商业银行业务管理现金资产管理精讲

1商业银行业务管理现金资产管理精讲目录contents现金资产管理概述商业银行现金流入流出管理商业银行库存现金管理商业银行在央行存款管理商业银行同业存款管理商业银行现金资产风险管理301现金资产管理概述现金资产是商业银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产。定义现金资产是银行流动性需要的第一道防线，也是银行盈利性的重要保障。作用现金资产定义及作用总量适度原则、适时调节原则、安全保障原则。在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到适度的规模。现金资产管理原则与目标目标原则根据宏观经济形势、货币政策、市场供求等因素，制定和调整现金资产管理策略，包括积极的现金资产管理策略和稳健的现金资产管理策略。策略主要包括现金收支管理、库存现金管理和同业存款管理。通过合理规划和控制现金流入、流出，降低库存现金成本，提高资金使用效率，实现现金资产的安全性和盈利性的平衡。方法现金资产管理策略及方法302商业银行现金流入流出管理包括活期存款、定期存款、通知存款等，是商业银行主要的资金流入来源。存款业务商业银行通过发放贷款，获得贷款利息收入，也是资金流入的重要来源。贷款业务商业银行通过购买债券、股票等投资产品，获得投资收益，增加资金流入。投资业务运用时间序列分析、回归分析等统计方法，结合宏观经济形势、市场利率等因素，对资金流入进行预测。预测方法资金流入来源及预测方法贷款业务投资业务运营成本预测方法资金流出渠道及预测方法01020304商业银行向企业或个人发放贷款，是主要的资金流出渠道。商业银行购买投资产品后，需要支付投资本金和收益，也是资金流出的重要渠道。商业银行需要支付员工工资、租金、水电费等运营成本，也是资金流出的一部分。通过分析历史数据、市场趋势等因素，运用统计方法和模型，对资金流出进行预测。根据预测的资金流入流出情况，制定合理的资金计划，确保资金供求平衡。制定合理的资金计划调整资产负债结构加强风险管理拓展资金来源和运用渠道通过调整资产负债结构，优化资产配置，降低资金成本，提高资金使用效率。建立完善的风险管理体系，对信用风险、市场风险等进行有效管理，确保资金安全。积极开拓新的资金来源和运用渠道，提高资金运用的灵活性和效益性。资金流入流出平衡策略303商业银行库存现金管理

库存现金限额核定方法根据历史数据预测通过分析过去一段时间内库存现金的流入、流出数据，运用时间序列分析等方法，预测未来一段时间内库存现金的需求量。考虑季节性因素针对具有明显季节性特征的银行业务，如旅游、农业等，需要在特定时期增加库存现金限额，以满足客户需求。风险评估与调整综合考虑银行内部风险、外部风险以及客户需求等因素，对库存现金限额进行动态调整。外部运送通过专业的押运公司或邮政系统等外部渠道，将库存现金运送至指定地点。这种方式相对安全，但成本较高且时间不可控。内部调拨通过银行内部账户划转的方式，实现不同分支机构之间的库存现金调拨。这种方式效率高、成本低，但需要注意操作风险和资金安全。自助设备调拨通过ATM等自助设备实现库存现金的调拨。这种方式便捷、快速，但需要注意设备维护和现金安全等问题。库存现金调拨与运送方式物理防护措施采用坚固的金库、保险柜等设备存放库存现金，并配备专业的安防人员和安防系统，确保现金安全。制度保障建立完善的库存现金管理制度和操作流程，明确各岗位职责和权限，形成相互制约、相互监督的机制。技术保障运用先进的科技手段，如智能监控、生物识别等技术，提高库存现金的安全性和管理效率。同时，加强与公安、银监等部门的合作和信息共享，共同打击涉及库存现金的违法犯罪行为。库存现金安全保障措施304商业银行在央行存款管理商业银行按照法定比例向央行缴存的存款准备金，用于满足支付清算和资金安全需求。法定存款准备金超额存款准备金财政性存款商业银行在央行存放的超过法定存款准备金的部分，用于应对突发支付需求和流动性风险。各级财政部门在央行的存款，作为财政收支的临时性资金存放。030201在央行存款种类及作用央行规定的存款准备金率直接影响商业银行在央行的存款规模。法定存款准备金率市场利率的变动会影响商业银行的超额存款准备金规模，当市场利率上升时，商业银行可能会减少超额存款准备金以获取更高收益。市场利率商业银行在特定季节（如春节、国庆等）可能会面临较大的支付压力，因此需要提前在央行存入更多的资金以应对季节性支付需求。季节性因素在央行存款规模影响因素要点三精细化管理商业银行应对在央行的存款进行精细化管理，根据业务需求和市场变化灵活调整存款结构，提高资金使用效率。要点一要点二多元化投资商业银行可将部分超额存款准备金投资于高流动性的货币市场工具，如国债、金融债等，以提高资金收益。加强风险管理商业银行应建立完善的风险管理体系，对在央行的存款进行定期风险评估和监测，确保资金安全。同时，应关注市场利率波动和季节性因素可能对存款规模产生的影响，并制定相应的应对措施。要点三在央行存款优化策略305商业银行同业存款管理由于结算需要而存放在其他银行的存款，具有短期、流动性强的特点。结算性同业存款银行为了进行投资或融资活动而存放在其他银行的资金，期限相对较长，利率较高。投融资性同业存款商业银行存放在其他银行或非银行金融机构的款项，主要用于支付清算和业务合作等。存放同业款项同业存款种类及特点SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）定价以SHIBOR为基准，根据市场资金供求状况、信用等级等因素确定同业存款利率。自主定价商业银行根据自身资金成本、市场状况、竞争策略等因素自主确定同业存款利率。协议定价商业银行之间通过协商确定同业存款利率，通常适用于长期、大额的同业存款。同业存款利率定价机制严格授信管理加强资金监管完善内部控制建立风险预警机制同业存款风险防范措施对交易对手进行严格的信用评级和授信额度管理，控制信用风险。建立健全的内部控制制度，规范业务流程，防范操作风险。对同业存款的资金流向和使用进行严密监控，确保资金安全。及时发现和预警潜在风险，采取相应措施进行风险控制和化解。306商业银行现金资产风险管理指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险的定义通过监测和分析各项流动性指标，如存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例等，及时发现潜在的流动性风险。流动性风险的识别采用定性和定量评估方法，对商业银行的流动性状况进行全面评估，确定风险等级和应对措施。流动性风险的评估流动性风险识别与评估指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险的定义通过分析市场利率走势、预测未来利率变动以及评估银行资产负债结构对利率变动的敏感性，发现潜在的利率风险。利率风险的识别运用敏感性分析、久期分析、情景模拟等方法，对商业银行的利率风险进行量化评估，为风险管理决策提供依据。利率风险的评估利率风险识别与评估操作风险的定义01指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险的识别