银行从业资格（风险管理）模拟试卷69

银行从业资格（风险管理）模拟试卷69

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、商业银行风险管理模式的演变过程是（）。

A、负债风险管理模式阶段T资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

一全面风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段

一负债风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段T资产风险管理模式阶段T全面风险管理模式阶段T资

产负债风险管理模式阶段

D、资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段

一全面风险管理模式阶段

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

2、若随机变量自服从［-1,3］上的均匀分布，则&的期望值和方差分别是（）。

A、1,1.33

B、2,2.33

C、3,3.33

D、1,2.33

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、与其他金融风险不同,（）难以直接测算，并且很难与其他风险分离，进行独立的处

理。

A、信用风险

B、国家风险

C、流动性风险

D、声誉风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

4、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括（）。

A、建立内部审计和外部审计的流程

B、努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正

C、利用自身的价值理念，道德规范影响合作伙伴,供应商和客户

D、深入理解不同利益持有人（如股东，员工，客户，监管机构,社会公众等）对自身的期

望值

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

5、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性

的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

A、质量，科学性,及时性

B、反应时间，复杂性,便捷性

C、质量，数量，及时性

D、质量，及时性,便捷性

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

6、1974年美国富兰克银行和前西德的赫斯塔特银行宣布破产时都已经收到许多合

约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，严重影响了全球银行体系的

稳定运行，此时由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量从而

使债权人或者金融产品夺有者造成的经济损失为（），

A、违约风险

B、结算风险

C、市场风险

D、国家风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

7、通常情况下，商业银行可以采用（）来应对金融风险中的非预期损失。

A、严格限制业务

B、提取损失准备金

C、冲减利润

D、冲减资本金

标准答案：D

知识点解析：一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和

灾难性损失。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预

期损失。故B、C选项不符合题意。通常用冲减资本金来应对非预期损失，对于规

模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险.业务/行为的做法加以防

范。故D选项符合题意，A选项不符合题意。

8、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此

其潜在风险可以忽略不计

D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

9、()是由于存在信息不对称，银行在贷款之前，无法充分有效的甄别风险高、风

险低的不同贷款者，从而导致了信贷供给曲线向后弯折。

A、逆向选择性

B、道德风险

C、正外部性

D、负外部性

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

10、方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

A、模拟

计量

C、盯市

D、盯模

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

11、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()，

A、公司治理结构

B、外部监督

C、合规文化

D、信息系统建设

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

12、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑:19000美元，汇率波动的年标

准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇

率有95%的可能处于()区间。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

标准答案：A

知识点解析：有95%的可能落在均值左右一个标准差之间。

13、在计算资产的流动性时，()的资产均要从各类流动性资产中扣除。

A、现金

B、抵押给第三方的资产

C、同业拆借

D、抵押融资

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

14、下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A、风险是收益的概率分布

B、风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损

失本身

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

15、盈利能力监管指标不包括（）。

A、资本金收益率

B、净利息收入率

C、不良贷款率

D、资产收益率

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

16、某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户A和B,其中客户A的信用等级

大于客户B,在假设其他条件不变的情况下，商业银行设定客户A的贷款利率低

于客户B以规避风险，这种风险管理的方法属于（）。

A、风险对冲

B、风险转移

C、风险分散

D、风险补偿

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

17、目前，我国部分商业银行采取的思路是，以（）为基础，按照持有目的将资产分

为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。

A、巴塞尔新资本协议

B、国际会计准则

C、商业银行管理办法

D、国际会计准则和我国的金融企业会计制度

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

18、商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的（）风险。

A、政治风险

B、洗钱

C、外部欺诈

D、恐怖威胁

标准答案：C

知识点解析：哲无解析

19、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（），

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

20、风险监管是指通过吸别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的

各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续的评价一家银行的经营管

理状况的监管方式。我国银行监管提出应当逐步从（）的方向转变。

A、全面监管向风险监管.

