银行从业 历年真题模拟题 风险管理

给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或

2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险间接的责任

管理》真题C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良

时间:120分钟后果，商业银行仍然需要承担责任

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管

一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得理

分。供90题。每题0.5分，共45分)12.战略风险的类型包括()。A.品牌风险B.竞争对手

1.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。风险C.客户风险D.以上全对

A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险13.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水

2.《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的平类指标、风险迁徙类指标和()。

规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指

付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”标D.操作风险指标

A.声誉风险B.国家风险.C.法律风险D.流动性风14.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括

险()oA.隶属B.独立C.支持D.不能混淆

3.下列属于客户评级的专家判断法的是()。15.()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都

A.5CS系统B.5Ps系统C.CAMELS系统D.以上都是要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的

4.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部

额的是()。控制措施D.监督、评价与纠正

A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议16.在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时

C.年度进行业务计划和预算通常选择的融资方式。

D.授信集中度限额变化A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在

5.健全的风险管理体系具有的功能不包括()。总资产中保存相当规模的流动性资产

A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理17.某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利

6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具率为15%,2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000

有()。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资

殊性、营利性D.普遍性、营利性产收益率为()。

7.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，A.9.4%D.5.2%C.9.2%D.8.4%

从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未18.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它

发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。是指在交易的过程中，()。

A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上

8.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。同类金融产品的定价有很大差别

A.要树立正确的合规管理观念B.要加强管理层的驱动C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规

作用C.要充分发挥信息系统的作用定，使交易和定价产生了错误

D要创建学习型组织19.在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行

9.()是风险文化中最重要、最高层次的因素。造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外

D.风险管理系统包

10.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两20.()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产

种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点的能力。A.盈利能力比率

分析的是()。B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率

A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法21.企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息

形成长期的核心竞争力费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。

C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持A.2B.1C.3D.4

等风险管理职能外包给专业服务供应商22.CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借

11.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。款人的()。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力

但一些关键过程和核心业务等不应外包出去23.下列关于资产证券化的说法，正确的是()。

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证

券的特点A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.财务控制部

D.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属门

性决定的36.企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为

C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确1500万元,应收账款1500万元,流动负债合计2000万元,

24.假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到则该公司2000年速动比率为()。

本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74

A.10007CB.100元C,9.9%D.10%37.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为

25.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括(3%,3%)、(2%,0)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),

()。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综则这两组客户违约率间间的坎德尔系数为()。

合风险管理模式D.全面风险管理模式A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9

26.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险38.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是

暴露为()。()»A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来

A.表外项目己承诺未提取金额B.表外项目已提取金额计量相关性

C.表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个

额D.表内项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提变量之间的相关性

取金额C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相

27.下列不属于信用衍生产品的特点的是()。关程度

A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布

28.()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等刻画出两个变量的联合分布

主合同。39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，

A.抵押B.保证C.留置D.质押行业信贷风险呈()趋势。

29.“5C”方法属于()评级方法。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降

A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力40.信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上

测试法能被多样性的组合投资所降低。

30.贷款定价中的风险成本一般是指()。A.预期损失A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又

B.非预期损失C.预期和非预期损失D.都不对属于非系统风险

31.外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息D.不属于系统风险也不属于非系统风险

披露质量外，还有利于()。41.单••法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是

A.提高我国商业银行的竞争能力B.进〜步完善信息披对()进行分析。

露的监控机制A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务

C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表

32.绝对信用价差是指()。42.信用风险经济资本是指()。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额A.商业银行在一定的置信水平下，为一『应对未来一定期

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额的资本金

D.以上都不对B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期

33.如果•家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期

疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

不良贷款率等于()。D.以上都不对

A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%43.银行战略风险的影响因素不包括()。

34.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率A.一般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环

期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，境风险因素D.政治风险因素

属于()方法。44.下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变

A.专家调查列举B.情景分析C.分解分析D.失误树量的是()。

分析A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D违约率

35.()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责,45.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。

而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头、1C.期权敞口头

2

寸D.总敞口头寸B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价

46.()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的值

买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即

权的毋议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。期市场价格时，该期权的时间价值为零

A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权D.价外期权的内在价值为零

47.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是56.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美

()»A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300

新定价风险万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

48.内部审计的主要内容不包括()。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万

A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有美元

效性B.内部控制的健全性和有效性57.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。

C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要A.它是基于会计核算的划分

求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入

49.关于表外项目，说法错误的是()。四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终

A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险止的量化标准

加权资产C.直接面对风险管理的各项要求

B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支

价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固持

定系数获得58.()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，商业银行最主要的商业银行业务。

使用现金暴露法计算A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资

D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换金交易业务

系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对59.()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善

