《时间序列分析》 课件 第五章第二节 平稳化方法

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对于非平稳的时间序列，有许多的方法可以将它们平稳化。这些方法大致可分为两类，一类是通过差分、取对数等方法，将非平稳序列直接变换成为平稳序列；另一类是先对非平稳序列拟合一个确定性模型，然后在序列中剔除掉确定性这部分，剩下的序列往往就是平稳序列。这一节介绍第一类平稳化方法，第二类方法将在本章第四节中介绍。5.2.1序列趋势和周期的判断

序列不平稳的原因是复杂的，这里我们处理一些较为简单但又典型的情况。对于不平稳序列，如果能够判断出序列不平稳的主要原因是存在多项式趋势，则可能通过差分，将序列中多项式趋势消除，使之平稳化；如果能够判断出序列不平稳的主要原因是存在某个周期，则可能通过使用间隔为该周期的差分，即季节差分，将序列中该周期性消除，使之平稳化；如果能够判断出序列不平稳的主要原因是存在指数趋势，则可以先对序列取对数，然后再做进一步分析。第二节平稳化方法自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity

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参数估计值标准差T检验值p值2.0000000.0000-1.0000000.0000

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自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity表5.2.2周期和对应的特征根及参数自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity

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图5.2.1一阶差分后的工业生产者出厂价格指数月度数据自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity

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