2024年银行从业资格考试风险管理二：应对挑战

《风险管理》测试题二

1、假设最佳状况口勺估计头寸剩余I00,概率为20%；正常状况口勺估计头寸局限性100,概

率为70%;最佳状况的估计头寸局限性300.概率为10%,则预期特定期段内"勺流动性缺口

为()。

A—100B—80C—60D—40

对的答案:B

流动性缺口二最佳状况H勺概率*最佳状况日勺估计头寸剩余或局限性+正常状况的概率正常状

况

的估计头寸剩余或局限性+最坏状况日勺概率*最坏状况的估计头寸剩余或局限性=20%*

100+70%

(一100)+10%*(—300)=-80

2、下列有关风险的说法不对的的是()。

A、风险是一种事前概念B、风险是一种事后概念

C、反应的是损失发生前的事物发展状态

D、可以采用概率和记录措施计算出也许的损失规模和发生的也许性

对的答案：B风险是一种事前概念，损失是一种事后概念。

3、商业银行可以采用卜列哪项措施进行操作风险缓释()。

A、风险识别B、分散C、监测D、汇报

对的答案:B操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等方略。

4、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有口勺特性。

A、财务报表真实性很好B、连环担保普遍C、风险识别难度大D、贷后监督难度

大

对的J答案:A集团法人客户的财务报表真实性差。

5、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可

用()衡量,这些原因受信息需求分析和系统设计设计影响。

A、数量、复杂性、及时性B、运行速度、复杂性、便捷性

C、质量、数量、及时性D、质量、及时性、便捷性

对的答案：c考察管理信息系统的内容。

6、一般可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括()。

A、基础存款B、敏感负债C、脆弱资金D、关键存款

对的答案:A一般可以将商业银行的存款分为三类:敏感负债、脆弱资金、关键存款。

7、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该

时间段内的重新定价()。

A、价值B、缺口C、头寸D、敞口

对的答案：B考察缺口分析口勺内容。

8、商业银行H勺信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方

面开展，这是基于()。

A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避

对的答案:B这是风险分散的规定，考察风险分散的规定。

9、商业银行企业治理的关键是在所有权、经营权分离的状况下，为妥善处理()关系而提出

的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

A、投资一经营B、委托一代理C、管理一执行D、所有一使用

对的答案:B

考察商业银行企业治理的知识。

10、在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相称于持有一种基于企业资产价值的J

看涨期权股东初始股权投资可以看作该期权的()。

A、期权费B、时间价值C、内在价值D、执行价格

对的答案:A考察CreditMonitor模型的有关知识。

11、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元,

一年后，三种资产的年比例收益率分别为30%、25%、15%,则小陈口勺投资组合年比例收益率

是()。

A25%B20%C21%D22%

对的答案:D

三种资产的权重分别为，2/(2+44-4)=20%,4/(2+44-4)=40%,4/(2+4+4)=40%投资

组合年比例收益率是20%*30%+40%*25%+40%*15%=22%

12、操作风险评估的环节不包括()。

A、准备B、分析C、评估D、汇报

对的答案:B本题考核操作风险评估口勺环节。

13、()产品线的因子不等于12%。

A、零售银行业务B、代理服务c、资产管理D、零售经纪

对的答案:B考察银行各产品线对应的B值，代理业务日勺因子等于15%。

14、《巴塞尔新资本协议》中，最低资本规定是（）。

A、第一支柱B、第二支柱C、第三支柱D、第四支柱

对的答案:A考察市场约束的内容。

15、《商业银行资本管理措施（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现如下目

标，其中不包括（）。

A、保证资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

B、保证资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

c、保证银行的盈利水平及股东的集体利益

D、保证重要风险得到识别、计量或评估、监测和汇报

对时答案：c本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现H勺目的。

16、如下有关董事会及其专门委员会的说法，错误日勺是（）。

A、董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构

B、董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水

平,督促高级管理层采用必要的措施识别、计量、监测和控制多种风险，并定期获得

关

于风险性质和水平的汇报，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风

险管理方面的履职状况

C、商业银行董事会承担商业银行风险管理日勺最终责任

D、最高风险管理委员会承担商业银行风险管理H勺最终责任

对的答案:D考察商业银行董事会及最高风险管理委员会日勺知识。