B、合规监管向风险监管

C、风险监管向全面监管

D、风险监管向合规监管

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

21、下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和

提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑?（）

A、风险是未来结果的不确定性

B、风险是损失的可能性

C、风险是未来结果（如友资的收益率）对期望的偏离

D、风险是未来结果的变化

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

22、2007年银行的正常类贷款迁徙率为（）。

A、10.8%

B、11.7%

C、13.8%

D、16.1%

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

23、（）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资

产的合约。

A、掉期合约

B、远期合约

C、期货合约

D、期权合约

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

24、下列风险计量方式中，（）是专门针对巾场风险的。

A、VaR模型

B、高级计量法

C、KMV模型

D、CreditMetrics模型

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

25、业务外包的最终责任人是（）。

A、承包方

B、客户

C、商业银行

D、责任方

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

26、下列可以作为商业限行内部评级法指标的是（），

A、违约频率

B、违约概率

C、不良率

D、违约率

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

27、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内

部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于

这一因素。

A、交易品种未经授权

B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D、有组织的劳工运动

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

28、下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是（）o

A、从事未经授权的交易

B、有组织的工人运动

C、缺乏岗位轮换机制

D、意识到自己缺乏必要的知识

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

29、银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。

A、预期损失

B、非预期损失

C、极端损失

D、违约损失

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

30、现场检查的主要措施中，不包括（）。

A、进入银行业金融机构进行检查

B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明

C、由银行向银监会报送资料

D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

31、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（），

A、它是基于会计核算的划分

B、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和

数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C、直接面对风险管理的各项要求

D、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

32、衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损

失的主要原因。

A、衍生作用

B、杠杆作用

C、预期外汇买卖

D、即期外汇买卖

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

33、收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些

具有代表性的品种称为（），因此具有可操作性。

A、指标债券

B、指标利率

C、指标汇率

D、指标股票

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

34、风险评级的程序是（）。

A、制定监管措施T收集评级信息T分析评级信息一得出评级结果-整理评级档案

B、收集评级信息-分析评级信息T得出评级结果T制定监管措施T整理评级当案

C、制定监管措施一整理评级档案一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果

D、整理评级档案一收集评级信息-制定监管措施T分析评级信息T得出评级结果

标准答案：B

知识点解析：风险评级的程序为：（1）收集评级信息。要求收集的信息要全面、nJ-

靠，保证信息的完整性和准确性。（2）分析评级信息。遵循科学性和审慎性原则对

所收集的信息进行分析评级。（3）得出评级结果。通过准确的计算得出公正的评级

结果。（4）制定监管措施。根据评级结果制定合理可行的监管措施。（5）整理评级档

案。及时整理出完整的评级档案。所以，本题的正确答案为B。

35、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（），

A、公司治理结构

B、合规文化

C、信息系统建设

D、外部控制体系

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

36、按照履约方式，期或可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表

述，不正确的是（）。

A、在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利

B、在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务

C、在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格

D、美式期权可能未到期即被执行

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

37、外资银行单个机构从我国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的

（）。

A、60%

B、65%

C、75%

D、70%

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

38、假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%,标准差分别

为18%和25%,则下列说法正确的是（）。

A、投资A比投资B好

B、投资B比投资A好

C、将资金的8。％投资A,2。％投资B比将资金的3U%投资A,70%投资B要好

D、将资金的30%投资A,70%投资B比将资金的80%投资A,20%投资B要好

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

39、在现金流量的分析中，首先分析的是（）。

A、投资活动的现金流

B、经营性现金流

C、消费活动的现金流

D、融资活动的现金流

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

40、（）风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产

生巨大损失。

A、市场

B、操作

C、声誉

D、信用

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

41、根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》的要求，商业银行资

本充足率不得低于（）。

A、5%

B、6%

C、7%

D、8%

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

42、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A、流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%.

B、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余

额xlOO%.

C、核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额xlOO%.

D、流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产x100%.

