2026年银行从业资格考试(初级)《风险管理》应考重点详解

银行从业资格考试《风险管理》(初级)应考要点1.1风险与收益的关系二、信用风险管理2.1信用风险定义2.2信用风险来源●贷款业务(企业贷款、个人贷款)2.3信用风险计量2.4信用风险控制方法●资本要求=风险加权资产×8%(最低资本充足率要求)。三、市场风险管理●因市场价格(利率、汇率、股价、商品价格)波动导致银行表内和表外业务损失3.2市场风险类型3.3市场风险计量方法·VaR(风险价值):在一定置信水平(如99%)和持有期内的最大可能损失。3.4市场风险控制措施6.2声誉风险管理七、全面风险管理与监管要求7.1全面风险管理框架·风险治理结构(董事会、高管层、风险管理部门)●风险报告应涵盖：主要风险类型、风险敞口、控制措施、资本充足情况。●年度报告中需披露风险管理政策、关键指标(如资本充足率、LCR、NSFR)。八、高频考点汇总(应试记忆要点)关键词/公式五级分类法、风险权重、内部评级法市场风险核心是价格波动，衍生品对冲流动性风险高流动性资产定义、现金流出测算coSO框架、风险偏好风险治理结构、董事会职责监管资本资本充足率≥8%一级资本、二级资本区分本要点根据中国银行业协会《风险管理(初级)》考试大纲整理，适用于2024年及银行从业资格考试《风险管理》(初级)梳理重点一、风险管理基础风险管理是指金融机构识别、评估、监控和控制各种风险的过程，以实现风险和收益的平衡。风险管理包括风险识别、风险计量、风险监控和风险控制四个环节。●市场风险：由市场价格(如利率、汇率、股票价格等)变化引起的损失。二、信用风险管理三、市场风险管理市场风险是指由市场价格(如利率、汇率、股票价格等)变化引起的损失风险。四、操作风险管理七、战略风险管理八、风险管理技术与方法九、风险管理组织架构十、风险管理文化与价值观银行从业资格考试《风险管理》(初级)梳理策略1考情速览(5分钟建立坐标系)维度题量单选90×0.5′+多选40×1′+判断15×1′=100分4操作风险维度初级《风险管理》时长120分钟通过率约35%(协会未公布，机构大数据均值)①“教材原话”≥70%②真题重复率≈30%③计算半2024新变动新增“气候风险”小节、ESG披露要求；删除“KMV模型”细节 全面风险管理框架(COSO、BaselIII) 十评级体系(内部评级法IRB五要素)十信用缓释工具(抵质押、保证、净额结算、CDS) 贷款分类与拨备(中国版“预期信用损失”三阶段) 十定义&七大类型(内部欺诈、外部欺诈…)典型案例：巴林银行、光大乌龙指十计量指标：LCR、NSFR、缺口率、久期缺口 压力测试情景(挤兑、批发融资枯竭)6国别/声誉/战略/法律/合规/气候风险记忆型考点，每类抓“定义+1指标+1案例”十披露要求：Pillar3(第三支柱)核心模板 处罚案例：包商银行、硅谷银行3高频考点清单(≈60分)序号考点概率次数1内部评级法五要素判断“模数据准池”——模型、数据、72久期缺口正负与利率变动关系单选“正缺减利升，净值跌”6序号考点概率次数3LCR、NSFR合格资产多选高流动性一级：现金、国债、央票、政策性金融债54多选“内外系客产营中”65交易账簿三条件单选“可交易、每日市、对冲管理”46预期信用损失三阶段多选“12月全周期，信用增恶化移”57风险偏好陈述书四要素简单“目标、边界、职责、报告”44时间-任务倒排(4周通关版)周次目标每日≤2h任务包工具色笔”红：高频；蓝：理解；黑：跳过真题XXX一刷分章做题→错题标星无纸题库APP(粉笔高频60分背-测循环①早晚15min口诀闪卡②章节测≥80%正确才过Anki自制卡片套卷+缺口补漏线番茄钟25min×4直播押题班(只看周次目标每日≤2h任务包工具拟卷1套5速记手册(考前48h背诵版)●3:Basel三大支柱(最低资本、监管审查、市场纪律)●4:市场四大风险因子(股汇利商)●5:信用风险内部评级五要素(见上)●7:操作风险七大类(见上)●8:CAMELS八大指标(C资本充足、A资产质量、M管理、E盈利、L流动性、S市场风险、E敏感性、S总体评价)5.2对比表指标公式监管底线备注高流动性资产/净现金流出30天压力情景1年期视角杠杆比率Tier1资本/表内外资产无风险加权5.3判断题“绝对词”·出现“通常、一般、可以、可能”70%√6答题技巧(临场再抢5分)1.顺序：先单选→判断→多选，保证0.5′&1′基础盘。2.多选“保二争三”:陌生选项不选，确保拿1分。3.计算题：只看括号内给的数字，其余背景忽略；结果带%就近选。4.审题关键词：看到“交易账簿”优先想“每日公允”;看到“银行账户”想“摊5.时间控制：90min完成→10min涂卡→20min复查标记题。Q1:是否需要看BaselIII原文?A:否，初级只考“结论性”表述，如“核心一级资本充足率≥7%”。Q2:计算题会考VaR的置信区间换算吗?A:基本不会，记住1天95%VaR历史模拟法步骤即可。Q3:多选题少选给分吗?A:给!每选对1个得0.5′,错选0′,故“保二”策略最稳。