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中国股市收益率复杂波动特征及其成因分析的开题报告题目:中国股市收益率复杂波动特征及其成因分析一、选题背景及意义近年来,中国股市的发展备受关注,其波动性成为了研究的热点问题之一。股票收益率的波动特征对于投资者制定投资决策、股市监管机构制定政策具有重要的意义。然而,中国股市收益率的波动性有着很复杂的特征,如极端事件、长期记忆、非线性等,这些特征给股市的预测和控制带来了挑战。因此,本文以中国股市为研究对象,选取一系列主要的股指作为研究样本,旨在探究中国股市收益率波动的特征和成因,并提供一定的思路和方法支持,以便于投资者、监管机构等相关人员制定相应的控制和预测策略。二、研究方法本文从两个方面展开研究:一方面,通过对中国股市的历史数据进行分析,探究股市收益率的波动特征和统计分布,凸显中国股市收益率所具备的复杂性;另一方面,通过构建时间序列模型,对各种因素对股市收益率的影响进行分析,为未来股市的预测与控制提供基础依据。具体的研究方法包括以下几个部分:1.数据的收集与处理。本研究将收集2005年至今的中国股市数据,包括主要股指的收盘价、开盘价、最高价、最低价等,通过数据清理和预处理,得到符合要求的样本数据;2.对中国股市收益率的波动特征进行分析,包括金融波动、极端事件、时间序列模型等一系列分析方法。其中对于极端事件,将采用EVT(极值理论)建模和模拟方法进行分析;3.尝试对所分析的特征进行解释,其中,将对一些因素对于股票收益率的影响进行探究;4.基于研究结论,提出相应的预测和控制策略,为投资者和监管机构等股市相关工作者提供参考。三、预计研究成果通过对中国股市收益率的复杂波动特征进行分析,本文可以揭示出股市收益率的非线性、非正态的统计性质,以及极端事件的存在性和其对股市收益率的影响等特征。同时,本文还可以探究出造成这些特征的原因,包括股市内部因素和外部宏观经济因素等。最终,基于研究结果,本文期望可以提出相应的相关策略,以便于有关股市参与者可以更好地制定出对于股市收益率的预测和控制策略。四、论文结构本研究论文主要分为七个部分:第一部分是绪论部分,介绍了研究的背景和现状,同时提出了本文研究的目的和意义;第二部分是文献综述,介绍了股市收益率波动性的相关研究,包括波动性的特征、成因等方面的研究;第三部分是数据处理和实证分析,具体分析中国股市收益率波动特征和计算金融风险价值;第四部分是针对股市收益率波动性非线性特征的分析,主要包括分形分析和傅里叶变换等方法的具体实现;第五部分是对极端事件进行分析及其对股市收益率的影响;第六部分是对于影响股票收益率的因素进行分析及其影响程度的实证分析;第七部分是总结与展望,综合各个
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