《金融风险管理》教学大纲

《金融风险管理》教学大纲适用范围：202X版本科人才培养方案课程代码：09140101课程性质：专业必修课学分：3学分学时：48学时（理论40学时，实验8学时）先修课程：金融学、金融经济学等后续课程：金融法规概论、金融数据分析与金融风险分析实验等适用专业：金融数学开课单位：经济学院一、课程说明《金融风险管理》是金融数学专业的学科专业必修课。《金融风险管理》主要介绍金融风险的分类，金融风险管理的基本概念和理论方法，各种风险管理模型的应用。帮助同学建立基本的金融风险管理理念，熟悉金融风险管理模型的理论基础，激发对金融风险管理工作和研究的兴趣。基本概念包括风险价值（VaR），一致性风险度量（Coherentriskmeasure），条件风险价值（CVaR），信用风险、操作风险、市场风险及流动性风险等。理论方法包括敏感性分析，对冲，均值-方差分析，回测和压力测试，信用评级等。二、课程目标通过本课程的学习，使学生达到如下目标：课程目标1：理解金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理。能够在识别风险的基础上，使用VaR和一致性风等方法来度量风险；掌握防范金融风险的基本理论和基本措施，如风险对冲、风险转移等；掌握最新形式下巴塞尔协议中对金融机构资本金的要求。课程目标2：具有风险管理意识。在思考、分析、解决实践问题的过程中坚持风险管理理念，进而提出有针对性的解决策略；能够运用利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案；掌握系统性风险的概念，辩证看待当今世界金融态势。课程目标3：拥有动手能力和团队合作意识。能够动手搜集、分析资产相关数据，测算机构的在险价值；小组分工合作分析中国在宏微观层面所面临的金融风险，培养团队合作意识的同时增强学生的责任感和使命感。三、课程目标与毕业要求《金融风险管理》课程教学目标对金融数学专业毕业要求的支撑见表1。表1课程教学目标与毕业要求关系毕业要求指标点课程目标支撑强度1.学科专业知识1.3能够将相关知识和建模方法用于金融领域相关问题解决方案的比较、综合与交流。课程目标1：理解金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理。能够在识别风险的基础上，使用VaR和一致性风等方法来度量风险；掌握防范金融风险的基本理论和基本措施，如风险对冲、风险转移等；掌握最新形式下巴塞尔协议中对金融机构资本金的要求。H2.问题分析2.2能根据相关知识和原理，分析金融领域相关问题，获得多种解决方案。课程目标2：具有风险管理意识。在思考、分析、解决实践问题的过程中坚持风险管理理念，进而提出有针对性的解决策略；能够运用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案；掌握系统性风险的概念，辩证看待当今世界金融态势。H6.金融与社会6.2能分析和评价解决方案对社会、经济、安全、法律、文化的影响及其反向作用，并理解应承担的责任。课程目标2：具有风险管理意识。在思考、分析、解决实践问题的过程中坚持风险管理理念，进而提出有针对性的解决策略；能够运用利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案；掌握系统性风险的概念，辩证看待当今世界金融态势。M11.项目管理11.1理解项目管理与经济决策在金融活动中的重要性，具有项目管理与经济决策基础知识，能够对金融问题进行决策和管理。课程目标3：拥有动手能力和团队合作意识。能够动手搜集、分析资产相关数据，测算机构的在险价值；小组分工合作分析中国在宏微观层面所面临的金融风险，培养团队合作意识的同时增强学生的责任感和使命感。H注：表中“H（高）、M（中）”表示课程与相关毕业要求的关联度。四、教学内容、基本要求与学时分配1.理论部分理论部分的教学内容、基本要求与学时分配见表2。表2教学内容、基本要求与学时分配教学内容教学要求，教学重点难点理论学时实验学时对应的课程目标1.金融风险概述1.1金融风险概念及特征1.2金融风险种类1.3金融风险的经济效应1.4金融风险形成的一般理论教学要求：理解现代金融风险的构成要素及其发生的不确定性；掌握金融风险的一般特征；了解金融风险的经济效应；理解金融风险形成的相关理论。重点：现代金融风险的种类及其特征。难点：金融风险的形成机理。41、2、32.金融风险管理基本理论2.1金融风险管理概念与分类2.2金融风险管理的特征、目标和手段教学要求：了解金融风险管理的分类、目标和手段；掌握金融风险管理的一般程序；在理解金融风险策略的前提下能够进行简单的策略应用。