产的公司治理D.以上都正确

50.货币互换交易与利率互换交易的区别是()。60.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信

A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本息，商业银行过度依赖他们可能带来()。

金A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险

B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率61.政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是

C.货币互换需要在期初和期末交换本金指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以

D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换下不属于银行面临的政治风险的是()。

本金货币A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动

51.以下关于久期的论述，正确的是()。C.极端组织的行动或政变

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高62.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做构

具体分析C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统

52.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损63.商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于

承受能力，主要采用()方法进行模拟和估计。()。

A.模拟分析和事后检验B.敏感性分析和情景分析C.敏A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险

感性分析和事后检验D.风险价值和情景分析64.()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或

53.缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。计算｝H交易头寸的价值。

A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值A.盯市B.情景分析

54.下列不属于常用的市场限额风险的是()。A.不适用于非上市公司

A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

55.以下关于期权的论述，错误的是()。C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

A.期权价值由时间价值和内在价值组成D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

3

77.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。作风险的是()。

A.盈利能力B.不良贷款迁徙率C.准备资金充足程度A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同

D.资本充足程度C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算

78.管理信息系统是风险监管的内容和要素之-o监管部D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的

门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受提示

信息需求分析和系统设计影响。86.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布

A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷应当()

性C.质量、数量、及时性A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债

D.质量、及时性、便捷性应当异质化、分散化

79.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化、资产

格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。应当异质化、分散化

A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险87.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照

80.在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可()进行排序。

的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间

质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是()。先后和重要程度D.时间先后和紧迫性

A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B.黄金88.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行

C.本外币现金D.银行存单和()

81.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序

和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为C.维护公众对银行业的信心

一种综合性风险的是()。D.保护债权人利益

A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险89.在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行

82.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。政许可事项。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致A.机构设立B.调整业务范围和增加业务品种C.高级

追求符合商业银行和股东利益的目标管理人员任职资格D.资本监管

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续90.根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比

健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行例是()。

破产A.0B.50%C.75%D.100%

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中.有两项

督机制或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少

D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励选、错选均不得分。(共40题.每题I分。共40分)

约束机制1.商业银行风险管理部门的职责包括()。

83.过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结

请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著构

减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰C.核准复杂金融产品的定价模型

当的是()。D.协助财务控制人员进行价格评估

A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助E.全面掌握商业银行的整体风险状况

于提升该企业集团的盈利能力2.商业银行内部控制的主要原则包括()。

C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.投资房地产A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全

行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强3.商业银行经营目标的矛盾有()。

84.某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效益性与安

息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场全性D.流动性与效率性

利率上升，则应当()以规避利率风险。E.安全性与风险分散性

A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换B.资产A4.全面风险管理体系的三个维度分别是()。

做利率互换，资产B不做利率互换A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结

C.资产A、B都不做利率互换D.资产A、B都做利率互构D.企业的各个层级E.企业的规模

换5.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和

85.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作用，主要体现在()。

4

A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失息

C.限制商'业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效

信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力监管

6.下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。13.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，

A.第一步是对资产组合进行评估主要包括()。

B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网

其放在一个资产组合中络中心D.法律事务E.账户系统

C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷14.企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑

款的风险()。

D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷A.资产总额B.应收账款收回的可能性C.没有考虑存

款转让手续货D,应收账款收回的时间预期

7.下列关于情景分析法，说法正确的是()。E.待摊费用

A.情景分析是一种多因素分析方法B.情景分析中的情15.收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示()。

景包括基准情景A.资产的不同市场价值B.资产的各到期期限C.时应

C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的的收益率D.资产的现值

情景包括一般的情景E.资产的当期收益率

E.情景分析中的情景包括最坏的情景16.操作风险可以分为由()所引发的风险。

8.下列关于正态分布图的说法，正确的是()。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员

A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布17.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高

B.整个曲线下的面积为I商业银行透明度，信息应当具备()特征。

C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高D.当u=0,o=1A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性

时，称正态分布为标准正态分布18.商业银行进行贷款定价，一般由()因素决定。

E.若固定u,。大时，曲线瘦而高A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管资本E.资

9.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采本成本

用的手段的是()。19.以下属于金融衍生品的是()。

A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本A.即期金融产品B.金融期货C.金融期权D.金融远

金E.核心资本期E.金融互换

10.下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。20.商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。

