期货实验报告VIP

北京科技大学天津学院期货实验报告

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目录

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1帐户情况

2

1.1帐户界面截图

2

1.2主要操作品种

2

2交易指标

3

2.1指标KDJ

3

2.1.1指标简介

3

2.1.2指标操作结果

3

2.2指标MACD

4

2.2.1指标简介

4

2.2.2指标操作结果

4

2.3指标BIAS

5

2.3.1指标简介

5

2.3.2指标操作结果

5

3实验总结

6

3.1结果分析

6

3.2操作建议

6

1帐户情况

开户时间：2011年4月7号

初始资金：50万，现用资金：499825.94

1.1帐户界面截图

1.2主要操作品种

燃油1105

玉米1201

白糖1109

PTA1201

籼稻1201

2交易指标

2.1指标KDJ

2.1.1指标简介

随机指标KD是通过特定的时间周期内出现过的最高价、最低价及当日的收盘价计算出%K和%D的值，及当日的未成熟随机值RSV。

随机指标理论由乔治·兰恩发明，是欧美期货市场常用的一种技术分析工具，也常用于股票市场的中短期技术分析。

2.1.2指标操作结果

数据测定的时间范围：___2011___年___4___月___7___日—___2011___年___6___月___8___日；

所选取的买入条件为：价格创新低，而KD值没有创新低，为底背离，应买入；价格没有创新低，而KD值创新低，为底背离，应买入

所选取的卖出条件为：价格创新高，而KD值没有创新高，为顶背离，应卖出；价格没有创新高，而KD值创新高，为顶背离，应卖出

次数

买入日期

买入点位

卖出信号

卖出点位

局部高点

本次收益(%)

1

4月26号

6548.00

K线从上方下穿D线

6630.00

6659.00

1.25

2

5月12号

6190.00

K线从上方下穿D线

6339.00

6372.00

2.41

3

4月7号

2658.00

K线从上方下穿D线

2680.00

2690.00

0.82

4

4月22号

4930.00

K线从上方下穿D线

4940.00

4953.00

0.20

5

5月19号

2390.00

K线从上方下穿D线

2420.00

2435.00

1.23

合计

――

――

――

――

――

5.91

2.2指标MACD

2.2.1指标简介

MACD指标又叫指数平滑异同移动平均线，是由查拉尔·阿佩尔(GeraldApple)所创造的,是一种研判买卖时机、跟踪价格运行趋势的技术分析工具。MACD指标是根据均线的构造原理，对价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算，是一种趋向类指标。

2.2.2指标操作结果

数据测定的时间范围：___2011___年___4___月___7___日—___2011___年___6___月___8___日；

所选取的买入条件为：当红柱状持续放大时，表明市场处于牛市行情中，价格将继续上涨，这时应买入；当绿柱开始消失、红柱开始放出时，这也是市场转市信号之一，表明市场的下跌行情(或低位盘整)已经结束，价格将开始加速上升，这时应开始加码买入。

次数

开仓日期

开仓点位

平仓日期

平仓点位

局部高/低点

本次收益(%)

1

5月17号

10504

5月30号

10858

10974/10784

3.37

2

5月23号

2621

6月2号

2699

2762/2620

2.98

3

5月26号

6522

6月3号

6680

6436/6780

2.42

4

5月11号

2601

5月30号

2762

2600/2779

6.19

5

5月10号

2455

6月3号

2572

2422/2661

4.78

合计

――

――

――

――

――

19.74

所选取的卖出条件为：当绿柱状持续放大时，表明市场处于弱市，价格将继续下跌，这时应卖出；当红柱开始消失、绿柱开始放出时，这是市场转市信号之一，表明市场的上涨行情(或高位盘整行情)即将结束，价格将开始加速下跌，这时应卖出。

2.3指标BIAS

2.3.1指标简介

乖离率BIAS指标又叫Y值，是由移动平均原理派生出来的一种技术分析指标，是目前技术分析中的一种短中长期皆可的技术分析工具

2.3.2指标操作结果

数据测定的时间范围：___2011___年___4___月___7___日—___2011___年___6___月___8___日；

所选取的开仓条件为：在弱势市场上，价格的5日乖离率达到－5以上，表示价格超卖现象出现，可以考虑开始买入品种；在强势市场上，价格的5日乖离率达到－10以上，表示价格超卖现象出现，为短线买入机会；在趋势上升阶段价格如出现负乖离，正是逢低买入的有利时机。

所选取的平仓条件为：在弱势市场上，当价格的5日乖离率达到5以上，表示价格超买现象出现，可以考虑卖出品种。在强势市场上，当价格的5日乖离率达到10以上，表示价格超买现象出现，为短线卖出品种的机会。在趋势下降阶段价格如出现正乖离，正是逢反弹出货的最佳时机。

次数

开仓日期

开仓点位

平仓日期

平仓点位

局部高/低点

本次收益(%)

1

6月1号

6690

6月8号

6855

6869/6631

2.47

2

4月12号

16655

4月25号

16940

17475/16535

1.71

3

5月6号

310

5月19号

313

314/304

0.97

4

5月16号

4986

5月27号

5049

5120/4903

1.26

5

5月6号

4881

5月13号

4884

4852/4887

0.61

合计

――

――

――

――

――

7.02

3实验总结

3.1结果分析

用指标KDJ、MACD、BIAS分析期货走势的准确程度比较高。由于时间跨度比较小，所以变化比较不明显。针对各个指标而言，KDJ指标的判断较另外两个更为准确；MACD指标观察的很直观；乖离率指标运用很简单，但是准确度差些，它需要和其他一些指标配合使用才能更为准确，并且乖离率指标不太适合于期货的观测，更适合于股票的观测。三个指标配合使用可以增加技术分析的准确度。

3.2操作建议

分析指标的时候，应该先选择MACD指标，因为Ｋ值和Ｄ值相对平稳，且互相的波动不是非常的大。KDJ指标在期货上波动幅度较大，用这个技术指标判断不如另外两个指标准确。所以在研究过程中它的收益率也比其他两个指