计量经济学教学大纲

《计量经济学》教学大纲一、课程基本信息中文名称：计量经济学英文名称：Econometrics课程编码：1205005B课程类别：专业选修课总学时：45学时（理论学时45）总学分：3学分适用专业：电子商务先修课程：高等数学、线性代数、微观经济学、宏观经济学、经济统计学开课系部：经济管理系二、课程的性质和任务计量经济学是以经济理论为前提,利用数学、数理统计方法与计算机技术,根据实际观察数据来研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律的一门学科，它是电子商务专业的一门专业选修课程，其目的是通过建立经济计量模型来研究经济变量之间内在的数量规律。通过本课程的学习，使学生了解计量经济学课程在本课程体系中的地位和在实际工作中的作用；掌握简单经典计量经济学理论与方法；对经济现象中的数量关系能够建立简单的计量经济学模型并对其进行分析。三、课程教学基本要求第一章导论教学目的和要求：通过本章学习，理解计量经济学的学科性质；理解计量经济学与其他学科之间的关系；理解计量经济研究的运用步骤；理解变量、参数、数据与模型等概念。教学重点：计量经济研究的运用步骤。教学难点：参数的估计。教学内容：第一节什么是计量经济学一、计量经济学的产生与发展二、计量经济学的性质三、计量经济学与其他学科的关系第二节计量经济的研究步骤一、模型设定二、估计参数三、模型检验四、模型应用第三节变量、参数、数据与模型一、计量经济模型中的变量二、参数的估计三、计量经济学中应用的数据四、计量经济模型的建立思考题：1.什么是计量经济学？2.计量经济的研究步骤分哪几步？3.完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？考核要求：1.识记：计量经济学、变量、参数、数据等基本概念。2.领会：计量经济学与其他学科的关系。3.简单应用：掌握计量经济的研究步骤第二章简单线性回归模型教学目的和要求：通过本章学习，了解总体回归方程和样本方程，理解古典回归模型的假定；掌握OLS法的基本原理，理解系数的估计误差与置信区间；掌握回归模型统计显著性检验的意义和方法，了解回归模型的预测。教学重点：回归分析与回归函数、简单线性回归模型参数的估计。教学难点：OLS法的基本原理。教学内容：第一节回归分析与回归函数一、相关分析与回归分析二、总体回归函数三、随机扰动项四、样本回归函数第二节简单线性回归模型参数的估计一、简单线性回归的基本假定二、普通最小二乘法三、OLS回归线的性质四、最小二乘估计式的统计性质第三节拟合优度的度量一、总变差的分解二、可决系数三、可决系数与相关系数的关系第四节回归系数的区间估计和假设检验一、OLS估计的分布性质二、回归系数的区间估计三、回归系数的假设检验第五节回归模型预测一、回归分析结果的报告二、被解释变量平均值预测三、被解释变量个别值预测第六节案例分析思考题：1.分析相关分析与回归分析的区别与联系。2.简单线性回归的基本假定有哪些？3.最小二乘估计式有哪些统计性质？考核要求：1.识记：残差项、拟合优度、回归系数、可决系数等基本概念。2.领会：简单线性回归的基本假定、相关分析、回归分析、最小二乘估计式的统计性质。3.简单应用：普通最小二乘法、回归系数的OLS估计、回归系数的区间估计和假设检验、预测。4.综合应用：对具体问题的回归分析。第三章多元线性回归模型教学目的和要求：了解多元线性回归模型及古典假定；理解多元线性回归模型OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理，理解系数的估计误差与置信区间；掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法；了解回归模型的预测。教学重点：多元线性回归模型及古典假定。教学难点：多元线性回归模型的预测。教学内容：第一节多元线性回归模型及古典假定一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的矩阵形式三、多元线性回归模型的古典假定第二节多元线性回归模型的估计一、多元线性回归模型参数的最小二乘估计二、参数最小二乘估计的性质三、OLS估计的分布性质四、随机扰动项方差的估计五、多元线性回归模型参数的区间估计第三节多元线性回归模型的检验一、拟合优度检验二、回归方程的显著性检验三、回归参数的显著性检验第四节多元线性回归模型的预测一、点预测二、平均值的区间预测三、个别值的区间预测第五节案例分析思考题：1.多元线性回归模型的基本假定有哪些?与简单线性回归的基本假定有何异同？2.多元线性回归模型的最小二乘估计式有哪些统计性质？3.回归方程的显著性检验与回归参数的显著性检验有何区别？考核要求：1.识记：多元线性回归模型、偏回归系数、修正的可决系数、等基本概念。2.领会：多元线性回归的基本假定、最小二乘估计式的统计性质。3.简单应用：偏回归系数的OLS估计、区间估计、模型的检验、偏回归系数的检验、预测。4.综合应用：对具体问题的回归分析。第四章多重共线性教学目的和要求：了解多重共线性的意义、产生原因和影响，掌握多重共线性的检验和修正方法。教学重点：多重共线性的检验和修正方法。教学难点：方差扩大因子法。教学内容：第一节什么是多重共线性一、多重共线性的含义二、产生多重共线性的背景第二节多重共线性产生的后果一、完全多重共线性产生的后果二、不完全多重共线性下产生的后果第三节多重共线性的检验一、简单相关系数检验法二、方差扩大因子法第四节多重共线性的补救措施一、修正多重共线性的经验方法二、逐步回归法

