2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案

2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案一、单项选择题（每题1分，共80分）1.以下哪种风险不属于信用风险的范畴？A.借款人无法按时偿还贷款本金B.债券发行人违约导致利息无法支付C.市场利率波动导致债券价格下跌D.贸易对手方未能履行合同义务答案：C。信用风险是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。选项A、B、D都体现了交易对手违约的情况，属于信用风险。而选项C市场利率波动导致债券价格下跌属于市场风险，不是信用风险。2.商业银行的资本充足率不得低于（）。A.4%B.6%C.8%D.10%答案：C。根据巴塞尔协议以及我国相关监管要求，商业银行的资本充足率不得低于8%，核心一级资本充足率不得低于5%，一级资本充足率不得低于6%。3.下列关于久期的说法，错误的是（）。A.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标B.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高C.零息债券的久期等于它的到期时间D.久期与债券的票面利率成正比答案：D。久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高。零息债券没有期间利息支付，其久期等于它的到期时间。而久期与债券的票面利率成反比，票面利率越高，早期现金流越多，久期越短。4.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降1%时，银行的流动性（）。A.增强B.减弱C.不变D.无法确定答案：A。根据久期缺口公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得久期缺口=5-（90/100）×4=1.4。当市场利率下降时，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，银行净值增加，流动性增强。5.下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是（）。A.职员欺诈B.外部欺诈C.流程缺失D.系统故障答案：C。操作风险的内部流程方面的表现形式包括流程缺失、流程设计不完善、流程执行失败等。职员欺诈属于人员因素风险，外部欺诈属于外部事件风险，系统故障属于系统缺陷风险。6.压力测试是一种以（）为基础的风险分析方法。A.历史数据B.统计数据C.情景分析D.模拟分析答案：C。压力测试是一种以情景分析为基础的风险分析方法，它通过设定极端情景，评估银行在这些情景下的风险承受能力。7.以下关于风险分散的说法，正确的是（）。A.只要投资的资产数量足够多，就可以完全消除风险B.风险分散只能降低系统性风险C.风险分散可以降低非系统性风险D.风险分散与资产的相关性无关答案：C。风险分散可以降低非系统性风险，非系统性风险是指个别资产特有的风险，可以通过投资组合的多样化来分散。而系统性风险是由整体市场因素引起的，无法通过分散投资来消除。投资的资产数量足够多也不能完全消除风险，因为系统性风险依然存在。风险分散与资产的相关性密切相关，资产相关性越低，分散效果越好。8.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50%B.80%C.100%D.120%答案：C。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来30天的流动性需求。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。9.以下哪种方法不属于信用风险的评估方法？A.专家判断法B.信用评分模型C.压力测试法D.违约概率模型答案：C。信用风险的评估方法主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型等。压力测试法主要用于评估银行在极端情景下的风险承受能力，不是专门的信用风险评估方法。10.某银行的核心一级资本为10亿元，一级资本为15亿元，总资本为20亿元，风险加权资产为100亿元，则该银行的核心一级资本充足率为（）。A.10%B.15%C.20%D.25%答案：A。核心一级资本充足率=核心一级资本/风险加权资产×100%。代入数据可得核心一级资本充足率=10/100×100%=10%。11.市场风险计量方法中的敏感性分析是测量（）。A.单一风险因素的变化对金融产品或资产组合收益或经济价值影响程度B.多种风险因素的变化对金融产品或资产组合收益或经济价值影响程度C.资产组合价值对价格波动的敏感性D.市场风险要素的变化对资产组合价值的影响答案：A。敏感性分析是测量单一风险因素的变化对金融产品或资产组合收益或经济价值影响程度的一种方法。它可以帮助银行评估不同风险因素对其业务的影响。12.操作风险评估的原则不包括（）。A.全面性原则B.重要性原则C.客观性原则D.及时性原则答案：D。操作风险评估的原则包括全面性原则、重要性原则、客观性原则、动态性原则等。及时性原则不属于操作风险评估的原则。