重点：金融风险管理的目标及手段。难点：金融风险管理策略的类型。21、23.金融风险的识别与度量3.1金融风险的识别3.2金融风险的度量教学要求：了解金融风险识别的原则与方法，掌握不同识别方法的优缺点；掌握金融风险度量的代表性理论；掌握度量金融风险的常用方法，如方差法、VaR方法等，能够使用历史数据模拟、蒙特卡洛模拟等方法计算VaR；了解风险度量的最新发展，如条件在险价值、一致性风险度量等。重点:金融风险的识别与度量。难点:金融风险的度量方法。641、2、34.商业银行风险管理概述4.1商业银行风险管理概述4.2商业银行风险管理的基本构架4.3国际银行业风险管理的规则—巴塞尔协议教学要求：了解商业银行风险管理的概念及种类；掌握商业银行风险管理的主要方法；了解商业银行风险管理的基本构架；掌握巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中的常用指标及其计算原则。重点:巴塞尔Ⅲ对于商业银行管理的意义。难点:巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的基本内容。41、2、35.信用风险管理5.1信用风险概述5.2内部评级法5.3传统信用风险的度量5.4现代信用风险的度量教学要求：掌握商业银行信用风险的特点及产生原因；掌握内部评级法的具体构架；掌握传统和现代信用风险的度量方法，会初步在软件中使用KMV等方法来计算信用风险。重点:信用风险产生的原因；内部评级法；现代信用风险的度量方法。难点:现代信用风险的度量方法。641、2、36.利率风险管理6.1利率风险概述6.2利率风险的度量6.3利率风险管理工具及方法教学要求：掌握利率风险的概念、成因及其种类；能使用重新定价模型、到期日模型和久期模型来度量利率风险；掌握利率风险管理的基本工具如远期利率协议、利率互换、利率期货等，理解从度量方法衍生出来的管理策略。重点:利率风险的种类和成因；利率敏感性缺口度量法；持续期缺口度量法；难点:利率风险的度量及管理。41、27.流动性风险管理7.1流动性风险概述7.2流动性风险分类及来源7.3流动性风险的度量7.4流动性风险的管理方法教学要求：了解流动性风险的成因；掌握流动性风险的分类；掌握流动性风险的度量的相关指标及流动性风险的管理方法。重点:不同金融资产的流动性特征；流动性风险的度量；流动性风险管理理论。难点:流动性风险的度量。41、28.汇率风险管理8.1汇率风险概述8.2汇率风险的度量8.3汇率风险的控制教学要求：掌握汇率风险的成因；熟悉汇率风险的度量方法；了解汇率风险管理的方法。重点:商业银行汇率风险成因及管理方法。难点:商业银行汇率风险的管理。21、29.操作风险管理9.1操作风险概述9.2操作风险的度量9.3操作风险的控制教学要求：了解操作风险的种类；掌握操作风险定性评估方法；理解操作风险量化模型；掌握操作风险管理过程。重点:操作风险的度量、管理过程；难点:定性评估方法、量化模型。21、210.压力测试10.1压力测试概述10.2压力测试的流程10.3不同风险压力测试教学要求：了解压力测试发展的历程，理解其定义；理解并掌握压力测试的流程；能够科学判定相关风险因子并代入合适的模型对相关风险进行压力测试。重点:压力测试的具体流程；难点:风险因子及模型的选择。41、211.经济资本与风险调整绩效11.1经济资本11.2风险调整绩效教学要求：掌握如何估算经济资本，理解如何通过比较RAROC进行分配经济资本的；掌握常用的风险调整绩效评估指标。重点:经济资本的测定，RAROC的概念；难点:经济资本的分配。21、2合计4082.实验部分实验部分的教学内容、基本要求与学时分配见表3。表3实验项目、实验内容与学时实验项目实验内容和要求实验学时对应的课程目标1.VaR的度量与分析实验内容：基于历史模拟法、参数法及Monte-Carlo模拟法度量VaR。实验要求：熟悉数据获取的基本手段，初步掌握R及Rstudio的使用，能够对不同方法度量出来的VaR进行比较，并说明不同方法度量VaR的特点。41，2，32.信用风险的度量实验内容：利用KMV度量信用风险。实验要求：构建KMV模型并实际执行风险测量、组合分析，运用现代技术提高风险管理工作的效率和效能。41，2，3合计8五、教学方法及手段课程采用采用项目引领式教学，通过课前发布学习任务实施项目驱动，提高学生自主学习及团队合作能力；采用探究式、启发式教学，通过提出开放性问题、开展小组讨论、设置小组任务等方式引导学生主动输出，鼓励学生在课堂上的质疑、反驳、辩论等行为，使学生在思想的碰撞过程中加深对知识的理解与运用，提高其识别问题、分析问题、解决问题的能力；运用学习通等现代化教学工具进行随堂测验、随机点名、投票、生成词云等课堂环节，提升学生参与度及体验感，同时提高课堂效率。