17、卜.列选项中，不属于信息系统安全管理H勺重要原则的是0。

A、随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文献记录

B、为所有系统顾客设置相似的使用权限和识别标志

C、对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

D、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

对的答案：B为每个系统顾客设置独特的使用权限和识别标志。

18、若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据，且数据观测期至少覆盖（）完整的

经济周期。

A、一种B、二个C.三个D、四个

对的答案:A若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观测期至少覆盅一种

完整的经济周期。

19、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断与否属于集团法人

客户内部口勺关联方时，不属于应关注的I状况的是（）。

A、互为提供担保或连环提供担保B、发生处理方式异常的交易

C、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D、与特定顾客或供应商发生大额交易

对的答案：c其他三项都属于应尤其关注的状况。

20、某商业银行2023年给信用等级为BB级的100个客户发放了贷款,BB级对应的）平均违

约概率为1%。次年观测有3个客户违约,则违约频率为（）。

A、1%B、2%C、3%D、4%

对的答案：c考察违约频率日勺知识。

21、下列有关三种计算风险价值措施口勺优缺陷分析中，错误的I是（）。

A、方差一协方差法合用于计算期权产品的风险价值

B、历史模拟法和蒙特k洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

c、蒙特卡洛模拟法对基础风险原因仍有一定I向假设D、蒙特卡洛模拟法的“算量

大

对的答案:A方差一协方差法只反应风险因子对整个组合的一阶线性影响，不合用于计算期

权产品H勺风险价值。

22、商业银行（）承担监控国别风险管理有效性的最终责任。

A、高级管理层B、监事会C、董事会D、风险管理委员会

对的答案：c商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。

23、正常条件下，下列负债中对商业银行艮I风险状况和利率水平敏感性最低、最不轻易对商

业银行的流动性导致影响的是（）。

A、零售客户存款B、企业客户存款C、机构存款D、银行的房产

对的答案：A零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿一般

取决于自身口勺金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性原因。因此，

从商业银行负债流动性H勺角度来看，零售存款相对稳定,一般被看做是关键存款口勺重要构成

部分。

24、战略规划应当从（）层面开始。

A、宏观战略B、宏观C、微观D、三个层面同步进行

对的答案:A战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并贯彻到中观管理和微

观操作层面。

25、下列有关商业银行进行充足信息披露的作用的表述.错误的是0。

A、有助于投资者及时、全面的理解企业经营状况B、有效银行监管的重要辅助手段

C、市场公开原则的集中体现D、减少投资成本

对的答案：D商业银行进行充足信息披露，是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公

开原则的集中体现，有助于投资者及时、全面的理解企业经营状况。

26、假设某商业银行存在负债敏感性缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）o

A、下降B、上升C、不变D、不能确定上升还是下降

对的答案：A当处在负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降。这是

由于当商业银行处在负债敏感性缺口时，银行日勺负债不不大于资产，在市场利率上升同等幅

度状况下，负债的利息支出增长要不不大「资产的利息收入的增长，因此净利息收入下降。

27、香港金融管理局规定口勺法定流动资产比率为（）

A、20%B、25%C、80%D、85%

对的答案：B考察资产负债期限构造的内容。

28、资本充足率压力测试框架的重要内容不包括（）o

A、情景选择B、定量压力测试C、定性压力测试及管理行动D、成果输入

对的答案:D资本充足率压力测试框架口勺重要内容如下:情景选择、定量压力测试、定性压

力测试及管理行动、成果输出。

29、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款100()万兀，该客户在第1年日勺违约率是0.8%,

第2年H勺违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭

受全额损失。则该笔贷款估计到期可收回的金额为()万元。

A900B942C960D958

对的答案：D根据死亡率模型,债务人可以在3年到期后将本息所有偿还的概率为：(1

—0.8%)*(1—1.4%)*(1—2.1%)=95.8%,则估计到期可收回的金额为1000*95.8%

=958(万元)。

30、如下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A、缺乏良好的信贷文化和信用环境B、信贷操作不规范，依法管贷意识不强

C、存贷款比例过高D、片面追求信贷市场份额

对的答案:c考察法人信贷业务操作风险的I成因。

31、下列有关国别风险口勺说法，对的JR勺是()