13.以下关于风险偏好的说法，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量B.风险偏好应与银行的战略目标相适应C.风险偏好一旦确定，就不能再改变D.风险偏好应在银行内部进行有效沟通和传达答案：C。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，应与银行的战略目标相适应，并且需要在银行内部进行有效沟通和传达。但风险偏好并不是一成不变的，当银行的战略目标、经营环境等发生变化时，风险偏好也需要进行相应的调整。14.流动性风险的预警信号不包括（）。A.资产质量下降B.存款大量流失C.融资成本上升D.股价大幅上涨答案：D。流动性风险的预警信号包括资产质量下降、存款大量流失、融资成本上升、信用评级下调等。股价大幅上涨通常不是流动性风险的预警信号。15.以下关于风险文化的说法，正确的是（）。A.风险文化是企业文化的重要组成部分B.风险文化只需要在高级管理层中形成C.风险文化与风险管理策略无关D.风险文化不会影响员工的行为答案：A。风险文化是企业文化的重要组成部分，它贯穿于银行的各个层面，不仅仅局限于高级管理层。风险文化与风险管理策略密切相关，良好的风险文化有助于风险管理策略的有效实施。风险文化会影响员工的行为，使员工在日常工作中自觉遵循风险管理的要求。16.信用风险管理的“3C”原则不包括（）。A.品德（Character）B.能力（Capacity）C.资本（Capital）D.抵押（Collateral）答案：D。信用风险管理的“3C”原则包括品德（Character）、能力（Capacity）、资本（Capital）。抵押（Collateral）是信用风险管理中的一个重要因素，但不属于“3C”原则。17.下列关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失B.VaR的计算涉及到置信水平和持有期两个重要参数C.VaR只能衡量市场风险，不能衡量信用风险和操作风险D.VaR方法可以提供在一定置信水平下的最坏情景损失答案：C。VaR（ValueatRisk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。其计算涉及置信水平和持有期两个重要参数，并且可以提供在一定置信水平下的最坏情景损失。虽然VaR最初主要用于衡量市场风险，但经过发展，也可以在一定程度上用于衡量信用风险和操作风险。18.商业银行的风险管理流程不包括（）。A.风险识别B.风险计量C.风险消除D.风险监测答案：C。商业银行的风险管理流程包括风险识别、风险计量、风险监测、风险控制等环节。风险是客观存在的，不能被完全消除，只能通过有效的管理措施来降低和控制。19.以下关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.违约概率可以通过历史数据直接计算得出C.违约概率与信用评级无关D.违约概率只适用于公司客户，不适用于个人客户答案：A。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率的计算不能仅仅依靠历史数据直接得出，还需要考虑多种因素。违约概率与信用评级密切相关，信用评级越高，违约概率越低。违约概率适用于各种类型的客户，包括公司客户和个人客户。20.市场风险中的利率风险不包括（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.汇率风险答案：D。市场风险中的利率风险包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险等。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，不属于利率风险。21.操作风险评估的步骤不包括（）。A.准备阶段B.评估阶段C.报告阶段D.处置阶段答案：D。操作风险评估的步骤包括准备阶段、评估阶段、报告阶段。处置阶段是在评估之后根据评估结果采取相应措施的阶段，不属于操作风险评估的步骤。22.以下关于资本的说法，错误的是（）。A.资本是商业银行抵御风险的最后一道防线B.监管资本是银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本C.经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量D.账面资本等于银行资产减去负债后的余额，它与经济资本相等答案：D。资本是商业银行抵御风险的最后一道防线。监管资本是银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本。经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。账面资本等于银行资产减去负债后的余额，它与经济资本通常不相等，经济资本是基于风险计量的，而账面资本是基于会计核算的。23.信用风险缓释工具不包括（）。A.保证B.抵押C.质押D.期货答案：D。信用风险缓释工具包括保证、抵押、质押、净额结算等。期货是一种金融衍生品，主要用于套期保值、投机等，不属于信用风险缓释工具。24.某银行在市场上发行了一款固定利率债券，当市场利率上升时，该债券的价格将（）。A.上升B.