海航集团风险管理专家面谈题目

2026年海航集团风险管理专家面谈题目一、情景分析题（共3题，每题10分，合计30分）要求：结合海航集团近年风险事件及海南自贸港政策背景，分析以下情景并提出应对策略。题目1（10分）海航集团某子公司在海南自贸港开展跨境业务，因汇率波动导致年度利润骤降20%。为挽回损失，子公司计划通过衍生品交易锁定汇率，但财务部门提出风险敞口可能进一步扩大。作为风险管理专家，如何评估该方案风险并设计备选方案？题目2（10分）海航集团某航空业务板块因疫情导致客流量持续低迷，为维持现金流，拟通过关联方借款扩大负债规模。但审计部门指出此举可能违反“三道红线”监管要求。请分析该业务的风险点，并提出合规化调整建议。题目3（10分）海航集团某地产项目在海南遭遇极端天气导致工期延误，承包商要求追加索赔。项目组同时面临保险理赔时效延长及政府监管压力。如何通过合同条款和保险机制实现风险共担？二、风险识别题（共4题，每题8分，合计32分）要求：针对海航集团业务特点，列举并分析以下风险类型。题目4（8分）若海航集团计划在东南亚拓展物流业务，需识别哪些地缘政治风险？请结合泰国、印尼的政策环境展开分析。题目5（8分）海航集团某金融子公司涉及供应链金融业务，请列举该业务可能存在的信用风险及操作风险点。题目6（8分）假设海航集团某航空业务板块引入区块链技术优化票务管理，需识别哪些技术风险及合规风险？题目7（8分）结合海南自贸港税收优惠政策，分析海航集团海外投资可能面临的税务风险类型及应对措施。三、风险量化题（共2题，每题12分，合计24分）要求：运用财务数据进行风险测算，并提出管理建议。题目8（12分）某海航集团子公司2025年财报显示：应收账款周转率下降15%，坏账准备计提比例升至5%。请测算其信用风险暴露值，并设计预警指标体系。题目9（12分）某海航集团子公司持有大量航空燃油库存，2025年油价波动率高达40%。请计算其价格风险敞口，并提出套期保值方案（假设可使用期货合约）。四、案例讨论题（共1题，20分）要求：结合海航集团近年债务重组案例，分析系统性风险防范机制。题目10（20分）2024年海航集团某旅游板块因供应商违约导致连锁经营陷入困境，最终通过引入战略投资者完成重组。请分析该案例暴露的风险传导路径，并设计行业风控框架（需包含“防火墙”机制）。答案与解析一、情景分析题（30分）题目1（10分）答案与解析风险评估：1.衍生品交易风险：若汇率继续走弱，子公司需承担额外亏损；若走强则可能获利，但需关注衍生品交易对手信用风险。2.流动性风险：衍生品对冲需资金持续投入，若子公司现金流紧张可能被迫平仓。备选方案：-动态对冲：设置止损线，设定汇率波动阈值（如±3%）后自动平仓。-多元化融资：引入境内外金融机构提供汇率锁定额度，分散交易对手风险。解析：需结合海南自贸港“汇率避险”政策（如自贸港银行提供离岸衍生品补贴），优先设计低成本对冲方案。题目2（10分）答案与解析风险点：1.合规风险：关联方借款可能被监管认定为“利益输送”，触发监管处罚。2.财务杠杆风险：负债规模扩大将增加偿债压力，航空业现金流周期性强。合规化调整：-股权融资：引入战略投资者补充资本金，避免高杠杆。-资产证券化：将部分存量资产打包出售，缓解现金流压力。解析：需参考海南自贸港“跨境融资便利化”政策，探索境外发债或QFLP资金引入路径。题目3（10分）答案与解析风险共担机制：1.合同条款：约定不可抗力免责条款，明确极端天气的界定标准。2.保险设计：购买建筑延期险+附加险，将部分风险转移至保险公司。操作建议：-与承包商协商调整工期补偿标准，避免索赔金额超合同上限。-向政府申请纾困资金，争取政策支持。解析：需结合海南自贸港“灾害保险专项补贴”政策，优化保险组合。二、风险识别题（32分）题目4（8分）答案与解析地缘政治风险：1.政策突变风险：泰国外资准入限制（如2024年服务业外资比例调整）。2.劳工冲突风险：印尼工会运动频发（如2023年港口罢工事件）。解析：需持续跟踪东盟“RCEP”协议下的投资条款变化。题目5（8分）答案与解析信用风险：1.核心企业风险：若供应链下游企业破产，应收账款无法回收。2.信息不对称风险：中小企业财务数据不透明，难以精准评估信用状况。操作风险：1.流程漏洞：若业务员可绕过风控直接放款，可能引发道德风险。2.系统风险：ERP系统对接失败导致数据错误，影响风险监控。解析：建议引入第三方征信平台+动态信用评级模型。题目6（8分）答案与解析技术风险：1.数据安全风险：票务信息通过区块链传输可能存在勒索软件攻击。2.互操作性风险：若与现有票务系统不兼容，需追加开发成本。合规风险：1.跨境数据传输：需遵守《个人信息保护法》及泰国数据本地化政策。2.反洗钱合规：区块链匿名性可能被用于洗钱活动。解析：建议采用联盟链技术，增强监管可追溯性。题目7（8分）答案与解析税务风险类型：1.税收协定冲突：海南与境外子公司间的股息红利分配可能存在双重征税。2.转移定价风险：若交易定价不合理，被税务机关调整利润。应对措施：-利用海南“税收优惠+负面清单”政策，争取境外所得免征。-建立同期资料准备机制，规避转让定价风险。解析：需参考2025年海南自贸港“境外投资税收抵免”新政。三、风险量化题（24分）题目8（12分）答案与解析信用风险暴露值测算：公式：信用风险暴露值=应收账款×坏账准备计提比例计算：100亿元×5%=5亿元预警指标体系：1.核心指标：应收账款周转天数（目标≤45天）。2.辅助指标：逾期账款占比（目标≤2%）。管理建议：-实施客户分级管理，对高风险企业提高预付款比例。-建立逾期账款催收自动化系统。解析：需对比同业水平（如国航2025年周转天数38天），动态调整预警阈值。题目9（12分）答案与解析价格风险敞口计算：假设燃油库存量=5000吨，2025年均价=5000元/吨，波动率40%，则风险敞口=5000吨×5000元/吨×40%=1亿元套期保值方案：1.期货对冲：购买2026年6月布伦特原油期货合约（假设价格60美元/桶）。2.成本控制：预留10%风险准备金，防止油价超预期上涨。解析：需关注中国金融期货交易所的航空煤油期货上市情况。四、案例讨论题（20分）题目10（20分）答案与解析风险传导路径：1.供应链断裂风险：核心供应商违约→连锁企业经营停滞→银行抽贷。2.财务杠杆失控：子公司债务违约→集团整体信用评级下降→融资成本上升。风控框架设计：1.防火墙机制：-子公司业务与主业财务隔离，设置“三道红线”硬约束。-建立债务警戒线（如负债