2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书笔试考试历年高频考点试题摘选含答案

2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书笔试考试历年高频考点试题摘选含答案第1卷一.参考题库(共75题)1.在BASELⅠ中原始暴露法适用于（）？A、规模较大的银行B、规模较小的银行C、从事类似衍生合约的银行D、从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行2.如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是多少？（）A、0.9B、1.1C、0.1D、0.993.分析一家公司运营状况的主要财务比率为？（）A、净收入与公司净值之间的比率B、现金流与债务利息之间的比率C、长期负债与资本之间的比率D、流动资产与流动负债之间的比率4.根据市场风险的特点，其他条件相同，证券期限越长，资本要求（）。A、越高B、越低C、维持不变D、可能升高或者降低5.利率风险管理的局限在于利率风险管理：（）。A、无法反映批发产品的期权头寸风险B、无法反映零售产品的期权头寸风险C、无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险D、可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险6.G10国家建议，在分析银行账户利率风险时，应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化？（）。A、1%B、2%C、3%D、4%7.巴塞尔Ⅱ对操作风险的定义不包括下列中哪些项目，除了（）。A、法律风险B、战略风险C、声誉风险D、地缘政治风险8.公司负债相对于资本的比例称为：（）A、资本负债率B、资本比例C、目标资本比率D、资本结构9.Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A、期权；信用；违约概率B、期权；信用；违约损失率C、期权；信用；违约资本产量D、期权；信用；违约风险暴露10.计算交易对手信用风险的基础是（）。A、交易对手信用状况B、交易合约的收益和损失情况C、盯市估值D、市场变动状况11.信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括（）。A、担保、承兑、保证和期权B、担保、承兑、债券和保证C、担保、承兑、股权和债券D、担保、保证、期权和债券12.BASELⅡ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅴ、ⅥC、Ⅰ、ⅢD、Ⅰ、Ⅳ、Ⅶ13.各地监管机构对每家银行逐一设定的最低资本比率称为？（）A、一般资本比率B、双边资本比率C、单边资本比率D、单个资本比率14.标准法不具有以下什么优点？（）A、规范性强B、灵活性大C、透明度高D、操作相对简单15.银行高级管理层负责的项目不包括：（）。A、理解银行承担的风险水平B、确保风险管理程序可靠C、全面报告所有的风险暴露D、确立评估风险的内部框架16.当一风险事件发生时，其具体原因是不明确的，这样的事件被称为：（）。A、接近失败事件B、操作风险事件C、跨风险事件D、边缘事件17.银行应该设立一个独立于交易部门之外的部门完成风险报告，（）。A、按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时统一对风险报告分析B、按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在当天晚些时候或者第二天审阅C、按周基于周末收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时审阅报告D、按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在风险头寸高于限额时审阅报告并做出调整策略18.BASELII中，信用等级低于B-的交易对手的风险权重是多少百分比？（）A、150%B、20%C、50%D、100%19.期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）A、根据银行的资产负债结构决定B、3年固定利率债权C、10年季度LIBOR浮动债权20.支柱3披露要求涉及的领域不包括：（）。A、公司治理B、资本结构C、风险暴露D、资本充足率21.被证券化资产的内在风险留给发起银行承担，属于证券化的何种特质？（）A、显性支持B、外部信用支持C、信用支持D、隐性支持22.在准备监管部门流动性压力测试时，A银行的资金业务部要估计银行的外部流动性。以下哪种流动性应该被归因于外部流动性？（）A、通过从其他银行获得应急性信用额度来提高流动性的能力B、银行使用其流动性资产组合参与回购交易的能力C、银行快速货币化流动性管理组合的能力D、通过控制取款来延长客户存款期限的能力23.（）类似于零售产品的利率重新定价，因为它通常构造流动性阶梯来表示A、期限结构流动性。A、期限结构流动性B、期限结构C、短期现金流D、长期现金流24.如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）A、IRB法B、评级法（RBA）C、监管公式法（SF）D、内部评估法（IAA）25.除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生产品的主要风险？（）A、基差B、多元化经营C、GammaD、久期26.下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据27.