下降C.不变D.无法确定答案：B。债券价格与市场利率呈反向变动关系。当市场利率上升时，新发行债券的利率会提高，而原有的固定利率债券的吸引力下降，其价格将下降。25.流动性风险管理的核心是要尽可能地提高（），并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。A.资产的流动性和负债的稳定性B.资产的稳定性和负债的流动性C.资产的收益性和负债的流动性D.资产的流动性和负债的收益性答案：A。流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。资产的流动性可以保证银行在需要时能够及时变现资产，满足资金需求；负债的稳定性可以确保银行有稳定的资金来源。26.以下关于风险管理信息系统的说法，错误的是（）。A.风险管理信息系统是商业银行进行风险管理的重要工具B.风险管理信息系统应具备数据采集、数据存储、数据处理、数据分析等功能C.风险管理信息系统的建设不需要考虑成本因素D.风险管理信息系统应能够及时、准确地提供风险管理所需的信息答案：C。风险管理信息系统是商业银行进行风险管理的重要工具，应具备数据采集、数据存储、数据处理、数据分析等功能，并且能够及时、准确地提供风险管理所需的信息。但在建设风险管理信息系统时，需要考虑成本因素，要在满足风险管理需求的前提下，合理控制成本。27.下列关于战略风险的说法，正确的是（）。A.战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险B.战略风险只存在于商业银行的决策层面，与其他层面无关C.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险等没有关联D.战略风险不会影响商业银行的声誉答案：A。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险不仅仅存在于决策层面，还会影响到商业银行的各个层面。战略风险与市场风险、信用风险、操作风险等相互关联，并且可能会影响商业银行的声誉。28.信用风险监测的主要指标不包括（）。A.不良贷款率B.逾期贷款率C.资本充足率D.贷款拨备率答案：C。信用风险监测的主要指标包括不良贷款率、逾期贷款率、贷款拨备率等。资本充足率是衡量银行资本充足程度的指标，不属于信用风险监测的主要指标。29.以下关于压力测试情景的说法，错误的是（）。A.压力测试情景可以分为轻度、中度和重度三种类型B.压力测试情景应具有前瞻性和代表性C.压力测试情景只需要考虑市场风险因素D.压力测试情景的设定应结合银行的业务特点和风险状况答案：C。压力测试情景可以分为轻度、中度和重度三种类型，应具有前瞻性和代表性，并且其设定应结合银行的业务特点和风险状况。压力测试情景需要考虑多种风险因素，包括市场风险、信用风险、操作风险等，而不仅仅是市场风险因素。30.操作风险损失数据收集的原则不包括（）。A.客观性原则B.全面性原则C.及时性原则D.保密性原则答案：C。操作风险损失数据收集的原则包括客观性原则、全面性原则、统一性原则、谨慎性原则、保密性原则等。及时性原则不属于操作风险损失数据收集的原则。二、多项选择题（每题2分，共40分）1.商业银行面临的主要风险包括（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.战略风险答案：ABCDE。商业银行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、声誉风险、合规风险等。2.信用风险的主要形式包括（）。A.违约风险B.结算风险C.市场风险D.流动性风险E.操作风险答案：AB。信用风险的主要形式包括违约风险和结算风险。违约风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致的风险；结算风险是指在交易过程中，由于交易对手未能按时履行结算义务而导致的风险。市场风险、流动性风险和操作风险与信用风险是不同类型的风险。3.市场风险的计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析E.VaR分析答案：ABCDE。市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR分析等。缺口分析主要用于衡量利率变动对银行净利息收入的影响；久期分析用于衡量债券价格对利率变动的敏感性；外汇敞口分析用于评估银行外汇业务的风险；敏感性分析测量单一风险因素变化对金融产品或资产组合的影响；VaR分析用于衡量在一定置信水平下的潜在最大损失。4.操作风险的成因包括（）。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件E.市场因素答案：ABCD。操作风险的成因包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。人员因素如职员欺诈、失职等；内部流程如流程缺失、执行不力等；系统缺陷如系统故障、安全漏洞等；外部事件如外部欺诈、自然灾害等。市场因素主要导致市场风险，不属于操作风险的成因。5.流动性风险的管理策略包括（）。A.资产流动性管理策略B.负债流动性管理策略C.现金流量管理策略D.压力测试策略E.应急计划策略答案：ABCDE。