ADX差值系统策略（TS版）

ADX差值策略（TS版）1.策略概述ADX指标：用于显示当前趋势的强度，不指示趋势方向。非趋势期：ADX低或下降时，市场处于横盘状态。趋势期：ADX增加时，市场趋势强劲。2.策略构建Delta平均值：通过生成4条指数平均值来平滑ADX差值。市场进入与退出：基于Delta平均线穿过零来确定市场进入和退出点。3.交易规则设置：计算ADX值。计算ADX差值。计算ADX差值的4柱指数平均值。做多：如果ADX差值的指数平均值低于零或越过零，找到该范围的4根柱线平均值，将该平均值除以2，然后将结果值添加到当前柱线的收盘价。使用结果值设置止损单。做空：同样，如果ADX差值的指数平均值低于零或越过零，则找到范围的4柱平均值，将该平均值除以2，然后从收盘价中减去结果值。使用结果值设置止损单。退出：在多头头寸的入场柱上，我们在最后8根柱子的最低低点处发出多头头寸的退出订单。在多头头寸中，一旦入场柱关闭，计算范围的4柱平均值，将平均值除以4，然后从当前柱的低点减去该值。这是柱线2多头退出价格。当处于多头头寸时，对于柱2之后的所有柱，获得先前计算的退出价格，并将最低价与先前止损价之间的差值添加到它的三分之一。在每个柱线的末尾重复此操作，提供所有后续柱线的退出价格。在空头头寸的入场柱上，在最近8根柱线中最高的高点处发出空头头寸的离场指令。当处于空头位置时，一旦入场柱关闭，计算范围的4柱平均值并将其除以4。然后，将此值添加到当前柱的最高价。这是对柱2的空头退出价格。在空头头寸中，对于第2根柱线之后的所有柱线，获得先前计算的退出价格，并从中减去前一个止损价与当前柱线最高价之间的差值的三分之一。在每个柱线结束时重复此操作将提供第3柱线及以上的退出价格。策略还设置了资金管理保护性止损，其金额取决于交易的股票/合约的数量和数量。策略代码注解：输入参数：ADXLen：用于计算ADX的柱数。AvgLen：用于计算ADX差值平均值的柱数。CH：在ADX差值越过零后保持挂单活跃的柱数。变量：UpCh：上通道。DnCh：下通道。MP：市场头寸。StopPrice：止损价格。DeltaADX：ADX差值。DeltaAvg：ADX差值的平均值。LastOrderBar：最后一个订单的柱编号。Input:ADXLen(14),AvgLen(4),CH(8);Vars:UpCh(0),DnCh(0),MP(0),StopPrice(0),DeltaADX(0),DeltaAvg(0),LastOrderBar(0);MP=MarketPosition;//获取当前市场头寸Value1=ADX(ADXLen);//计算ADX值DeltaADX=Value1-Value1[1];//计算ADX差值DeltaAvg=WAverage(DeltaADX,AvgLen);//计算ADX差值的指数平均值//检查入场条件并计算入场价格If(DeltaAvg<0orDeltaAvgcrossesover0)andBarNumber>1thenBeginUpCh=Close+Average(Range,4)/2;//计算上通道DnCh=Close-Average(Range,4)/2;//计算下通道LastOrderBar=BarNumber;//记录最后一个订单的柱编号End;IfMP<>0thenLastOrderBar=-999;//如果当前有持仓，将最后一个订单的柱编号设为-999//下达买入和卖出订单以及初始的退出订单IfBarNumber<LastOrderBar+CHthenBeginBuynextbaratUpChstop;//在上通道处买入sellshortnextbaratDnChstop;//在下通道处卖出IfMP<>1thensell("LEntryStop")nextbaratLowest(Low,6)stop;//多头头寸退出IfMP<>-1thenbuytocover("SEntryStop")nextbaratHighest(High,6)stop;//空头头寸退出End;//计算多头头寸的止损价格IfMP=1andMP[1]<>1thenBeginLastOrderBar=-999;StopPrice=Low-Average(Range,4);End;//计算空头头寸的止损价格IfMP=-1andMP[1]<>-1thenBeginStopPrice=High+Average(Range,4);LastOrderBar=-999;End;//下达多头退出订单并计算新的止损价格IfMP=1thenBeginsell("LongTrailStop")nextbaratStopPricestop;StopPrice=StopPrice+(Low-StopPrice)/3;End;//下达空头退出订单并计算新的止损价格IfMP=-1thenBeginbuytocover("ShortTrailStop")nextbaratStopPricestop;StopPrice=StopPrice-(StopPrice-High)/3;End;主要交易逻辑：计算当前市场头寸和ADX值。计算ADX差值及其指数平均值。检查入场条件并计算入场价格。下达买入和卖出订单以及初始的退出订单。计算多头和空头头寸的止损价格并下达相应的退出订单。策略代码:Input:ADXLen(14),AvgLen(4),CH(8);Vars:UpCh(0),DnCh(0),MP(0),StopPrice(0),DeltaADX(0),DeltaAvg(0),LastOrderBar(0);MP=MarketPosition;Value1=ADX(ADXLen);DeltaADX=Value1-Value1[1];DeltaAvg=WAverage(DeltaADX,AvgLen);If(DeltaAvg<0orDeltaAvgcrossesover0)andBarNumber>1thenBeginUpCh=Close+Average(Range,4)/2;DnCh=Close-Average(Range,4)/2;LastOrderBar=BarNumber;End;IfMP<>0thenLastOrderBar=-999;IfBarNumber<LastOrderBar+CHthenBeginBuynextbaratUpChstop;sellshortnextbaratDnChstop;IfMP<>1thensell("LEntryStop")nextbaratLowest(Low,6)stop;IfMP<>-1thenbuytocover("SEntryStop")nextbaratHighest(High,6)stop;End;IfMP=1andMP[1]<>1thenBeginLastOrderBar=-999;StopPrice=Low-Average(Range,4);End;IfMP=-1andMP[1]<>-1thenBeginStopPrice=High+Average(Range,4);LastOrderBar=-999;End;IfMP=1thenBeginsell("LongTrailStop")nextbaratStopPricestop;StopPrice