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

43、商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的（）。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

44、以下（）不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员

必须具备的能力。

A、风险监控和分析能力

B、数量分析能力和系统开发/集成能力

C、价格核准能力

D、模型创建能力和市场定价能力

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

45、按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（）。

A、银行停止对贷款计息

B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天

C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法

全额偿还对银行集团的债务

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

46、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为

10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为（）年。

A、1

B、5

C、91

D、2

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

47、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，

以下不属于该要求的是()。

A、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B、明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C、董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控

制环境向一致

D、建立完善的信息报告和信息披露制度

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

48、银行要承受不同形式的()，这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成

的同预计情况相比资产，介值下降或负债加大的风险。

A、法律风险

B、流动性风险

C、声誉风险

D、国家风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

49、《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五

项内容，()不属于这五项之一。

A、资本充足率

B、信用风险和市场风险

C、存贷比率

D、资本

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

50、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元。汇率波动的年

标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的

汇率有95%的可能处于()区间。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

51、下列管理商业银行现代风险管理理念的说法，不jl：确的是()。

A、风险管理的目的就是在实现股东利益的最大化的基础上消除风险

B、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力

C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展

D、商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

标准答案：A

知识点解析：A项中消除风险的说法过于绝对。

52、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限领管理的一部分

C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况.决定是否对限额管理体系进行

调整

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

53、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

A、即期汇率

B、两种货币之间的利率差

C、期限

D、交易金额

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

54、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A、流动性

B、操作

C、法律

D、战略

标准答案：A

知识点解析：流动性风险发生时最具特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这个场

景与流动性风险联系起来。

55、商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，

应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：B

知识点解析：商业银行的管理策略之一就是要分散风险。

56、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为

（）。

A、（现金头寸+应收存款）/总资产

B、现金头寸/总资产

C、现金头寸/总负债

D、（现金头寸+应收存款）/总负债

标准答案：A

知识点解析：应收存款的流动性与现金相当，两者之和占总资产的比例可衡量资产

的流动性。

57、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，

则表明该银行的资产组合（）。

A、在2天中的收益有9X%的可能性不会超过2万元

B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

标准答案：C

知识点解析•：风险价值是潜在的最大损失。

58、中国人民银行采取货币紧缩政策后，（）。

A、贷款履约率上升

B、潜在借款人风险水平下降

C、贷款违约风险上升

D、借款人风险下降

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

59、下列关于我国商业策行操作风险资本计量中替代标准法的说法，正确的是（）。

A、零售银行业务条线的监管资本=3.5%x当年零售银行业务条线的总收入之和

X12%

B、商业银行业务条线的监管资本=3.5%x前三年商业银行业务条线贷款余额的算术

平均数X15%

C、公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与15%的乘积计

算

D、支付和结算业务条线的监管资本不能按照标准法计算

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

60、下列关于不良贷款:发备覆盖率的说法，正确的是（）。

A、不良贷款拨备覆盖率=（-般准备+专项准备）/（可疑类贷款+损失类贷款）

B、般准备是根据全部贷款余额的定比例计提的用丁弥补尚未识别的可能性损

失的准备

C、不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率

D、专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

61、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（），

A、重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产

公允价值与账面价值之间的正差额

B、若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附

属资本的部分不超过重名储备的70%

C、优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先

权利的股票

D、少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或问

接方式归属于子银行的部分

标准答案：D

知识点解析：在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是

指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

62、商业银行内部审计的主要内容不包括（）。

A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性

C、内部控制的健全性和有效性

D、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

标准答案：D

知识点解析：除了ABC三个选项外，内部审计的内容还有四项，应联系记忆。选

项D属于法律/合规部门主要承担的职责之一。

63、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率

每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对

此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期限错配风险

标准答案：C

知识点解析：本题考查对基准风险概念的理解。基准风险也称为利率定价基础风

险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和

收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题

的风险属于基准风险。

64、关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（）。

A、根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操

作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B、不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

