2026年保险精算师考试重点题及案例分析含答案

2026年保险精算师考试重点题及案例分析含答案一、选择题（共10题，每题2分，合计20分）1.中国保险业监管机构对保险公司偿付能力的监管核心指标是？A.资本充足率B.风险准备金率C.费用率D.净利润率2.在寿险定价中，假设死亡率服从UDD假设，若预定死亡率增加10%，则纯保费会？A.减少10%B.增加10%C.不变D.难以确定3.若某保险公司2025年保费收入为100亿元，赔付支出为80亿元，投资收益率为5%，则其综合成本率为？A.20%B.25%C.30%D.35%4.在准备金评估中，ALAE（意外负债）通常适用于哪种业务？A.财产险车险B.寿险终身寿险C.意外险短期险D.养老险长期险5.中国银保监会要求保险公司非车险业务综合成本率不得高于多少？A.105%B.110%C.115%D.120%6.在随机利率模型下，假设利率服从Lognormal分布，则其期望值与方差的关系是？A.期望值等于方差B.期望值大于方差C.期望值小于方差D.无固定关系7.保险公司进行风险对冲时，常用的工具是？A.期权B.期货C.互换D.以上都是8.中国保险业常用的准备金评估方法不包括？A.蒙特卡洛模拟B.历史经验法C.比例法D.精算假设法9.若某公司购买了一份为期10年的信用互换，每年支付固定点差，则该互换属于？A.信用保护买方B.信用保护卖方C.利率互换D.股权互换10.在准备金评估中，LDF（损失分布法）通常适用于哪种业务？A.财产险车险B.寿险终身寿险C.意外险短期险D.养老险长期险二、简答题（共5题，每题4分，合计20分）1.简述中国保险业偿付能力监管的“三支柱”框架。2.解释纯保费、附加保费和净保费的区别。3.在准备金评估中，ALAE的计算方法是什么？4.简述车险费率市场化改革对保险公司的影响。5.解释什么是“风险对冲”，并举例说明其在保险业的应用。三、计算题（共5题，每题6分，合计30分）1.假设某寿险保单的保额为100万元，保险期限为10年，预定利率为3%，死亡率服从UDD假设，试用简算方法计算其纯保费。2.某保险公司2025年车险业务保费收入为50亿元，赔付支出为40亿元，费用率为20%，投资收益率为5%，计算其车险业务综合成本率。3.假设某保险公司准备金评估采用LDF方法，某险种的期望损失为1000万元，标准差为200万元，置信水平为95%，计算其准备金。4.某公司购买了一份5年期信用互换，每年支付固定点差为1%，名义本金为10亿元，若市场信用利差上升至1.5%，计算其年度净支出。5.假设某保险公司准备金评估采用蒙特卡洛模拟，某险种的赔付支出服从正态分布（均值1000万元，标准差200万元），模拟10000次，计算其95%置信区间。四、案例分析（共1题，20分）案例背景：某保险公司2025年车险业务保费收入为80亿元，赔付支出为60亿元，费用率为18%，投资收益率为4%。该公司的车险业务综合成本率为82%，高于行业平均水平（75%）。公司管理层决定通过以下措施降低成本：（1）优化定价模型，提高费率敏感性；（2）加强理赔管理，降低赔付率；（3）引入UBI（基于使用行为）保险产品，调整风险定价。问题：1.分析该公司车险业务成本过高的原因。2.提出具体措施以降低综合成本率，并说明可行性。3.UBI保险产品如何影响车险定价？答案及解析一、选择题答案1.A2.B3.A4.A5.B6.D7.D8.B9.A10.A解析：1.中国保险业监管机构的核心偿付能力指标是资本充足率（C-ROSS体系）。5.银保监会要求非车险业务综合成本率不得高于110%（2025年最新规定）。二、简答题答案1.中国保险业偿付能力监管的“三支柱”框架：-第一支柱：资本充足率监管（如C-ROSS体系，要求公司资本满足最低标准）。-第二支柱：监管评估和压力测试（如动态偿付能力监测）。-第三支柱：市场约束（如信息披露要求，提高透明度）。2.纯保费、附加保费和净保费的区别：-纯保费：覆盖赔付支出和准备金，不含利润。-附加保费：覆盖费用、利润和风险准备。-净保费：纯保费减去风险准备金。3.ALAE的计算方法：ALAE（意外负债）=∑（损失金额×意外概率），通常基于历史数据或精算模型估算。4.车险费率市场化改革的影响：-保险公司可自主定价，提高竞争性；-风险定价更精准，但小公司定价能力不足。5.风险对冲的定义及应用：-定义：通过金融工具（如信用互换）转移风险。-应用：保险公司对冲巨灾风险或信用风险。三、计算题答案1.纯保费计算：假设死亡率服从UDD假设，则每年死亡率增加10%，纯保费增加约10%。简化公式：纯保费=保额×死亡率×1年。2.车险综合成本率：综合成本率=(赔付支出+费用支出)/保费收入=(40+10)/50=90%。3.LDF准备金计算：准备金=1000+1.645×200=1409万元（95%置信水平）。4.信用互换净支出：净支出=(1.5%-1%)×10=500万元。5.蒙特卡洛模拟置信区间：10000次模拟后，95%置信区间为[900,1100]万元。四、案例分析答案1.成本过高的原因：-赔付率过高（75%vs75%的行业水平）；-费用率高于行业（18%vs15%）；-投资收益率过低（4%vs6%的行业水平）。2.降低综合成本率的措施：-优化定价模型：引入UBI定价，提高高风险客户费率；-加强理赔管理：