基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型_第1页
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文档简介

(二)银行贷款组合风险暴露数以个人名义贷款规模可能是2万，而以公司名义贷款规模则是8-12万，但对银款规模设为8万元，按照风险暴露长度划分的话，划分为8个频段比较合理。(三)贷款组合风险中违约频率中有4笔违约现象，则预期违约频率均值为m=4。实际上，违约频率也具有不表1泊松分布计算违约概率?(四)基于银行贷款组合风险的经济资本测算定正态分布的99%百分位点为未预料到的损失，同时以正态分布进行各频段风险暴露数拟合，所以测算中也应遵循频段风险暴露数分布的99%百分位点乘该(一)改进违约频率分布的设定(二)优化风险暴露数分布设定(一)现存问题分析(二)银行贷款组合风险特点(一)贷款组合风险暴露数据研究中参考了大量文献，从实例中选择了40笔贷款数据，以风险暴露数量定性为依据将其划分为8个频段，每个频段包含5笔贷款，这里为了便于清晰分析，计算中数据可以四舍五入，这样40笔贷款的风险暴露数得以纳入相应频我们同样按照风险暴露数量定性方式，将银行贷款(二)各频段相应的数据分布均值

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