投资风险试题及答案

投资风险试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）1.以下哪种风险属于系统性风险？A.公司经营风险B.利率风险C.信用风险答案：B2.投资组合的作用主要是？A.提高收益B.分散风险C.降低成本答案：B3.衡量投资风险的指标不包括？A.标准差B.市盈率C.贝塔系数答案：B4.股票投资的风险比债券投资的风险？A.高B.低C.一样答案：A5.市场风险也被称为？A.可分散风险B.不可分散风险C.经营风险答案：B6.投资时因借款导致的风险是？A.市场风险B.财务风险C.操作风险答案：B7.以下哪个不属于非系统性风险？A.行业竞争风险B.通货膨胀风险C.企业管理风险答案：B8.风险厌恶型投资者更倾向于投资？A.股票B.期货C.国债答案：C9.通常用什么来反映资产的波动程度？A.收益率B.标准差C.股息率答案：B10.当市场下跌时，贝塔系数大于1的股票通常会？A.跌幅小于市场B.跌幅大于市场C.与市场跌幅相同答案：B二、多项选择题（每题2分，共10题）1.以下属于投资风险的有（）A.市场风险B.信用风险C.流动性风险答案：ABC2.分散投资可以降低的风险有（）A.系统性风险B.非系统性风险C.部分信用风险答案：BC3.投资风险的影响因素包括（）A.宏观经济环境B.行业发展趋势C.企业自身经营状况答案：ABC4.衡量投资风险的指标有（）A.夏普比率B.阿尔法系数C.特雷诺比率答案：ABC5.以下哪些属于系统性风险来源（）A.宏观政策调整B.战争C.公司重大决策失误答案：AB6.非系统性风险可以通过（）等方式降低。A.分散投资不同行业股票B.投资多种债券C.只投资大盘蓝筹股答案：AB7.投资债券可能面临的风险有（）A.利率风险B.信用风险C.通胀风险答案：ABC8.影响股票投资风险的因素有（）A.公司业绩B.行业竞争格局C.汇率变动答案：ABC9.风险偏好类型有（）A.风险厌恶型B.风险中性型C.风险偏好型答案：ABC10.降低投资风险的方法有（）A.合理资产配置B.定期评估调整投资组合C.集中投资优质资产答案：AB三、判断题（每题2分，共10题）1.系统性风险可以通过分散投资完全消除。（×）2.标准差越大，投资的风险越高。（√）3.债券投资一定没有风险。（×）4.投资组合中资产种类越多越好。（×）5.风险偏好型投资者更注重资产的增值。（√）6.宏观经济形势对投资风险没有影响。（×）7.贝塔系数小于1的股票比市场波动小。（√）8.信用风险只存在于债券投资中。（×）9.投资风险是可以完全避免的。（×）10.分散投资能降低所有风险。（×）四、简答题（每题5分，共4题）1.简述系统性风险和非系统性风险的区别。答：系统性风险由宏观因素引起，影响整个市场，不可通过分散投资消除，如市场风险。非系统性风险源于企业自身，影响个别资产，可通过分散投资降低，如企业经营风险。2.举例说明如何通过资产配置降低投资风险。答：比如将资金按一定比例分配到股票、债券、货币基金等不同资产。股票收益高但风险大，债券较稳定，货币基金流动性强。这样不同资产表现不同时，可相互平衡，降低整体风险。3.简述风险厌恶型投资者的投资特点。答：风险厌恶型投资者更注重本金安全，倾向于选择风险较低、收益相对稳定的投资产品，如国债、大额存单等。投资组合中低风险资产占比较大，追求平稳增值。4.简述衡量投资风险的指标作用。答：标准差反映资产收益率波动程度，越大风险越高；贝塔系数衡量资产与市场波动关系，大于1波动大于市场；夏普比率综合考虑收益和风险，越高投资性价比越高。这些指标帮助投资者评估风险。五、讨论题（每题5分，共4题）1.讨论在当前经济环境下，如何调整投资组合以应对不同风险。答：当前经济环境复杂，若经济下行，增加债券、货币基金比例，降低股票投资，因债券相对稳定。若经济向好，可适当提高股票投资比例，特别是成长型股票，追求更高收益，同时结合宏观政策调整行业配置。2.讨论投资新兴行业的风险与机遇，并说明应对策略。答：新兴行业机遇在于成长空间大，可能带来高收益。风险是技术不确定性、市场接受度低、竞争激烈等。应对策略包括深入研究行业前景和企业基本面，分散投资多家企业，控制投资比例，定期评估调整。3.讨论如何评估企业自身经营风险对投资的影响。答：评估企业经营风险，要看财务状况，如负债率、现金流；分析市场竞争力，包括产品优势、市场份额；关注管理团队能力与战略规划。经营风险高的企业投资价值低，投资时需谨慎，可结合其他因素综合判断。4.讨论宏观政策对投资风险和收益的影响及应对方