期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？A、Delta市场价格的敏感度B、Vega市场价格变化的敏感度C、Theta时间的敏感度D、Rho利率变化的敏感度28.长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略，导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲，下面哪项描述是正确的？（）A、滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂B、滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂C、滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂D、滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂29.在大萧条之前的整个20世纪20年代，伊瓦尔-克鲁格为急需资金的欧洲国家提供贷款，援助这些国家重建在第一次世界大战中遭蹂躏的城市，并促进了昂贵的基础设施、商业和工业的重建。为了偿还主权债务，欧洲各国政府为克鲁格和他的下属公司在他们的国家提供了某些重要的生产和销售的垄断权。在20世纪30年代初，克鲁格先生通过他的下属公司获得了一种产品的垄断和分销的权力，此产品是什么？（）A、阿司匹林B、火柴C、圆珠笔D、克鲁格30.非常规债券期权最多可能产生（）种风险。A、5B、2C、3D、431.透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A、3B、4C、5D、632.单笔贷款评级模型、贷款组合管理、证券化、抵押品、现金流监控、清收管理属于风险（）。A、控制手段B、缓释手段C、评估手段D、计量手段33.非G10集团成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议？（）A、是，应该采纳B、否，不需要采纳C、不一定，看各国监管机关的规定D、不一定，看巴塞尔委员会的规定34.BASELII认可的抵押品不包括下列哪一类资产?（）A、按揭贷款B、金融资产C、应收账款D、实物资产35.透过证券化的过程，可以让银行增加下列哪一类流动性：（）。A、内生流动性B、外生流动性C、资产负债流动性D、负债流动性36.关于谁来负责收集损失数据，下面描述中错误的是哪项？（）A、应该在每个部门都指定一个特定的代表，如每个部门的操作风险协调员或者操作风险经理可，以确保这些部门中所有的事件都已经被收集B、“如果你看到，你就必须确保有人报告”政策要比“如果你看到，你就必须报告”更有实操性C、事件报告不应该与过错相挂钩，而应该与有效操作风险管理相挂钩；而且，大多数的数据输入由经过损失数据收集培训的人员来操作，才可以避免报告质量低下的问题D、财务部门本身承担着财务数据整理和损失汇报工作，不用承担额外责任来通知操作风险部门任何可能的事件37.流动性差的债券的定价通常是在什么的基础上叠加一个“价差”？（）A、最活跃的政府债券B、违约风险小的政府债券C、普通的政府债券D、以上都是38.忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件：（）。A、高频率和/或低影响的风险B、低频率和/或低影响的风险C、低频率和/或高影响的风险D、高频率和/或高影响的风险39.在标准法下，若某一业务线的总收入为负值时：（）。A、应排除在计算外B、直接以零代替总收入计算C、乘以给定乘数后代替原总收入计算D、简单包括在计算内40.在经济繁荣的时候贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了银行的资本，使其在贷款能力下降。这种现象叫做（）。A、挤出效应B、羊群效应C、经济周期伴随效应D、经济周期效应41.假设目前央行提高了存款储备金，则一般情况下下面哪个最有可能发生？（）A、市场利率下降B、存款数量上升C、贴现率下降D、债券价格下降42.一般情况下看涨期权对合格资本的影响是（）。A、增加B、减少C、不影响43.某银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，其贷款平均利率重订价期限在1年左右，存款平均为3个月，则下面哪项正确？（）A、不存在股权风险B、存在股权风险，利率上升对银行不利C、存在股权风险，利率下降对银行不利D、存在股权风险，利率变动对银行不利44.假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）A、该银行面临着更高的信用风险B、该银行当前不存在信用风险C、该银行的信用风险没有发生变化D、该银行的信用风险降低了45.除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否46.以下不是期权面临的风险的是（）。A、波动率风险B、利率风险C、标的工具固有的风险D、集中度风险47.资本计量并不限于（）的要求。A、BASEL1B、BASEL2C、资本计量D、资本管理48.银行满足监管当局规定的最低资本要求：（）。A、有利于银行获得较高信用级别B、不利于银行获得较高信用级别C、不足以使银行获得较高信用级别D、无关于银行获得较高信用级别49.以下哪项不是BASEL协议支柱2关注的内容？（）A、对银行帐户特定利率风险进行检查B、处理正在显现的风险所要采取的早期行动C、超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求D、对交易帐户的风险进行适时监控50.