2025年中级银行业专业人员职业资格考试题库带答案

2025年中级银行业专业人员职业资格考试题库带答案一、单选题1.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：B解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债。所以选项B说法错误。2.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险答案：B解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。3.（）是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险答案：C解析：股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。4.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%答案：B解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=4/250×100%=1.60%。5.（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.风险资本答案：A解析：账面资本是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。6.（）是指银行通过合法筹集资金而自主发放的贷款。A.自营贷款B.委托贷款C.特定贷款D.银团贷款答案：A解析：自营贷款是指银行通过合法筹集资金而自主发放的贷款，其风险由银行承担，并由银行收回本金和利息。7.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（）。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试答案：A解析：压力测试必须具有意义且足够审慎；进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景；在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有压力测试过程；除了一般的压力测试，商业银行需要进行信用风险压力测试等。所以选项A正确。8.下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成答案：D解析：风险文化建设应融入到商业银行的整个经营管理活动中，是全体员工的共同责任，而不只是风险管理部门的工作。所以选项D说法不恰当。9.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的是（）。A.风险管理信息系统中数据的特性不包括准确性B.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效C.商业银行建立集中、统一的风险管理信息系统不是必需的D.风险管理信息系统可以没有数据仓库和分析平台答案：B解析：风险管理信息系统中数据应具有准确性等特性；商业银行应建立集中、统一的风险管理信息系统；风险管理信息系统一般需要有数据仓库和分析平台。所以选项B正确。10.商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，流动性应急计划主要包括（）。A.危机处理方案和流动性应急机制B.危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序C.流动性应急机制和弥补现金流量不足的工作程序D.流动性应急机制和组织架构答案：B解析：流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。11.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会答案：C解析：战略风险管理的基本假设包括：准确预测未来风险事件的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。选项C不属于基本假设。12.（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.操作风险D.信用风险答案：B解析：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。13.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口答案：C解析：商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了融资缺口。14.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A.流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算答案：D解析：计算商业银行流动性监管核心指标应分别计算本币和外币口径数据。所以选项D说法错误。15.（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析答案：C解析：情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。16.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价答案：A解析：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。所以选项A说法错误。17.下列关于风险价值（VaR）的说法，不正确的是（）。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法答案：B解析：零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失。所以选项B说法错误。18.（）是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.操作风险D.信用风险答案：A解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。19.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况答案：D解析：信用风险监测是一个动态、连续的过程；信用风险监测包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析；在贷后管理过程中监测到风险并进行补救比风险产生后进行事后处理对降低风险损失的贡献高。所以选项D正确。20.下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小答案：D解析：客户信用评级的评价内容是客户的偿债能力和偿债意愿，而不是客户违约后特定债项损失大小。所以选项D说法错误。二、多选题1.商业银行面临的风险种类有（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.国家风险答案：ABCDE解析：商业银行面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险等。2.市场风险包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险E.信用风险答案：ABCD解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。信用风险是与市场风险并列的一种风险类型。3.信用风险的主要形式包括（）。A.违约风险B.结算风险C.系统风险D.非系统风险E.操作风险答案：AB解析：信用风险的主要形式包括违约风险和结算风险。系统风险和非系统风险是从风险影响范围角度的分类；操作风险与信用风险是不同类型的风险。4.下列关于商业银行风险管理策略的说法，正确的有（）。A.风险分散不能完全消除非系统性风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择E.风险转移只能降低非系统性风险答案：BCD解析：风险分散可以完全消除非系统性风险；风险转移可以转移系统性风险和非系统性风险。所以选项A、E错误。5.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行面临的信用风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行面临的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行面临的流动性风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行面临的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行面临的操作风险答案：ABCE解析：央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行面临的政策风险，而非法律风险。所以选项D错误。6.下列关于资本作用的说法，正确的有（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力答案：ABDE解析：资本不应该支持商业银行过度业务扩张和风险承担，银行应该在资本的约束下进行业务活动。所以选项C错误。7.下列关于商业银行风险管理流程的说法，正确的有（）。A.风险识别应尽可能多地识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险B.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性原则C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，但应确保风险计量的准确性D.