中级风险管理-中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷及答案

中级风险管理中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷及答案一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分）1.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：B解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新。所以选项B说法不正确。2.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。A.加强B.减弱C.不变D.无法确定答案：A解析：根据久期缺口的计算公式：久期缺口=资产加权平均久期（总负债/总资产）×负债加权平均久期=5（90/100）×4=53.6=1.4。久期缺口为正，当市场利率下降时，资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。3.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制答案：A解析：商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。4.下列关于风险分类的说法，错误的是（）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案：A解析：按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险；按风险的量化程度可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。所以选项A说法错误。5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。A.RAROC=（收益预期损失）/非预期损失B.RAROC=（收益非预期损失）/预期损失C.RAROC=（非预期损失预期损失）/收益D.RAROC=（预期损失非预期损失）/收益答案：A解析：经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是RAROC=（收益预期损失）/非预期损失。二、多项选择题（共40题，每题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分）1.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法答案：ADE解析：选项B中，买入股票的同时买入相应的看跌期权，这是应用了风险对冲的方法；选项C中，购买出口信贷保险是应用了风险转移的方法。2.市场风险包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.流动性风险答案：ABCD解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。流动性风险是与市场风险并列的另一类风险。3.下列关于信用风险的说法，正确的有（）。A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.结算风险在外汇交易中较为常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中答案：ABCDE解析：信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响；通常包括违约风险、结算风险；违约风险既可以针对个人，也可以针对企业；结算风险在外汇交易中较为常见；信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中。4.下列关于商业银行风险管理流程的说法，正确的有（）。A.风险识别应尽可能多地识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险B.良好的风险识别应遵循全面性和持续性原则C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，但应确保风险计量的准确性D.风险识别应能够前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质E.风险缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程答案：ACDE解析：良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性原则，所以选项B错误。5.下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商答案：ABDE解析：久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y），所以选项C错误。三、判断题（共20题，每题1分，共20分。请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B）1.信用风险具有明显的系统性风险特征。（）答案：B解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征。2.商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计检查。（）答案：B解析：商业银行法律合规部门需要接受内部审计部门的审计检查。3.商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。（）答案：A解析：专家系统的局限性之一就是各个专家对风险的评价缺乏一致性，对于大型银行，由于涉及的业务范围广、客户数量多等，这一问题更为突出。4.资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提