雨课堂在线学堂《计量经济学》单元考核测试答案

目录第一章导论第二章经典线性回归模型第三章虚拟变量回归第四章多重共线性第五章异方差性第六章自相关性第七章平稳性检验第八章平稳时间序列模型第九章非平稳时间序列模型期末考试第一章导论1/8判断题(1分)在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。答案：×2/8单选题(1分)判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？经济意义检验统计检验计量经济学检验模型的预测检验答案：A3/8单选题(1分)用模型描述现实经济系统的原则是以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量以理论分析作先导，模型规模大小要适度模型规模越大越好，这样更切合实际情况模型规模大小要适度，结构尽可能复杂答案：B4/8单选题(1分)经济计量模型是指投入产出模型数学规划模型模糊数学模型包含随机方程的经济数学模型答案：D5/8单选题(1分)经济计量分析工作的基本步骤是设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型设定模型→估计参数→检验模型→应用模型个体设计→总体估计→估计模型→应用模型确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型答案：B6/8单选题(1分)计量经济学成为一门独立学科的标志是1930年世界计量经济学会成立1933年《计量经济学》会刊出版1969年诺贝尔经济学奖设立1926年计量经济学（Econometrics）一词构造出来答案：A7/8多选题(2分)计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科？统计学数理经济学经济统计学数学经济学答案：ADE8/8多选题(2分)对于单一方程模型，一个计量经济模型通常由以下哪些部分构成？变量参数随机扰动项方程式虚拟变量答案：ABC第二章经典线性回归模型1/3单选题(1分)相关关系是指（）变量间的非独立关系变量间的因果关系变量间的函数关系变量间不确定性的依存关系作答1/3单选题(1分)相关关系是指（）变量间的非独立关系变量间的因果关系变量间的函数关系变量间不确定性的依存关系答案：D2/3判断题(1分)总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件期望的轨迹。答案：√3/3判断题(1分)总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。答案：×1/3判断题(1分)线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。答案：×2

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：B3

/3

多选题

(2分)ABCDE

答案：AC

1

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：D

2

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：A

3

/3

多选题

(2分)ABCDE

答案：ABDE

1

/3

单选题

(1分)AABBCCDD

答案：B

2

/3

多选题

(2分)ABCDE

答案：ABCE

3

/3

多选题

(2分)假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。A可靠性B合理性C线性性D无偏性E有效性

答案：CDE

1

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：A

2

/3

判断题

(1分)满足基本假设条件下，随机误差项服从正态分布，但被解释变量Y不一定服从正态分布。

答案：×

3

/3

判断题

(1分)

答案：×1/3判断题(1分)任何两个计量经济模型的可决系数都是可以比较的。答案：×2/3判断题(1分)通过可决系数的高低可以进行显著性判断。答案：×

3

/3

多选题

(2分)ABCDE

答案：AD1

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：C2

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：B3

/3

多选题

(2分)ABCDE

答案：BCD1/3多选题(2分)计量经济预测的条件是（）模型设定的关系式不变所估计的参数不变解释变量在预测期的取值已作出预测没有对解释变量在预测期的取值进行过预测答案：ABC2/3多选题(2分)对被解释变量的预测可以分为（）被解释变量平均值的点预测被解释变量平均值的区间预测被解释变量个别值的点预测被解释变量个别值的区间预测答案：ABD3/3判断题(1分)预测区间的宽窄只与样本容量n有关。答案：×第二章小测验

1

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：A2

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：C3

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：C4

/20

单选题

(1分)反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）A总离差平方和B回归平方和C残差平方和D可决系数

答案：B5/20单选题(1分)在计量经济学的参数估计中，以下哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是（）无偏性一致性有效性渐近正态性答案：D6/20单选题(1分)关于古典假定与统计性质的关系，以下说法正确的是（）若零均值假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。若同方差假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。若无自相关假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。若正态性分布假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。答案：A7/20判断题(1分)使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归线使得所有观察值的残差和达到最小。答案：×8/20判断题(1分)随机扰动项u和残差项e是一回事。答案：×9/20判断题(1分)在任何情况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。答案：×10/20判断题(1分)可决系数R平方的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。答案：×11/20判断题(1分)回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。答案：√12/20判断题(1分)回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零。答案：×13/20判断题(1分)一般情况下，平均值的预测区间比个别值的预测区间宽。答案：×14/20判断题(1分)用回归模型进行预测时，预测普通情况和极端情况的精度是一样的。答案：×15/20判断题(1分)在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。答案：√16/20判断题(1分)多元线性回归中，多重可决系数是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。答案：×17

