2025年大学《系统科学与工程》专业题库- 系统科学在金融风险评估中的应用实践

2025年大学《系统科学与工程》专业题库——系统科学在金融风险评估中的应用实践考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题（每题2分，共20分）1.下列哪一项不属于系统思维的核心特征？A.整体性B.动态性C.线性性D.关联性2.系统动力学模型的核心是？A.方程式B.模型结构C.数据库D.模拟软件3.在金融风险评估中，VaR指的是？A.风险价值B.风险调整后收益C.风险暴露D.风险权重4.下列哪一项不是金融风险的主要分类？A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险5.系统分析方法在金融风险评估中的作用是？A.识别风险因素B.度量风险程度C.控制风险暴露D.以上都是6.Petri网是一种什么样的系统建模方法？A.随机过程模型B.预测模型C.逻辑网络模型D.动态系统模型7.系统优化方法在金融风险管理中的应用主要是为了？A.降低风险B.提高收益C.最大化效用D.以上都是8.以下哪一项不是系统科学在金融风险评估中的优势？A.考虑因素的全面性B.强调动态关系C.模型的可预测性D.分析的深度和广度9.金融风险传导的路径通常涉及？A.金融机构B.金融市场C.金融市场和金融机构D.以上都不是10.构建金融风险评估系统动力学模型的首要步骤是？A.收集数据B.确定模型边界C.选择模拟软件D.定义模型目标二、填空题（每空1分，共10分）1.系统科学的核心概念是______。2.金融风险评估的目的是______。3.系统动力学模型通常包含______和______两个部分。4.风险价值（VaR）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期内的______。5.金融风险可以分为______、______和______三大类。6.系统分析方法通常包括______、______和______三个步骤。7.Petri网可以用来描述系统的______和______。8.系统优化在金融风险管理中的应用可以帮助金融机构在______和______之间进行权衡。9.金融风险传导通常通过______和______两种机制进行。10.构建金融风险评估系统动力学模型需要考虑系统的______、______和______。三、简答题（每题5分，共20分）1.简述系统思维的基本原则。2.简述系统动力学模型在金融风险评估中的优势。3.简述金融风险识别的主要方法。4.简述系统科学在金融风险管理中的意义。四、综合题（每题10分，共30分）1.假设你是一名金融分析师，你需要构建一个系统动力学模型来评估某银行的信用风险。请简述你将如何进行模型构建，包括模型边界、主要变量、反馈回路和模型假设。2.以2008年全球金融危机为例，分析系统科学视角下金融风险的传导路径和影响因素。3.设计一个金融风险评估系统，该系统需要能够识别、评估和控制信用风险、市场风险和操作风险。请简述该系统的架构、功能模块和运行流程。试卷答案一、选择题1.C2.B3.A4.D5.D6.C7.D8.C9.C10.B二、填空题1.系统思维2.对金融风险进行有效管理3.变量，反馈回路4.最大可能损失5.信用风险，市场风险，操作风险6.风险识别，风险分析，风险评价7.行为，结构8.风险，收益9.金融机构，金融市场10.结构，动态特性，关键变量三、简答题1.系统思维的基本原则包括：整体性原则、动态性原则、关联性原则、层次性原则、开放性原则。2.系统动力学模型在金融风险评估中的优势在于：能够模拟金融系统的动态变化和反馈机制；可以识别关键风险因素和风险传导路径；有助于进行风险预警和风险管理。3.金融风险识别的主要方法包括：风险清单法、头脑风暴法、德尔菲法、SWOT分析法、流程分析法等。4.系统科学在金融风险管理中的意义在于：提供了一种新的视角和方法来理解和分析金融风险；有助于构建更加全面和系统的风险管理框架；可以提高金融风险管理的效率和效果。四、综合题1.模型边界：该银行的信用风险管理系统，包括信贷业务流程、风险控制措施、客户群体等。主要变量：信贷资产规模、不良贷款率、贷款利率、资本充足率等。反馈回路：信贷扩张与经济增长的正反馈回路，经济增长与不良贷款率的负反馈回路，不良贷款率与资本充足率的负反馈回路等。模型假设：假设银行的信贷政策、风险控制措施等因素相对稳定，主要关注经济波动对信用风险的影响。2.金融风险的传导路径：2008年全球金融危机中，美国次贷危机引发的金融风险通过证券化产品和金融机构之间的关联关系，迅速传导至全球金融市场，导致系统性风险爆发。影响因素包括：金融衍生品的过度使用、金融机构的过度杠杆化、监管体系的缺失、系统重要性的积累等。3.系统架构：该金融风险评估系统采用分层架构，包括数据层、应用层和决策层。功能模块：数据采集模块、风险识别模块、风险评估模块、风