2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理基础试题库和答案要点

单选题（共100题）

1、（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同

时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净敞口头寸法

D.以上都不对

【答案】B

2、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，

下列不属于行为风险事件的是（）o

A.透露客户个人信息

B.误导性广告

C.不公平交易

D.会计处理差错

【答案】D

3、在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银

行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁

最大。

A.声誉风险

B.信用风险

C.政治风险

D.社会风险

【答案】A

4、下列关于收益计量的说法，正确的是()。

A.百分比收益率衡量了绝对收益

B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部

分的绝对量

【答案】B

5、以下关于期权的说法不正确的是()。

A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品

B.期权是现代金融创新的重要基础性工具

C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权

D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

【答案】C

6、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分

B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器

C.资本充足率中的资本指的是经济资本

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】B

7、（）是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入

某一领域并从事相关活动的机制。

A.高级管理人员准入

B.业务准入

C.机构准入

D.市场准入

【答案】D

8、（2018年真题）商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体

系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独

立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每2年1次

B.至少每年1次

C.每3年1次

D.每2年1次

【答案】B

9、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是

（）o

A.代理步骤及过程是否符合规定要求

B.委托代理内容与要求是否合法

C.成果内容是否规范合法

D.成果内容及形式是否符合委托方的要求

【答案】B

10、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其

担保，该学校（）。

A.资产达到一定规模即可提供担保

B.不能提供担保

C.可以有条件地提供担保

D.经上级主管部门的批准可以提供担保

【答案】B

11、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计

划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影

响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做

出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信

誉和市场地位的风险。

A.合规风险

B.流动性风险

C.国家风险

D.战略风险

【答案】D

12、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。

A.法律风险

B.声誉风险

C.内部欺诈事件

D.外部欺诈事件

【答案】B

13、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后

每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此

半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11%

B.11.22%

C.12.11%

D.12.22%

【答案】D

14、（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出

了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议I

B.巴塞尔协议IV

C.巴塞尔协议III

D.巴塞尔协议II

【答案】C

15、（）是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银

行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势

和不足。

A.关键指标法

B.自我评估法

C.内部评估法

D.系统分析法

【答案】B

16、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风

险为（）。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.市场风险

D.信用风险

【答案】B

17、下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C.风险对冲对管理股票风险非常有效

D.风险对冲对管理利率风险非常有效

【答案】A

18、（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段

B.按照交易对手评级设置授信额度上限

C.计算单一币种的多头或空头缺口

D.计算债券组合久期

【答案】B

19、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原

则。其中，（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境

变化因素。

A.全面性

B.及时性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】C

20、市场准入的主要目标不包括（）o

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】D

21、风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和（）

A.整体评估

B.控制测试

C.资本规划

D.实质性风险评估

【答案】D

22、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。

A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资

B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元

C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款

D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产

生的现金流作为还款

【答案】C

23、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥

补专项损失的准备是（）o

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.固定准备

【答案】C

24、（2018年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当

的是（）o

A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】A

25、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）o

A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价

B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式

C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计

D.外部审计报告是银行监管的重要资料

【答案】C

26、《金融违法行为处罚办法》属于（）。

A.法律

B.行政法规

C.金融规章制度

D.商业银行监管相关指引

【答案】B

27、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200,欧元多头

30,港币空头60,美元空头20,则累计总敞口头寸为（）。

A.150

B.310

C.40

D.260

【答案】B

28、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）

A.现金头寸指标

B.核心存款指标

C.贷款总额与核心存款的比率

D.贷款总额与总资产的比率

【答案】D

29、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因

的是（）。

A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后

B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统

C.个人信用体系不健全

D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风

险不大

【答案】C

30、下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本等同于监管资本

B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响

C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资

本，实现经济资本在各个维度的分配

D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本

【答案】A

31、银行战略风险管理的主要作用是（）。

A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行

知名度

C.最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行

的股东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除商业

银行面临的市场风险

【答案】C

32、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是

（）

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

【答案】A

33、资产净利率的计算公式是（）。

A.资产净利率=净利润一［（期初资产总额+期末资产总额）+2］x100%

B.资产净利率=［（销售收入-销售成本）+销售收入］x100%

C.资产净利率=（净利润+平均总资产）X100%

D.资产净利率=（净利润+销售收入）x100%

【答案】A

34、某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015

年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类

贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）o

A.20.0%

B.60.0%

C.75.0%

D.100.0%

【答案】c

35、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键

过程和核心业务等不应外包出去

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,

商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业

银行仍然需要承担责任

D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

【答案】B

36、商业银行的资本充足率不得低于()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】C

37、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

【答案】C

38、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水

平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境

和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管

资本的方法是0。

A.标准法

B.加权平均法

C.高级计量法

D.基本指标法

【答案】C

39、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期资产减去即期负债

C.包括变化较小的结构性资产或负债

D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

【答案】C

40、（2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

【答案】B

41、（2018年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商

业银行（）的信息披露要求。

A.资本计量和管理

B.公司治理情况

C.财务会计制度

D.年度重大事项

【答案】A

42、以下说法中不正确的是()。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

【答案】C

43、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是

()