由于利率的不利变化，导致银行帐上存款与贷款遭致损失的风险，称为：（）。A、交易账户风险B、流动性风险C、银行账户利率风险D、资本风险51.商品风险的简化法中，每种商品的远期缺口风险，基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的（）。A、3%B、8%C、12%D、15%52.从事货币互换时，银行承担的风险包括：（）。A、利率风险B、汇率风险C、利率与汇率风险D、利率或是汇率风险53.资产负债管理这一风险管理技术的实现是利用（）。A、资产负债B、利率重定价C、流动性阶梯D、债券组合管理54.下面哪种产品头寸最易受到市场价格操纵的影响？（）A、障碍期权B、亚式期权C、幂期权D、二元期权55.银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。A、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略B、“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略C、“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略D、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略56.利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%57.银行帐户抵押品处理，可以使用（）。A、简单法B、综合法C、高级综合法D、以上都可58.某银行有着投行业务、零售银行业务、交易销售业务和资金管理业务，相对来说哪个业务条线更加适合使用问卷调查法？（）A、投行业务B、零售银行业务C、交易销售业务D、资金管理业务59.资产证券化能给银行的风险管理方面带来怎样的好处？（） Ⅰ提高银行的流动性 Ⅱ改善信用风险状况 Ⅲ提升银行的资产负债管理水平 Ⅳ降低认为风险过高业务的风险暴露，通过出售资产把资金配置到其他低风险资产A、Ⅰ，ⅣB、Ⅰ，Ⅱ，ⅣC、Ⅱ，Ⅲ，ⅣD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ60.以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）A、当前头寸的规模B、头寸的当前市场价值C、估计头寸的持有期D、估计交易对手的违约概率61.以天为计算基础，对客户影响最大的风险是：（）。A、市场风险B、操作风险C、信用风险D、其它风险62.核心资本的构成份子包括：（）。A、股权资本+次级债务资本B、次级债务资本+累计留存收益C、累计留存收益+股权资本D、累计留存收益+非累积永续优先股63.BASELⅡ的第三支柱是（）。A、市场纪律B、最低资本要求C、监管检查D、经济资本要求64.债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权，在进行资本计算时，是否需要计提资本？（）。A、需要，应该以期权执行日当作偿付日B、不需要C、银行可自行决定是否计提资本D、需要，应该以期权执行日当作资本计提日65.利率互换的最长期限可达？（）A、10年B、20年C、30年D、50年66.BASELⅡ的操作风险包括以下哪些方面？（） Ⅰ系统风险和人员风险 Ⅱ外部事件风险 Ⅲ内部程序风险 Ⅳ战略风险 Ⅴ法律风险A、Ⅰ，Ⅱ，ⅢB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤC、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，ⅤD、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ67.购买期货合约的盯市动作，应该按照：（）。A、每日来进行B、每分钟来进行C、每月来进行D、每秒来进行68.存款与贷款等零售产品的特征不包括：（）。A、零售活期存款账户特征接近批发业务之隔夜存款B、为了获取更好的服务，零售活期存款存款户可能将存款由一个银行移转到另外一个银行C、批发与零售业务之贷款均存在提前还款的可能性D、贷款客户提前还款的可能性受利率水平影响69.BASELⅡ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。A、头寸由交易室管理B、设置头寸并进行监控C、交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估D、按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层70.看跌期权会影响（）。A、一级资本B、二级资本C、合格资本D、债务资本71.在正常的市场条件下，以下四个因素中哪一个对股票买卖价差的影响最小？（）A、市场波动率B、利率C、做市商之间的竞争D、市场深度72.从（）开始对操作风险进行监管。A、BASEL1B、BASEL2C、1996市场风险修正案D、1999核心原则73.下面哪项不属于支柱2涉及的范围？（）A、未包含在支柱1的其他资本要求B、银行账户利率风险检查要求C、处理正在显现风险所采取的早期行动D、针对银行资产的收益率进行监管74.监管当局对银行进行定期的监管程序不包括：（）。A、检查风险暴露及其转换为资本要求的计算过程B、检查相应内部控制措施的质量C、检查现有的资本评估框架D、建议资本计算的框架结构75.信用风险的缓释手段不包括下面哪一种？（）A、表内净扣措施B、证券化和抵押品C、增加资产的外生流动性D、现金流监控和清收管理第2卷一.参考题库(共75题)1.衡量信用风险资本计提的方法不包括：（）A、内部模型法B、标准法C、内部评级初级法D、内部评级高级法2.关于久期对冲，下面哪项不正确？