风险识别应能够前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质E.风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失答案：ABCDE解析：以上关于商业银行风险管理流程中风险识别、计量、缓释等环节的说法都是正确的。8.商业银行常用的风险识别方法包括（）。A.专家调查列举法B.资产财务状况分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失误树分析法答案：ABCDE解析：商业银行常用的风险识别方法有专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析法等。9.下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商答案：ABDE解析：久期的数学公式为dP/dy=-D×P/（1+y），所以选项C错误。10.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，正确的有（）。A.流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产×100%E.存贷款比例不得超过75%答案：ACDE解析：人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%，所以选项B错误。11.下列关于商业银行战略风险管理的说法，正确的有（）。A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失答案：ACD解析：战略风险管理是一种长期性管理；它能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值；是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。所以选项B、E错误。12.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的有（）。A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌答案：ABCD解析：所发行的股票价格下跌属于外部指标信号。内部指标信号包括某项业务风险水平增加、盈利水平下降、资产过于集中、资产质量下降等。13.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（）。A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率B.正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%C.正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%D.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%E.不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率答案：ABCDE解析：以上关于风险迁徙类指标的说法都是正确的。14.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，正确的有（）。A.市场风险限额主要包括交易限额、风险限额和止损限额等B.设定限额是对当市场风险管理者进行投资决策的交易指令C.交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额D.风险限额是指对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定的限额E.止损限额是指所允许的最大损失额答案：ABCDE解析：以上关于商业银行市场风险限额管理的说法都是正确的。15.下列关于商业银行操作风险的说法，正确的有（）。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险C.商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免D.商业银行的操作风险通常可以分为由人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件所引发的四类风险E.操作风险具有普遍性，与市场风险、信用风险相比，操作风险的观察数据少，不易计量答案：ACDE解析：操作风险不包括战略风险和声誉风险。所以选项B错误。三、判断题1.商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。（）答案：错误解析：风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。制定并执行风险管理策略是董事会和高级管理层的职责，而不是与合规部门、内部审计部门共同制定。2.经济资本就是会计资本，经济资本的计量取决于置信水平（）。答案：错误解析：经济资本与会计资本是不同的概念。会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益。经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。3.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。（）答案：正确解析：商业银行流动性风险管理的核心就是要在资产的流动性和负债的稳定性之间找到一个最佳的平衡，以实现风险和收益的优化。4.信用风险具有明显的系统性风险特征，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。（）答案：错误解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。信用风险更多地取决于特定借款人的还款能力和还款意愿等个体因素。5.风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（）答案：正确解析：不同风险层级（如高级管理层、中层管理人员、基层员工）和不同职能部门（如风险管理部门、业务部门、财务部门等）对风险状况的关注点和需求不同，要满足这些多样化需求需要综合考虑多方面因素，是一项艰巨的任务。6.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（）答案：错误解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。风险是客观存在的，不可能完全消除。7.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。（）答案：正确解析：在金融市场中，利率、汇率、股票价格和商品价格之间存在着复杂的联系和相互影响。例如，利率的变动可能会影响汇率和股票价格，汇率的变化也可能对商品价格和股票价格产生作用。8.商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）答案：正确解析：5Cs系统是商业银行常用的信用分析方法，具体包括品德（Character）、资本（Capital）、还款能力（Capacity）、抵押（Collateral）和经营环境（Condition）。9.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。（）答案：正确解析：这是对操作风险分类和表现形式的准确描述，有助于商业银行全面识别和管理操作风险。10.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。（）答案：正确解析：组合结果数据包含了在风险管理过程中与限额调整等操作相关的数据，这些数据对于准确评估风险状况和进行有效的风险管理决策具有重要意义。11.贷款定价通常由以下因素来决定：资金成本、经营成本、风险成本、资本成本。（）答案：正确解析：贷款定价需要综合考虑资金成本（筹集资金的费用）、经营成本（运营过程中的各项费用）、风险成本（承担风险的补偿）和资本成本（维持一定资本充足率的成本）等因素。12.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。（）答案：错误解析：一般情况下，遵循的是高风险高收益、低风险低收益的基本规律。风险越大，投资者要求的回报也就越高，以补偿所承担的风险。13.对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的80%。（）答案：正确解析：敏感性负债对利率等外部因素较为敏感，流动性需求较高，商业银行通常会保持较强的流动性储备，一般为总额的80%。14.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。（）答案：正确解析：通过有效的战略风险管理，商业银行可以提前识别和应对潜在的战略风险，从而避免或减少经济损失，同时维护和提升自身的声誉和股东价值。15.违约概率是事后检验的结果，而违约频率是分析模型作出的事前预测。（）答案：错误解析：违约频率是事后检验的结果，是指在一定时期内实际发生的违约事件的比例；违约概率是分析模型作出的事前预测，是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。四、案例分析题案例：A银行是一家中等规模的商业银行，近期面临一些风险管理方面的问题。在信用风险管理上，银行发放的一笔大额贷款的借款企业B公司出现了经营困难，可能无法按时偿还贷款本息。该贷款金额为5000万元，B公司的抵押物估值为3000万元，但市场波动可能导致抵押物价值下降。在市场风险管理方面，A银行持有大量的债券资产，近期市场利率上升，债券价格下跌，给银行带来了一定的损失。此外，银行的流动性管理也面临挑战，存款客户出现了一定程度的集中提款现象。1.对于B公司的贷款违约风险，A银行可以采取以下哪些措施（）A.密切关注B公司的经营状况，及时了解其还款能力的变化