A、国别风险重要类型有七类

B、商业银行监事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任

C、商业银行内部审计部门负责执行董事会同意H勺国别风险管理政策

D、明确界定各部门I为国别风险管理职责以及国别风险汇报的途径、频率、内容，督促各部

门切实履行国别风险管理职责是商业银行董事会的职责。

对的答案：A考察国别风险的内容。

32、商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于0。

A、利率风险B、汇率风险c、股票价格风险D、商品价格风险

对的答案:B这属于市场风险中的汇率风险。未来保持各国外汇记录口径口勺一致性，黄金价

格波动被纳入商业银行的汇率风险范I制。

33、下列不属「贷款总额与关键存款比率计算原因的是0。

A、贷款总额B、总资产c、关键存款D、大额负债

对的答案：D贷款总额与关键存款的I比率=（贷款总额/总资产）/（关键存款/总资产）

34、对本币的流动性风险管理可以简朴分为三个环节：①根据现金流量计算特定期段内商

业银行的流动性缺口；②计算特定期段内商业银行总的流动性需求；③设置对应的比率/指

标，判断流动性变化趋势，另一方面序应为0。

A、①②③B、②①③C、©©②D、®®®

对的答案：D考察对表内业务本币的流动性风险管理的环节。

35、卜.列有关先进风险管理理念H勺说法，错误H勺是0。

A、风险管理是商业银行的关键竞争力，是发明资本增值和股东回报艮I重要手段

B、风险管理的目的是消除风险

C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

D、商业银行应充足理解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不理解或无把握控制风险

的业务，应采用审慎态度

对的答案：B风险管理内目口勺不是消除风险，而是通过积极I内风险管理过程实现风险与收

益的平衡。

36、（）是审慎银行监管日勺关健。

A、市场准入B、资本监管C、监督检查D、风险评级

对的答案:B资本监管是审慎银行监管的关键。

37、商业银行信用风险管理中，贷款分类与债项评级是两个轻易混淆的概念，对此卜•列描述

错误的是()。

A、贷款分类一般仅考虑影响债项交易损失的特定风险原因，客户信用风险原因由客户评

级完毕

B、债项评级可同步用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

C、债项评级与客户评级构成的二维评级可以实现更为细化的贷款分类

D、贷款分类重要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

对的答案：A债项评级一般仅考虑影响债项交易损失的特定风险原因，客户信用风险原因

由客户评级完毕。

38、某商业银行由X、Y两个关键业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计

算X、Y两个业务部门H勺非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给两个部门配置日勺经

济资本分别为()<>

A、X60亿元，Y60亿元B、X60亿元,Y90亿元C、X48亿元,Y72亿元

D、X30亿元,Y90亿元

对的答案:cX的经济资本=60/150*120=48亿元;Y的经济资本=90/150*120=72亿

兀O

39、现金流分析中，新贷款净增值二()o

A、新贷款额+到期贷款+贷款发售B、新贷款额•到期贷款+贷款发售

新贷款额一到期贷款-贷款发售D、新贷款额+到期贷款一贷款发售

对的答案：C考察现金流量分析的内容。

40、假设某商业银行的五级贷款分类状况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级

类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行aJ不良贷款率等了（）。

A6%B5%C10%D2%

对的答案:B不良贷款率计算公式如下：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷

款）/各项贷款X100%,则把题中的数据带入可得:不良贷款率=（5+4+1）/（150+40+5+4+

1）

=5%.

41、（）业务条线的操作风险资本系数不等于12%。

A、零售银行业务B、代理服务C、资产管理D、零售经纪

对的答案:B考察银行各业务条线B勺操作风险资本系数（B值）

42、商业银行口勺下列负债，对其提取流动性储备由高到低口勺次序应为（）。

A、敏感负债、关键存款、脆弱资金B、关键存款、敏感负债、脆弱资金

c、脆弱资金、关键存款、敏感负债D、敏感负债、脆弱资金、关键存款

对的答案:D对敏感负债应保持的流动性储备为80%,脆弱资金为80%,关键存款为15%。

43、下列有关客户信用评级说法不对的的是（）。

A、可以有效辨别违约客户以及可以精确量化客户违约B、评价成果是信用等级和

PD

C、是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿日勺计量和评价D、评级的主体是客户自身

对时答案：D评级的主体是商业银行。

44、商品是指可以在二级市场买卖的实物产品，其中不包括（）。

A、大豆B、石油C、白银D、黄金

对的答案：D本题考核商品风险中商品日勺定义。

45、下列商业银行减少贷款组合信用风险最有效的措施是（）。

A、国家风险限额管理B、组合限额管理C、区域风险限额管理D、客户授信限

额管理

对的答案：B

组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组

合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面口勺某些方面，从而有效控制组合信用风险。

46、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）.

A、金融头寸B、金融工具C、金融工具和商品头寸D、商品头寸

对的答案：c考察交易记录的定义。

47、下列有关商业银行资本的说法，不对的口勺是（）0

A、账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B、账面资本包括实收资大、资木公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分派利润

