2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理能力测试试卷A卷附答案

单选题（共100题）

1、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中

核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行

债券，以及活期存款中的稳定部分。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

2、资产分类监管标准的优点是（）。

A.直接面向风险管理

B.可操作性相对较强

C.有强大的会计核算理论和银行流程架构

D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响

【答案】A

3、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的

外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入

【答案】C

4、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会

B.监事会和高级管理层

C.董事会和风险管理部门

D.董事会和高级管理层

【答案】D

5、下列选项中，（?）用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率

C.效率比率

D.杠杆比率

【答案】B

6、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型

遇到的最大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】D

7、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（）。

A.强度试验

B.灌水试验

C.通球试验

D.通水试验

【答案】C

8、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类

别是（）。

A.单一客户授信限额

B.组合限额

C.集团客户授信限额

D.信用限额

【答案】B

9、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（）。

A.以监理单位意见为准

B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理

C.建设单位意见为准

D.法院仲裁

【答案】B

10、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本

的业务是（）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.人民币贷款

D.外币债券投资

【答案】C

11、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是0。

A.多户头支票欺诈

B.内幕交易

C.交易品种未经授权（存在资金损失）

D.银行内部发生的环境安全性事件

【答案】D

12、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根,

实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元/根，则费用偏差（CV）

为（）万元。

A.11

B.13

C.-13

D.-11

【答案】D

13、巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事

件发生的机率

B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事

件所造成损失的风险

D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】C

14、（）管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）

非常有效。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险分散

D.风险规避

【答案】A

15、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表

分析的是（）o

A.财务报表是否如实提供会计信息

B.财务报表是否采用统一的编制基础

C.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率

D.有无随意变更会计处理方法

【答案】C

16、（2018年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误

是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品

/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确

的是（）o

A.解决表面问题，不须深究

B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风

险管理

D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】C

17、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。

A.优质客户违约率上升

B.不良贷款率近5%

C.内外勾结欺诈

D.房地产行业贷款比例超过30%

【答案】C

18、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、

营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,

以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利率

D.净资产收益率

【答案】A

19、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指（）。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出

B.资产方的资金流入减负债方的资金流出

C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出

D.资产方的资金流入除负债方的资金流出

【答案】B

20、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏

观经济、社会及自然环境分析的是（）。

A.技术进步

B.人口老化

C.环保意识增强

D.行业周期性分析

【答案】D

21、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规

律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.低风险高收益

D.高风险低收益

【答案】B

22、记录完整是指（）。

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活

动的进程

B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时

间不要太久

C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”

来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】D

23、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体

系流动性指标。

A.股票市场指数

B.国债市场利率

C.票据转贴现利率

D.回购利率

【答案】D

24、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）

领域。

A.成熟市场

B.新兴行业

C.低风险产品

D.高信用等级的客户

【答案】B

25、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是（）。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【答案】B

26、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）o

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

【答案】B

27、（）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查,

完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权

利是否真实等事项。

A.非实质性审查

B.普遍性形式审查主义

C.形式审查主义

D.通性审查制度

【答案】C

28、以下哪项是银行监管的首要环节()

A.机构准入

B.市场准入

C.高级管理人员准入

D.运营准入

【答案】B

29、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。

A.财务报表分析

B.期望分析

C.财务比率分析

D.现金流量分析

【答案】B

30、下列对于久期公式的理解，不正确的是()。

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.收益率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长价格的变动幅度越小

【答案】D

31、(2018年真题)“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里"，这一投

资格言说明的风险管理策略是（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】A

32、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质超限

D.非实质超限

【答案】C

33、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）o

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了

商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商

业银行的业务模式

D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银

行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

【答案】C

34、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金

融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银

行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。

A.市场准入

B.市场约束

C.监督检查

D.资本监管

【答案】B

35、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征

的是()o

A.声誉风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】B

36、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为

10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人

的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿

元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

【答案】D

37、经风险调整的资本收益率（RAR0C）的计算公式是（）。

A.RAR0C=（收益-预期损失）+非预期损失

B.RAR0C=（收益-非预期损失）一预期损失

C.RAR0C=（非预期损失-预期损失）+收益

D.RAR0C=（预期损失-非预期损失）+收益

【答案】A

38、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头

1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

39、以下不属于政治风险的是（）。

A.政治冲突

B.政权更替

C.资产被国有化

D.通货膨胀

【答案】D

40、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不

包括（）。

A.银行不同客户的行业集中度

B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

C.银行贷款在不同行业中的分布

D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

【答案】B

41、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于（）。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