A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续A.展期重审原则B.统一考虑原则C.公平竞争的原则

的过程D.后续监督原则E.审贷分离原则

C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合21.可用来简化协方差矩阵的方法的是()。

同条款遵守情况目标A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模

E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际型E.仿真模型

损失的贡献度为50%〜60%22.我国监管当局出台的贷款分类包含()等级的贷款。

11法律/合规部门主要承担的职责包括()。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失

A.协助制定法律政策B.适时修订规章制度和操作规程,23.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。

使其符合法律和监管要求A.经销商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险

C.开展法律培训和教育项目D.经营管理的合规性和合C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.假按揭风险

规部门工作情况E.国家干预房价

E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造24.信贷资产证券化目前主要可以分为()类。

12.经济合作与发展组织的公司治理准贝|},治理结构框A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支

架应当做到()。持证券

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券

及主要责任，并在全行实行问责制25.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。

B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定

股东受到平等的待遇价期限的差异

C.确认利益相关者的合法权利B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利

D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信率的基准风险

5

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工超越授权的活动

用的影响35.基本指标法的计算中涉及()变量。

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，A.基本指标法需要的资本B.前三年中总收人为负数的

未考虑利率变动对银行经济价值的影响年数

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面C.前三年中总收人为正数的年数D.前三年各年为正的

的差异总收入E.所计量的总的年数

26.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。36.下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。

A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有

/开发的战略风险助于将风险挑战转变为成长机会

D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险

性D.能最大限度地避免经济损失

27.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商E.减少法律争议、诉讼事件

业银行必须至少满足()。37.有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的

A.具备完善、健康的内部控制体系是()。

B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出

C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制何种承诺，商业银行都必须努力兑现

及审计领域采用该方法C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任

D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理感和经营目标结合起来

架构E.制定危机管理规划

E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领38.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优

导点包括()。

28.以下()属于商业银行内部风险控制部门。A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算

A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门量较小，且准确性提高速度较快

D.风险管理委员会E.风险管理部门C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可

29.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其靠

计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额X100%,D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

公式中的客户包括()。E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的

A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个变化更快地做出反应

体工商户E.存款人39.银行风险监管指标的监测评价应遵循()原则。

30.以下论述正确的是A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.持续

A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感性原则E.法人并表原则

B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感40.我国商业银行信用风险监管指标包括()。

C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损

D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率失准备率D.单一客户授信集中度

水平都不敏感E.预期损失率

E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感三、判断题。请对以下各项的描述做出判断.正确的为A,

31.下列属于商业银行流动性风险的原则是()。错误的为B。供15题。每题15,共15分)

A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性E.竞争性1.成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。

32.衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指0

标可以通过()换算得到。2.债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被

A.现金头寸指标B.核心存款C,总资产D.贷款总额视为违约。()

E.大额负债依赖度3.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水

33.下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。平的最佳方法是RAPN。()

A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资4.市场风险具有明显的非系统性特征。()

产质量E.融资成本上升5.国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险

34.核心雇员流失的风险具体体现为()。发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济

A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代金融活动不存在国家风险。()

人员C.相关信息缺乏共享和文档记录6.过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。()

6

7.贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转7.「析」答案为D。对于由相互独立的多种资产组成的资

让。()产组合，从而使这•组合中发生风险损失的部分能够得到

8.内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理

料和记录。()方式。

9.敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一8.「析」答案为C。健康有效的合规管理文化包括：①树

因素进行分析。()立正确的合规管理观念；②加强管理层的驱动作用：③充

io.董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及分发挥人的主导作用；④要创建学习型组织。实证研究表

法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研

间接责任。()究放在首位，建立重视人、以人为本的管理模式和文化模

11.从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分式。

析过程中引入区域风险变量是非常必要的。()9.「析」答案为B„风险管理理念是风险文化中最重要，

12.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境最高层次的因素。

的变动。()10.「析」答案为Do商业银行的风险管理部门结构通常

13.商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备有分散型和集中型两种，属于商业银行分散型风险管理部

付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，门结构的缺点分析的是难以绝对控制商业银行的敏感信

实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银

14.社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。()行形成强大的定价能力，所以A、B、C项正确；D选项将

15.财务因素分析是信用风险分析过程中的•个重要组成技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商属于建

部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与立分散型风险管理部门的正确做法。

补充。()1L「析」答案为B。从本质上说，操作或服务虽然可以

一、单项选择题外包，但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能

L「析」答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以

的减少和/或资