计量经济学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋西安欧亚学院

计量经济学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋西安欧亚学院第一章单元测试

下面属于横截面数据的是（）。

A:1991－2021年各年西安市10个区的地区生产产值B:2021年西安市10个区的地区生产产值的合计数C:2021年西安市10个区的地区生产产值的平均数D:2021年西安市10个区的地区生产产值

答案:2021年西安市10个区的地区生产产值将解释变量或者被解释变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

A:政策变量B:控制变量C:滞后变量D:虚拟变量

答案:滞后变量经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A:个体设计→总体估计→估计模型→应用模型B:确定模型导向→确定变量及方程式→检验模型→估计模型C:设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型D:设定模型→估计参数→收集样本资料→应用模型

答案:设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型建立计量经济学模型的步骤是：理论模型的设计→估计模型参数→收集样本资料→模型的检验。（）

A:错B:对

答案:错如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容。（）

A:错B:对

答案:对模型的经济意义检验检验的是参数估计值是否抽样的偶然结果。（）

A:错B:对

答案:错计量经济学与统计学没有关系。（）

A:对B:错

答案:错计量经济学模型是用随机性的数学方程解释经济活动中各个因素之间的定量关系。（）

A:对B:错

答案:对经济结构分析即分析变量之间的数量比例关系，包括边际分析、弹性分析、乘数分析等。（）

A:对B:错

答案:对运用计量经济学模型完成经济预测，即由预先测定的被解释变量去预测解释变量在样本以外的数据。（）

A:错B:对

答案:错

第二章单元测试

可决系数越大，说明在总离差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。（）

A:错B:对

答案:对样本可决系数R2是随抽样而变动的随机变量。（）

A:对B:错

答案:对拥有渐近无偏性、一致性、渐近有效性这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（BLUE）。（）

