宽投顾虚拟交易所融资融券功能XX0328

宽投顾虚拟交易所融资融券功能XX0328公司介绍国泰安（GTA）简介注冊：香港，深圳，上海研发：香港，深圳规模：700余人历史：11年简介：提供创新金融科技产品，金融培训，金融科技投资服务为环球金融机构提供全套量化投资金融服务方案(Q系列）QIT量化交易终端

QIP量化投资研究平台QRC量化投资基金QIC量化投资顾问平台主要包括国内外顶级金融机构的认可国内外专家学者的支持产品概述QIC带来的全新体验全中国金融产品的网上实时仿真交易首屈一指的融资融券仿真交易及培训精准全面的股票及量化投资策略推荐全面仿真交易体验，最新融资融券推广，股票/量化策略推荐，万人培训及竞赛，全面提供至尊级投顾服务！万人级别的投资者竞赛以及金融培训QIC的服务对象需要通过万人竞赛打造自身品牌机投资明星的券商需要进行投资策略验证和证券投资团队构建的研究分析部门需要股票进行股票推荐及投资策略服务的经济业务部门需要进行融资融券新业务推广和市场培养的理财运营部门QIC的全国成功案例QIC与2009年推出第一版，至今服务了全国近百家学界及业界客户成为QIC的客户，就等于加入了一个连通全国商界及学界的虚拟投资大家庭新疆大学内蒙古大学西海大学兰州理工大学内蒙古财经学院山西师范大学陕西师范大学郑州大学青岛大学铜陵大学天津工业大学天津商业大学中国人民大学清华大学北京大学长城证券复旦大学上海交通大学国泰君安证券海通证券浙江大学浙江财经学院江西财经学院厦门大学广东金融学院广东商学院招商证券国信证券长城证券德盈证券华泰证券国海证券广西财经学院广西大学云南曲靖师范大学四川大学、四川师范大学、四川农业大学、成都理工大学重庆理工大学湖南理工大学江西财经大学武汉工业学院中国科技大学QIC的全国成功案例国信证券仿真交易系统招商证券模拟炒股系统长江证券融资融券系统“赢在新起点·2012全国大学生金融投资模拟实训大赛”中国下一代教育基金会新起点基金“煦阳计划”重要公益性项目核心功能高度仿真的网上虚拟交易所高效仿真的撮合系统：委托下单流程真，交易撮合规则真丰富全面的投资品种：国内A,B股，股指期货，商品期货，港股（含窝轮/牛熊证），外汇保证金等灵活友好的界面：界面美观，操作方便，令投资者爱不释手QICV1.0简介QICV1.0业务架构竞赛管理系统模拟交易投资竞赛投资分析策略验证沪深证券股指期货香港证券商品期货融资融券外汇交易清算柜台股指期货单元香港单元沪深单元撮合中心商品期货单元融资融券单元外汇单元扩充中融资融券标识委托产品突出优势融资融券优势1.高度仿真的交易撮合机制

模拟交易过程中各个角色的职能与作用：银行、券商、交易所、中央登记结算公司、投资者完备的交易下单检验：交易单位检验、价格检验、委托量检验、资金检验、持仓检验等等接近真实的撮合成交流程：由真实行情驱动撮合、价格优先时间优先、与真实行情委托盘竞价撮合支持新股交易、分红送股自动处理撮合系统已经被广泛的应用于机构的金融工程研究中