（）A、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动B、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动C、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动D、久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲3.银行监管当局对银行交易活动考察的关键因素是银行新的交易产品的批准程序的什么性？（）A、安全性B、严格性C、独立性D、合理性4.够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的（）。A、信用风险B、市场风险C、系统性风险D、非系统性风险5.VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ6.信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于（）。A、投资级别B、无风险级别C、投机级别D、违约级别7.银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD8.下面哪项不属于外汇的风险驱动因子？（）A、地理环境B、国际政治因素C、经济因素D、市场心理因素9.分析贷款客户的财务状况的分析方法，称为：（）A、信用评级技术B、信用评分C、信用分析D、信用暴险10.BaselII中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括:（）。A、基本指标法B、标准法C、高级计量法D、内部模型法11.银行使用计算操作风险资本的方法，监管当局：（）。A、允许三种方法任意混合使用B、允许基本指标法与标准法混合使用C、允许基本指标法或标准法与高级计量法混合使用D、不允许三种方法混合使用12.针对银行的流动性，监管部门更加关注银行的（）。A、内生流动性B、外生流动性C、市场交易活跃性D、真实价值13.某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）A、发行五年期固定利率的债券筹措资金B、发行五年期浮动利率的债券筹措资金C、发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略D、发行短期融资券筹措资金，即短借策略14.由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。A、汇率与利率风险B、汇率或利率风险C、汇率风险D、利率风险15.在巴塞尔II中对操作风险损失事件类型中，由于未经授权而导致的产品缺陷事件归类为下面哪项？（）A、内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B、客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C、执行、交割和流程失败的供应商D、有形资产损毁中的损失事件16.银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）A、由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损B、价格变动可能会导致对冲损失C、由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资D、因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险17.针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）A、DeltaB、RhoC、VegaD、Theta18.对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。A、汇率风险B、股票风险C、价格风险D、利率风险19.下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。（） A、买入（多头）看涨期权B、卖出（空头）看涨期权C、卖出（空头）看跌期权D、买入（多头）看跌期权20.银行所采用的计息期间的差异将影响客户的（）。A、存款成本B、资金成本C、债务成本D、贷款成本21.下面各个信息使用者中，哪类使用者对使用信息的实时要求最高？（）A、银行监管部门B、银行的财务部门主管C、银行风险委员会主席D、银行的交易员22.为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）A、5B、6C、7D、823.在实施BASELII时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）A、标准法B、内部模型法C、IRB基础法D、IRB高级法24.以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易25.（）是最重要的残余风险之一。A、基差风险B、利率风险C、汇率风险D、信用风险26.分析偿还能力的比率是（）。A、现金流与债务之间的比率B、流动资产与流动负债之间的比率C、现金流与债务利息之间的比率D、负债与资本的比率27.VaR法告诉我们的是什么？（）A、说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额B、说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失C、说明了损失的概率，也说明具体的最大损失D、说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况28.