2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（备考技巧）

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（备考技巧）考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、金融市场与工具要求：理解并掌握金融市场的基本概念、各类金融工具的特点及其应用。1.金融市场的基本功能包括：（1）资金配置（2）价格发现（3）风险管理（4）促进经济活动（5）提供信息2.以下哪种金融工具属于衍生品？（1）股票（2）债券（3）期权（4）外汇3.以下哪个金融市场的交易活动主要涉及股票和债券？（1）货币市场（2）债券市场（3）股票市场（4）衍生品市场4.金融市场的参与者主要包括：（1）投资者（2）银行（3）企业（4）政府（5）保险公司5.以下哪个金融市场被称为“金融市场的核心”？（1）货币市场（2）债券市场（3）股票市场（4）衍生品市场6.金融市场的监管机构主要包括：（1）中国人民银行（2）中国证监会（3）中国保监会（4）中国银监会（5）中国人民银行和证监会7.金融市场的风险主要包括：（1）信用风险（2）市场风险（3）流动性风险（4）操作风险（5）法律风险8.金融市场的交易机制主要包括：（1）公开竞价（2）双边报价（3）协议交易（4）做市商制度（5）固定收益交易9.以下哪个金融工具属于固定收益工具？（1）股票（2）债券（3）期权（4）远期合约10.金融市场的利率主要包括：（1）银行间同业拆借利率（2）国债收益率（3）企业债收益率（4）存款利率（5）贷款利率二、金融衍生品要求：理解并掌握金融衍生品的基本概念、分类及其应用。1.金融衍生品是指基于以下哪个金融工具的合约？（1）股票（2）债券（3）货币（4）金融指数2.以下哪个金融衍生品属于期权？（1）期货（2）期权（3）互换（4）远期合约3.金融衍生品的基本功能包括：（1）风险对冲（2）套利（3）投资（4）融资（5）交易4.以下哪个金融衍生品属于场外交易市场（OTC）？（1）股票（2）债券（3）期权（4）互换5.金融衍生品的风险主要包括：（1）信用风险（2）市场风险（3）流动性风险（4）操作风险（5）法律风险6.金融衍生品的价格影响因素包括：（1）标的资产价格（2）行权价格（3）到期时间（4）无风险利率（5）波动率7.以下哪个金融衍生品属于远期合约？（1）期货（2）期权（3）互换（4）远期合约8.金融衍生品市场的主要参与者包括：（1）投资者（2）银行（3）企业（4）政府（5）保险公司9.金融衍生品的风险管理方法包括：（1）套期保值（2）对冲（3）风险敞口控制（4）风险限额管理（5）风险监测10.金融衍生品的市场监管机构主要包括：（1）中国人民银行（2）中国证监会（3）中国保监会（4）中国银监会（5）中国人民银行和证监会四、金融市场风险管理要求：掌握金融市场风险管理的概念、方法和工具。1.金融市场风险管理的目的是什么？（1）降低金融市场风险（2）提高金融市场收益（3）保证金融市场稳定（4）防范金融市场危机（5）以上都是2.以下哪种方法不属于金融市场风险管理的方法？（1）风险识别（2）风险评估（3）风险监测（4）风险控制（5）风险投资3.金融市场风险管理的工具主要包括：（1）套期保值（2）风险敞口控制（3）风险限额管理（4）风险转移（5）以上都是4.金融市场风险管理的流程包括哪些步骤？（1）风险识别（2）风险评估（3）风险监测（4）风险控制（5）风险报告5.以下哪种金融市场风险属于系统性风险？（1）市场风险（2）信用风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）法律风险6.金融市场风险管理的目标是什么？（1）确保金融市场稳定（2）降低金融市场风险（3）提高金融市场效率（4）保护投资者利益（5）以上都是7.金融市场风险管理中的套期保值是指什么？（1）通过购买衍生品来降低风险（2）通过分散投资来降低风险（3）通过风险控制来降低风险（4）通过风险转移来降低风险（5）以上都不是8.金融市场风险管理中的风险敞口控制是指什么？（1）限制风险敞口的大小（2）监控风险敞口的变动（3）调整风险敞口的结构（4）以上都是（5）以上都不是9.金融市场风险管理中的风险限额管理是指什么？（1）设定风险限额（2）监控风险限额的执行情况（3）调整风险限额（4）以上都是（5）以上都不是10.金融市场风险管理中的风险监测是指什么？（1）定期评估风险状况（2）及时发现风险变化（3）采取措施应对风险（4）以上都是（5）以上都不是五、信用风险管理要求：理解并掌握信用风险管理的概念、方法和工具。1.信用风险是指什么？（1）借款人无法按时偿还债务的风险（2）投资者无法获得预期收益的风险（3）金融机构资产质量下降的风险（4）以上都是（5）以上都不是2.以下哪种方法不属于信用风险管理的方法？（1）信用评分（2）信贷审批（3）贷款定价（4）风险敞口控制（5）风险转移3.信用风险管理的工具主要包括：（1）信用担保（2）抵押贷款（3）信用衍生品（4）风险敞口控制（5）以上都是4.信用风险管理的流程包括哪些步骤？（1）信用评估（2）信贷审批（3）贷款监控（4）风险控制（5）风险报告5.以下哪种信用风险属于违约风险？（1）借款人无法按时偿还债务（2）投资者无法获得预期收益（3）金融机构资产质量下降（4）以上都是（5）以上都不是6.信用风险管理的目标是什么？（1）降低信用风险（2）提高金融机构资产质量（3）保护投资者利益（4）以上都是（5）以上都不是7.信用风险管理的核心是：（1）信用评估（2）信贷审批（3）贷款监控（4）风险控制（5）以上都是8.