标准答案：C

知识点解析：C表述中出现了对风险管理很消极的态度，而且在表达上没有教材中

的严密和书面，很容易就判断出该选项是有问题的。对于无法避免、降低、缓释的

操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。

65、下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A、压力测试可以对在E常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C、压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响

D、应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查

标准答案：D

知识点解析：董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不

断完善压力测试程序。

66、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。

A、风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

B、先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

C、风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

D、风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

标准答案：A

知识点解析•：首先，从字而上看，A的语气过于绝对，也不符合常识，由此即可作

出判断。A具体错在，不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是

先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。

67、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%,

违约后回收率为40%,则预期损失为（）万元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

标准答案：A

知识点解析：预期损失;违约概率x违约损失率x违约风险暴露=1%X60%X600万元

=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。

68、如果银行有一笔100万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%,

根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔100万元的浮动利率的存款，年利率会根

据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期权性风险

标准答案：C

知识点解析：本题考查的是对基准风险含义的理解。

69、在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（）。

A、利率缺I」比率=某时段内利率敏感性累积缺Ux利率变动幅度.总利息收入

B、利率缺口比率二某时段内利率敏感性累积缺口x利率变动幅度：净利息收入

C、利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口+总利息收入

D、利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口H争利息收入

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

70、在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行（）。

A^风险测量

B、风险识别

C、风险评估

D、尽职调查

标准答案：D

知识点解析：A、B、C三项工作，都是银行针对自己内部风险进行管理的。在业

务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行的工作包括：选择服务提供商时

进行尽职调查；为外包安排制订合理的结构；管理和监控与外包安排相关的风险；

确保有效的控制环境；制订可行的应急预案。

71、（）对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身

的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因

素。

A、公司客户

B、机构客户

C、零售客户

D、基金客户

标准答案：c

知识点。析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿

通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务

质量等感性因素。

72、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。

A、必须

B、不需要

C、可以也可以不用

D、以上都不对

标准答案：A

知识点解析：常识判断，因为任何一种货币都有可能产生流动性风险。本题的知识

点是我国对外币流动性风险管理。我国的管理制度要求制订“各币种”的流动性管理

策略。

73、（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A、信用风险识别

B、信用风险计量

C、信用风险监控

D、信用风险报告

标准答案：B

知识点解析：熟悉教材，信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信

用风险计量经历了几个阶段的发展，方法越来越成熟，信用风险管理也越来越完

善。

74、投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资

产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。

A、0.114

B、0.087

C、0.295

D、0.087

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

75、以下指标中属于流动性监管指标的是（）。

A、流动性比例

B、超额备付金比率

C、核心负债比例

D、以上都是

标准答案：D

知识点解析：此外，流动性缺U率也属于流动性监管指标。

76、信用风险经济资本是指（）。（2010年上半年）

A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预

期损失和预期损失而应该持有的资本金

B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预

期损失而应该持有的资本金

C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期

损失而应该持有的资本金

D、以上都小对

标准答案：B

知识点解析：信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来

一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。

77、（）,标志着金融期货交易的开始。（2009年下半年）

A、1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

B、1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C、1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D、1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

标准答案：D

知识点解析：1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币

的期货交易。1975年，芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易，标志

着金融期货交易的开始。

78、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是（）。

A、不能预测突发事件的风险

B、成立的假没条件是未来和过去存在着分布的敏性

C、反映了风险因子对整个组合的阶线性影响

D、充分计量了非线性金融工具的风险

标准答案：D

知识点解析：方差一协方差法的缺点包括：（1）不能预测突发事件的风险，因为方

差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着

分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型

中得到揭示。故A、B选项说法正确。（2）方差一协方差法的正态假设条件受到普

遍质疑。（3）方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法

充分度量非线性金融工具（如期权）的风险。故C选项说法正确，D选项说法错误。

79、下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是（）。

A、内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等

B、违反用工法可体现右劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中

C、员工越权行为包括流用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度

D、缺乏足够的后备人员,关键信息缺乏共享和文档记录,缺乏岗位轮换机制等.