以下四个关于一个成功奉献与自我评估RCSA程序实施的陈述中哪一个是正确的？（）A、风险与控制自我评估RCSA只有在确认和评估所有可能的缓解措施后才是完整的B、内部损失数据有助于识别需要在风险和控制自我评估中处理的风险和控制薄弱环节，外部事件对于围绕潜在风险的讨论是没有帮助的C、风险与控制自我评估RCSA的评分方法应该只有包括财务影响，不包括声誉、法律、监管、客户和生命安全的影响D、为了确保风险与控制自我评估RCSA的良好设计，在实施前安排时间与参与者、利益相关人员以及支持职能部门人员进行访谈是十分重要的29.债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？（） Ⅰ债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约 Ⅱ债务人信用评级展望为正面 Ⅲ债务人主要控制人病故 Ⅳ政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查 Ⅴ债务人发行的债券收益率下降了10% Ⅵ债务人股票价格上升了20% Ⅶ债务人所发行债券的CDS价格由120个基点下降到了20个基点A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅦB、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ30.巴塞尔新资本协议的风险评估方法中，下面哪种方法的使用必须获得本地监管机构批准才能使用？（）A、综合法B、内部评估法C、监管公式法D、简单法31.下列哪种关于敏感度的说法比较准确？（）A、对于期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度B、对于非期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度C、对于期权类工具，通常呈现“线形”敏感度D、对于非期权类工具，通常呈现“线形”敏感度32.比较批发产品与零售产品的复位价阶梯，（）。A、批发产品的复位价阶梯较为复杂B、零售产品的复位价阶梯较为复杂C、批发产品与零售产品的复位价阶梯一样复杂D、批发产品与零售产品的复位价阶梯都不复杂33.BASELⅠ和BASELⅡ比较，下面哪个不是主要的区别？（）A、关注单一风险量化B、风险敏感较低C、仅仅针对信用风险D、非法律强制性规定34.若借款人提供银行来降低借款人的信用风险时，原始借款人的风险权重被何种风险权重替代？（）A、担保银行的风险权重B、主权债权的风险权重C、新借款人的风险权重D、被担保银行的风险权重35.收益率曲线说明的是：（）。A、利率与汇率的对应关系B、利率与到期期限的对应关系C、利率与票面金额的对应关系D、利率与到收益率的对应关系36.对于风险信息，我们通常都会要求达到一些标准。下面哪项不属于其中的要求？（）A、时效要求，实时信息还是历史信息B、完整要求，包括所有的风险信息C、报告的详细程度D、要求的精度37.确保BaselII的实施的职责属于：（）。A、巴塞尔委员会的创始国B、巴塞尔委员会的会员国C、各国的监管机构D、国际性大型银行38.主权债务通常被认为是哪一种债务？（）A、高风险债务B、低风险债务C、无风险债务D、超高风险债务39.当公司由于经营不善破产时，偿债顺序为（）。A、债权人，优先股东，普通股东B、优先股东，债权人，普通股东C、优先股东，普通股东，债权人D、普通股东，优先股东，债权人40.合格资产与风险加权资产间的比例，称为：（）A、资本负债率B、资本比例C、目标资本比率D、资本结构41.集中度风险的分析可通过（）；群组是指（）。A、计量资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产B、观察资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产C、控制资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产D、分析资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产42.持有股票通常用什么方法来衡量风险？外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量？（）A、股份数量；交易货币对应的本币金额；持有铜的市场价值B、股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的磅数C、股份数量；交易货币中本币数量；持有铜的磅数D、股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的市场价值43.操作风险高级计量法可以使用任何方法，只要（）。A、成本合适B、满足定量和定性标准C、能够计算监管资本D、可被迅速有效执行44.载记录损失时，下面哪项不是记录的必须要件？（）A、回收情况B、时间发生的日期C、事件发生时行业同类型机构的经营情况D、损失的金额45.压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。A、历史情景B、假设情景C、价格异常变动情景D、置信水平内之变动情景46.对银行实施（），可以保证银行满足最低资本要求，鼓励她们开发并应用最好的风险管理技术。A、外部审计B、内控评价C、监管检查D、风险评估47.对于资产价值来说，如果流动性上升了，资产的价值一般都能够（）。A、上升B、下降C、不变D、在原来价值上下一个很小范围内震荡48.