A.个人客户评级

B.国别评级

C.法人客户评级

D.主权评级

【答案】B

44、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下

列有关表述错误的是()。

A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各

类资产负债准确计量

B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行流动性覆盖率

不低于150%

C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行流动性比例不

低于25%

D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合

理比率指标

【答案】B

45、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于或等于

B.小于或等于

C.等于

D.小于

【答案】D

46、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

【答案】B

47、对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）。

A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

B.贷款损失准备/无风险的不良贷款

C.贷款损失准备/各项贷款余额

D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

【答案】A

48、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而

在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险

管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中,

错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管

理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】A

49、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业

不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】C

50、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A.战略风险管理短期内没有益处

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现

D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】D

51、商业银行的核心竞争力是()。

A.创立能力

B.公司文化

C.市场地位

D.风险管理

【答案】D

52、以下关于国别风险报告的说法，错误的是()。

A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情

况

B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率

C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告

D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银

行应当及时向董事会和高级管理层报告

【答案】C

53、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时,

该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。

A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

【答案】B

54、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以

及外部事件所造成损失的风险。

A.信用风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.国家风险

【答案】C

55、我国银行业的“三性原则”不包括（?）。

A.安全性

B.流动性

C.效益性

D.风险性

【答案】D

56、如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款

为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为

220亿元，则该银行核心存款比例属于()。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5

【答案】C

57、下列各项中，不属于失职违规情形的是()o

A.对客户进行误导

B.从事超越授权交易

C.恶意毁损资产

D.支配超出权限的资金额度

【答案】C

58、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第

一类目标的是（）。

A.盈利目标

B.中期财务报表

C.业绩公告

D.简要财务报表

【答案】A

59、Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为

5000万元人民币，则下列解释正确的是（）o

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%

【答案】C

60、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行

机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

61、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另

一方发生违约的风险

B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价

值

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险又被称为结算风险

【答案】A

62、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分,

风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的

是（）。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】B

63、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（?）。

A.前台管理、中台交易、后台结算

B.前台风险管理、中台结算、后台交易

C.前台结算、中台交易、后台风险管理

D.前台交易、中台风险管理、后台结算

【答案】D

64、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是()。

A.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人

不得拥有不受内部控制的权力

D.商业银行的经营管理应当体现"效益优先、内控为辅”的要求

【答案】A

65、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下

关于交易账户的说法中，错误的是(?)。

A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者

能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合

B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组

合

C.该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】D

66、系统缺陷造成的风险中不包括（）风险。

A.数据/信息质量

B.系统安全

C.系统设计/开发

D.系统报告

【答案】D

67、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负

债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该

商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

68、（2018年真题）（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人

或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需

外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.货币风险

D.转移风险

【答案】D

69、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）o

A.股票

B.现金

C.同业借款

D.债券

【答案】B

70、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。

A.100%

B.50%

C.25%

D.75%

【答案】A

71、银行宏观审慎监管的核心是（）。

A.资本监管

B.风险评估

C.监管评级

D.现场检查

【答案】A

72、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末

余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

【答案】C

73、（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制

体系。

A.股东大会

B.高级管理层

C.监事会

D.董事会

【答案】D

74、（）是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别

可能造成严重风险损失的因素。

A.失误树分析方法

B.分解分析法

C.制作风险清单法

D.财务状况分析法

【答案】B

75、（2022年7月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最

不恰当的是（）

A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管

理方式

B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和

长期目标

【答案】C

76、流动性应急计划主要包括（）和弥补现金流量不足的工作程序。

A.提高流动性管理的预见性

B.建立多层级的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.危机处理方案

【答案】D

77、下列是市场准入应该遵循的原则的是（）

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

78、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,

下列不属于战略风险管理基本假设的是（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.减少风险发生的可能性