是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

标准答案：D

知识点解析：操作风险的内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等。故A

选项说法正确。操作风险的违反用工法可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差

别待遇事件中。故B选项说法正确，员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误

导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。故C选项说法

正确。核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户

经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记

录、缺乏岗位轮换机制等商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操

作风险主要有三种：（1）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确

而实际错误的方式工作。（2）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其

他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况。（3）意识

到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。故D

选项说法错误。

80、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（）。

A、要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

B、检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可

以拒绝或隐瞒

C、要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

D、要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料

标准答案：D

知识点解析：为确保客观、公正地发表审计意见，有关法律赋予了外部审计机构以

下权力：①要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情

况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不

得拒绝、拖延、谎报；②检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及

其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒；

③有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反

映情况，提供有关说明材料；（多及时向有关监管机构反映被审计单位的严重违反

国家规定的财政收支、财务收支行为和其他阻碍审计工作的行为。

81、（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所

具有的对冲特性进行风险对冲。

A、组合风险

B、风险对冲

C、自我对冲

D、市场对冲

标准答案：C

知识点解析•：风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况。自我对冲是指商业银

行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进

行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲

的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。

82、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内

的概率约为（）。

A、0.32

B、0.5

C、0.68

D、0.95

标准答案：D

知识点解析：正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的

概率约为0.67,在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为,0.95,落在距均值

的距离为3倍标准差范围内的概率约为0.9973o

83、风险管理评级是对策行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等的完整性、

有效性进行评价定级的过程。

A、发现、计算、监管和防范风险

B、识别、计算、监测和控制风险

C、发现、计算、监管和控制风险

D、汉别、计算、监测和防范风险

标准答案：B

知识点解析：风险管理评级是对银行风险管理系统，即识别、计算、监测和控制风

险的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。

84、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A、可以分为初级法和高级法两种

13、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风

险要素采用监管当局的估计值

C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、

违约风险暴露、期限

D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用

监管当局的估计值

标准答案：D

知识点解析：A选项和B选项就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴

露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率都需要自己估计。

85、在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（）。

A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

B、同业拆入

C、出售流动资产

D、外部融资

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

86、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。

A、收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中

B、显示总体组合和各个子组合的风险状况

C、讨论各种流程和措施的有效性

D、报告重要单笔业务头寸的风险状况

标准答案：A

知识点解析：风险报告的职责主耍体现在以下方面：①保证对有效全面风险管理

的重要性和相关性的清醒认识：②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；③实

施并支持一致的风险语言/术语；⑥使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享

风险信息；⑤告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；⑥利用内部

数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；

⑦保障风险管理信息及时、准确地向上级或同级的风险管理部门、外部监管部

门、投资者报告。风险表告除了满足监管当局和自身风险管理与内控需要外，还应

当符合《巴塞尔新资本协议》信息披露框架的风险汇总和报告流程。

87、对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。

A、动产留置

B、不动产抵押

C、外资企业连带责任保证

D、支票、汇票、本票等的抵押

标准答案：A

知识点解析：考查商业银行的担保方式。对于商业银行来说，一般不采用动产留置

的担保方式。

88、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（），

A、它是基于会计核算的划分

B、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和

数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C、直接面对风险管理的各项要求

D、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

标准答案：C

知识点解析：A、B、D项是国际会计准则对金融资产划分的优点；缺点是财务会

计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险

管理的各项要求。

89、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A、下游企业将产成品提供给销售公司销售

B、集团内部两个企业之间大量资产的并购

C、母公司从子公司套取现金

D、母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

标准答案：A

知识点解析：A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容。

90、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益

率分布中存在的“肥尾”现象的是（）o

A、方差一协方差法和历史模拟法

B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D、方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

标准答案：B

知识点解析：历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾’观

象：蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”

问题。

二、多项选择题（本题共40题，每题1.0分，共40

分。）

91、下列关于资本作用的说法中，正确的有（）。

标准答案：A,C

知识点解析：暂无解析

92、即期净敞口头寸原则上包括资产负债表内的所有项目，但（）等项目除外。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