信用风险评估的方法主要包括：（1）财务比率分析（2）信用评分模型（3）违约概率模型（4）以上都是（5）以上都不是9.信用风险管理的风险敞口控制是指什么？（1）限制信用风险敞口的大小（2）监控信用风险敞口的变动（3）调整信用风险敞口的结构（4）以上都是（5）以上都不是10.信用风险管理中的风险转移是指什么？（1）通过保险来转移信用风险（2）通过担保来转移信用风险（3）通过信用衍生品来转移信用风险（4）以上都是（5）以上都不是六、市场风险管理要求：理解并掌握市场风险管理的概念、方法和工具。1.市场风险管理是指什么？（1）管理金融市场风险（2）管理金融机构市场风险（3）管理投资者市场风险（4）以上都是（5）以上都不是2.以下哪种方法不属于市场风险管理的方法？（1）套期保值（2）风险敞口控制（3）风险限额管理（4）市场风险监测（5）风险投资3.市场风险管理的工具主要包括：（1）期货（2）期权（3）互换（4）远期合约（5）以上都是4.市场风险管理的流程包括哪些步骤？（1）市场风险识别（2）市场风险评估（3）市场风险监测（4）市场风险控制（5）市场风险报告5.以下哪种市场风险属于系统性风险？（1）利率风险（2）汇率风险（3）股票市场风险（4）商品市场风险（5）以上都是6.市场风险管理的目标是什么？（1）降低市场风险（2）提高金融机构资产质量（3）保护投资者利益（4）以上都是（5）以上都不是7.市场风险管理中的套期保值是指什么？（1）通过购买衍生品来降低风险（2）通过分散投资来降低风险（3）通过风险控制来降低风险（4）通过风险转移来降低风险（5）以上都不是8.市场风险管理中的风险敞口控制是指什么？（1）限制市场风险敞口的大小（2）监控市场风险敞口的变动（3）调整市场风险敞口的结构（4）以上都是（5）以上都不是9.市场风险管理中的风险限额管理是指什么？（1）设定市场风险限额（2）监控市场风险限额的执行情况（3）调整市场风险限额（4）以上都是（5）以上都不是10.市场风险管理中的市场风险监测是指什么？（1）定期评估市场风险状况（2）及时发现市场风险变化（3）采取措施应对市场风险（4）以上都是（5）以上都不是本次试卷答案如下：一、金融市场与工具1.（5）金融市场的基本功能包括资金配置、价格发现、风险管理、促进经济活动、提供信息。2.（3）期权属于衍生品。3.（3）股票市场主要交易股票和债券。4.（5）金融市场的参与者包括投资者、银行、企业、政府、保险公司。5.（3）股票市场被称为“金融市场的核心”。6.（5）金融市场的监管机构包括中国人民银行、中国证监会、中国保监会、中国银监会、中国人民银行和证监会。7.（5）金融市场的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险。8.（5）金融市场的交易机制包括公开竞价、双边报价、协议交易、做市商制度、固定收益交易。9.（2）债券属于固定收益工具。10.（5）金融市场的利率包括银行间同业拆借利率、国债收益率、企业债收益率、存款利率、贷款利率。二、金融衍生品1.（4）金融衍生品是基于金融指数的合约。2.（2）期权属于期权。3.（5）金融衍生品的基本功能包括风险对冲、套利、投资、融资、交易。4.（4）期权属于场外交易市场（OTC）。5.（5）金融衍生品的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险。6.（1）标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率、波动率是金融衍生品的价格影响因素。7.（1）期货属于远期合约。8.（5）金融衍生品市场的主要参与者包括投资者、银行、企业、政府、保险公司。9.（5）套期保值、对冲、风险敞口控制、风险限额管理、风险监测是金融衍生品的风险管理方法。10.（5）中国人民银行、中国证监会、中国保监会、中国银监会、中国人民银行和证监会是金融衍生品的市场监管机构。四、金融市场风险管理1.（5）金融市场风险管理的目的是确保金融市场稳定、降低金融市场风险、提高金融市场收益、保护投资者利益、防范金融市场危机。2.（5）风险投资不属于金融市场风险管理的方法。3.（5）套期保值、风险敞口控制、风险限额管理、风险转移是金融市场风险管理的工具。4.（5）金融市场风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监测、风险控制、风险报告。5.（1）市场风险属于系统性风险。6.（5）金融市场风险管理的目标是确保金融市场稳定、降低金融市场风险、提高金融市场收益、保护投资者利益、防范金融市场危机。7.（5）套期保值是通过购买衍生品来降低风险。8.（4）以上都是风险敞口控制的内容。9.（4）以上都是风险限额管理的内容。10.（4）以上都是风险监测的内容。五、信用风险管理1.（1）信用风险是指借款人无法按时偿还债务的风险。2.（5）风险投资不属于信用风险管理的方法。3.（5）信用担保、抵押贷款、信用衍生品、风险敞口控制、风险转移是信用风险管理的工具。4.（5）信用风险管理的流程包括信用评估、信贷审批、贷款监控、风险控制、风险报告。5.（1）借款人无法按时偿还债务属于违约风险。6.（5）信用风险管理的目标是降低信用风险、提高金融机构资产质量、保护投资者利益。7.（5）信用评估是信用风险管理的核心。8.（4）财务比率分析、信用评分模型、违约概率模型是信用风险评估的方法。9.（4）以上都是风险敞口控制的内容。10.（3）通过信用衍生品来转移信用风险。六、市场风险管理1.（1）市场风险管理是管理金融市场风险。2.（5）风险投资不属于市场风险管理的方法。3.