【答案】D

42、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。

A.因果关系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

【答案】A

43、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测

可主要利用的资源是（）。

A.内部资源

B.外部资源

C.政治资源

D.经济资源

【答案】B

44、风险文化的精神核心是（）。

A.风险管理策略

B.风险管理理念

C.公司治理结构

D.内部控制系统

【答案】B

45、（?）作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确

保系统能够长期、不间断地运行。

A.商业银行风险管理流程

B.商业银行公司治理

C.商业银行内部控制

D.商业银行风险管理信息系统

【答案】D

46、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流

动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这

些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

47、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动

性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景

下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】D

48、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此

意见描述错误的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必

须亲自参加

B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开

展的实际约束

C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的

动态更新

【答案】A

49、（2020年真题）我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法

（试行）》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公

式为（）

A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%]xl2.5

C.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）X12.5

D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8

【答案】C

50、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的

是（）

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业集团

【答案】C

51、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。

A.普通钢板

B.铝板

C.不锈钢板

D.玻璃钢

【答案】D

52、信息披露的形式不包括公众公司的（）o

A.招股说明书

B.财务报告

C.上市公告书

D.定期报告

【答案】B

53、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为

15%,根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%,若1

年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客

户在1年内的违约概率为0。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

【答案】C

54、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万

元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总

资产周转率约为（）。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

【答案】B

55、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考

虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。

A.声誉

B,利率水平

C.杠杆

D.收益波动性

【答案】B

56、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（）o

A.乡人民政府

B.乡土地所

C.县人民政府

D.县土地管理部门

【答案】D

57、新产品/业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损

失的风险是指（）。

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】D

58、商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，

应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配

置相应的（）。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.风险资本

【答案】C

59、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。

A.乡人民政府

B.乡土地所

C.市、县人民政府

D.市、县土地管理部门

【答案】D

60、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避

进行有效管理的风险，商业银行可以采取⑺的方式，获得承担风险

的价格补偿。

A.提高风险回报

B.降低风险回报

C.在交易价格上附加较低的风险溢价

D.在交易价格上扣除风险溢价

【答案】A

61、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.层次分析法

【答案】B

62、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银

行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过

10%。”描述的是（）o

A.贷款集中度

B.大额风险集中度

C.集团客户授信集中度

D.关联方授信集中度

【答案】A

63、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。。

A,利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

64、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负

责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计

量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否

一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风

险价值等，开展风险报告与分析。

A.前台业务部门

B.中台业务部门

C.后台业务部门

D.风险管理部门

【答案】D

65、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎

空头10,日元多头20,欧元多头30,英镑多头40,美元空头50,

则使用短边法确定的总敞口头寸为（）o

A.150

B.90

C.30

D.60

【答案】B

66、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，

即（）o

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

【答案】A

67、预期损失率的计算公式表示为（）。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率=预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

