计量经济学试卷与答案

计量经济学

1

一、判断题（每小题2分，共10分）

1.间接最小二乘法适用于过度识别方程。（）

2.假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用0LS法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不

再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（）

3.用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（）

4.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）

5.在模型匕=为+片X,+820+〃,中，令虚拟变量D取值为（0,2）而不是（0,1）,那么参数鸟的

估计值也将减半，t值也将减半。（）

二、选择题（每小题2分，共20分）

1、单一方程计量经济模型必然包括（）。

A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.定义方程

2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）。

A.原始数据B.时点数据C.时间序列数据D.截面数据

3、计量经济模型的被解释变量一定是（）。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量

4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为（）。

A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据

5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是（）。

A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量

6、半对数模型丫=夕。+夕1111*+//中，参数用的含义是（

A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的弹性

7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（）

A匕B.匕=£（匕/X）+M

C.口.石化/X,）=&+/?/（其中f=l,2

8、设OLS法得到的样本回归直线为匕=&+次毛+4,以下说法不正确的是（）。

A.B.（元,）在回归直线上

Y=Y

CD.COV（X,,e”0

9、在模型匕:4+⑸*"+43X3,+%的回归分析结果报告中，有F=263489.23,

F的p值=0.000000,则表明（）。

A.解释变量、2,对乙的影响是显著的

B.解释变量、3,对工的影响是显著的

C.解释变量、2,和、3,对匕的联合影响是显著的

D.解释变量和、3,对乙的影响是均不显著

10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS的自由度是（）。

A.nB.n-1C.n-kD.1

三、简答题（每小题6分，共24分）

1.怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要作用。

2.你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？

3.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？

4.何谓虚拟变量?

四、论述题（25分）

1.（10分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：

Ln（V）=1.350+0.923Ln（r）-0.115Ln（R）+0.357皿P2）

其中，为人均购买食品支出额、了为人均收入、片为食品类价格、02为其它商品类价格。

⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？（5分）

⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？（5分）

2.（15分）建立中国居民消费函数模型

2

C,=an+aj,+a2C,_t+E,E,~7V(O,CT)t=1978,1979,-,2001

其中C表示居民消费总额，/表示居民收入总额。

⑴能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？（5分）

⑵人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否

违反样本数据可比性原则？为什么？（5分）

⑶如果用矩阵方程Y=XB+E表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。（5分）

五、应用题（21分）

根据中国1950—1972年进出口贸易总额匕（单位亿元）与国内生产总值X，（单位亿元）的数据，估

计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如F：

DependentVariable:LOG（Y）

Method:LeastSquares

Date:06/05/03Time:11:02

Sample:19501972

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-Statistic

C0.6826740.2354252.8997515

LOG(X)0.5140470.0701897.323777

R-squared0.718641Meandependentvar4.596044

AdjustedR-squared0.705243S.D.dependentvar0.301263

S.E.ofregression0.163560Akaikeinfocriterion-0.700328

Sumsquaredresid0.561792Schwarzcriterion-0.601589

Loglikelihood10.05377F-statistic53.63771

Durbin-Watsonstat0.518528Prob(F-statistic)

根据上述回归结果回答下面各题：

（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）

（2）分析该结果的系数显著性。（6分）

（3）解释模型拟合优度的含义。（4分）

（4）试对模型结果的经济意义进行解释。（4分）

—■

题号—•—四五六七八九总分

题分1020242521100

得分

评阅人

一、判断题（每小题2分，共10分）

1.X2.J3.X4.X5.X

二、选择题（每小题2分，共20分）

1.A2.D3.C4.B5.B

6.C7.C8.D9.C10.B

三、简答题（每小题6分，共24分）

3.

答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济学从

定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的表现，反映了社会化大生产对各种经

济问题和经济活动进行精确数量分析的客观要求。

毫无疑问，我国经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门能够指导中国社会主

义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之•就是要学习代西方经济学先进的研究方

法。这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的方法原理运用到实际的经济活动中去，从

实践中不断探索和发展计量经济学。

4.