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机

会

【答案】C

79、下列关于情景分析的说法，正确的是（）。

A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款

管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金

需求

B.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化

C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以

帮助商业银行消除不确定性

D.与发生整体市场危机相比，在商业银行自身出现危机时，商业银

行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

【答案】A

80、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资

产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收

益率为()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

【答案】B

81、()不是全面风险管理模式的特征。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险预测过程

D.全新的风险管理方法

【答案】C

82、下列关于利率互换的说法，正确的是()。

A.利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B.利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C.利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D.利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

【答案】C

83、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是（）。

A.外部欺诈

B.文件或合同缺陷

C.声誉受损

D.流程执行失败

【答案】C

84、（2018年真题）（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，

它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的

某种货币的权利。

A.外汇掉期

B.外汇期权

C.外汇期货

D.外汇远期

【答案】B

85、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够

以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的

能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.流动性

D.流动性风险

【答案】C

86、合同工期指（）。

A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条

件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间

B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计

划后，根据网络计划所计算出的工期

C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工

期，也即业主对项目工期的期望

D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】C

87、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险转移

【答案】A

88、外部审计的侧重点为（）。

A.财务报表审计

B.信息披露

C.风险暴露

D.市场约束

【答案】A

89、下列各项中，不是由操作风险引起的是。。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价

格的极端值，超过其他价格10。倍

【答案】C

90、（2018年真题）（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，

但却是银行账簿利率风险管理的基础。

A.缺口分析

B.利率预测

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

91、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动

性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组

合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。

A.无法出售的贷款

B.银行的房产和在子公司的投资

C.抵押给第三方的资产

D.存在严重问题的信贷资产

【答案】C

92、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能

性损失的准备是()o

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.外汇准备

【答案】A

93、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，

流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低

了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不对

【答案】A

94、（2019年真题）资产净利率的计算公式是（）。

A.净利润/平均总资产

B.（负债总额/资产总额）xlOO%

C.净利润/［（期初资产总额+期末资产总额）/2］xlOO%

D.［（销售收入-销售成本）/销售收入］xlOO%

【答案】C

95、留置担保的范围不包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.损害赔偿金

D.定金

【答案】D

96、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本

【答案】D

97、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

98、（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金

流量的分析应侧重于（）

A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款

本息

C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息

D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

【答案】A

99、假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支

付共计11000元，投资的绝对收益是（）。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

100、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键

过程和核心业务等不应外包出去

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,

商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业

银行仍然需要承担责任

D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

【答案】B

多选题（共80题）

1、影响违约损失率的因素包括（）。

A.项目因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济周期因素

【答案】ABCD

2、下列关于止损限额的说法，正确的有（）。

A.止损限额是指所允许的最大损失额

B.止损限额是指所允许的最小损失额

C.适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失

D.只适用于长时间（如1年）的累计损失

E.当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现

【答案】AC

3、以下说法中，正确的有（）o

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

D.违约频率是分析模型作出的事前预测

E.违约频率可作为内部评级的直接依据

【答案】BC

4、下列关于资本监管说法正确的是（）o

A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本

B.资本监管是审慎银行监管的核心

C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段

E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全

过程

【答案】BCD

5、吊装边长或直径大于（）mm的风管，每段吊装长度不大于（）

节。

A.1250,3

B.1250,2

C.1150,3

D.1150,2

【答案】B

6、新发生不良贷款的外部原因包括（）。

A.企业违法违规

B.企业逃废银行债务

C.地方政府行政干预

D.违反贷款授权授信规定

E.企业经营管理不善或破产倒闭

【答案】ABC

7、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。

A.流动性比率

B.人民币超额准备金率

C.外币超额备付金率

D.核心负债比率

E.流动性缺口率

【答案】ABCD

8、下列对商业银行声誉风险管理的表述中，正确的有（）。

A.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造

成声誉风险的因素