流动性风险的管理策略包括资产流动性管理策略（如调整资产结构、提高资产的流动性）、负债流动性管理策略（如优化负债结构、拓展资金来源渠道）、现金流量管理策略（如合理安排资金流入和流出）、压力测试策略（评估银行在极端情景下的流动性状况）、应急计划策略（制定应对流动性危机的预案）等。6.风险偏好的制定应考虑的因素包括（）。A.银行的战略目标B.银行的风险承受能力C.监管要求D.市场环境E.股东期望答案：ABCDE。风险偏好的制定应考虑银行的战略目标、风险承受能力、监管要求、市场环境、股东期望等因素。银行的战略目标决定了其愿意承担的风险类型和程度；风险承受能力是银行能够承受的最大风险水平；监管要求是银行必须遵守的规定；市场环境影响银行面临的风险状况；股东期望也会对银行的风险偏好产生影响。7.信用风险评估的方法包括（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.压力测试法E.敏感性分析法答案：ABC。信用风险评估的方法包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型等。专家判断法依靠专家的经验和判断来评估信用风险；信用评分模型通过对借款人的各种特征进行量化打分来评估信用风险；违约概率模型用于计算借款人在未来一定时期内发生违约的概率。压力测试法主要用于评估银行在极端情景下的风险承受能力，敏感性分析法主要用于分析单一风险因素变化对金融产品或资产组合的影响，它们不属于专门的信用风险评估方法。8.资本的作用包括（）。A.为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力答案：ABCDE。资本的作用包括为商业银行提供融资，满足业务发展的资金需求；吸收和消化损失，保护银行免受重大损失的冲击；限制商业银行过度业务扩张和风险承担，促使银行保持稳健经营；维持市场信心，让投资者和客户对银行的稳定性有信心；为风险管理提供最根本的驱动力，因为银行需要有足够的资本来承担风险。9.以下属于市场风险的有（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.信用风险答案：ABCD。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等。信用风险是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性，与市场风险是不同类型的风险。10.操作风险损失数据收集的步骤包括（）。A.损失事件识别B.损失数据收集C.损失数据验证D.损失数据存储E.损失数据分析答案：ABCDE。操作风险损失数据收集的步骤包括损失事件识别（确定哪些事件属于操作风险损失事件）、损失数据收集（收集相关的损失数据）、损失数据验证（验证数据的准确性和完整性）、损失数据存储（将数据进行妥善存储）、损失数据分析（对数据进行分析，为风险管理提供依据）。11.流动性风险的预警信号包括（）。A.资产质量下降B.存款大量流失C.融资成本上升D.信用评级下调E.股价大幅下跌答案：ABCD。流动性风险的预警信号包括资产质量下降、存款大量流失、融资成本上升、信用评级下调等。股价大幅下跌可能是多种因素导致的，不一定直接与流动性风险相关。12.风险管理信息系统应具备的功能包括（）。A.数据采集B.数据存储C.数据处理D.数据分析E.报告生成答案：ABCDE。风险管理信息系统应具备数据采集（收集各种风险相关的数据）、数据存储（存储采集到的数据）、数据处理（对数据进行清洗、转换等操作）、数据分析（运用各种分析方法对数据进行分析）、报告生成（生成风险管理所需的各种报告）等功能。13.信用风险缓释工具包括（）。A.保证B.抵押C.质押D.净额结算E.信用衍生工具答案：ABCDE。信用风险缓释工具包括保证（由第三方提供担保）、抵押（借款人将资产抵押给银行）、质押（借款人将动产或权利质押给银行）、净额结算（在交易中对债权债务进行净额计算）、信用衍生工具（如信用违约互换等）。14.战略风险的来源包括（）。A.战略目标缺乏整体兼容性B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标所需要的资源匮乏D.战略实施过程的质量难以保证E.市场风险的影响答案：ABCD。战略风险的来源包括战略目标缺乏整体兼容性（不同战略目标之间存在冲突）、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷（战略本身不合理）、为实现战略目标所需要的资源匮乏（缺乏必要的资金、人力等资源）、战略实施过程的质量难以保证（实施过程中出现问题）。市场风险是一种独立的风险类型，虽然可能会对战略实施产生影响，但不是战略风险的直接来源。15.以下关于风险文化的说法，正确的有（）。A.风险文化是企业文化的重要组成部分B.风险文化应贯穿于银行的各个层面C.风险文化的核心是风险管理理念D.风险文化可以提高员工的风险意识E.风险文化有助于银行实现风险管理目标答案：ABCDE。风险文化是企业文化的重要组成部分，应贯穿于银行的各个层面，包括高级管理层、中层管理人员和基层员工。风险文化的核心是风险管理理念，它可以提高员工的风险意识，使员工在日常工作中自觉遵循风险管理的要求，有助于银行实现风险管理目标。16.