【答案】D

68、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权,

最长不超过（）年。

A.40

B.50

C.60

D.70

【答案】B

69、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括（）。

A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开

展的实际约束

B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并

向下属阐明其风险和限额政策

C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须

亲自参加

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的

动态更新

【答案】C

70、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子

不得低于（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

71、（2018年真题）下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治

理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策

程序

B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务

【答案】B

72、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于

（）o

A.银行机构风险合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料的规范性

D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性

【答案】A

73、银行要承受不同形式的（），这包括因金融创新的步伐过快，

不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

A.法律风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.流动性风险

【答案】A

74、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况

下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。

A.名义价值

B.实际价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】D

75、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。

A.有助于提升个人信贷业务的规模

B.有效控制个人客户信用风险的基本要求

C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用

D.可以消除个人信贷业务的风险

【答案】D

76、（2018年真题）国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内

外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管内控、提高透明度

D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】C

77、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（）。

A.高空作业

B.施工机械操作

C.动用明火作业

D.认真接受安全教育培训

【答案】D

78、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于（）,资金实力

属于（）o

A.基本面指标；财务指标

B.财务指标；财务指标

C.基本面指标；基本面指标

D.财务指标；基本面指标

【答案】D

79、操作风险损失事件报告的要素不包括（）。

A.事件发生时间

B.涉及业务领域

C.损失金额

D.事件发生地点

【答案】D

80、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）o

A.股票

B.现金

C.同业借款

D.债券

【答案】B

81、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）o

A.原有建设用地发生土地转让

B.原有建设用地发生企业改制

C.原有建设用地发生用途改变

D.新增建设用地

E.经营性房地产开发用地

【答案】A

82、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。

A.优质客户违约率上升

B.不良贷款率近5%

C.内外勾结欺诈

D.房地产行业贷款比例超过30%

【答案】C

83、（）是指商业银行所允许的最大损失额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】C

84、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）

A.委托方伪造收付款凭证骗取资金

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

【答案】D

85、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场

对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价

值的威胁最大。

A.声誉风险

B.法律风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】A

86、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000

万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化,

出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企

业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10%的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【答案】D

87、资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（）本质上是一个

风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定

量评估并转化为统一的衡量尺度。

A.监管资本

B.经济资本

C.账面资本

D.结算资本

【答案】B

88、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳

方法是（）。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】C

89、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理不能改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

90、清晰的战略风险管理流程不包括（）。

A.战略风险识别

B.战略风险规划

C.战略风险评估

D.监测和报告

【答案】B

91、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。

A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还

产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类

D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定

损失的贷款，属于可疑类贷款

【答案】D

92、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个

电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模

型是（）o

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

【答案】B

93、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度

越大，则组合中的（）o

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.资产和组合的相关性也越大

D.负债和组合的相关性也越小

【答案】C

94、下列不是银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户

利率风险管理的基础的是（）o

A.银行账户利率风险计量

B.银行账户利率风险控制

C.利率预测

D.风险资本限额

【答案】C

95、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】C

96、在《商业银行公司治理指引》中，（）是商业银行的内部监督

机构，对股东大会负责。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】B

97、下列选项中，属于行业经营风险因素的是()。

A.经济周期因素

B.财政货币政策

C.国家产业政策

D.产业成熟度

【答案】D

98、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机

构的设立。

A.机构准入

B.市场准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

【答案】A

99、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。

A.提供融资

B.使银行免受损失

C.维持市场信心

D.限制银行业务过度扩张

【答案】B

100、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业

银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）

A.高级计量法

B.标准法

C.内部控制法

D.基本指标法

【答案】C

多选题（共80题）

1、下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有（）。

A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及局压力风险

事件情景

B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级

D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次

E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

【答案】BD

2、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。

A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息

收益增加

B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息

收益增加

C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息

收益增加

D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息

收益增加

E.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影

响

【答案】BC

3、商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列

（）损失项。

A.机会成本

B.未收回的本金

C.清收费用

D.未收回的利息

E.损失的时间价值

【答案】BCD

4、中国人民银行在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的

一些有代表性的问题，以（）等形式相继下发了一批反洗钱行政规

范性文件，也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱

制度重要组成部分。

A.指引

B.通知

C.信函

D.批复

E.规定

【答案】ABD

5、商业银行董事会在外包管理的过程中应承担的职责包括（）o

A.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

B.审议批准本机构的外包范围及相关安排

C.确定外包业务的范围及相关安排

D.定期审阅本机构外包活动相关报告

E.确定外包管理团队职责

【答案】BD

6、信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行

经常用到的信用衍生产品包括（）0

A.信用价差衍生产品

B.总收益互换

C.信用证

D.信用违约互换

E.信用联动票据

【答案】ABD

7、代理业务的操作风险成因包括（）。

A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.业务管理分散，缺乏统筹管理

D.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制

度滞后

E.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大

【答案】ACD

8、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券（包括次级债券）交易量上升

C.所发行的股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

【答案】D

9、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件

有()o

A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系

C.普及合规管理文化

D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E.强大的研发实力

【答案】ABCD

10、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于()。

A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态

识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈

利能力

C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管

理基础平台

D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基

础

E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并

推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患

【答案】ABCD

11、千斤顶按照结构不同，可分为(螺旋千斤顶、液压千斤顶、齿

条千斤顶)