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：C18

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：D19

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：C20

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：D第三章虚拟变量回归1/3判断题(1分)通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。答案：×2/3单选题(1分)如果某产品的销售额仅在每一年的9月、10月和11月有明显的月度变动，为了研究产品销售额的月度效应，在一个有截距的回归模型里，需要引入几个虚拟变量（）。1234答案：C3/3判断题(1分)虚拟变量只能作为解释变量。答案：×1/3判断题(1分)定性变量作为解释变量，可以影响模型的截距，也可以影响模型的斜率，还可以同时影响截距和斜率。答案：√

2

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：C

3

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：B第三章小测验

1/8判断题(1分)通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。答案：×2/8判断题(1分)虚拟变量的取值只能取0或1。答案：×3/8判断题(1分)被解释变量必须是连续变量。答案：×4/8单选题(1分)需要将一年四个季度引入无截距的回归模型中，需要引入的虚拟变量个数为：1个2个3个4个答案：D5/8单选题(1分)以下变量属于定性变量的是：国内生产总值可支配收入通货膨胀率税收政策答案：D

6

/8

单选题

(1分)ABCD

答案：D7/8多选题(2分)以下属于虚拟变量的作用有：作为属性因素的代表作为某些非精确计量的数量因素的代表比较两个回归模型的差异时间序列分析中作为月份的代表研究斜率、截距的变动答案：ABCDE

8

/8

多选题

(2分)ABCD

答案：BC第四章多重共线性1/3单选题(1分)多重共线性既包括完全的线性关系，又包括不完全的线性关系。正确错误答案：A2/3判断题(1分)解释变量存在完全多重共线性时仍可以得到参数ols估计式。答案：×3/3单选题(1分)关于严重多重共线性，下列说法错误的是（）参数估计值的方差与协方差增大可能导致参数估计量经济含义不合理假设检验容易作出错误的判断可能造成可决系数较低，F检验不显著答案：D1/3判断题(1分)当引入新变量后可决系数显著改善，原来的解释变量的显著性不变化，说明新变量是多余解释变量。答案：×2/3单选题(1分)以下哪种方法不是检验多重共线性的方法（）逐步回归法DW检验法相关系数检验法方差扩大因子法答案：B3/3判断题(1分)一般地，如果每两个解释变量的相关系数大于0.8，表明存在着较严重的多重共线性。答案：√1/2判断题(1分)检验解释变量X2和X3之间相关系数的命令是colX2X3答案：×2/2判断题(1分)当方差扩大引子大于等于10，说明该解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。答案：√第四章小测验1/8判断题(1分)尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最佳线性无偏估计量。答案：×2/8判断题(1分)当模型中解释变量存在完全多重共线性时，参数估计的方差趋向于0。答案：×3/8判断题(1分)多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。答案：×4/8单选题(1分)当模型中解释变量存在完全多重共线性时，参数估计的方差扩大因子为（）无穷01不能确定答案：A5/8单选题(1分)如果方差扩大因子大于10，则什么问题是严重的（）。多重共线性异方差自相关解释变量与随机误差项高度相关答案：A

6

/8

单选题

(1分)ABCD

答案：B

7

/8

多选题

(2分)下面哪几种现象说明存在严重多重共线性（）。A可决系数很高。BF检验显著，但是t检验通不过。C参数估计量经济含义不合理。D两经济变量之间相关性很高。E方差扩大因子大于10。