等

C、监管资本是指商业银行根据监管当局有关合格资本的法规与指导发行的所有合格的资本

工具

D、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失欢J资本

对的答案:D经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失H勺资本。

48、（）是银行由于系统缺陷而引起的操作风险。

A、百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B、某银行由于通讯系统设备老化而发生业务中断

C、某银行财务制度不完善，会计差错层出

D、某银行员工小王未经客户授权而使用客户口勺资金进行投资,导致客户损失

对的答案：B第一项属于外部事件，第三项属于内部流程，第四项属于人员原因。

49、在用原则法计算操作风险经济资本时，体现商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔

值代表（）。

A、特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

B、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

C、特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间欧I关系

D、特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

对的答案：B考察银行各产品线对应的B值日勺定义。

50、下列选项中，不属于银行监管的措施口勺是（）。

A、风险评级B、市场退出C、资本监管D、市场准入

对的答案:B考察银行监管的措施。

51、下列有关先进的风险管理理念的说法,不对的口勺是（）。

A、风险管理的目的是消除风险

B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

C、风险管理是商业银行H勺关键竞争力，是发明资本增值和股东回报口勺重要手段

D、商业银行应充足理解所有风险，建'工和完善风险控制机制，对•不理解或无把握控制风险

的业务，应采用审慎态度

对的答案：A风险管理的目的不是消除风险，而是通过积极口勺风险管理过程实现风险与收

益的平衡。

52、商业银行企业治理是在所有权、经营权分离H勺状况下，为妥善处理（）关系而提出

的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

A、投资一经营B、委无一代理C、管理一执行D、所有一使用

对的答案：B考察商业银行企业治理的知识。

53、下列不属于操作风险评估原则的是（）。

A、动态管理原则B、公开性原则C、重要性原则D、业务流程所有人负第一评估责任原

则

对的答案：B考察操作风险评估原则的内容。

54、如下有关商业银行市场风险限额管理的说法，不对的日勺是（）。

A、应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、交易部门应当实时监测限额的遵守状况，并将超限额状况及时汇报给对应级别H勺管理层

c、限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段

D、管理层应当根据一定期期内H勺超限额发生状况，决定与否对限额管理体进行调整

对的答案：B负责市场风险管理口勺部门应当实时监测限额的遵守状况，并将超限额状况及

时汇报给对应级别的管理层。

55、在对商业银行客户进行信用风险识别时，如下不属于财务报表分析H勺是（）。

A、财务报表与否如实提供会计信息

B、财务报表与否采用统一的）编制基础

C、核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率

D、有无随意变更会计处理措施

对的答案：c核杳存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率属于财务务比率分析。

56、1年期理财产品XI向比例收益率为5%,6个月期理财产品Y的比例收益率为2.46%,3

个月期理财产品Z的比例收益率为1.23%,下列根据3种理财产品按复利计算的年化收益

率的高下排序，对的的是（）。

A、Z,Y,XB、Z,X,YC、Y,X,ZD、X,Z,Y

对的答案：B假设期初投资100元，Y的比例收益率为2.46%,六个月后为102.46元，再

将这102.46元拿去投资六个月，则一年末得到102.46*1.0246=104.98,其投资的年化收益

率为4.98%,不不不大于XAJ年化收益率。同理,ZR勺比例收益率为1.23%,则其年化收益率

为[（100*1.0123*1.0123*1.0123*1.0123）—100]/100=5.01%不不大于X的年化收

益率。因此排序应为z.x.Y.

57、将商业银行的（）和经营目的结合起来,是发明公共透明度、维护商业银行声誉的

一种重要层面。

A、战略规划B、企业社会责任c、盈利能力D、企业愿景

对的答案：B将商业银行的企业社会责任和经营目的结合起来,是发明公共透明度、维护

商业银行声誉日勺•种重要层面。

58、内部资本充足评估程序应当至少（）实行一次。

A,每天B、每周C^每月D、每年

对的答案：D内部资本充足评估程序应当至少每年实行一次。

59、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B、单一借款人口勺违约概率和该借款人所有债项违约概率

C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D、单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人II勺违约频率