A:对B:错

答案:错随机扰动项是不包含在模型中的解释变量和其他一些随机因素对被解释变量的总影响项。（）

A:对B:错

答案:对随机误差项是期望为0有一定分布的非随机变量。（）

A:对B:错

答案:错参数估计量线性性是指参数估计量是Y的线性组合。（）

A:对B:错

答案:对参数估计量无偏性是指参数估计量（期望）等于总体回归参数真值。（）

A:错B:对

答案:对参数估计量有效性是指参数估计量具有最大方差。（）

A:对B:错

答案:错代表排除在模型以外的所有因素对Y的影响的是随机扰动项

。（）

A:错B:对

答案:对判定系数的大小不会受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）

A:错B:对

答案:错

第三章单元测试

解释变量X1和另一个解释变量X2的简单线性相关系数为0.9，不代表模型存在高度多重共线性。（）

A:对B:错

答案:错|t|>ta/2(n-k-1)则判定对应的解释变量没有显著影响被解释变量。（）

A:错B:对

答案:错任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（）

A:对B:错

答案:错整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）

A:对B:错

答案:错多元回归模型中F检验和t检验是等价的。（）

A:对B:错

答案:错F>Fa(k,n-k-1)则判定所有解释变量联合起来对被解释变量有显著影响。（）

A:对B:错

答案:对给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设。（）

A:对B:错

答案:错对多元回归模型进行统计检验，除了要做F检验，通常t检验也是必须的。（）

A:错B:对

答案:对多元回归模型的很大，意味着F检验得到的F值也不会小。（）

A:错B:对

答案:对如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（）

A:对B:错

答案:错

第四章单元测试

模型中包含一个解释变量X2,如果新引入一个变量X3，变量X2和X3的相关系数为-0.75，那么会导致模型参数的OLS估计量方差（）。

A:不变B:减小C:有偏D:增大

答案:增大存在严重的多重共线性时，参数估计量的值（）。

A:变大B:变小C:无法估计D:无穷大

答案:无法估计在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。

A:设定误差B:序列相关C:多重共线性D:方差非齐性

答案:多重共线性在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。

A:序列相关B:多重共线性C:异方差D:高拟合优度

答案:多重共线性为了克服多重共线性，可以使用逐步回归法。（）

A:对B:错

答案:对某个解释变量与其他解释变量的相关性越高，其对应的方差膨胀因子越大。（）

A:对B:错

答案:对一般认为方差膨胀因子小于10时，模型中存在多重共线性。（）

A:对B:错

答案:错如果模型中任何两个解释变量的相关系数都小于0.8，那么模型中一定不存在多重共线性。（）

A:错B:对

答案:错应用逐步回归法时，如果新增加一个解释变量使得模型的R方增大，那么应当保留该解释变量。（）

A:对B:错

答案:错在建立回归模型时，选择的解释变量越多越好。（）

A:对B:错

答案:错

第五章单元测试

在异方差性情况下，常用的估计方法是（）

A:一阶差分法B:广义差分法C:加权最小二乘法D:工具变量法

答案:加权最小二乘法加权最小二乘法可以克服的问题是（）

A:同方差B:异方差C:多重共线性D:自相关

答案:异方差容易产生异方差的数据是（）

A:年度数据B:修匀数据C:横截面数据D:时间序列数据

答案:横截面数据设回归模型为，其中var()=，则的最小二乘估计量为（）

A:有偏且非有效B:有偏但有效C:无偏且有效D:无偏但非有效

答案:无偏但非有效当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（）

A:错B:对

答案:对当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）

A:对B:错

答案:错加权最小二乘法及其基本原理是区别对待不同的误差。对较小的误差,给予较大的权重，对较大的误差给予较小的权重。（）

A:对B:错

答案:对模型存在异方差不会影响预测精度。（）

A:对B:错

答案:错加权最小二乘法和模型变换法是两种完全不同的方法。（）

A:错B:对

答案:错加权最小二乘法通常可以选用的权值包括1/x，1/x^2等。（）

A:对B:错

答案:对

第六章单元测试

自相关系数的取值范围为（）

A:(-1,0)B:（0，1）C:（-1，1）D:[-1,1]

答案:[-1,1]如果残差项与滞后一期残差项散点图的大多数散点落到了1，3象限，则说明存在（）自相关

A:正B:不确定C:无D:负

答案:正根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（）

A:不存在一阶自相关B:存在正的一阶自相关C:无法确定D:存在负的一阶自相关

答案:不存在一阶自相关对于模型，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（）

A:ρ＝-0.8，DW＝-0.4B:ρ＝0，DW＝2C:ρ＝1，DW＝0D:ρ＝0.8，DW＝0.4

答案:ρ＝-0.8，DW＝-0.4序列相关性产生的原因不包括（）

A:经济变量固有的惯性B:模型设定的偏误C:数据的“编造”D:调查个体存在差异

答案:调查个体存在差异若某一案例误差项存在一阶自相关，一阶自相关系数为0.76，广义差分处理后的模型参数为，则原始模型的参数估计值分别（）

A:7.7858B:241.671.867C:587.78D:1.867241.67

答案:241.671.867LM检验统计量对应的p值为0.02，在显著性水平0.05下，则该案例的随机误差项存在自相关（）

A:对B:错

答案:对图示检验法适用于一阶自相关的检验，DW与LM检验适用于高阶自相关检验（）

A:对B:错

答案:错科克伦-奥克特迭代法实际是通过迭代对自相关系数进行估计，而后根据估计值应用广义差分法进行模型修正（）

A:对B:错

答案:对自相关即不同观测点上的误差项彼此相关，可以表示为（

）

A:B:C:D:

答案:

第七章单元测试

虚拟变量（）

A:只能代表质的因素B:只能代表季节影响因素C:只能代表数量因素D:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

