广东财经大学431金融学综合2012-2019年考研初试真题

广东财经大学431金融学综合2012--2019年考研初试真题

姓名：__________考号：__________一、单选题(共10题)1.金融市场的基本功能不包括以下哪项？()A.价格发现B.资金配置C.信用创造D.风险转移2.下列哪个金融工具的期限最短？()A.国债B.企业债券C.欧洲美元存款证D.股票3.下列哪项属于金融市场中的衍生金融工具？()A.股票B.普通债券C.金融期货D.活期存款4.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数表示的是什么？()A.市场风险溢价B.投资组合风险系数C.单一股票的预期收益率D.以上都不对5.下列哪项不是货币政策的三大目标？()A.物价稳定B.经济增长C.国际收支平衡D.提高居民消费水平6.在下列哪种情况下，中央银行会进行公开市场操作？()A.经济出现通缩B.经济出现通货膨胀C.政府财政赤字增加D.金融市场流动性不足7.下列哪项不属于金融监管的主要方法？()A.预防性监管B.监事会监管C.治理结构监管D.事后监管8.下列哪项不属于金融市场的参与者？()A.企业B.政府机构C.中央银行D.外国政府9.下列哪个指标用来衡量一个国家的金融自由化程度？()A.金融深度B.金融发展C.金融自由化指数D.金融开放度10.下列哪种类型的金融资产的风险最小？()A.股票B.债券C.金融期货D.混合型金融工具二、多选题(共5题)11.以下哪些属于金融市场的构成要素？()A.金融工具B.金融主体C.金融机构D.政府调控12.下列哪些是衡量金融资产流动性的指标？()A.转手率B.价格波动性C.资金周转率D.成交量13.以下哪些是资本资产定价模型（CAPM）中的假设条件？()A.市场是有效的B.投资者都是风险厌恶者C.所有投资者的预期收益率相同D.资本市场不存在交易成本14.货币政策操作工具包括哪些？()A.法定存款准备金率B.再贴现率C.公开市场操作D.利率15.金融监管的目的是什么？()A.保护投资者利益B.维护金融市场的稳定C.促进金融创新D.提高金融机构的竞争力三、填空题(共5题)16.金融市场的核心是_______。17.金融期货合约是一种_______合约。18.在CAPM模型中，_______表示市场组合的超额收益率。19.货币政策的目标之一是_______，以维持物价稳定。20.金融监管的基本原则之一是_______，以维护金融市场的公平和公正。四、判断题(共5题)21.金融市场的有效性意味着所有市场参与者都能够获得相同的信息。()A.正确B.错误22.金融期货合约的交割价格由市场供求关系决定。()A.正确B.错误23.资本资产定价模型（CAPM）适用于所有类型的资产。()A.正确B.错误24.货币政策通过调节利率来影响经济活动。()A.正确B.错误25.金融监管的目的是为了提高金融机构的竞争力。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述金融市场的功能。27.解释货币政策的三大目标及其重要性。28.阐述资本资产定价模型（CAPM）的基本原理及其应用。29.说明金融监管的必要性及其主要任务。30.分析金融衍生工具的特点及其风险。