A.螺旋千斤顶和液压千斤顶

B.螺旋千斤顶和齿条千斤顶

C.液压千斤顶和齿条千斤顶

D.螺旋千斤顶、液压千斤顶和齿条千斤顶

【答案】D

12、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素方面,

属于与借款人有关的因素是()o

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

E.宏观经济政策

【答案】ABC

13、企业行业风险分析的主要内容有(?)。

A.企业的战略规划分析

B.行业的竞争力分析

C.行业监管政策分析

D.企业的长远规划分析

E.行业周期性分析

【答案】BC

14、暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于

()。

A.10mm

B.15mm

C.20mm

D.30mm

【答案】B

15、下列关于流动性比例的描述正确的有()。

A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额x100%

B.流动性比例应分别计算本币和外币口径数据

C.流动性比例不得低于25%

D.流动性比例不得低于60%

E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标

【答案】ABC

16、全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括()。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全套的风险管理方法

E.全员的风险管理文化

【答案】ABC

17、可用来简化协方差矩阵的方法有()。

A.对角线模型

B.因子模型

C.历史模拟法

D.解析模型

E.仿真模型

【答案】AB

18、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风

险，包括()o

A.市场风险

B.集中度风险

C.操作风险

D.信用风险

E.银行账户利率风险

【答案】ABCD

19、监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。

A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露

B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

C.作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级

D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

【答案】ABD

20、银行监管的“公开原则”的“公开”包括()。

A.监管范围的信息公开

B.监管职权的信息公开

C.监管立法和政策标准公开

D.监管执法和行为标准公开

E.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】CD

21、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险

暴露，商业银行对客户的风险暴露包括()o

A.因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露

B.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

C.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露

D.因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴

露

E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理

【答案】ABC

22、下列关于风险的说法，正确的有()。

A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风

险

B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分

持有的债券，这反映了银行的信用风险

D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，

这反映了银行的法律风险

E.结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了

银行的操作风险

【答案】D

23、市场准人的主要目标包括(?)0

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益、

D.有条件形成垄断竞争

E.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】ABC

24、基于绩效的薪酬模式比较适合()岗位。

A.职能管理

B.专业技术

C.营销人员

D.企业核心人员

【答案】C

25、信访调查是信访事项的办理机关在信访事项（），为了查明信

访事项所涉及的基本事实，进行的一系列活动。

A.登记后，受理决定前

B.受理后，办理决定前

C.办理后，作出决定前

D.受理后，办理决定后

【答案】B

26、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）o

A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性

质甚至同一国家的借款人

B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

D.不做业务，不承担风险

E.风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿

【答案】ABD

27、战略风险来自（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

【答案】ACD

28、合同当事人之间的联系，应以()形式进行，建立规范的报告

管理制度和签发制度。

A.对话

B.书面

C.经常性

D.平等

【答案】B

29、下列0属于内部流程引起操作风险的表现。

A.房产证丢失

B.银行员工知识缺乏

C.现金未及时送达网点

D.负责报告的部门职责不清晰

E.产品在权利义务结构方面不完善

【答案】ACD

30、风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括

()o

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.超额备付金比率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