答：（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出

口额、年进口额等等；

（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪

案发生率等等；

（3）混合数据如：1990年〜2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；

（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。

5.

答：在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具有无偏性、有效

性、线性。总之，作古典假定是为了使所作出的估计具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。

6.

答：（1）在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程

度，季节因素等往往需要用定性变量度量。为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需

要将这类变量“量化”。根据这类变量的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变

量为“虚拟变量”。

四、论述题（25分）

1.（10分）

答：⑴对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即

ln（V）=cr0+<2）In（K）+a2ln（6）+%ln（P2）+//

参数四、a?、估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于

食品为必须品，/为人均购买食品支出额，所以出应该在0与1之间，a?应该在0与1之间，氏在。左

右，三者之和为1左右。所以，该模型估计结果中外的估计量缺少合理的经济解释。

（5分）

⑵由于该模型中包含长期弹性因和短期弹性与43,需要分别采用截面数据和时序数据进行估

计，所以经常采用交叉估计方法估计需求函数模型。（5分）

2.（15分）

答：⑴不可以。因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机

抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。（5分）

⑵因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价

数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。（5分）

(3)Y=XB+E其中

C]977(p\

^C1978c1978

979。19784、E=^1979

B二%

<a2J3xl

k£20017)

。00J24x1112001G()00」24X324x

(5分)

五、应用题（21分）

（1）（7分）

log(f)=0.68+0.5llog(X)

(0.24)(0.07)

F=0-71,F=53.63,d.f.=21

（2）（6分）

首先，常数项的显著性分析。因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为2.90,查表

知，P@|>1.962）=0.05,自由度=21；而2.9>1.962,故常数项是显著不为零的。

其次，斜率的系数显著性分析：因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为7.32,查表

知,P（H>1962）=0.05,自由度=21；而7.32>1.962,故斜率项是显著不为零的。

（3）（4分）

由表中结果可知，模型的调整的拟合优度为0.71,意味着模型解释了被解释变量样本变化的71虬

（4）（4分）

根据模型结果可知：我国在1950-1972年间，国内生产总值对于进出口总额之间具有显著的相关

性，具体地，进出口总额关于国内生产总值的弹性系数约为0.51,即国内生产总值每增加一个百分

点，进出口总额平均增加0.51个百分点。

计量经济学

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）

12345678910

1.线性回归模型中线性指的是变量线性。

2.在参数的显著性检验中，若计算得到的|t|值超过临界的t值，我们将接受零假设。

3.综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比。

4.多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。

5.双对数模型的R?值可与对数一线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。

6.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有机类，则要引入机-2个虚拟变量。

7.在存在异方差情况下，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。

8.杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。

9.识别的阶条件是判别模型是否可识别的充要条件。

10.当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

1.下列说法正确的有：

A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要

C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

2.在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行：

A.经济预测B.政策评价C.结构分析D.检验与发展经济理论

3.在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是：

A.经济变量的惯性作用B.数据加工

C.模型设定偏误D.截面数据

4.在修正异方差的方法中，不正确的是：

A.加权最小二乘法B.对模型进行对数变换

C.两阶段最小二乘法D.重新设定模型

5.二元回归模型中，经计算有相关系数Rx2,x3=69985,则表明：

A.乂2和X3间存在完全共线性

B.X2和X3间存在不完全共线性

C.*2对的拟合优度等于0.9985

D.不能说明X?和乂3间存在多重共线性

6.White检验方法主要用于检验：

A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性

7.一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则ASS的自由度为：

A.nB.n-1C.1D.n-2

8.利用。LS估计得到的样本回归直线匕=4+%X，必然通过点：

A.西，「）B.（又，0）C.（0，歹）D.（0，0）

9.在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚

拟变量个数为：

A.12B.4C.3D.11

10.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为：

A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型

三、(20分)根据下面Eviews回归结果回答问题。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083()0.2690420.7921

INCOME()0.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720()0.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared()S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic()

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT-----抵押贷款债务，单位亿美元;

INCOME------1•人收入，单位亿美元：

COST——抵押贷款费用，单位％。

1.完成Eviews回归结果中空白处内容。（前三空每空2分，后两空每空3分）

2.说明总体回归模型和样本回归模型的区别。（5分）

3.写出回归分析报告，并解释参数的意义。（3分）

四、（10分）性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形式，并设定出

相应的计量经济模型。

五、（10分）多重共线性的实际后果和理论后果是什么?克服多重共线性的方法有哪些?

