《金融风险管理》（第四版） 课程大纲

《金融风险管理》课程大纲一、课程名称：《金融风险管理》（FinancialRiskManagement）二、课程代码：ECONXXXX三、学时和学分：XX学时/X学分四、适用专业：金融学专业及经济管理相关专业；XX专业五、先修课程宏观经济学、微观经济学、金融学、公司金融等。六、使用教材陆静主编，《金融风险管理》（第四版），中国人民大学出版社，2025年8月第4版。七、参考书目1.马勇.《金融风险管理》.中国人民大学出版社，2023年1月。2.王勇,关晶奇，隋鹏达.《金融风险管理》（升级版），机械工业出版社，2020年7月。3.约翰.赫尔，《风险管理与金融机构》(原书第5版），王勇、董方鹏、张翔译，机械工业出版社，2021年3月。八、课程描述金融学的本质是平衡经济活动中风险与收益的学科，金融的核心就是对风险的管理和对收益的预测。风险管理是金融学的基础内容，也是金融的核心概念。我国金融业近年来发展迅速，新的金融产品和交易市场不断涌现，我国金融业已在全球金融行业占据重要的地位。目前各金融机构对从事风险管理的专业人员需求急剧上升，经济类、金融类专业的学生修读本门课程有着重要的意义。本门功课的主要有以下特点：新颖性，从风险管理的视角切入，说明风险识别、风险评估、风险管理规划等核心内容；系统性，坚持全面风险管理理念，内容涵盖风险管理的一般原理、测度工具，包含金融机构面临的主要风险如信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险等；实用性，对于各类金融风险的不同计量方法，尽可能地举例阐述，方便自学，也可直接应用于实际问题的分析。金融风险管理的从业者既需要具有深厚金融理论基础，也需要从业者丰富的实践经验，课程紧紧围绕金融机构对风险管理专业人员的要求，突出理论与实践的结合，通过课程的学习，使同学们涉猎金融风险管理的基本理论，掌握金融风险管理的基本技能。主要内容安排如下：第1章金融风险概述1.金融风险的概念2.金融风险的特点3.金融风险的分类4.金融风险对经济体系的影响5.风险管理的发展历程6.风险管理的重要性第2章金融风险识别与管理1.金融风险识别概述2金融风险识别的基本内容3.金融风险识别方法4.金融风险管理的主要方法第3章金融风险测度工具与方法1.统计学基础知识2.金融风险测度概述3.VaR的计算与应用4.利用极值理论计算VaR5.利用历史模拟法计算VaR6.利用蒙特卡罗法计算VaR第4章信用风险1.信用风险概述2.传统信用风险度量3.信用等级转移4.KMV模型5.CreditMetrics模型6.CPV模型7.CreditRisk+模型8.信用风险管理第5章市场风险1.市场风险概述2.市场风险度量3.市场风险管理第6章利率风险1.利率风险概述2.利率风险度量3.利率风险管理第7章流动性风险1.流动性风险概述2.流动性风险分类3.流动性风险来源4.流动性风险度量5.流动性风险管理第8章汇率风险1汇率风险概述2汇率风险度量3汇率风险管理第9章操作风险1.操作风险概述2.操作风险的度量3.操作风险管理第10章其他风险1.国家风险2.声誉风险3.战略风险4.合规风险5.金融科技风险第11章《巴塞尔协议III最终方案》1.巴塞尔协议概述2.《巴塞尔协议III最终方案》对信用风险的监管3.《巴塞尔协议III最终方案》对市场风险的监管4.《巴塞尔协议III最终方案》对流动性风险的监管5.《巴塞尔协议III最终方案》对杠杆率的监管6.《巴塞尔协议III最终方案》对大额风险暴露的监管7.《巴塞尔协议III最终方案》对系统重要性金融机构的监管可选：延伸学习A压力测试延伸学习B经济资本与风险调整绩效评估九、教学目标本课程将紧紧围绕金融机构对风险管理人员的要求，突出实践性与理论性的相结合，在教学中引入案例讨论、难点解析、习题等形式，使学习者或阅读者能够深刻理解风险管理特点，通过本课程的学习可以掌握风险管理专业人员应具备的基本能力。十、教学方法课堂讲授、提问等；课后作业；（小组）案例研讨等十一