B.声誉风险是一种多维的风险

C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程

和现代信息技术的综合能力体现

D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

E.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

【答案】ABC

9、风险限额管理的环节有（）o

A.风险限额分类

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制

E.风险限额处置

【答案】BCD

10、监管部门是市场约束的核心、，其作用包括()。

A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露

B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

C.作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级

D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

【答案】ABD

11、商业银行内部控制包括的主要要素有()o

A.内部控制环境

B.风险识别与评估

C.内部控制措施

D.信息交流与反馈

E.监督、评价与纠正

【答案】ABCD

12、土地登记代理人和代理机构违规执业的法律责任范围不包括

()o

A.社会责任

B.民事责任

C.刑事责任

D.行政责任

【答案】A

13、对信访事项作出处理意见的最高行政机关是（）。

A.国务院

B.最高法院

C.省级人民政府

D.国家信访总局

【答案】A

14、可用来简化协方差矩阵的方法的是（）。

A.对角线模型

B.因子模型

C.历史模拟法

D.解析模型

E.仿真模型

【答案】AB

15、地役权变更登记时不需要提交的权属证明文件是（）。

A.原地役权合同

B.《集体土地所用证》

C.变更后的地役权合同

D.《土地他项权利证明书》

【答案】B

16、对宅基地审批，下列说法错误的是（）。

A.宅基地审批要公开、公平和公正

B.在审批的过程中要听取申请人所在村的村民的意见

C.批准后，应当予以公告，并接受群众的监督

D.为了提高效率，减少纠纷，在宅基地审批时应当允许“干部说了

算、村民靠边站”现象的存在

【答案】D

17、利率灵敏度可分为（）。

A.利差灵敏度

B.利率损失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.资产负债市值的利率灵敏度

【答案】A

18、市场准入监管的主要目标包括（）。

A.提高银行的盈利能力

B.保护银行股东的利益

C.保证注册银行具有良好品质

D.预防不稳定机构进入银行体系

E.保护存款者的利益

【答案】CD

19、情景分析中的情景（）。

A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

B.可以人为设定

C.可以直接使用历史上发生过的情景

D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得

到

【答案】ABCD

20、商业银行风险管理流程的主要步骤有（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险分析

D.风险监测

E.风险控制

【答案】ABD

21、商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有

Oo

A.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品

B.可能存在操作风险

C.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险

D.交易对手的信用风险

E.交易成本过高

【答案】ABCD

22、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取

()。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

【答案】AD

23、根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。

A.经营活动的现金流量表

B.销售活动的现金流量表

C.投资活动的现金流量表

D.资金活动的现金流量表

E.融资活动的现金流量表

【答案】AC

24、对国别风险应实行限额管理，综合考虑()等因素。

A.跨境业务发展战略

B.自身风险偏好

C.国别风险评级

D.自身风险承受能力

E.跨境业务发展规模

【答案】ABC

25、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响,

从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）o

A.期限弹性分析

B.持续期分析

C.敏感分析

D.外汇敞口分析

E.风险价值分析

【答案】AB

26、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。

A.银行停止对贷款计息

B.银行将贷款出售没有造成损失

C.银行认为债务人即将破产或倒闭

D.银行同意消极债务重组.造成债务规模减少

E.债务人欠息或手续费90天（含）以上

【答案】ACD

27、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。

A.计提损失准备金

B.变现资产

C.购买保险

D.冲减经营利润

E.计提资本金

【答案】AD

28、塑料管在试验压力下，稳压（）h,压力降不大于（）MP

a

A.10.05

B.10.03

C.20.05

D.20.03

【答案】A

29、国别风险管理体系包括（）。

A.董事会和高级管理层的有效监控

B.完善的国别风险管理政策和程序

C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

D.完善的内部控制和审计

E.股东大会的有效监控

【答案】ABCD

30、关于对原始土地登记资料的查询，下列表述正确的是（）o

A.土地登记代理机构可以查询所有登记资料

B.土地权利人有权查询其土地权利范围内的土地登记资料

C.国家安全机关可以查询所有土地原始登记资料

D.纪检部门有权查询所有土地原始登记资料

【答案】B

31、操作风险系统缺陷方面的表现包括（）。

A.信息科技系统不完善

B.一般配套设备不完善

C.控制和报告不力

D.流程不健全

E.流程执行失败

【答案】ABC

32、由于资金问题，D厂未按出让合同约定缴清全部土地出让价款,

则（）o

A.D厂可申请办理土地登记

B.主管部门不得发放国有建设用地使用权证书

C.主管部门按出让价款缴纳比例分割发放国有建设用地使用权证书

D.国家将收回D厂的国有建设用地使用权

【答案】B

33、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成

合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流

量，降低流动性风险的方法有（）。

A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组

合，作为应付紧急融资的储备

C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关

系，以维持资金来源的稳定性与多样化

D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主

要来源，因为其资金来源更加分散

【答案】ABCD

34、目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】AC

35、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）o

A.战略风险管理是一种长期性管理

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商

业银行的声誉和股东价值

D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险

管理方法

E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

【答案】ACD

36、关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。

A.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则

存在利率风险

B.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在

重新定价风险

C.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源,

则存在重新定价风险

D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动

剧烈，则存在基准风险

E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险

【答案】AD

37、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有

A.利率上升,净利息收入增加

B.利率上升,净利息收入减少

C.利率下降,净利息收入增加

D.利率下降,净利息收入减少

E.利率不变，净利息收入增加

【答案】AD

38、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，

从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是()。

A.期限弹性分析

B.持续期分析

C.敏感分析

D.外汇敞口分析

E.风险价值分析

【答案】AB

39、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有

()o

A.统一识别标准，实施集团总量控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.主办银行牵头，建立集团客户小组