六、（6分）下面是一个回归模型的检验结果。

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic19.41659Probability0.000022

Obs*R-squared16.01986Probability0.006788

TestEquation:

DependentVariable:RESIDA2

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:10:54

Sample:118

Includedobservations:18

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C693735.72652973.0.2614940.7981

X1135.0044107.72441.2532390.2340

X1A2-0.0027080.000790-3.4270090.0050

X1*X20.0501100.0207452.4154670.0326

X2-1965.7121297.758-1.5146980.1557

X2A2-0.1163870.146629-0.7937520.4428

R-squared0.889992Meandependentvar6167356.

AdjustedR-squared0.844155S.D.dependentvar13040908

S.E.ofregression5148181.Akaikeinfocriterion34.00739

Sumsquaredresid3.18E+14Schwarzcriterion34.30418

Loglikelihood-300.0665F-statistic19.41659

Durbin-Watsonstat2.127414Prob(F-statistic)0.000022

1)写出原回归模型？（2分）

2)检验结果说明什么问题？（2分）

3）如何修正？（2分）

七、（10分）根据1961年到1985年期间美国个人消费支出和个人可支配收入数据，得到如下的回归模型：

Y,=-49.4664+0.88544X2,+0.0925X3,

Z=（-2.2392）（70.2936）（2.6933）

R2=0.9979OW=0.8755

其中：丫=个人消费支出（1982年10亿美元），X2=个人可支配收入（PDI）Q982年10亿美元），=

道.琼斯工业平均指数。

（1）在回归方程的残差中存在一阶自相关吗？你是如何知道的。（3分）

（2）利用杜宾两阶段回归，将上述回归模型进行转换，重新进行回归，结果如下:

/*=-17.97+0.89%；,+0.09X*

t=（30.72）（2.66）

R2=0.981DW=2.28

自相关问题解决了吗？你是如何知道的？（3分）

（3）比较初始回归和变换后的回归，PDI的t值急剧下降，这•变化说明了什么？（2分）

（4）初始方程的废=0.9979大于变换后的方程R2=0.981,因此，初始方程的解释能力比变换后的方

程的解释能力强，这种说法是否正确，为什么？（2分）

八、（14分）下列为一完备的联立方程计量经济学模型：

K=+B[M]+82G+B3I[+W）Z

Mt-A。+A]匕+q+“2,

其中材为货币供应量，Y为国内生产总值，产为价格指数，C为居民消费，/为投资。

（1）指出模型中的内生变量和外生变量。（3分）

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。（3分）

（3）用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（4分）

（4）对过渡识别的方程按二阶段最小二乘法简述估计步骤。（4分）

（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）

12345678910

XXXX7XXXXq

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

CADCBADADD

三、(20分)根据下面Eviews回归结果回答问题。

1.Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

（前三空每空2分，后两空每空3分）

2.总体回归模型和样本回归模型都描述了解释变量和被解释变量之间的结构关系，二者的区别如下：

（1）它们都由两部分组成，确定的总体（样本）回归函数和不确定的随机误差项（残差项）。

（2）总体回归函数表示解释变量和被解释变量之间真实的结构关系，其中的参数是常数；样本回归函

数表示解释变量和被解释变量之间估计的关系，其中的参数是随机变量，随着样本的不同而有不同的估

计值。

（3）随机误差项和残差都是随机变量，取值可正可负，表示个别观测值相对其条件均值的偏离，对

于给定的样本，残差是随机误差项的实现值。

（4）总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相同的经济意义。

（5）总体回归函数是唯一确定的，样本回归函数不唯一。（5分）

3.DEBT=155.6083+0.8258//VCOME-56.4333COST

s.e.（578.3793）（0.0636）（34.4572）

t-值（0.2690）（12.99）（-1.7939）

0.8358表示在其他变量保持不变时，个人收入每增加（减少）1美元，抵押贷款债务平均增加（减少）约

83美分；-56.4333表示在其他变量保持不变时•，抵押贷款费用每上升（下降）1个百分点，抵押贷款债务

平均下降（上升）约56亿美元。（3分）

四、（10分）

令丫=年薪，变量X=工龄，

[0,男性

D=！

1，女性（2分）

性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。（2分）

第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：

Yi=B0+B[Xi+B2Di+ui（2/

第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：

Yi—综+B]+B）DjXj+Uj（

第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为：

Yi=BQ+B|Xj+B~）DjXj+B^Dj~\"ui（,

五、（10分）

1）在完全共线性下参数估计量不存在，理由是（XX）不存在；近似共线性下OLS参数估计量非有

效，理由是参数估计量的方差将可能变得很大；三是参数估计量经济意义不合理，如当乂2与X3存在线

性关系时，*2与X3前的参数并不能反映各自与被解释变量之间的结构关系：四是变量的显著性检验失

去意义，因为无论是，检验还是尸检验，都与参数估计量的方差有关；五是模型的预测功能失效。

（5分）

2）克服多重共线性的方法主要有：排除引起共线性的变量，差分法，减少参数估计量的方差，利用先

验信息改变参数的约束形式，增加样本容量，岭回归法等。（5分）

六、（6分）

1）写出原回归模型？

y=c+ax\+/3x2+u（2分）

2）检验结果说明什么问题?

异方差问题•（2分）

3）如何修正?

加权最小二乘法，做变量变换。（2分）

七、（10分）

（1）存在。因为4=6946,4；=1.543,0.8755<0.946,所以存在正相关。（3分）

⑵自相关问题已经解决。因为乙=69464,=1.543,1.543<2.28<4-1.543,所以不存在自相

关。（3分）

（3）这一变化说明，初始回归方程中，由于存在自相关，使得PDI的方差被高估了。（2分）

（4）这种说法不正确。因为被解释变量不同。（2分）

八、（14分）

（1）内生变量：Y和必

外生变量：a/、P（3分）

（2）简化式为：

工=口。+口出+n2c,+ri3/z+vk

M[=口4+口5巴+n6G+n7/,+v2l

其中:

+AB

n。()tn

l-A圈2l-A4

_耳1

nU+-----------11u

31—4⑸2t

_4+4综4口_4劣

n

4i-A41—6一]_A].

4冬A,1

n------------U\1+

7圈百

i—A1-A"A0（3分）

（3）模型的识别条件

对于方程1,次2（模型中的内生变量个数），公1（不包含在模型中的变量个数）。由于h1=犷1=1,

因此，第一个方程是恰好识别。

对于方程2,m2（模型中的内生变量个数），依2（不包含在模型中的变量个数）。由于斤2＞切1=1,

因此，第二个方程是过渡识别。（4分）

（4）为了估计货币供给函数的参数，第一步，首先做国内生产总值/对变量C、/和P的回归，即

简化式方程，得到国内生产总值Y的拟合值？。

第二步，那国内生产总值y的拟和值？估计第二个方程货币供给函数即可。（4分）

（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）

12345678910

1.最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。

2.在联合检验中，若计算得到的F统计量的值超过临界的F值，我们将接受整个模型在统计上是不

显著的零假设。

3.线性一对数模型的R2值可与对数一线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。

4.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于〃-1。

5.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。

6.如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟变量的样本数据值只能是0或1。

7.在存在自相关的情况下，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计。

8.White异方差检验的原假设是模型存在异方差。

9.较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。

10.在联立方程模型中，取值独立于模型的变量称为外生变量或前定变量。

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

1.既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：

A.原始数据B.Pool数据C.时间序列数据D.截面数据

2.双对数模型InY=111凡+4lnX+"中，参数夕।的含义是：

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

D.Y关于X的弹性

3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是：

A.被解释变量和解释变量均为随机变量

B.被解释变量和解释变量均为非随机变量

C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

4.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：

A.nB.n-\C.n-kD.1

5.DW检验方法用于检验：

A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性

6.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是：

A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.对于含有截距项的计量经济模型，若想将•个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应