31、在负债来源分散化管理中，银行应该在（）以及地理位置上保

持适度的分散性。

A.期限

B.货币

C.交易对手

D.是否抵押状态

E.金融工具类型

【答案】ABCD

32、商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（）。

A.加强贷后管理人员岗位培训

B.建立并完善贷后管理制度体系

C.强化贷后激励约束考核

D.优化岗位设置、明晰管理责任

E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接

【答案】BCD

33、信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括

（）o

A.利率风险

B.违约风险

C.结算风险

D.汇率风险

E.股票风险

【答案】BC

34、按照法律的要求缴纳有关税费是（）的义务。

A.发包人

B.承包人

C.国家

D.集体经济组织

【答案】B

35、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包

括（）o

A.商业银行应保持公司治理的透明度

B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及

内部控制部门的作用

C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行

的传达贯彻

D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,

并在全行实行问责制

【答案】ABCD

36、下列属于情景分析中宏观情景的是（）。

A.社会

B.经济

C.法律

D.流程

E.人员

【答案】ABC

37、县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记,

并区分情况，在（）日内分别按规定要求，以不同的方式处理。

A.30

B.20

C.15

D.10

【答案】C

38、盈利能力比率主要有（）。

A.销售毛利率

B.销售净利率

C.资产负债率

D.总资产周转率

E.净资产收益率

【答案】AB

39、操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风

险。

A.违反用工法

B.失职违规

C.员工的知识/技能匮乏

D.内部欺诈

E.核心员工流失

【答案】ABCD

40、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造

成的影响包括()。

A.监管资本

B.会计损益

C.资产价值

D.成本测算

E.风险加权资产

【答案】ABC

41、以下关于期货的说法，正确的有()。

A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约

B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C.利率期货可以用来规避汇率风险

D.股票指数期货涉及股票本身的交割

E.期货交易具有规避市场风险的功能

【答案】AB

42、国别风险可能由()等情况引发。

A.一国或地区经济状况恶化引发

B.政治和社会动荡

C.政府拒付对外债务

D.资产被国有化或被征用

E.外汇管制或货币贬值等

【答案】ABCD

43、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的

()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险指标

B.风险成因

C.风险成本

D.风险损失

E.风险发生频率

【答案】ABD

44、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的

有（）。

A.计算资产组合可能产生的最高收益

B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估

C.对市场风险VaR值的准确性进行验证

D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

E.协助银行制定改进措施

【答案】B

45、事故原因统计分析表明，70%以上的事故是由“三违”造成的,

以下不属于“违”行为的是（）。

A.违章指挥

B.违章作业

C.违反劳动纪律

D.违反职业道德

【答案】D

46、2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治

理存在的四个问题，分别是（）o

A.风险的不确定性加大

B.董事会未有效履行风险管理职责

C.风险治理能力薄弱

D.薪酬和激励机制不合理

E.组织架构过于复杂和不透明

【答案】BCD

47、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”

类别（）

A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失

D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

【答案】BCD

48、商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。

A.资产证券化

B邛艮额管理

C.风险对冲

D.经济资本配置

E.自我评估

【答案】BCD

49、马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。

A.厌恶风险

B.偏好收益

C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D.偏好风险

E.风险中性

【答案】ABC

50、（）级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停在脚手架上作

业。

A.8

B.7

C.6

D.5

【答案】C

51、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.是风险管理流程中的重要环节

B.是一个动态、连续的过程

C.风险监测包含两个层面的内容

D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标

E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献

度为50%?60%

【答案】ABCD

52、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。

A.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

B.监管规定的变化属于流程风险

C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

E.内部欺诈、失职违规属于人员风险？

【答案】ACD

53、接地体可用小()钢管，长度为2.5m。

A.50

B.40

C.45

D.55

【答案】A

54、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成

合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流

量，降低流动性风险的方法有()。

A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组

合，作为应付紧急融资的储备

C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关

系，以维持资金来源的稳定性与多样化

D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主

要来源，因为其资金来源更加分散

【答案】ABCD

55、下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。

A.资本金收益率

B.净利息收入率

C.净业务收益率

D.资产收益率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

56、信用衍生产品包括（）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差期权

D.信用联系票据

E.股票期权

【答案】ABCD

57、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提

供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。

A.风险管理要求

B.权利义务结构

C.业务管理框架

D.内部系统安全

E.数据信息质量

【答案】ABC

58、下列关于VaR的说法中，错误的有（）。

A.VaR是对现在损失风险的总结

B.VaR可以预测尾部极端损失情况

C.VaR是指产生的最大损失

D.VaR并不意味着可能发生的最大损失

E.VaR不是即将发生的真实损失

【答案】ABC

59、在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为

三类，其中包括（）。

A.红色预警法

B.黄色预警法

C.蓝色预警法

D.黑色预警法

E.紫色预警法

【答案】ACD

60、在构建商业银行操作风险管理制度体系时，其操作风险管理流

程要以（）为核心内容。

A.风险计量

B.风险识别

C.风险控制

D.风险监测

E.风险评估

【答案】ABCD

61、以下属于国内商业银行流动性资产的是（）。

A.库存现金

B.超额准备金

C.一个月内到期的正常类贷款

D.一个月内到期的债权

E.长期公司债

【答案】ABCD

62、首层墙体超过（）m时的二层楼面，当无外脚手架时，应在外

围边沿架设一道安全平网。

A.2.3

B.