金融计量学学习通超星期末考试答案章节答案2024年

金融计量学学习通超星期末考试章节答案2024年平稳AR(1)模型中的常数项系数c的大小对自相关函数有影响

答案:错对于平稳AR(1)模型，随着滞后期j的增大，自相关函数（绝对值）一定是单调递减的

答案:对对于平稳AR(2)模型，随着滞后期j的增大，自相关函数（绝对值）一定是单调递减的

答案:错非平稳时间序列，往往会导致多元回归分析中的虚假回归问题

答案:对若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是（）

答案:Xt与Xt-j的协方差，仅与t

有关/star3/origin/c9f48c0e8543a334fbdf3998b605443e.png

答案:C/star3/origin/da3f70286e9db787a6a622100e138f82.png

答案:2一阶自回归过程AR(1)在下列哪种条件下是一个平稳过程？

答案:自回归系数的绝对值小于1/ananas/latex/p/3556613

答案:内下列哪个模型或时间序列过程未必符合弱平稳的定义？

答案:期望、方差为常数，自协方差随时间变化的序列金融计量学处理的数据类型主要包括（）

答案:面板数据;横截面数据;时间序列数据横截面数据是指（）

答案:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据对于数据的操作，可以用画图以直观表述，在Eviews软件中，绘制变量X和变量Y散点图的命令是

答案:SCATXY下面属于时间序列数据是（）

答案:2009-2019年中国资本市场股票的平均年度收益率学习金融计量学需要掌握的思维框架的顺序为（

）（请选择排序正确的选项）①建立金融计量模型②基于相关理论提出假设或预测③寻找合理变量，收集数据④模型估计⑤模型检验

答案:②①③④⑤金融计量学是一门涉及（）的学科

答案:所列选项都对部分自相关函数是是包含了中间影响环节后的相关程度

答案:错在金融领域当中有很多冲击效应现象存在，这种现象适合用AR模型来拟合。

答案:错平稳AR模型自相关系数具有截尾性，偏自相关系数具有拖尾性。

答案:错模型平稳，则对应的满足模型的序列也平稳。

答案:对/star3/origin/dea4b2a13250e81f5db2040972d95d3f.png

答案:B/star3/origin/96be0287ace16d20440f6a812d78021a.png

答案:B/star3/origin/9872d6ae66e57ed98a2c775890fb2841.png

答案:C/star3/origin/9ce6d5aabf0891b942d74ba4991a41fd.png

答案:A对于一个平稳的时间序列，它的ACF和PACF都是拖尾的，那么我们可以将序列设定为（）过程

答案:ARMA(p,q)B-GLM检验不能检验原始方程中含有被解释变量的滞后项

答案:错当DW＝4时，说明（）

答案:存在完全的负的一阶自相关DW的取值范围是（）

答案:0≤DW≤4DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）

答案:ρ＝0VAR模型滞后阶数的判定有哪些方法

答案:似然比检验法;信息准则法关于VAR模型的形式，下列哪些选项是正确的

答案:VAR模型中没有内生变量和外生变量之分;VAR模型中每个方程的被解释变量是不同的下列关于滞后阶数的确定，哪项是错误的

答案:滞后阶数取的越多，模型获得的信息就会越少;滞后阶数取的越少，模型的自由度就会越少关于VAR结果的解读，哪些是错误的？

答案:我们很关注VAR模型估计出来的参数关于滞后阶数的判定方法，哪个选项是错误的？

答案:似然比检验法是取使似然函数值最大的滞后阶数如果自相关系数和偏自相关系数的所有滞后阶数都为0，同时Q统计量不显著，那么残差序列不存在ARCH效应。

答案:对相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()

答案:可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是()模型

答案:GARCH(0,1)ARCH模型的核心思想是()

答案:残差项的条件方差依赖于前期残差项的条件方差的大小GARCH模型被学者们广泛用于研究()

答案:资本市场价格或收益率的波动