答案:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）

A:5B:6C:2D:4

答案:4设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）

A:4个B:3个C:2个D:1个

答案:3个在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量的个数为（）

A:6B:11C:12D:4

答案:11当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）

A:内生变量B:前定变量C:虚拟变量D:外生变量

答案:虚拟变量虚拟变量只能作为解释变量。（）

A:对B:错

答案:错工具变量法就是用合适的工具变量替换模型中的内生解释变量，然后再用OLS法进行估计。（）

A:对B:错

答案:错假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。（）

A:对B:错

答案:错对一个具有m个定性变量的模型设置m-1个虚拟变量，则会出现“虚变量的陷阱”。（）

A:对B:错

答案:错什么是虚拟变量的陷阱？（）

A:多重共线性B:自相关C:设定误差D:异方差

答案:多重共线性

第八章单元测试

下列哪项属于时间序列（）。

A:1990年-2020年全国34个省市年均降水量B:2020年全国34个省市机场旅客人数C:2010年1月-2020年12月北京市最低气温D:1960年-2020年全国34个省市GDP

答案:2010年1月-2020年12月北京市最低气温下列关于宽平稳性质的说法中，不正确的是（）。

A:方差是一个常数B:具有常数均值C:严平稳的序列一定是宽平稳D:自协方差函数和时间间隔有关而与时间起至无关

答案:严平稳的序列一定是宽平稳下列哪种情况属于纯随机性序列（）。

A:序列延迟阶数为2、4、6、8的LB检验伴随概率p>0.05B:序列延迟阶数为2、4、6、8的LB检验伴随概率p值均为0C:序列延迟阶数为2、4、6、8的LB检验伴随概率p<0.05D:序列延迟阶数为2、4的LB检验伴随概率p<0.05，6、8、10阶p>0.05

答案:序列延迟阶数为2、4、6、8的LB检验伴随概率p>0.05下列哪项属于纯随机检验（）。

A:ADF检验B:PP检验C:Q-LB检验D:KPSS检验

答案:Q-LB检验白噪声序列理论自相关系数不为零。（）

A:对B:错

答案:错若序列季节周期波动的振幅随着长期趋势发生变化，用乘法模型进行分解。（）

A:错B:对

答案:对若序列季节周期波动的振幅不随长期趋势发生变化，用加法模型进行分解。（）

A:错B:对

答案:对传统因素分解理论中不包含交易日（Dt）的影响。（）

A:对B:错

答案:对因素分解时加法模型和乘法模型的季节指数构建是一样的。（）

A:对B:错

答案:错自相关图呈现系数很大且周期波动的特点时为非平稳序列。（）

A:错B:对

答案:对

第九章单元测试

下列哪项不属于平稳性检验方法（）。

A:ADF检验B:KPSS检验C:LB检验D:PP检验

答案:LB检验序列一阶差分平稳，且差分平稳序列自相关图拖尾、偏自相关图3阶截尾，则对原始序列可以建立的模型是（）。

A:AR(3)B:ARIMA(3,1,0)C:MA(3)D:ARIMA(0,1,3)

答案:ARIMA(0,1,3)序列自相关图拖尾、偏自相关图2阶截尾，则对该序列可以建立的模型是（）。

A:ARMA(1,2)B:MA(2)C:ARMA(2,1)D:AR(2)

答案:AR(2)某序列同时可建立多个模型：MA(2)、ARMA(1,1)、AR(2)、ARMA(2,2)。其AIC值分别为324.566、342.286、320.201、358.455，最优模型为（）。

A:MA(2)B:ARMA(1,1)C:ARMA(2,2)D:AR(2)

答案:AR(2)ARIMA模型要求残差为白噪声序列。（）

A:错B:对

答案:对AR(2)模型的3阶自相关系数理论上等于0。（）

A:对B:错

答案:错最优模型确定准则：AIC和BIC值越小说明模型越优。（）

A:对B:错

答案:对MA(1）模型的2阶自相关系数理论上等于0。（）

A:错B:对

答案:对Eviews中实现ARMA(1,1)模型的命令为lscar(1)