2022-2023年初级银行从业资格考试初级风险管理题库

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理高分通关题库

单选题（共50题）

1、假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季

度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C

【答案】A

2、（?）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分

B.风险评分

C.行为评分

D.破产评分

【答案】C

3、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。

A.施工单位质量负责人和总监理工程师

B.施工单位技术负责人和监理工程师

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.施工单位质量负责人和总监理工程师

【答案】C

4、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行流

动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于

（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

5、土地等不动产物权变动的公示方式为（）o

A.交付

B.登记

C∙协议

D∙协商

【答案】B

6、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中

数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D∙银监会及其派出机构

【答案】D

7、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的

土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之

前须支付（）o

A.国有土地出让金

B.建设用地补助金

C.协议出让金

D.土地补偿费

【答案】D

8、（2018年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中,

错误的是（）。

A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好

B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任

C∙根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、

政策和程序

D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业

银行面临的各种风险

【答案】B

9、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为

15%,根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%,若1

年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客

户在1年内的违约概率为0。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

【答案】C

10、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是0。

A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任

B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好

C∙根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、

政策和程序

D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业

银行面临的各种风险

【答案】A

Hs（2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。

A∙收集、分析和报告有关的风险信息

B∙承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务

C∙对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调

D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】D

12、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目

投资组合

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有

的金融工具和商品头寸。

C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量

公允价值通常按市场价格计价

【答案】C

13、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）o

A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后

直接进行注册登记

B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登

记

C∙更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注

册登记；更址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门

注册登记

D∙更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行

注册登记；更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主

管部门注册登记

【答案】A

14、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C∙对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操

作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

【答案】D

15、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计

量系统过程中，必须有（）严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】D

16、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品

共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵

（质）押品的顺序进行。

A∙金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产

B∙金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款

C∙应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产

D∙商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

【答案】A

17、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，（）

指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

A.一般准备

B.专项准备

C.特种准备

D.一般风险准备

【答案】C

18、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（）。

A∙债务人所处行业颁布新的环保标准

B.银行贷款利率提高

C∙债务人所在地区经济下滑

D∙债务人投资项目发生重大损失

【答案】D

19、质量缺陷是（）。

A∙施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影

响使用功能和工程结构性安全的，也不会有永久性不可弥补损失

B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经

济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用

功能

C∙施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响

使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失

D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济

损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功

【答案】A

20、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最

大化为首要经营目标的银行。2002〜2007年间，其贷款主要投向房

地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受

金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，

该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A∙声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C∙信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】D

21、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包

括（）o

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】D

22、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。

A.政府指定的代理机构

B.由其监护人担任

C.县级土地主管部门

D∙当事人自己

【答案】B

23、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所

得价款（）。

A.由抵押人自行处理

B.向抵押权人提前清偿债务

C.由抵押人和抵押权人进行平分

D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配

【答案】B

24、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A∙对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B∙信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名

义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计

D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

【答案】D

25、（）作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一

方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

A.市场风险

B-违约风险

C.操作风险

D.结算风险

【答案】D

26、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%,这说明

（）。

A.该银行经营状况良好

B∙该银行流动性风险偏高，但仍属正常

C.该银行处置不当可能失去清偿能力

D∙该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】C

27、（2018年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核

心工具是（）。

A.内部控制

B.公司治理

C.资本监管

D∙信息披露

【答案】C

28、下列不属于内部控制的主要目标的是（）o

A.企业的基本业务目标

B.编制可靠的公开发布的财务报表

C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

D.企业的经营目标

【答案】D

29、企业购买远期利率合约的目的是()

A.锁定未来放款成本

B.锁定未来借款成本

C∙减少货币头寸

D.对冲未来外汇风险

【答案】B

30、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,

而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为()o

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提

高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同

时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩

大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款

组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】D

31、下列不属于现场检查的作用的是()。

A.发现和识别风险

B.评价和指导作用

C.反馈和建议作用

D.消除风险

【答案】D

32、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率

B.每亿元资产损失率

C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率

D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率

【答案】A

33、（2017年真题）根据2011年1月银监会公布的《商业银行贷款

损失准备管理办法》贷款拨备率的基本标准为（）o

A.2.5%

B.4.0%

C.100.0%

D.150.0%

【答案】A

34、商业银行的产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结

合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分

析和识别并查找出风险原因的过程属于（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险反馈

【答案】A

35、关于商业银行管理战略说法，不正确的是（）。

A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标

等细项

B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容

C∙各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征

D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

【答案】C

36、交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的

风险而持有的可以自由交易的（）。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.金融工具和金融头寸

【答案】C

37、（2018年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。

A.新闻平台

B.外部评级机构数据

C.银行内部信息

D.小道消息

【答案】D

38、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对

简单的方法。

A.标准法

B.替代标准法

C.高级计量法

D.流程分析法

【答案】C

39、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ill的相关内容，制

定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于（）。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】C