答案：BCDE

8

/8

多选题

(2分)以下哪些方法可以用来修正多重共线性（）。A增加样本容量。B利用先验信息。C截面数据与时间序列数据结合使用。D变换模型形式。E逐步回归法。

答案：ABCDE第五章异方差性1/3判断题(1分)模型设定错误可能会导致异方差性。答案：√2/3判断题(1分)存在异方差性时，一定会低估OLS估计量的真实方差。答案：×3/3判断题(1分)当经济结构发生较大变化时，时间序列中也可能存在异方差性。答案：√1/3判断题(1分)GQ检验只能检验递增或递减型异方差。答案：√2/3单选题(1分)若对一元回归模型做GQ检验，按解释变量递增的顺序对样本进行排序，计算得统计量F值等于10.52，且第一段回归的残差平方和大于第二段回归的残差平方和。F分布的临界值为2.98，那么模型中（）存在递增型异方差存在递减型异方差不存在异方差不能确定答案：B3/3判断题(1分)通过图示检验法可以发现哪个解释变量可能引起异方差性。答案：√1/3判断题(1分)在不知道关于异方差的任何先验信息时，可以采用White检验。答案：√2/3判断题(1分)Glejser检验不仅能对异方差的存在进行判断，而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进行诊断。答案：√3/3判断题(1分)ARCH检验可以适用于所有类型的数据。答案：×1/3判断题(1分)当已知异方差的具体形式时，用模型变换法和加权最小二乘法能消除异方差。答案：√2/3判断题(1分)对数变换法一定能消除异方差性。答案：×3/3单选题(1分)选择加权最小二乘法的权重时，下列哪种检验方法的结果无法提供有用信息（）图示检验法White检验Glejser检验ARCH检验答案：D第五章小测验1/10判断题(1分)异方差性是指随机扰动项的方差会随解释变量的变化而变化。答案：√2/10判断题(1分)White检验的结果可以帮助估计异方差性的具体形式，便于利用加权最小二乘法进行补救。答案：√3/10单选题(1分)当随机扰动项存在异方差性时，可用下列哪种方法估计回归模型中的参数？OLSWLS答案：B4/10单选题(1分)哪种数据类型更容易出现异方差性（）时间序列数据截面数据答案：B5/10单选题(1分)考虑对2016年全国31个省市自治区的房价对GDP、居民收入水平、地方财政、利率等因素建立多元回归模型。若要对该模型进行异方差检验，可否使用ARCH检验（）可以不可以答案：B6/10单选题(1分)下列不属于检验异方差性的方法的是（）White检验DW检验Glejser检验ARCH检验答案：B7/10单选题(1分)下列哪个选项不是异方差性的后果（）OLS估计有偏且非有效OLS估计无偏且非有效t检验失效预测精度降低答案：A8/10单选题(1分)下列哪个异方差检验不能诊断出是由哪个解释变量引起的异方差性（）White检验Glejser检验ARCH检验GQ检验答案：C

9

/10

单选题

(1分)A3B5C6D9

答案：D

10

/10

单选题

(1分)AF(38,38)B自由度为5的卡方CF(47,47)DF(37,37)

答案：D第六章自相关性1/3判断题(1分)模型设定错误可能会导致自相关性。答案：√

2

/3

判断题

(1分)

答案：×

3

/3

单选题

(1分)下列哪个选项不是自相关性的后果（）AOLS估计有偏且非有效BOLS估计无偏且非有效Ct检验失效D预测精度降低

答案：A1/3判断题(1分)当DW检验无法判断是否存在自相关性时，应该采用BG检验。答案：√2/3单选题(1分)下列可用于检验自相关性的方法的是（）White检验BG检验ARCH检验Glejser检验答案：B3/3单选题(1分)答案：B1/3单选题(1分)下列哪种方法不适用于估计随机扰动项高阶自相关性的自回归系数（）用DW值估计用残差序列构造辅助回归估计科克伦奥克特迭代法德宾两步法答案：A2

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：B3

/3

单选题

(1分)当随机扰动项存在自相关性时，可用下列哪种方法估计回归模型中的参数（）AOLSBWLSC广义差分法

答案：C第六章小测验

1

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：C

2

/10

单选题

(1分)DW检验适用于下列哪种情况的检验（）AAR(2)形式的自相关性B正的一阶自回归形式的自相关性C解释变量中含有滞后被解释变量的回归模型中的自相关性D过原点回归模型中的自相关性

答案：B

3

/10

单选题

(1分)根据样本量n=30的样本估计的结果，一元线性回归的DW值为1.3。已知在5%的显著性水平下，dl=1.352，du=1.489，那么认为原模型（）A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不能确定D不存在自相关性

答案：A

4

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：D

5

/10

判断题

(1分)截面数据中不会出现自相关性。

答案：×

6

/10

判断题

(1分)自相关性都会造成低估OLS估计量的真实方差。

答案：×

7

/10

判断题

(1分)

