析:中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等。[单选题]51.目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）种。A)一B)两C)三D)五答案:B解析:目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有两种：一种是由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常除了政治、经济等主权评级模型中考虑到的因素外，另加入法律、税收、基础设施等运营环境模块；另一种是基于主权评级模型基础上的国别评级模型。[单选题]52.下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A)评价整体风险状况B)提供监管数据C)识别当期风险特征D)配合内部审计检查答案:B解析:内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。提供监管数据属于外部报告的内容。?[单选题]53.下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。A)传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B)易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C)大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险D)流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高答案:C解析:传统观念认为贷款是商业银行盈利资产中流动性最差的资产，所以A项正确；易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确；大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险，所以C项错误；流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高，所以D项正确。[单选题]54.流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A)提高流动性管理的预见性B)建立多层级的流动性屏障C)通过金融市场控制风险D)危机处理方案答案:D解析:流动性应急计划主要包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视以下流动性风险管理要点：提高流动性管理的预见性，建立多层次的流动性屏障，通过金融市场控制风险。[单选题]55.()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A)独立交易B)资产转移C)关联交易D)权利让渡答案:C解析:关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。[单选题]56.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。A)流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B)流动性风险堪称银行风险中的?终结者?C)流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。D)大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案:A解析:流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险；C项正确；流动性风险堪称银行风险中的?终结者?；B项正确；流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,涉及的范围更广,通常被视为一种多维风险；A项错误；大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险。D项正确。[单选题]57.不良资产／贷款率等于()。A)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B)(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％C)(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％D)(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％答案:A解析:不良资产／贷款率是重要的风险监测指标。不良资产／贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％。[单选题]58.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（）。A)商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B)商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C)风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D)通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值答案:A解析:商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，例如，大规模的投诉或批评等外部事件，可能预示即将发生严重的声誉风险，商业银行应及早采取应对措施。第2部分：多项选择题，共31题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]59.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。其中的战略规划应当（）。A)清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B)说明与其他竞争对手战略实施方案的比较C)反映商业银行的经营特色D)尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E)从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面答案:ACDE解析:战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。[多选题]60.商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为()。A)市场数据B)交易数据C)头寸数据D)模型的假设和参数E)相关参考数据答案:ABCDE解析:商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输入数据可分为交易及头寸数据、市场数据、模型的假设和参数，以及相关参考数据。[多选题]61.下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。A)商业银行的流动性覆盖率不低于150％B)商业银行的净稳定资金比例不低于100％C)商业银行的流动性比例不低于25％D)商业银行的核心存款比不低于25％E)商业银行的贷存比不高于75％答案:BCE解析:A项，商业银行的流动性覆盖率不低于100％；D项，监管部门并未对商业银行的核心存款比提出要求。[多选题]62.商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，还应当重视以下流动性风险管理要点(?)。A)提高流动性管理的预见性B)建立多层次的流动性保障C)提高政策敏感性和快速反应能力D)正确预期和判断货币政策的变化，把握市场先机E)通过金融市场控制风险答案:ABCDE解析:商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当重视以下流动性风险管理要点：①提高流动性管理的预见性；②建立多层次的流动性保障；③通过金融市场控制风险。其中，选项C、D属于提高流动性管理的预见性的内容。?[多选题]63.商业银行的风险文化是由（）组成的。A)风险管理知识B)公司治理原则C)内部控制体系D)风险管理理念E)风险管理制度答案:ADE解析:风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。[多选题]64.各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A)投资计划B)融资计划C)拨备政策D)利润增速E)利润留存比例答案:ABCDE解析:资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子（监管资本）和分母（风险加权资产）进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。总风险加权资产等于信用风险、市场风险和操作风险加权资产的总和。[多选题]65.商业银行可以选择（）计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。A)权重法B)现期风险暴露法C)标准法D)内部模型法E)内部评级法答案:AE解析:商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。BCD选项都是交易对手信用风险暴露计量的方法。[多选题]66.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。A)经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B)经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C)商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量D)经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E)经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系答案:ADE解析:B项，经济资本与商业银行的整体风险水平成正比；C项，商业银行账面(或会计)资本的数量应当不小于经济资本的数量。[多选题]67.?三道防线?模式体现的风险管理特征有（）。A)全员性B)全面性C)独立性D)专业性E)垂直性答案:ABCDE解析:风险管理的?三道防线?，指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作。并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。?三道防线?的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性。[多选题]68.流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。A)资产流动性B)资本流动性C)负债流动性D)表外流动性E)表内流动性答案:ACD解析:流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。[多选题]69.流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。A)信用风险B)汇率风险C)操作风险D)战略风险E)声誉风险答案:ACDE解析:流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。[多选题]70.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的?人员因素?类别?（）A)首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B)理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C)资金交易员未经授权进行交易并造成损失D)部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E)信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷答案:BCDE解析:操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生职员欺诈、失职违规、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。