计量经济学基础(第5版)课件：一元线性回归模型

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一元线性回归模型图2.13.随机误差项的假定条件（1）E(ui)=0，i=1,2,…(2.4)E(Yi)=

Xi，i=1,2,…（2）Var(ui)=E[ui

E(ui)]2=E(ui2)=

u2，i=1,2,…（2.5）（2.5）式表示，每个Xi对应的随机项ui具有相同的常数方差，称为同方差性。Yi与ui有相同的方差，即Var(Yi)=Var(ui)=

u2，i=1,2,…（3）Cov(ui,uj)=E[ui

E(ui)][uj

E(uj)]=E(uiuj)=0,i≠

j,i,j=1,2,…（2.6）（2.6）式表示，任意两个Xi和Xj所对应的随机项ui，uj是不相关的，称随机项ui无序列相关。（4）Cov(ui,Xj)=E[ui

E(ui)][Xj

E(Xj)]=E(uiXj)=0（2.7）（2.7）式表示，解释变量X是确定变量，与随机项u不相关，此假定保证解释变量X是非随机变量。除以上假定外，当对回归系数进行统计检验时，我们还假定ui服从正态分布，由第（1）、（2）两条假定知，ui~N(0,

u2)。图2.2图2.3图2.4Xi和Yi的散点图图2.6

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