为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易？（）A、为了迅速执行他们的对冲操作B、为了承担更大风险C、为了改善银行的流动性D、为了帮助经纪人49.对银行的交易活动策略而言,风险最低的策略是:（）A、匹配账户策略B、对冲策略C、作市商策略D、作价策略50.衡量操作风险资本计提的方法不包括：（）A、基本指标法B、高级指标法C、高级计量法D、标准法51.某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换52.决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率 ⅳ波动率A、ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳB、ⅱ，ⅲ，ⅳC、ⅱ，ⅲD、ⅰ，ⅱ，ⅳ53.零售客户信用状况的分析是通过（）。A、个人知识B、信用评分模型C、财务比率分析D、现金流量模型54.债券市场中，一般下面哪种债券的交易量最高？（）A、AAA级的公司债券B、政府债券C、可转换债券D、公司发行的浮动票息债券55.当银行出现管理和控制方面的不足时，监管当局除了可以提高该银行的资本要求外，还可以采取的手段不包括：（）。A、撤换董事会与高级管理层B、引入更严格的内部程序C、为银行风险管理架构的改进设定目标D、通过培训或者招募新员工来提高员工素质56.银行由于信息被盗而产生损失属于下面哪个分类？（）A、内部欺诈中盗窃和舞弊B、外部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中的信息安全D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为57.市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。A、对表外直接信贷头寸的风险做出了规定B、对期权合约的风险做出了规定C、对互换合约的风险做出了规定D、对信用衍生产品做出了规定58.由于银行的基本业务而自然产生的风险就是（）。A、操作风险B、信用风险C、系统风险D、银行账户利率风险59.以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本？（）A、跨周期信用等级模型（TTC）B、时点信用等级模型（PIT）C、前瞻性信用等级模型D、动态储备信用等级模型60.A银行以100%的溢价水平收购了另一家同等规模的银行，则A银行（）。A、一级资本通常会减少B、二级资本通常会减少C、三级资本通常会减少D、总资本通常会减少61.公司信用评级和主权信用评级相比，哪个更加复杂？（）A、公司信用评级B、主权信用评级C、难度相同D、无法比较62.BASELⅡ的第一支柱是（）。A、市场纪律B、最低资本要求C、监管检查D、经济资本要求63.BASELⅠ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A、VaR模型B、即期暴露和原始暴露法C、内部评级法D、盯市暴露64.基差风险是指（）。A、原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B、原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C、原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D、原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险65.市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现为（）。A、系统性和整体风险B、特定风险和一般市场风险C、剩余风险和残存风险D、组合风险和个别资产风险66.国家银行监管机构正在评估一个标准的信贷资产组合风险管理软件，用来评估商业贷款和大型的中小企业贷款。监管机构将要求所有银行使用该软件进行投资组合压力测试。以下四项中哪项通常使信贷资产组合模型变得更复杂？（）A、当地市政基本财政状况的变化B、在一个内部评分模型中对各种非评级产品的级别进行更改C、在相应信用评级，信用等级或信用评分没有变化时，要改变价格D、贷款回收率的变化是一个经济指标的函数67.以下四个关于操作风险管理框架规划的描述，哪一个是不正确的？（）A、规划操作风险管理框架，包括制定明确的目标，现实的里程碑和可实现的增值成果B、操作风险管理框架是一个复杂和不断变化的挑战，若要在可控情况下建立这个体系，重要的就是应用项目管理技巧来设计和实施每个新要素C、规划操作风险管理框架建议实行短期规划并专注于眼前利益优于长期规划的方法D、一旦操作风险框架的要素建立和运行，就需要检测以确保这些要素保持完整性，且不会随着时间的推移而变差68.一位银行客户选择首付款较低，偿还金额随着时间推移逐渐增加的住房抵押产品，客户选择该产品的原因是由于他直到在贷款开始几年内他将难以承担贷款还款金额。银行对于这种类型的抵押贷款采用普通抵押贷款的违约概率（PD）假设，会低估违约风险并暴露与（）。A、道德风险B、逆向选择C、银行投机D、抽样偏差69.信用风险和利率风险相比，具有以下哪些特征？（） Ⅰ信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险 Ⅱ信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率 Ⅲ从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，ⅢC、Ⅱ，ⅢD、Ⅰ70.监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该