风险管理基础练习试卷7

风险管理基础练习试卷7

一、单项选择题（本题共〃题，每题7.0分，共”

分。）

1、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。

A、购买保险

B、计提损失准备金

C、计提资本金

D、冲减经营利润

标准答案：C

知识点解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预

期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火

灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造

成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

2、某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA）,发现网点A的效益不高、操

作风险暴露较为严重，决定撤销该网点。这种风险管理方式属于（）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

标准答案：D

知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限

制某些业务的经济资本配置实现。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对

其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该

业务风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

3、在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。

A、商品价格风险

B、贷款违约风险

C、信息系统失效风险

D、声誉风险

标准答案：A

知识点解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产

或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风

险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可分为自我对冲和市场

对冲两种情况。A项的商品价格风险属于市场风险的一种情况。

4、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A、风险管理主要是事后管理

B、风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C、风险管理应当以客户为中心

D、风险管理主要是控制风险

标准答案：B

知识点解析：通过风险管理，商业银行了解和认识外部环境、内部状况和业务开展

的不确定性，分析和预测影响商业银行盈利性的风险因素，从宏观层次和微观层次

管理潜在风险，为提高收益制定相关策略，将风险控制在“与风险管理能力相匹配

的水平”，最终实现风险-收益的合理平衡。

5、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A、信贷人员未经授权调整评级指标

B、不当言论造成银行声誉受损

C、黑客攻击造成系统中断

D、交易员超限额交易

标准答案：B

知识点解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类

别。AD两项属于人员因素；C项属于外部事件；B项属于声誉风险事件。

6、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保

证，这种做法属于（）管理策略。

A、风险补偿

B、风险转移

C、风险对冲

D、风险规模

标准答案：B

知识点解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风

险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转

移，担保属于非保险转移。

7、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A、减少经济资本配置

B、降低风险暴露

C、风险转移

D、设定止损限额

标准答案：A

知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过

限制某些业务的经济资本配置实现。

8、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺

陷可能给银行带来巨大受失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A、外部事件

B、内部流程

C、人员因素

D、系统缺陷

标准答案：B

知识点解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类

别。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文

件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。

9、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A、汇率风险

B、操作风险

C、商品价格风险

D、利率风险

标准答案：B

知识点解析：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风

险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

10、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客

户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A、增加

B、降低

C、不变

D、负相关

标准答案：B

知识点解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产

间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险

分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

11、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A、声誉风险

B、法律风险

C、战略风险

D、流动性风险

标准答案：B

知识点解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以

及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

12、现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-1所示，则（）。

*1-1三樽产品］I产收整*的相关JMi

ABC

A1

B0.921

C0.12I

A、B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用

B、A与B的组合可以很好地分散风险

C、A与C的组合不能起到风险分散的作用

D、B与C的组合不能很好地分散风险

标准答案：A

知识点解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产

或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险分散是指通过多样

化投资分散并降低风险的策略性选择。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险

分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产问

的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

13、在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因

而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。

A、风险补偿

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：C

知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。

14、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但

无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A、市场风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、信用风险

标准答案：D

知识点解析：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方

发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险。德国赫斯塔特银行由于结算风险导致

破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的成立。

15、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，

都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业

务，就难免会受到（）的影响。

A、国别风险

B、法律风险

C、声誉风险

D、流动性风险

标准答案：A

知识点解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导

致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银

行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

16、法律风险与违规风险之间的关系是（）。

A、违规风险包括法律风险

B、两者产生的风险相同

C、两者有关但又有区别

D、两者产生的原因相同

标准答案：C

知识点解析：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或

遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法

律风险密切相关的有违规风险和监管风险。

17、针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府可以采取的措施不包括

（）。

A、增强全球系统重要性银行的持续经营能力

B、增强全球系统重要性银行的损失系统能力

C、建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架

D、限制全球系统重要忤银行的业务范围

标准答案：D

知识点解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措

施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降

低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处汽框架，来减少全球系统重

要性银行破产的影响范围和影响程度。

二、多项选择题（本题共6题，每题7.0分，共6分0）

18、纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经

历的阶段有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模

式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段；②负债风险管理模式阶

段；③资产负债风险管理模式阶段；④全面风险管理模式阶段。

19、关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（）。

标准答案：A,D.E

知识点。析：B’项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期

损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历

史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），预期损失不等同于不确定性风险。

20、商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量

发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风

险。信用风险既存在于芍统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、

贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B项，基金代销中银行是代理人，不存在

信用风险。

21、关于商业银行的风险管理策略，卜列说法正确的是（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：A项应用了风险转移的方法；C项应用了风险对冲的方法。

22、从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件

的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。

标准答案：B,E

知识点解析：广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。违规风险是

指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而

产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变

化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

23、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：A项，全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种

类的风险进行集中统筹管理，风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所

有员工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职

责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工

作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。

三、判断题(本题共7题，每题7.0分，共7分。)

24、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成

因则是内部因素而不是外部因素。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以

及外部事件所造成损失的风险。

25、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失

中的一个子项。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损

失和灾难性损失三大类.其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到

商业银行安全性和流动性的重大损失。

26、商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操

作风险主要存在于柜台业务。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：与市场风险主要存在于交易账