第五节案例分析思考题：1.什么是多重共线性？2.不完全多重共线性产生的后果有哪些？3.多重共线性有哪几种常用的检验方法？考核要求：1.识记：多重共线性、方差扩大因子等基本概念。2.领会：产生多重共线性的背景、多重共线性产生的后果。3.简单应用：多重共线性的检验、多重共线性的补救。4.综合应用：根据实际问题做分析判断。第五章异方差性教学目的和要求：了解异方差性的意义、产生原因和影响，掌握异方差性的检验和修正方法。教学重点：异方差性的检验和修正方法。教学难点：G－Q检验法。教学内容：第一节异方差性的概念一、异方差性的实质二、产生异方差的原因第二节异方差性的后果一、对参数估计式统计特性的影响二、对模型假设检验的影响三、对预测的影响第三节异方差性的检验一、图示检验法二、G－Q检验法三、White检验法第四节异方差性的补救措施一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换

第五节案例分析思考题：1.异方差性的实质是什么？2.异方差性的后果有哪些？3.异方差性的常用检验方法有哪几种？4.异方差性的补救措施有哪些？考核要求：1.识记：异方差性的概念。2.领会：异方差性的后果。3.简单应用：异方差性的检验、异方差性的补救措施。4.综合应用：根据实际问题做分析。.第六章自相关教学目的和要求了解自相关性的意义、产生原因和影响，掌握自相关性的检验和修正方法；掌握自相关性检验和修正方法。教学重点：自相关性的检验和修正方法。教学难点：科克伦－奥克特迭代法。教学内容：第一节什么是自相关一、自相关概念二、自相关产生的原因三、自相关的表现形式第二节自相关的后果一、一阶自回归形式的性质二、自相关对参数估计的影响三、自相关对模型检验的影响四、自相关对模型预测的影响第三节自相关的检验一、图示检验法二、DW检验法第四节自相关的补救广义差分法第五节案例分析思考题：1.什么是自相关？2.自相关的后果有哪些？考核要求：1.识记：自相关、一阶自回归的概念。2.领会：自相关的后果、图示检验法。3.简单应用：DW检验法、广义差分法。4.综合应用：根据实际问题做分析。第七章时间序列计量经济模型教学目的与要求：通过本章学习，使学生掌握时间序列的基本概念、时间序列的平稳性检验；了解协整理论；掌握格兰杰因果关系检验；并能运用Eviews实现上述各种方法。教学重点：时间序列的基本概念、时间序列的平稳性检验；协整理论；格兰杰因果关系检验；运用Eviews实现上述各种方法。教学难点：时间序列的平稳性检验；协整理论；格兰杰因果关系检验。教学内容：第一节时间序列平稳性的单位根检验一、时间序列的平稳性二、单位根检验三、自相关的后果第二节协整性的检验一、协整的含义二、协整检验第三节格兰杰因果关系检验一、格兰杰因果关系二、格兰杰因果关系检验第四节案例分析思考题：1.格兰杰因果关系检验的基本思想是什么？考核要求：1.识记：伪回归、随机过程、平稳性、协整等基本概念。2.领会：ADF检验。3.简单应用：单位根检验。4.综合应用：协整检验、格兰杰因果检验。四、有关教学环节的要求学习本课程只要具备高中数学基础即可。教学方式以讲授为主。课堂教学与习题课按5：1的比例安排学时；对于课堂教学，讲清楚代数的基本概念及其产生的背景，定理的条件和结论及证明思想；对于习题课，进行典型问题分析，方法总结，难题讲解与学生黑板演题相结合，提高学生解决问题的能力。考核方式：采用平时成绩和闭卷考试相结合的方式进行考核。成绩评定采用结构计分制。

五、学时分配章节主要内容各教学环节学时分配作业题量备注讲授习题讨论上机小计一导论44二简单线性回归模型8210三多元线性回归模型628四多重共线性314五异方差性516六自相关516七时间序列计量经济模型527合计36945六、教材及主要教学参考书使用教材：庞皓.《计量经济学》（第四版），高等教育出版社，2019.参考书目：1、庞皓