对的答案：A考察违约概率的估计两个层面。

60、如下（）不属于操作风险识别与评估的重要措施。

A、自我评估法B、损失分布法C、风险地图法D、蒙特卡洛法

对时答案：D操作风险识别与评估的重要措施有:自我评估法、损失分布法和风险地图法

等。

61、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，假如预期收益率曲线基本维持不变，则可以（）。

A、买入期限较短的金融产品B、买入期限较长口勺金融产品

C、卖出期限较短的金融产品D、卖出期限较长的金融产品

对的答案：B考察收益率曲线的内容。

62、当久期缺口为正值时、市场利率上升，银行价值将（）;市场利率下降，银行价值将（）。

A、上升，上升B、下降，下降C、上升，下降D、下降，上升

对时答案：D考察久期缺口的内容。

63、（）是发明公共透明度、维护商业银行声誉的一种重要层面。

A、保证明现承诺B、保证及时处理投诉和批评

c、从投诉和批评中积累初期预警经验D、将商业银行的社会货任感和经营目的结合

起来

对的答案:D考察声誉风险管理措施FI勺知识。将商业银行的企业社会责任和经营目的结合起

来，是发明公共透明度、维护商业银行声誉的一种重要层面。

64、在限额违规的状况下,风险管理部门需要及时向（）汇报，最终决定采用惩罚措施还

是不合适地提高自己。

A、中国证监会地方派出机构B、业务单位风险管理委员会

C、国务院风险监督会D、证券交易所

对的答案:B在限额违规的状况下，风险管理部门需要及时向.业务单位风险管理委员会汇

报，最终决定采用惩罚措施还是合适提高风险限额。

65、商业银行完整的J风险管理流程可以依次概括为（）四个重要环节。

A、风险监测、风险识别、风险计量、风险控制

B、风险控制、风险计量、风险识别、风险监测

C、风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

D、风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

对的答案：c银行风险管理流程。

66、如下不属于商业银行战略风险管理基本假设的是（）。

A、精确预测未来风险事件H勺也许性是存在的

B、防止工作有助于防止或减少事件和未来损失

C、假如对•未来风险加以有效管理和运用，完全可以规避风险事件口勺发生

D、假如对未来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会

对的J答案:c考察战略风险管理基本假设口勺知识。战略风险管理的基本假设包括三项：（I）

精确预测未来风险事件的也许性是存在的；（2）防止工作有助于防止或减少事件和未来损

失;（3）假如对未来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会。

67、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系亲密、无话不谈,

下列两人对密码管理的做法对口勺的是（）o

A、乙外出在外,私下里将密码授权给甲管理

B、甲乙二人严守密码管理的规则，私下里从不讨论有关事情

c、乙不在期间，甲用乙的账户、密码，为客户办理业务

D、甲觉得某客户的密码设置太过简朴，遂强行修改了客户B勺密码

对的答案:B在柜台业务柜台管理中：授权密码泄露或借给他人使用、柜员盗用会计主管

密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码都是违规的J。

68、如下（）属于融资活动的现金注入。

A、销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金B、收回投资

C、分得股利、利润或获得债券利息收入D、发行债券或借款所收到H勺现

金

对的答案：D考察现金流量分析的J内容。

69、商业银行在发放贷款时，•般会规定借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做

法属于（）管理方略。

A、风险对冲B、风险转移C、风险赔偿D、风险分散

对的答案:B商业银行在发放贷款时，一般会规定借款人提供第三方信用担保作为还款保

证，若借款人到期不能准期还贷款本息，则由担保人代为清偿。这种做法属于风险转移管理

方略。

70、下列不属于由内部流程引起操作风险的是（）。

A、产品设计缺陷B、结算/支付错误C、交易/定价错误D、数据/信息质量

对的答案：D数据，信息质量属于系统缺陷。

71、下列有关商业银行对借款人的信用风险原因的分析与判断，明显错误的是（）。

A、在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更轻易出现违约

B、资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C、一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