下图是在算法交易系统中的应用，模拟了部分成交、部分撤单的情况。突出优势之一可根据不同的目的同时开展不同规模、不同种类的多个竞赛，支持试玩和观摩竞赛。可查看竞赛股票池、每日热点股票、高手操作记录，设置个人信息黑名单。并有完备的排名机制。例图：2.系统支持多个竞赛同时开展突出优势之二支持自定义交易规则中的各项参数，从而构建不同的模拟交易环境3.设置灵活-交易环境设置突出优势之三可以设置竞赛规则的各个方面，从而构建多样的模拟竞赛环境3.设置灵活-竞赛环境设置突出优势之三系统支持不同资金账户间资金的自由划转，从而实现跨市场投资AB股、基金、权证、债券、港股、股指期货、商品期货、外汇等品种以及跨市场套利。4.支持跨市场、跨品种投资组合构建功能突出优势之四5.强大的投资绩效和风险管理功能投组分析包括资产概况、历史持仓、投资损益、行业收益、风险管理五个方面，多角度分析了参赛用户的投资组合绩效及风险状况。突出优势之五6.方便的金融创新工具对接国泰安公司拥有金融衍生工具开发的应用方面的经验，可方便地实现虚拟交易所撮合结算系统与算法交易、套利、量化投资等各种金融创新工具的对接。工具对接。突出优势之六参数设置（重点）QICV1.0融资融券功能概览竞赛管理操作查询投资分析市场环境融资融券融资融券优势产品突出优势1.标的证券和可充抵担保品证券灵活设置

范围灵活设置，可从交易所范围再筛选标的物保证金比例和可充抵担保品证券折算率可以代码为单位进行单独设置

下图是交易所范围和证券公司个性化设置范围关系图。突出优势之一交易所担保证券证券公司担保证券交易所标的物证券公司标的物单个担保品折算率=交易所最高标准–折算率调整比例；单个标的保证金比例=交易所最低标准+（1-单个担保品折算率）+保证金调整比例2.授信额度可浮动模式和固定模式自由组合

自由组合授信额度模式 融资与融券授信单独设定，互不影响单独设置融资利率、融券费率、融资额度管理费率、融券额度管理费率

一个小例子：

突出优势之二个人融资总授信额度：10000元其中固定授信额度：3000元固定授信额度使用利率：8%固定授信额度占用管理费率：6%浮动授信额度使用利率：10%浮动授信额度占用管理费率：8.5%上日结存融资负债：2800元今日上午融资：3000元，(占用固定200，占用浮动2800)今日下午偿还：700元（偿还浮动700）日末融资余额：5100元利息计算：固定额度使用利息：3000×8%=240固定额度占用管理费：(3000–3000)×6%=0浮动额度使用利息：(5100–3000)×10%=210浮动额度占用管理费：MIN(当日占用浮动,当日偿还浮动)×8.5% =MIN(2800,700)×8.5%=59.5合计息费：240+0+210+59.5=509.53.个人风险控制与证券公司风险控制相结合

可设置个人风险控制 可设置证券公司风险控制

举例说明：

突出优势之三个人单只证券持仓不超过个人总资产的40%总资产1000元；证券A持仓市值已达500元，则禁止再买入A证券证券公司净资本为100万，当前证券A融资余额为10万，则证券A可用融资额度为5万元单只证券融资余额不超过净资本的15%4.息费核算方式和扣除方式可灵活设置

T+N设置开始收费日期 偿债日计息允许设置扣除息费日：每日，每月X号，最后本息一起清

举例说明：

突出优势之四T+1开始收费：当日融资金额1000元，则当日不收取利息，第二日开始计息；偿债日计息：当日偿还融资金额400元，则需对这400元收取当日利息（400×浮动额度使用利率）；每月20日扣款：本日为15日，仅计提息费，不扣除息费。2012年2月15日10：30:融资1000元；14：00:还融资负债400元；释放浮动授信额度400元；5.偿还负债方式可灵活设置

普通卖出融资开仓证券，是否优先本券偿债可配置 融资融券负债排列顺序可自由调配卖券还款，卖出持仓类型优先级可预设

举例说明：

突出优势之五融资负债顺序，负债金额优先，浮盈优先，时间优先；卖券还款，优先卖出融资买入持仓类型金额浮盈合约时间融资负债A:1400元50元2012.3.214：30融资负债B:700元30元2012.3.510：00融资负债C:700元30元2012.3.514：50融资负债D:1400元-10元2012.3.810：30