D.尽量少用抵押，争取多用保证

E.与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易

【答案】ABC

40、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内

容包括（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策

程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】ABCD

41、下列属于非实质性超限的有（）。

A.因市场大幅波动导致的超限

B.因长假休市导致的超限

C.误操作造成的短暂误算

D.交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算

E.系统程序原因造成的误算和误报

【答案】CD

42、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风

险进行识别和管理。其主要策略是（）。

A.改变企业文化

B.制定与业务战略目标配套的评估机制

C.建立良好的操作风险管理氛围

D.规避监管，在内部解决问题

E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

【答案】ABC

43、“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分

体现了风险管理的（）特性。

A.全员性

B.全面性

C.独立性

D.专业性

E.垂直性

【答案】ABCD

44、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要

原因是（）。

A.财会制度不完善

B.管理流程不清晰

C.财会系统建设存在缺陷

D.结算/支付系统延迟

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

45、土地登记资料公开查询的程序是（）。

A.查询、鉴证和查询收费

B.查询土地登记资料的申请、对土地登记资料查询申请的审查、查

询

C.查询土地登记资料的申请、查询、对土地登记资料查询申请的审

查、鉴证

D.查询土地登记资料的申请、对土地登记资料查询申请的审查、查

询、鉴证和查询收费

【答案】D

46、信访人对提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的（）

不服，可以向有关行政机关提出信访事项。

A.行政行为

B.其他行为

C.职务行为

D.职业行为

【答案】C

47、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”

类别（）

A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C.银行员工窃取客户账户资金

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

【答案】AD

48、()根据主电路中各电动机和执行元件的控制要求，找出控制

电路中的每一个控制环节，将控制电路"化整为零”，按功能不同

分成若干个局部控制线路来进行分析，如控制线路复杂，则可先排

除照明、显示等与控制关系不密切的电路，以便集中精力进行分析。

A.分析控制电路

B.分析主电路

C.分析辅助电路

D.综合分析

【答案】B

49、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有

()。

A.利息偿付比率

B.资产负债率

C.流动比率

D.销售利润率

E.资产回报率

【答案】ACD

50、如何给员工提供个人成长、工作成就感、良好的职业预期和就

业能力的管理，属于薪酬管理内容中的（）。

A.目标管理

B.体系管理

C.结构管理

D.制度管理

【答案】B

51、商业银行发现企业客户有下列（）行为/情况时，应当着

重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。

A.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易

B.易货交易

C.进行实质与形式不符的交易

D.发生处理方式异常的交易

E.进行明显缺乏商业理由的交易

【答案】ABCD

52、下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了

商业银行经营管理模式

C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABD

53、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有

（）o

A.压力测试必须具有意义且足够审慎

B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段

C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力

测试过程

D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段

E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压

力测试的要求

【答案】ABD

54、新产品/业务的风险防控措施类型包括（）。

A.建立配套业务制度

B.规范操作流程

C.严格执行监管报批手续

D.强化人员培训

E.建立风险监测机制

【答案】ABCD

55、一般来说，商业银行的客户主要包括（）。

A.主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多

边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等

B.银行类金融机构

C.非银行类金融机构

D.公司（包括中小企业）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人

E.自然入/零售客户

【答案】ABCD

56、塑料管在试验压力下，稳压（）h,压力降不大于（）MP

a

A.10.05

B.10.03

C.20.05

D.20.03

【答案】A

57、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券（包括次级债券）交易量上升

C.所发行的股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

【答案】D

58、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心

资本的有（）o

A.未分配利润

B.未公开储备

C.公开储备

D.盈余公积

E.资本公积

【答案】ACD

59、战略风险管理的益处包括（）。

A.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化内部控制系统和流程

D.创造有利的资金使用环境

E.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

【答案】AC

60、根据敞口定义，外汇敞口可以分为（）。

A.交易性外汇敞口

B.结构性敞口

C.非结构性敞口

D.单币种敞口头寸

E.总敞口头寸

【答案】D

61、下列说法正确的有（）。

A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E.VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险

【答案】AD

62、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动

性风险监测指标