D、假如借款人过去总能及时，全额地偿还本金和利息，则其更轻易或以较低的利率获得银

行贷款

对的答案:A考察信用风险的内容。在预期收益相等的条件下，收益波动性较高的企业更

轻易出现违约

72、外汇构造性风险来源于（）。

A、自营外汇买卖B、弋客外汇买卖C、远期外汇买卖

D、银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

对的答案：D外汇构造性风险是由于银行资产与负债以及资本之间币种口勺不匹配而产生的。

73、商业因黄金价格波司而遭受损失，此风险事件属于（）。

A、流动性风险B、市场风险C、操作风险D、信用风险

对的答案:B这属于市场风险中的汇率风险。未来保持各国外汇记录口径日勺一致性,黄金价

格波动被纳入商业银行的汇率风险范围。

74、下列不属于自我评估口勺工作流程的是（）。

A、全员风险识别与汇报B、作业流程分析和风险识别与评估

C、覆盖所有11勺业务领域D、控制活动识别与评估

对的答案:c考察自我评估的工作流程。

75、外汇构造性风险是由于银行资产与负债之间（）的不匹配而产生的。

A、币种B、期限c、利率D、价格

对的答案:A考察外汇构造性风险的成因。

76、商业银行一般将特定期段内包括活期存款在内的1（）作为贷款的重要融资来源。

A、平均存款B、关键资衣c、流动性资产D、平均贷款

对的答案：A商业银行一般将特定期段内包括活期存款在内口勺平均存款作为关键资金，为

贷款提供融资来源。

77、风险对冲是指通过投资或购置与标的资产（UnderlyingAssei）收益波动（）的某种

资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种方略性选择。

A、正有关B、无关C、负有关D、以上都不对

对的答案：C风险对冲是指通过投资或购置与标的资产收益波动负有关的某种资产或衍生

产品，来冲销标的资产潜在损失日勺•种方略性选择。

78、下列有关商业银行流动性指标分析法日勺表述，对的时是（）o

A、流动性指标分析法简朴实用，有助于理解当期和过去的流动性状况

B、流动性指标分析属于动态分析

c、流动性指标分析法既能进行短期分析，又可以对未来流动性变得趋势进行分析

D、流动性指标可以对商业银行MJ流动性状况作出精确判断

对的答案:A考察流动性指标分析法的内容。

79、影响商业银行信贷资产违约损失率的原因有诸多，其中清偿优先性属于（）。

A、行业原因B、企业原因C、项目原因D、地区原因

对的答案:c清偿优先性属于项FI原因。

80、企业/机构存款一般（）,对商业银行的流动性影响（）o

A、不够稳定，较大B、不够稳定，较小

C、比较稳定，较大D、比较稳定，较小

对的答案:A考察负债流动性的内容。

81、下列属于由外部事件引起日勺操作风险的是（）。

A、外部欺诈/盗窃B、业务外包C、监管规定D、自然灾害E、恐怖威胁

对的答案：ABCDE上述都是。

82、下列有关流动性风险与各类重要风险H勺关系中对的的有（）。

A、任何负面信息，不管与否属实，都也许减弱存款人的信心而导致大量的资金流失，进而

导致流动性困难

B、制定和实行新战略、推广新产品/业务之前，应当对的评估其对流动资金的影响，并保证

可以合理成本筹集到所需资金，防止因战略决策失误导致流动性风险

C、操作风险也许导致重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

D、承担过高的市场风险也许因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而

增长流动性风险

E、承担过高口勺信用风险也许导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益明显下降，从而

增长流动性风险

对的答案：ABCDE考察流动性风险与各类重要风险的关系。

83、在建立风险评估体系时，一般要坚持（）原则。

A、符合银行实际B、符合监管规定C、保证一定的前瞻性D、根据市场发展规律

E、符合国家政策

对的答案：ABC本题考核国际银行也开展风险评估H勺基本原则。

84、风险识别包括（）环节。

A、预测风险B、感知风险C、监测风险D、控制风险E、分析风险

对的J答案:BE风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

85、在设计资本充足率压力测试框架时，要保证整个框架口勺实用性和可操作性，需要注意

如下（）问题。

A、定量与非定量相结合B、定量与定性相结合C、合理整合既有资源

D、保证系统可延伸性

E、以上都是

对的答案：BCD设计资本充足率压力测试框架需注意的）问题:定量与定性相结合；合理

整合既有资源；保证系统可延伸性。

86、X银行与Y数据服务中心签订为期23年日勺IT系统外包协议，一旦x银行的IT系统发

生严重故障Y数据服务中心将保证x银行H勺业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述

对的的有()o

A、在协议有效期内，对IT系统出现的操作风险，最终责任将由Y数据服务中心承担

B、在协议有效期内，对IT系统出现的操作风险，最终责任将由x银行自己承担

C、x银行需要对外包业务的风险进行管理

D、在协议有效期内由Y数据服务中心对外包业务的风险进行管理

E、在选择外包服务提供者时,x银行可以对Y数据服务中心的财务状况、信誉状况和双方

各自的独立承担进行评估

对的答案：BCE考察业务外包的I内容。

87、商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的收益率(RAR0C),有助于()。