实验教学着重讲授如何用软件来实现风险的计量，如何获得数据、处理数据和分析实验现象。实验前要求学生复习和掌握与本实验有关的教学内容，课上从常用的风险度量软件出发，采用教师讲授和学生动手操作的方法，度量不同投资组合、不同金融机构的风险情况，并能够对度量方法、风险情况进行比较分析。六、课程资源1.推荐教材（1）陆静.金融风险管理（第三版）[M].北京：中国人民大学出版社.2021.092.参考书（1）朱淑珍.金融风险管理（第3版）[M].北京：北京大学出版社.2017.08（2）温红梅、姚凤阁、林岩松.金融风险管理[M].大连：东北财经大学出版社.2015.07（3）JohnC.Hull.RiskManagementandFinancialInstitutions(5rdEd.)[M].StateofNewJersey：Wildy.2018.05（4）弗兰克·H·奈特（安佳译）.风险、不确定性与利润[M].北京：商务印书馆.2010.113.期刊（1）金融研究，中国金融学会.（2）管理世界，中华人民共和国国务院发展研究中心.（3）经济研究，中国社会科学院经济研究所.（4）统计研究，中国统计学会、国家统计局统计科学研究所.（5）TheReviewofFinancialStudies，societyoffinancialstudies.（6）JournalofFinance,TheAmericanFinanceAssociation.4.网络资源（1）中国注册风险管理师协会.（2）全球风险管理协会.（3）中国人民银行.七、课程考核对课程目标的支撑课程成绩由过程性考核成绩和期末考核成绩两部分构成，具体考核/评价细则及对课程目标的支撑关系见表4。表4课程考核对课程目标的支撑考核环节占比考核/评价细则课程目标123过程性考核课堂表现8（1）根据课堂回答问题情况及课堂参与度进行考核，满分100分。（2）以平时考核成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√332作业8（1）主要考核学生对各章节知识点的复习、理解和掌握程度，满分100分；（2）每次作业单独评分，取各次成绩的平均值作为此环节的最终成绩。（3）以作业成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√332小组任务8（1）主要考查团队的协作能力及问题分析能力；（2）每个团队发言后，由教师和学生共同进行评分（其中老师评分占70%，学生评分占30%），满分100分。√√44实验报告16（1）根据每个同学的实验报告完成情况和质量单独评分，满分100分；（2）每次实验单独评分，取各次测验成绩的平均值作为此环节的最终成绩。（3）以实验成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√88期末考核60（1）卷面成绩100分，以卷面成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。（2）主要考核金融风险的成因、度量方法、金融风险管理的相关策略；同时考核不同风险的概念、计量及管理方法。（3）考试题型为：填空题、选择题、判断题、简答题、计算题和分析题等类型。√√√24288合计：100分384616八、考核与成绩评定1.考核方式及成绩评定考核方式：本课程主要以课堂表现、作业评价、小组任务、实验报告、期末考试等方式对学生进行考核评价。考核基本要求：考核总成绩由期末试卷成绩和过程性评价成绩组成。其中：期末试卷成绩为100分（权重60%），试题类型为选择题、判断题、简答题、计算题和分析题等类型，试卷中基本知识、基本理论、基本技能的试题分值占比50%左右，综合应用题、分析题的分值占比50%左右；课堂表现、作业、小组成绩、实验报告等过程性评价成绩为100分（权重40%）；过程性评价和考试试题分值分配与教学大纲各章节的学时基本成比例。2.过程性考核成绩的标准过程性考核方式重点考核内容、评价标准、所占比重见表5。表5过程性考核方式评价标准考核方式所占比重(%)100>x≥9090>x≥8080>x≥7070>x≥60x<60课堂表现20积极参与教学活动，踊跃回答问题，准确率大于90%。认真参与教学活动，回答问题准确率大于80%。偶尔参与教学活动，回答问题准确率大于70%。上课不认真，偶尔参与教学活动。上课不认真，不参与教学活动。实验报告40实验态度认真，报告数据处理规范，内容清晰完整，代码无误，结果正确。实验态度认真，报告数据处理规范，内容清晰完整，代码有局部