广东财经大学431金融学综合2012--2019年考研初试真题一、单选题(共10题)1.【答案】C【解析】信用创造是银行等金融机构的功能，不属于金融市场的基本功能。2.【答案】C【解析】欧洲美元存款证的期限一般较短，通常为1天到1年不等。3.【答案】C【解析】金融期货属于金融衍生工具，其价值依赖于其他金融资产的价格。4.【答案】B【解析】β系数表示单一股票相对于市场整体的风险程度。5.【答案】D【解析】货币政策的三大目标是物价稳定、经济增长和国际收支平衡。6.【答案】B【解析】当经济出现通货膨胀时，中央银行会通过公开市场操作减少货币供应量来抑制通胀。7.【答案】B【解析】监事会监管不是金融监管的主要方法，而预防性监管、治理结构监管和事后监管是常见的金融监管方法。8.【答案】D【解析】外国政府通常不直接参与金融市场的交易。9.【答案】C【解析】金融自由化指数是衡量金融自由化程度的指标。10.【答案】B【解析】债券通常被认为风险较低，因为它们通常有固定的利息支付和到期偿还。二、多选题(共5题)11.【答案】ABC【解析】金融市场的构成要素包括金融工具、金融主体和金融机构，政府调控虽然对金融市场有影响，但不属于构成要素。12.【答案】ACD【解析】流动性指标通常包括转手率、资金周转率和成交量，价格波动性虽然与流动性有关，但不直接作为流动性指标。13.【答案】ABCD【解析】CAPM的假设条件包括市场有效、投资者风险厌恶、预期收益率相同和无交易成本等。14.【答案】ABC【解析】货币政策操作工具主要包括法定存款准备金率、再贴现率和公开市场操作，利率是政策目标而非操作工具。15.【答案】AB【解析】金融监管的主要目的是保护投资者利益和维护金融市场的稳定，虽然金融创新和提高竞争力也是监管的目标，但不是主要目的。三、填空题(共5题)16.【答案】金融工具【解析】金融工具是金融市场上交易的对象，是金融市场运行的基础。17.【答案】标准化的远期【解析】金融期货合约在合约规模、交割时间、交割地点等方面都有标准化规定，属于标准化远期合约。18.【答案】市场风险溢价【解析】市场风险溢价是指市场组合的超额收益率，是投资者因承担市场风险而要求的额外回报。19.【答案】控制通货膨胀【解析】控制通货膨胀是货币政策的重要目标之一，通过调节货币供应量来维持物价稳定。20.【答案】公平性原则【解析】公平性原则要求金融监管应确保金融市场参与者的平等地位，防止市场操纵和滥用市场地位。四、判断题(共5题)21.【答案】正确【解析】市场有效性指的是市场信息能够迅速、准确地反映在金融资产的价格上，并不一定意味着所有参与者都能获得相同的信息。22.【答案】正确【解析】金融期货合约的交割价格确实是由市场供求关系决定的，反映了市场对未来某一时期资产价格的预期。23.【答案】错误【解析】CAPM模型主要适用于风险资产的定价，对于无风险资产或现金等价物可能不适用。24.【答案】正确【解析】货币政策通过调节利率来影响贷款成本和投资，进而影响经济活动。25.【答案】错误【解析】金融监管的主要目的是保护投资者利益，维护金融市场的稳定，而非提高金融机构的竞争力。五、简答题(共5题)26.【答案】金融市场的功能包括：价格发现、资金配置、风险分散、资金转移、金融工具定价和风险管理。【解析】金融市场通过价格发现帮助确定金融工具的价值，通过资金配置促进资金的有效分配，通过风险分散降低投资者风险，通过资金转移实现资金流动性，为金融工具定价提供市场参考，并通过风险管理帮助金融机构和投资者管理风险。27.【答案】货币政策的三大目标是物价稳定、经济增长和国际收支平衡。物价稳定是基础，经济增长是目的，国际收支平衡是条件。【解析】物价稳定是货币政策的基石，能够为经济发展提供稳定的环境；经济增长是货币政策的核心目标，是实现国家发展的重要手段；国际收支平衡则是保持经济持续健康发展的重要条件。28.【答案】CAPM模型的基本原理是：投资者的预期收益率等于无风险收益率加上风险溢价。应用方面，CAPM模型可以用来评估资产的风险和预期收益率，为投资者提供投资决策的参考。【解析】CAPM模型通过β系数衡量资产的系统风险，结合无风险收益率和市场风险溢价，计算出资产的预期收益率。该模型广泛应用于投资组合管理、资产定价和风险管理等领域。29.【答案】金融监管的必要性在于保护投资者利益、维护金融市场稳定和促进金融体系健康发展。主要任务包括：防范和化解金融风险、维护金融秩序、促进金融创新和服务实体经济。【解析】金融监管通过规范金融市场行为、加强金融机构监管和提升金融消费者保护，确保金融市场的公平、公正和透明，防范系