A、商业银行提高风险管理水平

B、商业银行制定科学的业绩评估体系

C、商业银行决定与否开展某笔业务及怎样定价提供根据

D、商业银行资源配置

E、衡量资产组合的风险与收益与否匹配

对的答案：ABCDE考察经济资本指标、经风险调整的收益率指标应用于商业银行风险管

理的好处。

88、下列有关商业银行风验管理日勺重要方略的说法对欧JH勺是()。

A、风险分散是通过多样化口勺投资来分散和减少风险口勺措施

B、风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效口勺措施

C、风险转移可分为保险转移和非保险转移

D、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避重要通过经济资本配置来实现

E、风险赔偿重要是指事前对风险承担的价格赔偿

对的答案：ABCDE上述都对。

89、如下属于风险转移方略的是（）。

A、出口信贷保险B、担保C、备用信用证D、对冲E、期权合约

对的答案：ABCE对冲属于风险对冲方略。

90、下列属于法人信贷'业务的操作风险成因的是（）。

A、信贷制度不完善B、客户监管难度加大C、片面追求信贷市场份额

D、内部控制不完善E、管理模式不科学

对的答案：ABC考察法人信贷业务的操作风险成因。

91、产品设计缺陷是指商业银行为企业、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面

存在不完善、不健全等问题。

A、业务管理框架B、数据信息质量C、风险管理规定D、权利义务构造

E、内部系统安全

对的答案：ACD考察产品设计缺陷的定义。

92、如下哪些风险原因的变化将对商业银行的各类资产、负债价值导致重大影响，商业银行

应根据自身业务特色和需要对其进行压力测试（）o

A、市场收益率提高/减少20%

B、持有重要外币相对于本币升值/贬值20%

C、重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

D、存贷款基准利率持续合计上调/下调250个基点

E、市场收益率提高/减少50%

对的答案:BCDE商业银行可根据自身业务特色和需要，对如下风险原因口勺变化也许对

各类资产、负债，以及表外项目价值导致的影响进行压力测试：(1)存贷款基准利率持续

合计上调/下调250个基点；(2)市场收益率提高/减少50%;(8)持有重要外币相对于本

币升值/贬值20%;(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;(5)GDP、CPk

失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%o

93、假设其他条件相似，则如下有关商业银行多种流动性比率的表述，对的口勺有()>

A、银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

B、银行关键存款比例越高，流动性风险越低

C、银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

D、银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强

E、银行贷款总额与总资产H勺比率越低，流动性风险越高

对的答案:ABD银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高。

94、下列有关商业银行流动性风险与其他风险关系的表述，对的口勺有()。

A、承担过高日勺市场风险也许因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而

增长流动性风险

B、操作风险也许导致重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

C、战略风险也许导致重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

D、任何波及商业银行的负面消息都也许危及其声誉，进而减弱存款人和社会公众的信心并

导致存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

E、承担过高的信用风险也许导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益明显下降，从而

增长流动性风险

对的答案:ABDE考察流动性风险与各类重要风险的关系。

95、高级管理层的重要职责包括（）。

A、对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价

B、组织实行银行董事会审核通过的重大风险管理事项

C、审核与及监督银行的战略目的、风险战略、企业治理和企业价值口勺实行状况

D、向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行汇报并接受监督

E、组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行口勺风险

对的答案:BDE本题考核高级管理层的重要职责。

96、商业银行在采用原则法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应/、JB系数是

18%（）。

A、交易和销售B、企业金融C、支付和结算D、其他业务E、零售银行

对的答案：ABCD由教材的表格可以看出:企业金融、交易和销售、支付和结算以及其他

业务的B系数是18%。零售银行的B系数是12%.