则还债顺序：A,D,B,C持仓情况：自有持仓融资买入持仓代码X500700卖券还款800股；代码X持仓更新如下：

400

06.强制平仓预案灵活设置

优先使用自有资金/证券，优先使用卖券还款/买券还券 指定金额，指定账号，指定合约，指定标的物处理担保物顺序，按指标优先级排序

举例说明：

突出优势之六条件：指定一个融资负债合约，优先使用自有资金，处理担保物顺序（折算率优先，市值优先，涨跌幅优先）融资负债1000元，自有资金300元，担保物持仓：折算率市值涨跌幅担保品证券A90%678.954.56%担保品证券B90%1678.000.06%担保品证券C85%2718.453.10%处理担保物顺序：B,A,C首先，使用自有资金偿还300元，剩余的800元，通过卖出担保品证券进行偿还，卖券顺序B,A,C7.权益分配可自动＋手动

可自动+手动处理融资和融券的股票和现金分红 对其他权益，可输入补偿金额，针对标的代码进行权益补偿

举例说明：

突出优势之七融资买入A1000股融券卖出B500股A分红10转5派3B分红10转8派1A持仓自动增加500股，自有资金增加300元；融券卖出B负债自动增加400股至900股，支付现金50元；B派发权证权益每股需补偿0.5元清算时，支付现金0.5×900=450元基本参数担保证券和标的证券风险控制管理融资融券息费设置维持担保比例系统通过证券公司来对融资融券参数进行管理。一个证券公司对应一套参数。一个竞赛只能选用一套参数。证券公司融资融券参数设置项主要包括：QICV1.0融资融券参数设置交易制度设置负债偿还规则强制平仓设置权益处理特殊处理QICV1.0融资融券参数设置证券公司基本参数证券公司净资本融资专用资金账户可用资金（RMB、USD、HKD）融券专用证券账户可用证券担保品证券可批量导入可设置状态（可充抵、可划入、可划出）可批量或单独调整折算率QICV1.0融资融券参数设置标的证券分融资标的和融券标的可批量导入，可设置状态（可融资、可融券）可批量或单独调整保证金比例（是否根据折算率调整、是否设置调整比例）风险控制可对融资、融券规模进行控制可对单一和全体用户进行控制可对单一和所有标的进行控制允许组合固定和浮动授信额度，允许多币种分别设置融资浮动利率融资固定利率融资浮动管理费率融资固定管理费率融券浮动费率融券浮动管理费融券固定管理费融券固定费率融资融券息费设置QICV1.0融资融券参数设置QICV1.0融资融券参数设置融资融券息费设置分融资标的和融券标的罚息费率与非交易过户费率（RMB、USD、HKD）核算方式设置（计费日期T+N设置、允许选择偿还负债日计息、可收取额度占用费）扣除方式（按日计提、可设定扣除频率）可设置各维持担保比例线（取保线300%、关注线150%、警戒线140%、平仓线130%）低于取保线，可设置禁止信用买入低于警戒线，可设置发送提示可设置追保期限T+N设置须满足交易所最低标准维持担保比例QICV1.0融资融券参数设置负债偿还规则先融资负债，后融券负债优先偿还本券的融资负债（信用卖出、卖券还款）交易制度可设置融资、融券负债合约期限（3,4,5,6个月）可设置合约延长日期（不超过30天）融资买入、融券卖出、信用买入、信用卖出报价方式（市价、限价）和申报价格（大于或小于成交价、无特殊限制）限制QICV1.0融资融券参数设置预设优先级负债偿还规则先现金还款先信用可用持仓先现券还券先买券还券先融资买入可用持仓先卖券还款QICV1.0融资融券参数设置负债金额负债时间浮动盈亏可自由设置3个排序指标的优先级和排序方式预设负债合约偿还顺序负债偿还规则折算率涨跌幅市值QICV1.0融资融券参数设置预设处理担保物顺序负债偿还规则可自由设置3个排序指标的优先级和排序方式融资融券每日计提利息所有扣款未成功部分转入根据逾期息费计提费用计提规则QICV1.0融资融券参数设置融资融券每日计提额度管理费融资、融券利息融资、融券管理费融资融券逾期息费融资融券罚息强制平仓强制平仓设置QICV1.0融资融券参数设置指定金额进行平仓指定账户进行平仓维持担保比例低于平仓线，且超过追保期；维持担保比例低于100%管理员指定账户指定合约