市场风险中的利率风险包括（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.汇率风险答案：ABCD。市场风险中的利率风险包括重新定价风险（由于资产和负债的重新定价时间不同而导致的风险）、收益率曲线风险（收益率曲线形状变化导致的风险）、基准风险（不同利率之间的利差变动导致的风险）、期权性风险（含有期权性质的金融工具带来的风险）。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，不属于利率风险。17.操作风险评估的方法包括（）。A.自我评估法B.损失分布法C.风险地图法D.情景分析法E.压力测试法答案：ABC。操作风险评估的方法包括自我评估法（由银行内部人员对操作风险进行评估）、损失分布法（通过对历史损失数据的分析来评估操作风险）、风险地图法（将操作风险的不同因素和程度以地图的形式展示出来）。情景分析法和压力测试法主要用于评估极端情景下的风险，不属于专门的操作风险评估方法。18.资本充足率的计算公式涉及的要素包括（）。A.核心一级资本B.一级资本C.总资本D.风险加权资产E.市场风险资本要求答案：ABCD。资本充足率的计算公式为：资本充足率=总资本/风险加权资产×100%；一级资本充足率=一级资本/风险加权资产×100%；核心一级资本充足率=核心一级资本/风险加权资产×100%。市场风险资本要求是计算资本时需要考虑的因素之一，但不是资本充足率计算公式直接涉及的要素。19.信用风险管理的主要措施包括（）。A.建立信用风险评估体系B.完善信用风险缓释措施C.加强贷后管理D.进行压力测试E.优化信贷结构答案：ABCDE。信用风险管理的主要措施包括建立信用风险评估体系（准确评估借款人的信用风险）、完善信用风险缓释措施（如采用保证、抵押等方式降低风险）、加强贷后管理（及时跟踪借款人的还款情况和经营状况）、进行压力测试（评估银行在极端情景下的信用风险承受能力）、优化信贷结构（合理分配信贷资源，降低集中风险）。20.流动性风险管理的监测指标包括（）。A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.流动性比例D.存贷比E.核心负债比例答案：ABCDE。流动性风险管理的监测指标包括流动性覆盖率（确保银行在短期严重流动性压力情景下能够满足流动性需求）、净稳定资金比例（衡量银行长期稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力）、流动性比例（反映银行短期流动性状况）、存贷比（衡量银行贷款资金来源与运用的关系）、核心负债比例（反映银行核心负债的稳定性）等。三、判断题（每题1分，共20分）1.信用风险只存在于传统的信贷业务中，在金融衍生产品交易中不存在信用风险。（）答案：错误。信用风险不仅存在于传统的信贷业务中，在金融衍生产品交易中也存在信用风险。例如，在信用违约互换等衍生产品交易中，如果交易对手违约，就会给另一方带来损失。2.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。（）答案：正确。这是市场风险的定义，市场风险主要源于市场价格的波动，会对银行的各类业务产生影响。3.操作风险可以通过购买保险等方式进行缓释。（）答案：正确。操作风险可以通过购买保险、业务外包等方式进行缓释。保险可以在一定程度上转移操作风险带来的损失。4.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。（）答案：正确。这是流动性风险的准确表述，流动性风险关系到银行的资金流动性和支付能力。5.风险偏好一旦确定，就不能再进行调整。（）答案：错误。风险偏好需要根据银行的战略目标、经营环境、监管要求等因素的变化进行适时调整，以确保其与银行的实际情况相适应。6.资本充足率是衡量银行资本充足程度的唯一指标。（）答案：错误。资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标，但不是唯一指标。除了资本充足率，还有一级资本充足率、核心一级资本充足率等指标也用于衡量银行的资本状况。7.信用风险评估的专家判断法完全依赖专家的经验和判断，没有任何科学性。（）答案：错误。信用风险评估的专家判断法虽然依赖专家的经验和判断，但也有一定的科学性。专家会综合考虑各种因素，如借款人的财务状况、信用记录、行业前景等，并且在长期的实践中积累了丰富的经验，能够对信用风险做出较为准确的评估。8.市场风险的计量方法中，VaR分析可以提供在一定置信水平下的最坏情景损失。（）答案：正确。VaR分析是一种常用的市场风险计量方法，它可以衡量在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，即提供在一定置信水平下的最坏情景损失。9.操作风险损失数据收集只需要收集大额损失数据，小额损失数据可以忽略不计。（）答案：错误。操作风险损失数据收集应遵循全面性原则，需要收集各种类型和规模的损失数据，包括小额损失数据。小额损失数据也能反映银行操作风险的状况，对风险管理具有重要意义。10.流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性。（）答案：正确。提高资产的流动性可以保证银行在需要时能够及时变现资产，满足资金需求；提高负债的稳定性可以确保银行有稳