97、下列有关蒙特卡罗模拟法日勺说法中对的的是（）。

A、产生大量途径模拟情景，比历史模拟措施更精确和可靠

B、是一种全值估计措施、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

C、可以通过设置消减因子,使得模拟成果对近期市场的变化更快地做出反应

D、精确性的提高速度较快

E、存在一定口勺模型风险

对的答案:ABCE精确性口勺提高速度较慢。

98、下列属于操作风险的人员原因的是（）。

A、内部欺诈B、失职违规C、关键员工流失D、员工知识匮乏

E、商业银行违反用工法

对的答案:ABCDE上述都是。

99、法律，合规部门重要承担如下（）职责。

A、协助制定法律，合规政策

B、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管规定

C、开展法律，合规培训和教育项目

D、关注、精确理解法律，合规，监管规定及最新发展，为高级管理层提供提议

E、参与商业银行的组织架构和业务流程再造

对的答案:ABCDE考察法律，合规部门重要承担的职责。

100、商业银行识别风险的常用措施包括（）。

A、专家调查列举B、制作风险清单C、失误树分析法D、分解分析法

E、资产财务状况分析法

对的答案:BCDE商业银行识别风险的措施：制作风险清单、资产财务状况分析法、失误

树分析措施、分解分析法3

1（）1、商业银行一般对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（）。

A、网络中心B、消费信贷业务有关客户身份日勺查对

C、银行卡营销D、法律事务E、账户系统

对的答案:ABCD某些关键H勺过程和关键业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出

去。

102、系统缺陷引起的操作风险详细体现为（）。

A、数据、信息质量风险B、系统的稳定性、兼容性、合适性方面存在问题

C、产品设计缺陷D、违反系统安全规定E、错误监控汇报

对的答案：ABD产品设计缺陷和错误监控汇报属于内部流程原因。

103、商业银行日勺经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联络，下列表述对的日勺有

（）。

A、会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险导致损失都会反应在账面资本上

B、监管资本展现逐渐向会计资本靠拢的趋势

C、监管资本展现逐渐向经济资本靠拢的趋势

D、会计资本的数量应当不不不大于经济资本的数量

E、会计资本的数最应当不不不不大于经济资本”勺数量

对的答案:ACE考察商业银行资本打勺内容。

104、内部审计可以从风险（）几种重要阶段，审核商业银行风险管理日勺能力和效果，发

现/汇报潜在口勺重大风险，提出应对方案并监督风险控制措施的贯彻状况。

A、识别B、计量C、监测D、分析E、控制

对时答案：ABCE内出审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个重要阶段，审核商业

银行风险管理的能力和效果，发现并汇报潜在口勺风险原因,提出应对方案并监督风险控制措施

的贯彻状况。

105、声誉危机管理需要（）,以便为商业银行在危机状况下保全甚至提高声誉提供行动指南。

A、技能B、经验C、全面细致的危机管理规划D、主观判断E、与媒体的良好关系

对的答案：ABC声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商

业银行在危机状况下保全甚至提高声誉提供行动指南。

106、下列有关商.业银行风险管理方略的说法中，对的的有（）。

A、某商业银行向多种国家的企业发放贷款，这应用了风险分散U勺措施

B、某商业银行在买入股票H勺同步，买入对应的看跌期权，这应用了风险转移措施

C、某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险对冲的措施

D、某商业银行董事会在确定经济资本分派时，对某项业务配置非常有限日勺资本以限制其规

模，这应用了风险规避的措施

E、某商业银行对于信用等级较低H勺借款客户，给与高于基准贷款利率H勺利率水平，这应用了

风险赔偿的措施

对的答案:ADE某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险转移的措施；某商业银行在买

入股票的同步，买入对应的看跌期权，这应用了风险对冲措施。

107、银行在内部管理时选用的置信水平有（）。

A、95%B、97%C、97.5%D、99%E、95.7%

对的答案:ACD考察市场风险监管资本采用日勺置信水平。

108、在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）措施可以（）。

A、将不同样业务、不同样类别的市场风险用一种确切依J数值来体现

B、在不同样业务和风险类别之间进行比较和汇总

C、反应资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

D、涵盖价格剧烈波动也许对银行导致重大损失的突发性小概率事件

E、更有助于银行进行风险的监测、管理和控制

对的答案:ABE考察vaR措施的优缺陷。

109、声誉风险管理流程包括（）。

A、声誉风险识别B、声誉风险评估C、监测和汇报D、推行全面风险管理理念

E、及时处理投诉和批评

对的答案：ABC考察声誉风险管理流程日勺知识。

110、外部事件引起的操作风险包括（）。

A、外部欺诈B、洗钱C、内部欺诈D、违反系统安全E、监管规定

对的答案：ABE内部欺诈是人员原因，违反系统安全是系统缺陷。

111、有效的声誉风险管理体系应当重点强调H勺内容有（）。

A、明确商业银行的战略愿景和价值理念

B、深入理解不同样利益持有者对自身H勺期望值

C、培养开放、互信、互助的机构文化

D、建立公平的奖惩机制，支持发展目B勺和股东价值的实现

E、将较大风险外包给专业机构

对的答案:ABCD考察声誉风险管理的内容。

I12、如下有关商业银行信用风险控制措施的描述，对的的有（）。

A、限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目口勺是保证所发生的风险总能被事

先设定口勺风险资本加以覆盖

B、信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方

式转移或减少信用风险

C、商业银行信用风险控制措施重要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控

制、资产证券化与信用衍生产品

D、商业银行运用资产证券化可以改善资本状况，增强商业银行的流动性

E、商业银行运用资产证券化可以增强盈利能力，改善商业银行收入构造

对的答案:ABCDE考察商业银行信用风险控制的措施。

113、商业银行可以从（）维度对贷款组合进行构造分析，有效监测信用组合风险。

A、第一B、第二C、第三D、第四E、第五

对的答案：AB这题书本中没有明确的答案，要结合知识点理解。商业银行的内部评级应

具有彼此独立、特点鲜明的两个维度:第一维度（客户评级）必须针对客户H勺违约风险:第二

维度（债项评级）必须反应交易自身特定的风险要素。

114、商业银行风险管理的重要方略包括（）。

A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险赔偿

对时答案:ABCDE上述都是。

115、信息系统安全管理口勺重要原则包括（）。

A、针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同样H勺进入级别

B、为每个系统顾客设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡

C、对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

D、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

E、随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文献记录

对的答案：ABCDE考察风险管理系统应当满足的条件。

116、目前，有些商业银行的本外币流动性管理已经（）。

A、建立和运用资产负债管理信息系统作为辅助工具

B、实时监测资产负债的匹配状况

C、真正实现积极积极口勺流动性缺口管理

D、依托历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险

E、将流动性管理权集中到总行

对的答案：ABC考察本外币流动性风险管理措施H勺内容。

117、内部欺诈或违法行为也许导致（）风险损失。

A、操作风险B、信用风险C、国家风险D、法律风险E、声誉风险

对的答案:ADE内部欺诈或违法行为也许同步导致操作风险、法律风险和声誉风险损失。

118、目前应用比较广泛的组合模型有（）。

A、CreditPortfolioview模型B、RiskCa1c模型C、Credit

Monitor模型

D、CreditRisk+模型E、CreditMetrics模型

对的答案：ADE考察信用风险组合模型。

119、在声誉风险评估中，一般需要做出预先评估的风险事件包括（）。

A、市场对商业银行口勺盈利预期B、商业银行影响客户或公众的J政策性变化

C、商业银行改革重组的成本和收益