40、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。

A.要树立正确的合规管理观念

B.要加强管理层的驱动作用

C.要充分发挥信息系统的作用

D.要创建学习型组织

【答案】C

41、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人

客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()O

A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强

B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低

C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票

D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出

现逃、废债现象，影响其偿债意愿

【答案】A

42、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累

了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按

照持有目的将资产分为四类。

A.《企业会计准则》

B.《商业银行市场风险管理指引》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行压力测试指引》

【答案】A

43、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划

D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

【答案】A

44、环境事故发生后的处置不包括（）。

A.建立对施工现场环境保护的制度

B∙按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害

C.积极接受事故调查处理

D∙暂停相关施工作业，保护好事故现场

【答案】A

45、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为

5000万元，出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万

元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出

现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是

Oo

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口IOOO万元

D.余额2250万元

【答案】D

46、大额负债依赖度等于（?）。

A∙（大额负债+短期投资）÷（盈利资产-短期投资）X100%

B.（大额负债-短期投资）÷（盈利资产+短期投资）X100%

C∙（大额负债+短期投资）÷（盈利资产+短期投资）X100%

D∙（大额负债-短期投资）÷（盈利资产-短期投资）X100%

【答案】D

47、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。

A.难以准确反映流动性状况

B∙对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可

能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

C∙现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况

【答案】B

48、银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（）

A.FP高于EP

B.FP低于EP

C.FP等于EP

D.无特定关系

【答案】B

49、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、

营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,

以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）o

A.资产周转率

B∙总资产收益率

C.销售净利润

D.资本收益率

【答案】A

50、在风险预警中，需要进行预警的内容不包括（）。

A.适应监管底线的风险预警管理

B.适应本行内部流动风险监控的预警管理

C.适应有关客户信用风险监测的预警管理

D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理

【答案】B

多选题（共20题）

1、商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模

型输入数据可分为（）。

A.市场数据

B.交易数据

C.头寸数据

D.模型的假设和参数

E.相关参考数据

【答案】ABCD

2、期限错配分析的缺点包括（）。

A∙假设资产负债到期后不可展期

B∙假设资产负债到期后可展期

C∙假设资产负债到期后无新业务

D∙假设资产负债到期后有新业务

E.不能对银行的借款能力进行评估

【答案】AC

3、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。

A.数据/信息质量

B.违反系统安全规定

C∙系统设计/开发的战略风险

D.系统维修成本

E∙系统的稳定性、兼容性、适宜性

【答案】ABC

4、（）要向本队组员工结合作业情况进行安全交底。

A.作业队组长

B.项目经理

C.工程监理

D.质量员

【答案】A

5、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）。

A.信用风险

B.法律风险

C.操作风险

D.声誉风险

E.市场风险

【答案】ACD

6、质量事故的处理方式不包括（）。

A.返工处理

B.返修处理

C.报废处理

D.形成事故质量报告

【答案】D

7、商业银行核心资本包括（）。

A.普通股

B.优先股

C.一般准备

D.资本公积

E∙可转换债券

【答案】AD

8、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）o

A.它们反映了信用风险水平的两个维度

B∙债项评级主要针对交易主体

C∙债项评级的水平由债务人的信用水平决定

D∙一个债务人只能有一个客户评级

E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级

【答案】AD

9、施工成本管理的任务主要包括：（）、成本分析和成本考核。

A.成本预测

B.成本计算

C.成本计划

D.成本控制

E.成本核算

【答案】ACD

10、清除残余燃料的方法：清洗装过不溶于碱的矿物油容器时，1

升水溶液中加()克的水玻璃或肥皂。

A.2~3

B.15-20

C.2-24

D.3~8

【答案】A

11、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括

()o

A.国家信用风险评级

B.对一国发生风险事件概率的估计

C.跨境转移