该引入虚拟变量个数为：

A.mB.m-1C.m+1D.m-k

8.在异方差性情况下，常用的估计方法是：

A.普通最小二乘法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法

9.如果联立方程模型中的第上个方程包含了模型中的全部变量，则第左个方程是：

A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别

10.前定变量是（）的合称。

A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量

三、(20分)根据下面Eviews回归结果回答问题。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT-----抵押贷款债务，单位亿美元：

INCOME——个人收入，单位亿美元；

COST—抵押贷款费用，单位％。

1.检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。（10分）

2.写出方差分析表。（10分）

四、（10分）考虑下面的模型：匕=综+8/+82%+40”+的

其中，Y——MBA毕业生收入，X——工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大

_J1清华大学MBA_p沈阳工业大学MBA

学.一jo其他2一[o其他

一f一o'，、

（1）基准类是什么？（2分）

（2）你预期各系数的符号如何？（3分）

（3）如何解释截距坊，4?（3分）

（4）若以＞坊,你得出什么结论？（2分）

五、（6分）举例说明什么是变量之间的多重共线性？完全多重共线性和不完全多重共线性之间的区别是

什么？

六、（6分）什么是异方差性?举例说明经济现象中的异方差性。

七、(13分)根据改革开放(1978-2000)以来，某市城镇居民人均消费性支出(CONSUM),人均可支配

收入(INCOME)以及消费价格指数(PRICE),研究人均消费与人均可支配收入的关系。先定义不变价格

(1978=1)的人均消费性支出(匕)和人均可支配收入(尤).令

Y,=CONSUM/PRICE

X,=INCOME/PRICE

得散点图如下图。显然匕和%服从线性关系。

图1匕和X,散点图图2残差图

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:06/05/06Time:18:45

Sample:19782000

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C111.440017.055926.5338040.0000

X0.7118290.01689942.122210.0000

R-squared0.988303Meandependentvar769.4035

AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204

S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocriterion9.904525

Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326

Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281

Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000

（1）检验a是否存在自相关？（3分）

（2）估计自相关系数°?（4分）

（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（6分）

八、（15分）考虑下面简单的宏观经济联立方程模型:

+aC,.1M

消费方程:c,=a0+atY,2+aiP,_i+1Z

投资方程：/,=Ao+夕1匕+夕2匕-1+u2t

定义方程：Y'=C'+I'

其中。表示消费，/表示投资，产表示国内生产总值，尸表示价格。

（1）指出模型中的内生变量和外生变量；（3分）

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（6分）

（3）用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（6分）

、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）

12345678910

XXXXXXXX7

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

BDCDBABDDA

三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。

1.检验总体回归模型DEBT=B。+g/NC°ME+B2C°ST+"中的参数显著性,

假设“o：B，=0,H]:BsH0

t-——〜t（n-k）

检验统计量*（久）

在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即右值可知，

1）回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和0没有显著差异；

2）收入系数R的夕值几乎为0,在0.0设的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0：

3）费用系数灰的片值介于5%和10%之间，说明它在5%的水平下不显著，但在10%的水平下是显著的。

对于模型整体的检验，假设

〃。出=吗=0或"。：及2=0

F__2格_1）

检验统计量（”R2）/（〃-k）

根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即右值几乎为0,所以模型在现

的水平下是统计显著的，回归系数不同时为0,或者判断系数R2显著不等于0。

2.方差分析表

方差来源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)

RSS2190200279510014608.82921.43E-13

ESS13203062.215620.17

TSS1519223089

四、（10分）

（5）基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2分）

（6）预期区的符号为正；