广发银行风险经理风险知识考试题库含答案

2026年广发银行风险经理风险知识考试题库含答案一、单选题（共10题，每题2分）1.广发银行2026年风险管理体系中，以下哪项不属于第三道防线的职责？A.信用风险评估B.操作风险监测C.市场风险预警D.风险事件处置2.根据广发银行内部规定，对单一集团客户的授信集中度风险限额为多少？A.15%B.20%C.25%D.30%3.在贷款五级分类中，"可疑类"贷款的主要特征是：A.借款人完全失去还款能力B.出现严重财务困难，但尚未发生实质违约C.借款人出现逾期，但有一定还款意愿D.借款人已破产，无法偿还债务4.广发银行反洗钱制度规定，客户身份识别过程中，对境外客户的尽职调查应重点关注：A.资金来源合法性B.居住地址稳定性C.职业背景真实性D.投资意向明确性5.根据巴塞尔协议III，银行的资本充足率中，一级资本的核心部分是：A.其他一级资本B.永续债C.股本D.次级债6.广发银行操作风险事件报告流程中，以下哪个环节不属于内部处理程序？A.风险评估B.信息上报C.第三方审计D.责任认定7.在市场风险计量中，VaR（风险价值）计算主要基于：A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.参数法D.极端值理论8.广发银行流动性风险应急预案中，以下哪种措施属于紧急融资渠道？A.调整信贷政策B.减少投资组合C.发售次级债D.增加存贷比9.根据广发银行反操作风险制度，员工岗位轮换制度的主要目的是：A.降低道德风险B.提高业务效率C.优化组织架构D.增加管理成本10.在信用衍生品交易中，CDS（信用违约互换）的主要功能是：A.规避利率风险B.规避汇率风险C.规避信用风险D.规避市场风险二、多选题（共8题，每题3分）1.广发银行信用风险管理中，以下哪些属于第二道防线的职责？A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险报告2.根据广发银行反洗钱规定，以下哪些客户属于重点监管对象？A.政府机构B.高净值个人C.境外实体D.医疗机构3.在市场风险管理中，以下哪些属于VaR计算的基本假设？A.市场是有效的B.收益率服从正态分布C.交易头寸不变D.历史数据能反映未来4.广发银行流动性风险管理中，以下哪些属于核心流动性指标？A.流动性覆盖率（LCR）B.净稳定资金比率（NSFR）C.存贷比D.资本充足率5.在操作风险管理中，以下哪些属于内部欺诈的主要类型？A.虚假交易B.资产盗窃C.越权操作D.信息泄露6.根据巴塞尔协议III，银行的核心一级资本包括：A.股本B.其他一级资本C.永续债D.次级债7.广发银行反洗钱客户尽职调查中，以下哪些属于间接识别信息？A.身份证明B.地址证明C.资金来源D.关联关系8.在信用风险管理中，以下哪些属于压力测试的常用场景？A.经济衰退B.利率上升C.信用利差扩大D.资本充足率下降三、判断题（共12题，每题1分）1.广发银行风险经理对业务部门的操作风险检查结果可以直接上报至总行风险管理部。（×）2.根据广发银行规定，所有员工每年必须接受至少一次反洗钱培训。（√）3.市场风险的VaR计算结果可以直接反映极端市场冲击下的最大损失。（×）4.广发银行流动性风险应急预案中，要求在72小时内完成外部融资安排。（√）5.信用衍生品交易可以直接降低银行的信用风险敞口。（√）6.操作风险事件报告必须包含事件发生时间、影响范围和处置措施。（√）7.根据巴塞尔协议III，银行的杠杆率要求高于资本充足率要求。（√）8.广发银行反洗钱制度规定，所有客户交易必须进行实时监控。（×）9.压力测试的目的是评估银行在正常市场条件下的风险表现。（×）10.操作风险管理中，内部控制的主要作用是预防风险事件发生。（√）11.反洗钱客户尽职调查中，对境外客户的审查可以简化程序。（×）12.信用风险五级分类中，"损失类"贷款通常需要立即进行催收。（√）四、简答题（共4题，每题5分）1.简述广发银行信用风险管理中，第二道防线的具体职责。2.简述广发银行反洗钱客户尽职调查的主要流程。3.简述市场风险管理中，VaR计算的基本步骤。4.简述操作风险管理中，内部控制的主要措施。五、论述题（共2题，每题10分）1.结合广发银行实际，论述流动性风险管理的重要性及其主要措施。2.结合广发银行反洗钱制度，论述如何有效防范跨境洗钱风险。答案与解析单选题答案1.D2.B3.B4.A5.C6.C7.A8.C9.A10.C多选题答案1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABC5.ABCD6.AC7.CD8.ABC判断题答案1.×2.√3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.×10.√11.×12.√简答题答案1.广发银行信用风险管理中，第二道防线的具体职责包括：-风险识别：识别业务过程中的信用风险点。-风险评估：对客户信用状况进行评估。-风险控制：制定风险控制措施，如授信审批、贷后管理等。-风险报告：定期向上级报告风险情况。2.广发银行反洗钱客户尽职调查的主要流程包括：-身份识别：核实客户身份信息。-资金来源：了解客户资金来源合法性。-关联关系：调查客户与第三方的关系。-风险评估：对客户风险等级进行评估。3.市场风险管理中，VaR计算的基本步骤包括：-收集数据：收集历史市场数据。-选择模型：选择合适的VaR计算模型。-计算VaR：计算在一定置信水平下的VaR值。-报告结果：报告VaR计算结果。4.操作风险管理中，内部控制的主要措施包括：-制度建设：建立完善的操作风险管理制度。-岗位分离：实行关键岗位分离制度。-信息系统：建立安全的信息系统。-监控检查：定期进行内部检查。论述题答案1.流动性风险管理的重要性及其主要措施：流动性风险管理对银行至关重要，因为流动性不足会导致银行无法履行支付义务，进而引发系统性风险。广发银行流动性风险管理的主要措施包括：-建立流动性风险监测体系：实时监控流动性状况。-制定流动性风险应急预案：确保在紧急情况下有应对措施。-优化资产负债结构：保持合理的资产负债匹配。-加强外部融资渠道：确保在需要时能及时获得外部资金。2.广发银行反洗钱制度下，有效防范跨境洗钱风险的主要措施：跨境