BC两项属于失职违规；D项属于违反用工法；E项属于职员欺诈。[多选题]71.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。A)提高银行业的整体盈利能力B)增进公众对现代金融的了解C)保护广大存款人和金融消费者的利益D)增进市场信心E)努力减少金融犯罪，维护金融稳定答案:BCDE解析:中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。[多选题]72.风险限额管理包括（）环节。A)风险限额设定B)风险限额监测C)超限额处理D)风险限额识别E)风险限额估值答案:ABC解析:风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节。[多选题]73.根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。A)业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B)未建立清晰的操作风险内部报告路线C)建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D)商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制E)董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行答案:CD解析:根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足以下条件：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构；②商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统；③商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制；④商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线；⑤商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。[多选题]74.商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（?）。A)建立客户身份识别制度B)进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C)应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D)建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E)应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?答案:ABCD解析:根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责：1.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。2.建立客户身份识别制度。3.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。?4.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。5.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。6.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。7.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。8.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。?考点?商业银行反洗钱的主要职责?[多选题]75.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（）。A)流动性风险B)市场风险C)信用风险D)战略风险E)声誉风险答案:AE解析:A项，全球曼氏金融提交破产保护申请后仍然需要清偿债务，面临流动性风险；E项，破产申请亦会使全球曼氏金融面临声誉风险。[多选题]76.处置计划是系统重要性金融机构根据银行的（）等基本情况，在集团层面制定的当金融机构濒临破产而尚未进入法定破产程序之前，对银行整体或局部进行有序处置的行动方案。A)法人治理结构B)运营管理模式C)经营特点D)风险及管理状况E)收益情况答案:AB解析:处置计划是系统重要性金融机构根据银行的法人治理结构、运营管理模式等基本情况，在集团层面制定的当金融机构濒临破产而尚未进入法定破产程序之前，对银行整体或局部进行有序处置的行动方案。[多选题]77.在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有()。A)流程分析法B)情景模拟法C)风险地图法D)调查问卷法E)损失分布法答案:ABD解析:在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同．采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估，故A、B、D项正确。C、E项均为操作风险的评估方法。[多选题]78.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。A)商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B)所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素C)有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果D)声誉风险是一种多维的风险E)声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测答案:ABCD解析:商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理。因为几乎所有风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。E项，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法。[多选题]79.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A)风险状况B)损失事件C)诱因及对策D)关键风险指标E)资本金水平答案:ABCDE解析:商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平。[多选题]80.甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列甲乙两人对密码管理，正确的做法有（）。A)乙用甲的密码为客户办理业务B)各自不定期更换密码并严格保密C)两人密码互相知悉D)各自定期更换密码并严格保密E)甲用乙的密码为客户办理业务答案:BD解析:柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作；②授权密码泄露或借给他人使用；③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码；④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约；⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。[多选题]81.下列关于VaR的描述正确的是（）。A)风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B)风险价值是用相对数表示的C)如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D)风险价值并非是指实际发生的最大损失E)VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期答案:ACDE解析:B项，风险价值是用绝对数表示的。[多选题]82.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A)银行大量挪用客户存款B)银行投资衍生产品遭受巨额损失C)网银系统出现故障，引发客户安全质疑D)在银行办理业务排队时问长、柜员服务态度差E)出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失答案:ABCDE解析:声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融产品／服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性)，或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，均可能引发声誉风险。[多选题]83.商业银行制定客户授信限额需要考虑的因素包括（）。A)客户的债务承受能力B)银行的损失承受能力C)客户的盈利能力D)客户的净利润率E)银行的速动比率答案:AB解析:商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素：客户的债务承受能力和银行的损失承受能力。[多选题]84.以下关于缺口分析法的说法，正确的有(?)。A)缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好的方法B)商业银行贷款平均额和核心存款平均额之差构成了所谓的融资缺口C)融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额D)如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产，或者介入货币市场进行融资E)融资需求=融资缺口+流动性资产答案:ABCDE解析:略。?[多选题]85.商业银行应根据（）决定信息科技内部审计范围和频率。A)业务性质B)规模C)复杂程度D)信息科技应用情况E)信息科技风险评估结果答案:ABCDE解析:内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率。[多选题]86.下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。A)资本金收益率B)净利息收入率C)净业务收益率D)资产收益率E)非利息收入比率答案:ABCDE解析:银行盈利能力监管指标主要包括：资本金收益率、资产收益率、净业务收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。[多选题]87.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A)关注类贷款迁徙率B)损失类贷款迁徙率C)正常类贷款迁徙率D)次级类贷款迁徙率E)可疑类贷款迁徙率答案:ACDE解析:风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。包括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。[多选题]88.专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括()。A)经济周期B)宏观经济政策C)声誉D)利率水平E)收益波动性答案:ABD解析:专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。[多选题]89.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B)风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D)健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力答案:ABCDE解析:风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面:（