2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关

题型题库附解析答案

单选题（共50题）

1、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强

【答案】D

2、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好

大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20

【答案】B

3、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款

是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大

【答案】C

4、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）o

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中

的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估

和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性

【答案】D

5、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自

担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责

【答案】D

6、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经

营目标的银行。2002〜2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务

主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的

流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积

聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】A

7、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全

过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场

【答案】A

8、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末

成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款

减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（）。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%

【答案】C

9、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

【答案】C

10、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

11、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】A

12、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，

负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3

年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价

值约（）。

A.减少22.12亿元

B,减少22.22亿元

C,增加22.12亿元

D.增加22.22亿元

【答案】C

13、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（)O

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间

【答案】D

14、损失数据收集遵循的原则不包括（）o

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性

【答案】C

15、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】C

16、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计

【答案】D

17、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作

【答案】D

18、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是

（）O

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率

【答案】C

19、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%〜5%时，对商业银

行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内

进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

【答案】C

20、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该

机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经

济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬

损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行

【答案】D

21、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充

足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】A

22、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一

年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约

的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万

元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

23、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是。。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因

素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

【答案】C

24、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】B

25、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是

【答案】D

26、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来

得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该

笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈

【答案】A

27、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试

【答案】A

28、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风

险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为

（）O

A.3.33%

B.2.5%

C.2.94%

D.1.76%

【答案】D

29、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存

款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等

于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】C

30、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收

入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操

作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】B

31、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现

【答案】D

32、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成

损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】A

33、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在

尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔

贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易

【答案】A

34、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解

信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的

信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】D

35、贷款损失准备金充足率低于（）时，信用风险状况趋向恶化。

A.50%

B.60%

C.100%

D.150%

【答案】C

36、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而

负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

【答案】C

37、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值

为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个

交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

38、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债

券的违约概率为10幅在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根

据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】B

39、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自

担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责

【答案】D

40、目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

【答案】B

41、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额

【答案】A

42、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）o

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债

【答案】C

43、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包

【答案】A

44、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限

结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长

【答案】D

45、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】C

46、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】B

47、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约

【答案】C

48、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通

【答案】B

49、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于

（）O

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

【答案】A

50、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是

银行理财产品，收益率可能为8队6%.5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、

0.2,则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】C

多选题（共20题）

1、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其

发挥的重要作用有（）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳

动，提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管

方案

【答案】ABCD

2、《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（??）o

A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于11.5%

和10.5%

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5乐6%和8%

C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提酰的逆周期超额资本

D.系统重要性银行附加资本要求为1%

E.2.5%储备资本要求和0-2.5%逆周期资本要求

【答案】ABD

3、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。

A.国家风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.股票风险

E.商品风险

【答案】BCD

4、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有()o

A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

【答案】ABD

5、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值

40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息

方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元

4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交

通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.商品风险

B,利率风险

C.汇率风险

D.战略风险

E.投资风险

【答案】BC

6、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（）

A.与信用风险和市场风险的交叉关系

B.非财务影响

C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额

D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间

E.业务条线名称和损失事件类型

【答案】ABCD

7、依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的是

（）O

A.风险暴露类指标

B.风险迁徙类指标

C.风险水平类指标

D.风险识别类指标

E.风险抵补类指标

【答案】BC

8、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。

A.为所有风险配置相应的经济资本

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序

D.推行全面风险管理理念

E.改善公司治理结构

【答案】BCD

9、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。

A.风险是一个事前的概念

B.风险是一个事后的概念

C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

D.风险是一个无法确定的概念

E.风险是一个与损失等同的概念

【答案】BCD

10、商业银行的风险文化是由（）组成的。

A.风险管理知识

B.公司治理原则

C.内部控制体系

D.风险管理理念

E.风险管理制度

【答案】AD

11、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月

21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包

括（）。

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.年度重大事项

E.存款人的获利情况

【答案】ABCD

12、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。

A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B.设计前台部门的薪酬激励机制

C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和董事会报

告

D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银

行带来的风险

E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的

影响和传导

【答案】ACD

13、下列反向压力测试描述正确的有（）

A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段

【答案】BC

14、代理业务操作风险的控制措施包括（）。

A.强化风险意识

B.坚持委托一代理业务合同书面化

C.提高电子化水平

D.设立专户核算代理资金

E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则

【答案】ABCD

15、在现金流量分析中，现金流的内容包括()。

A.并购活动的现金流

B.经营活动的现金流

C.投资活动的现金流