答案：√

8

/10

判断题

(1分)

答案：×

9

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：C

10

/10

单选题

(1分)如果一元线性回归模型中存在自相关性，则OLS估计不具有下列哪个性质（）A线性性B无偏性C有效性D一致性

答案：C第七章平稳性检验1/2单选题(1分)若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是（）Xt的期望为常数Xt的方差为常数Xt的协方差不为零Xt与Xt-j的协方差，仅与间隔j有关答案：C2/2单选题(1分)关于弱平稳，下列说法错误的是（）弱平稳也称为二阶平稳弱平稳也称为宽平稳弱平稳也称为协方差平稳弱平稳也称为强平稳答案：D1/2单选题(1分)关于确定性趋势序列是否错误的是（）确定性趋势序列也称为均值非平稳序列确定性趋势序列也称为趋势平稳序列确定性趋势序列中含有明确的时间变量确定性趋势序列满足弱平稳的定义答案：D2/2单选题(1分)下列说法正确的是（）随机趋势序列满足弱平稳的定义随机趋势序列可以通过差分法转换成平稳序列随机趋势序列中含有明确的时间变量随机趋势序列是趋势平稳序列答案：B1/3单选题(1分)关于DF检验，下列说法正确的是（）DF检验统计量服从t分布DF检验是双侧检验DF检验有三种形式DF检验的原假设是待检验序列是平稳序列答案：C2/3单选题(1分)关于ADF检验说法正确的是（）ADF检验是DF检验的一般形式在3种辅助回归的检验形式下，DF检验的备择假设相同ADF检验模型中的扰动项可以存在一阶自相关，不能存在高阶自相关拒绝原假设，表明变量一定是弱平稳的答案：A3

/3

单选题

(1分)ABCD

答案：A第七章小测验1/10单选题(1分)若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是（）Xt的期望为常数Xt的方差为常数Xt与Xt-j的协方差，仅与t-j有关Xt的协方差可能为零，也可能不为零答案：C

2

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：D

3

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：B

4

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：D

5

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：C

6

/10

单选题

(1分)A原假设都是解释变量系数为零B检验统计量相同C检验统计量服从的分布不同D都是双侧检验

答案：D

7

/10

单选题

(1分)关于DF检验说法正确的是（）ADF检验是ADF检验的特例B在3种辅助回归的检验形式下，DF检验的原假设不同C拒绝原假设，表明变量一定是弱平稳的DDF检验模型中的扰动项可以存在一阶自相关，不能存在高阶自相关

答案：A

8

/10

单选题

(1分)A变量Yt的均值为0B变量Yt的方差为4C变量Yt是单位根过程D变量Yt的一阶差分变量是平稳的

答案：B

9

/10

单选题

(1分)AYt是平稳序列BYt是1阶单整变量CYt是2阶单整变量D无法判断Yt的单整阶数

答案：C

10

/10

单选题

(1分)A-3B2.24C-1.57D0.5

答案：A第八章平稳时间序列模型1/5判断题(1分)被解释变量既可能受滞后解释变量的影响，也可能受滞后被解释变量的影响。答案：√2/5判断题(1分)滞后效应产生的原因一般有：心理因素、技术或运作因素、制度因素。答案：√3/5判断题(1分)分布滞后模型中仅含滞后被解释变量，不含滞后解释变量。答案：×4/5判断题(1分)无限分布滞后模型不存在多重共线性问题。答案：×5/5判断题(1分)有限分布滞后模型的滞后阶数，可通过信息准则进行确定。答案：√1/3判断题(1分)有限分布滞后模型常用的估计方法有：经验加权估计法、阿尔蒙（Almon）法。答案：√2/3判断题(1分)经验加权估计法将参数的结构通常假设为如下3种：递减滞后结构、不变滞后结构、gamma型滞后结构。答案：√3/3判断题(1分)无限分布滞后模型可通过Koyck（库伊克）变换，将其变换成一阶自回归模型。答案：√1/4判断题(1分)自回归模型中仅含滞后解释变量，不含滞后被解释变量。答案：×2/4判断题(1分)自适应预期模型和局部调整模型通过标准变换得到的一阶自回归模型均不存在内生性问题。答案：×3/4判断题(1分)自适应预期模型和局部调整模型通过标准变换得到的一阶自回归模型的扰动项均存在自相关性。答案：×

