银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-57

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-57

1、行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能

性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约

的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。

2、在流动性应急过程中，沟通披露是其重要的组成。下列属于沟通披

露内容的是（）。【多选题】

A.紧急情况下的对内对外沟通联系表

B.与媒体之间的沟通

C.职责分工

D.内部沟通

E.不同沟通重点的转变

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：沟通披露应包含的内容：（1）紧急情

况下的对内对外沟通联系表；（2）与重要的存款者和资金提供者保持

沟通；（3）与媒体之间的沟通；（4）职责分工；（5）内部沟通；

（6）不同沟通重点的转变。

3、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。【单选题】

A.战略管理部门和战略规划部门

B.客户和消费者

C.银行员工和投资者

D.董事会和高级管理层

正确答案:D

答案解析:选项D正确。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负

有最终责任。

4、商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（）o【单选

题】

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意。按照操作风险损失事件类型可以分为七大

类：（1）内部欺诈事件（2）外部欺诈事件（3）就业制度和工作场所

安全事件（4）客户、产品和业务活动事件（5）实物资产的损坏（6）

信息科技系统事件（7）执行、交割和流程管理事件

5、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利

率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和

银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面

临的最主要的市场风险是（）o【单选题】

A.股票价格风险

B.商品价格风险

C.利率风险

D.汇率风险

正确答案:C

答案解析:如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市

场风险是利率风险（选项C符合题意）。

6、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管

理念是（）o【单选题】

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管流程、管内控、提高透明度

D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

正确答案:A

答案解析:在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提

出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度’的监管理念（选项AZE

确）。

7、在商业银行信用风险识别过程中，分析企业偿债能力的指标不包括

（）o【单选题】

A.存货周转率

B.速动比率

C.资产负债比率

D.利息保障倍数

正确答案:A

答案解析:选项A：存货周转率属于效率比率，不可以用于衡量偿债能

力。选项B：速动比率属于流动比率，可以用于衡量偿债能力；选项

C：资产负债比率属于杠杆比率，可以用于衡量偿债能力；选项D：利

息保障倍数属于杠杆比率，可以用于衡量偿债能力。

8、账簿划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提

和基础。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:账簿划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本

的前提和基础。

9、()的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收

益率与预期收益率的偏离程度来反映。【单选题】

A.绝对收益

B.预期收益

C.资产收益率

D.持有期收益率

正确答案:C

答案解析:资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小

可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。

10、内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或

公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及

差别待遇事件。