初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案

初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案

单选题（共60题）1、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B2、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D3、（2019年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】D4、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产【答案】C5、一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】D6、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D7、假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25％)A.5％B.10％C.10.5％D.95％【答案】B8、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C9、商业银行的风险管理策略不包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险集中D.风险补偿【答案】C10、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A11、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】C12、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】D13、在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（）。A.意外损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失【答案】A14、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A15、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D16、（2020年真题）下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】B17、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有项目C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D18、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B19、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构【答案】A20、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】A21、正常调度是指（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】A22、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则【答案】C23、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C24、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B25、资本充足率等于(?)。A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)【答案】B26、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.折算风险D.利率风险【答案】B27、在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元B.在2天中的收益有98％的可能性会超过3万元C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过3万元D.在2天中的损失有98％的可能性会超过3万元【答案】C28、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于()的管理。A.贷款违约风险B.信息系统失效风险C.商品价格风险D.声誉风险【答案】A29、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷【答案】B30、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C31、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】D32、（2018年真题）（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B33、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，限制企业经营活动【答案】D34、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动B.风险计量C.监控D.信息与沟通【答案】B35、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D36、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（）进度控制的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】C37、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行______，对改制的国有企业涉及的______进行资产处置的一种方式。（）A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权【答案】C38、()是指商业银行所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】C39、下列不属于汇率风险的是（）。A.国际收支B.通货膨胀率C.提供外汇交易服务D.期权性风险【答案】D40、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C41、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法【答案】C42、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确【答案】A43、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】B44、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】C45、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。A.6B.4C.12D.24【答案】C46、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，()是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A47、交底时技术方面包括（）。A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位C.电缆竖井内作业要防止高空坠物D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆【答案】B48、以下（）不属于商业银行加强风险管理。A.治理结构B.数据管理C.业务调整D.信息系统【答案】C49、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】B50、下列不属于营运能力指标的是（）。A.总资产周转率B.存货周转率C.应收账款周转率D.总资产收益率【答案】D51、以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是()。A.通常情况下，久期缺口为正B.通常情况下，久期缺口为负C.通常情况下，久期缺口为0D.通常情况下，久期缺口为整数【答案】A52、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A53、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.75％，25％B.75％，15％C.50％，15％D.50％，25％【答案】A54、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估、监测和控制声誉风险C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理政策和操作流程【答案】A55、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变【答案】B56、《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.声誉风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险【答案】C57、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。A.风险限额是风险偏好传导的重要手段B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】D58、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】A59、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。A.为银行提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制业务过度扩张和承担风险【答案】B60、()是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B多选题（共45题）1、下列关于内部控制的主要原则的说法，错误的有()。A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求【答案】BD2、6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。A.同业交易对手单一B.未来一个月内现金流负缺口太大C.在央行的备付金不足D.利率迅速飙升到13.44％，市场同业“现金为王”?【答案】B3、信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险【答案】AD4、一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，评分卡的特点包括（）。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C.优化信贷风险管控D.对信用风险的评估缺乏一致性E.按照组合方式进行管理【答案】ABC5、下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有()。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平【答案】ACD6、下列各项中，不属于土地统计资料主要查询方式的是（）。A.窗口办文查询B.触控系统查询C.远程网络查询D.资料室阅读查询【答案】D7、新闻平台收集到的信息包括()。A.消费信心指数B.政治恐怖主义C.国内通胀率D.经济计划的成效E.某一国家零售营业额【答案】ABCD8、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括()。A.职员欺诈B.外包商不履责C.外部欺诈D.交通事故E.自然灾害【答案】BCD9、培训流程管理中的第一步是（）。A.制定培训计划B.分析培训需求C.落实培训前准备工作D.通知培训学员【答案】B10、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。A.综合企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.股份合作化企业集团E.有限责任制企业集团【答案】BC11、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21目制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况【答案】ABCD12、在罗马法中，役权分为（）。A.地役权和人役权B.地役权和相邻权C.人役权和相邻权D.相邻权和物权【答案】A13、商业银行风险管理部门的主要职责有（）。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用【答案】ABCD14、企业的行业风险分析的主要内容有（）。A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析【答案】BC15、施工项目成本核算所提供的各种成本信息是（）等各个环节的依据。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本分析和成本考核E.成本节约确认答案【答案】ABCD16、针对新安全生产法的实施，某企业制定了相关的（）培训计划。A.年度B.专项C.部门D.项目部【答案】B17、操作风险在内部流程方面的表现包括()。A.职员欺诈B.失职违规C.控制和报告不力D.流程不健全E.流程执行失败【答案】CD18、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有()。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求【答案】ABD19、下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有（）。A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量B.现场检查对非现场监管的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测【答案】CD20、使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D21、商业银行对保证担保应重点关注（）。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证的法律责任【答案】ABCD22、目前最广泛应用的信用风险评分模型是（）。A.CP模型B.KPMG模型C.线性概率模型D.Probit模型E.线性辨别模型【答案】CD23、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有()。A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面D.风险管理目标包括战略目标E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径【答案】AC24、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI)是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。（）是关键风险指标的选择应遵循的原则。A.相关性B.可测量性C.风险敏感性D.实用性E.及时性【答案】ABCD25、人力资源配置计划的第一步是（）。A.确认所需配置的岗位B.公布岗位信息C.人员申请D.修订配置计划【答案】A26、对信访机关在受理信访事项过程中违反信访条例，有下面（）情形的，对负责人或责任人给予行政处分。A.对收到的信访事项不按规定登记的B.对于不属于其法定职权范围的信访事项不受理的C.未在规定期限内书面告知信访人处理事项结果的D.行政机关不及时打电话通知信访人事项的【答案】A27、关于缺口分析，下列表述正确的有（）。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收人上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降【答案】BD28、通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、（）、相应工种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。A.工资支付B.遵纪守法C.劳动力来源D.劳动力管理【答案】C29、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入不包括()。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平【答案】D30、战略风险识别可以从（）入手。A.战略层面B.管理层面C.宏观层面D.微观层面E.信息层面【答案】ACD31、商业银行的风险管理流程包括()。A.风险识别B.风险避免C.风险计量D.风险监测E.风险控制【答案】ACD32、目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似。其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，以下属于该系统的有（）。A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境【答案】ABCD33、资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（）。A.资金管理B.资金存放C.资金拆借D.证券买卖E.黄金买卖【答案】ABC34、风险文化一般由()三个层次组成。A.风险管理理念B.风险模型C.制度D.知识E.内部控制【答案】ACD35、零售风险暴露应同时具有的特征包括()。A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多，单笔金额小C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对发行方资产或收入具有剩余索取权E.按照组合方式进行管理【答案】AB36、下列属于行业经营风险因素的有（）。A.产业成熟度B.市场供求C.产业依赖度D.行业盈亏系数E.销售利润率【答案】ABC37、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.不良贷款迁徙率C.正常贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【