4

/4

判断题

(1分)自回归模型可通过自适应预期模型和局部调整模型变换得到。

答案：√第八章小测验1/10单选题(1分)关于工具变量，下列说法正确的是（）工具变量应该与所有的解释变量高度相关工具变量与内生解释变量高度相关工具变量应该与随机扰动项相关以上说法都不正确答案：B2/10单选题(1分)有限分布滞后模型估计中，错误的是（）滞后项导致回归分析的自由度太小一定存在内生性问题滞后长度的选择存在主观性滞后项间相关性容易导致共线性问题答案：B4/4判断题(1分)自回归模型可通过自适应预期模型和局部调整模型变换得到。答案：B

4

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：C

5

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：B

6

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：D

7

/10

单选题

(1分)关于局部调整模型，下列说法错误的有（）A它是由某种期望模型演变形成的B最终可以转换成一阶自回归模型C一般来说，直接使用OLS方法进行参数估计不能得到BLUE估计量D若原回归满足古典假设，最终的自回归模型不存在解释变量与扰动项相关问题

答案：C

8

/10

单选题

(1分)下列哪种方法适用于处理无限分布滞后模型()A经验加权法B阿尔蒙法C库伊克变换D一阶差分

答案：C

9

/10

单选题

(1分)下列哪一种自回归模型的建立不会造成自相关()A库伊克变换B自适应预期模型C局部调整模型D广义差分模型

答案：C10

/10

单选题

(1分)下列哪个模型可用DW检验进行扰动项自相关检验（）A局部调整模型B自适应预期模型C自回归分布滞后模型D有限分布滞后模型

答案：D第九章非平稳时间序列模型1/3判断题(1分)Engle-Granger协整检验的原假设是所有变量之间存在协整关系。答案：×2/3判断题(1分)对协整回归模型的残差进行单位根检验时，采用无截距项、无趋势项情形进行检验。答案：√3/3判断题(1分)对两个变量进行EG协整检验时，要求两个变量都是同阶单整。答案：√1/2判断题(1分)误差修正模型描述的是当变量间均衡关系被打破时，如何修复至均衡状态。答案：√2/2判断题(1分)误差修正模型可通过自回归分布滞后模型推导得到。答案：√第九章小测验

1

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：D

2

/10

单选题

(1分)如果两个变量是协整的，则（）A这两个变量一定都是平稳的B这两个变量的一阶差分一定都是平稳的C这两个变量一定是同阶单整的D以上说法都不正确

答案：C

3

/10

单选题

(1分)AI(0)BI(1)CI(2)D无法判断

答案：A

4

/10

单选题

(1分)

ABCD

答案：B

5

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：C

6

/10

单选题

(1分)关于Engle-Granger协整检验说法正确的是()A协整回归模型中不可包含截距项、截距项和趋势项B原假设为解释变量是单位根过程C备择假设为存在协整关系D对协整回归模型的残差进行单位根检验时，可利用软件提供的临界值或P值进行判断

答案：C

7

/10

单选题

(1分)ABCD

答案：A

8

/10

单选题

(1分)A[0,1]B[-1,1]C[-1,0]D[0,4]

答案：C9/10单选题(1分)关于伪回归与协整，下列说法不正确的是（）非平稳变量之间的回归可能会产生伪回归问题协整关系可以通过对回归残差的单位根检验来确定若两个非平稳变量是协整的，则这两个变量一定是一阶单整的若两个一阶单整序列的某种非零线性组合是平稳的，它们就是协整的答案：C

10

/10

单选题

(1分)对于双变量模型，有关EG两步法的说法正确的是（）A被检验序列可以不是同阶单整的B检验时需要验证残差是否满足零均值条件C该检验是双侧检验D拒绝原假设说明被检验变量之间存在协整关系

答案：D期末考试

1

/20

单选题

(1分)ABCD

答案：C

2

/20

单选题

(1分)在下列修正序列自相关的方法中，不能修正高阶自相关的方法是（）。A利用DW统计量值估计自相关系数，并作广义差分回归；BCochrane-Orcutt（科克伦-奥克特）迭代法；CDurbin（德宾）两步法；D利用辅助回归法