93、银行常用的外汇风险限额管理主要包括（）。

标准答案：B,D

知识点解析：暂无解析

94、目前已经开发出来的金融期货合约主要有（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：暂无解析

95、下列选项关于期权和期货的区别说法正确的是（）o

标准答案：A.B,D

知识点解析：C期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金；而在期权交

易中，买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应

的履行期权合约的财力。E期权买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定

的，其亏损则只限于购买期权的保险费；卖方的收益只是出售期权的保险费，其亏

损则是不固定的。期货的交易双方则都面I临着无限的盈利和无止境的亏损。

96、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要

素发生变化时可能对某顷资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列

选项是其主要的模型技术的是（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

97、附属资本包括（）和优先股。

标准答案：A,B,C,D

知火点解析：暂无解析

98、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

99、商业银行风险管理部门的职责包括（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

100s下列相关公式，计算正确的是（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：E在美国，商业银行通常是将包括活期存款在内的平均存款，作为核

心资金，为贷款提供融资余额-商业银行的贷款平均额和核心存款平均额的差，就

构成了融资缺口。公式：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，所以，融资缺口

从弥补的角度来看，融资缺口二借入资金-流动性资产。

101、商业银行的经营原则有（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：考察的是商业银行经营的三原则。

102、商业银行在经营过程中，决定其风险承担能力的因素有（）。

标准答案：A,D

知识点解析：暂无解析

103、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

104、缺口分析的局限性包括（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：暂无解析

105、影响期权价格主要因素包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

106、以下哪些内容属于战略风险管理的应急方案立）

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

107、马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险（并

保持收益率不变）的作用，最理想的是（）o

标准答案：A,B,D

知识点解析：暂无解析

108、（）是银行流动性风险的预警。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

109、风险为本的持续监管框架内容包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

110、健康的合规管理文化的内容包括（）o

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

111、银监会提出的良好银行监管标准包括（）0

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

112、商业银行核心资本包括（）o

标准答案：A,B

知识点解析：暂无解析

113、远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。

标准答案：A,B,CD

知识点解析：暂无解析

114、以下（）属于自我评估的策略。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

115、系统缺陷引发的操作风险具体表现为（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：C、E项是内部流程引发的操作风险。

116、商业银行通常对卜列业务进行外包以转移操作风险，包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：关键的过程和核心业务不能外包，如账户系统和交易业务。

117、下列关于VAR的说法，正确的有（）。

标准答案：A,D

知识点解析：该题为记忆题目。

118、在F列可用衍生产品转移/对冲风险的基础资产中，由于通常缺少客观的风

险评估而难以对■其风险进行转移的足（）c

标准答案：A,D

知识点解析：中小企业贷款以及个人客户的信贷资产组合通常缺少客观的风险评

估，使得难以对其风险进行对冲。

119、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

120、声誉危机管理规划的主要内容包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

121、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点。析「向i条文字性的多选题，只能要求考生多看书，形成大概印象来作

答。

122、商业银行市场约束参与方包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：商业银行市场约束参与方包括监管部门、公众存款人、股东、其他债

权人、外部中介机构、其他参与方。

123、外部事件引发的操作风险包括（）。

标准答案:A,B,E

知识点解析：内部欺诈属于人员因素引起的操作风险，违法系统安全属于系统缺陷

引起的操作风险。

124、以下属于操作风险包含的风险因素的是（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：C选项属于其他风险包含的风险因素。

125、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为

关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。

126、巴塞尔委员会在《核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状

况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：外部审计要达到的目的也是审计内容，除了以上五项之外，还有评价

商业银行会计和管理信息系统的完善程度；商业银行遵守有关合规经营的情况；其

他历次监管中发现的问题。

127、根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括（）。

标准答案；A,C

知识点解析：个人客户评分所采用的统计方法包括：回归分析和神经网络模型。

128、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。（2