8资料包索引(无图版)●官方教材：中国金融出版社《风险管理(2024)》ISBN978-XXX-XXXX-X·闪卡：Anki牌组“CCRA初级风险管理”(GitHub开源)●公式表：附录A(本文4.2已覆盖，直接裁剪即可)祝一次上岸!银行从业资格考试《风险管理》(初级)复习重点一、风险管理的定义和框架风险管理是指通过系统性的方法识别、评估和控制风险，以实现组织目标的过碱。在银行业中，风险管理主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。●风险识别：识别可能影响银行目标实现的各种风险。·风险评估：评估已识别风险的可能性和影响程度。●风险控制：制定策略和管理措施以控制风险。●风险监控：持续监控风险状况并根据需要调整风险管理策略。二、信用风险信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，也称为违约风险。●信用评分模型：使用统计方法评估借款人的信用风险。●抵押品评估：对贷款抵押品进行的价值评估。●贷款分类：根据信用风险将贷款分为不同类别，如正常、关注、次级、可疑、损●风险缓释：通过担保、抵押、信用衍生品等手段降低信用风险。三、市场风险市场风险是指由于市场价格(如利率、汇率、股票价格等)的变动而导致银行表内和表外业务发生损失的风险。四、操作风险五、流动性风险●融资管理：多元化融资渠道，降低融资风险。●流动性压力测试：模拟极端情况下银行的流动性状况。●流动性监控：持续监控流动性指标，如存贷比、现金覆盖率等。六、流动性风险管理流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务和履行其他支付义务的风险。●流动性储备：持有充足的现金和高流动性资产。●融资管理：多元化融资渠道，降低融资风险。●流动性压力测试：模拟极端情况下银行的流动性状况。●流动性监控：持续监控流动性指标，如存贷比、现金覆盖率等。七、法律与合规风险管理法律与合规风险是指因违反法律法规、监管要求或内部政策而受到法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。●合规审查：定期进行合规审查。●培训与沟通：加强员工培训，提高合规意识。●审计监督：实施内部和外部审计监督。八、风险管理组织架构九、风险管理文化十、风险报告十一、监管要求银行从业资格考试《风险管理》(初级)梳理难点●第一道防线：业务部门(风险识别、预防和控制)●第二道防线：独立风险管理部门(实施风险评估、风险控制措施)●第三道防线：内审部门(独立审计，评估第一、二道监督)1.2风险管理与合规管理的区别标管理银行面临的各类风险确保银行遵守法律、法规和内部制度围所有风险(信用、市场、流动性等)主要关注监管规则遵守式主动管理、量化控制被动检查、内控落实二、风险识别与测量●风险曝光(VaR、ES):监管资本要求(巴塞尔协议核心)·VaR的计算方法(历史模拟法vs蒙特卡洛模拟)●操作风险测量(AMAvsBAS)的逐步转向与监管要求2.2信用风险测量●暴露额度(EAD):现金流贴现/承诺绘制●损失给定违约(LGD):抵押品/二级市场复杂估值·PD的长期/短期估计差异(周期调整)·LGD的市场依赖性(例如证券抵押物波动性)三、风险管理技术与工具3.1克拉克平均值(ClarkeAverage)●应用：风险资产组合的收益波动性评估3.2随机模拟(MonteCarloSimulation)1.定义随机变量(如利率、汇率)2.模拟路径3.聚合分布4.提取分位值(如VaR)●路径依赖模型的计算复杂性四、监管资本与应急流动性安排4.1巴塞尔协议三大支柱1.最低资本要求(CRD)2.监管审查(SPR)●标准化法(SA)与高级计量法(AMA/IRB)的转型路径●持仓期的加权计算(β*持仓期)4.2流动性覆盖率(LCR)·“离平衡表”项目(如未决法律案件)的处理五、常见题型与应试技巧5.1选择题●套路：“最不符合”的选项通常隐含排除法5.2计算题●是否排除“突发损失”六、案例分析(2023新增)案例：某商业银行50亿元贷款，客户LCS评分为720(优于基准),90%抵押品覆盖率，问：●信用风险权重(0%、20%、100%等)的应用场景银行从业资格考试《风险管理》(初级)应考重点接下来分析用户的身份，应该是正在准备银行从业资格考试的考生，尤其是初级考试。这类考生可能对风险管理的基础知识不是很熟悉，所以需要内容简明扼要，重点突深入分析，用户可能不只是想要一份简单的列表，而是希望内容涵盖各个重要领域，并且每个部分都有足够的细节来帮助理解和记忆。因此内容应该包括风险管理的基本概念、风险类型、风险管理体系、风险评估、管理工具和技术，以及资本管理等，这些都是考试的重点。另外用户可能还希望内容能够帮助他们理解如何在实际中应用这些理论，而不仅仅是记忆知识点。因此在每个部分下，可以加入一些实际应用的例子或案例，帮助考生更好地掌握。再考虑是否有更深层的需求，可能用户希望这份文档能够作为他们的复习提纲，便于携带和快速查阅，因此内容需要结构清晰，层次分明，每个章节都有明确的标题，方便快速定位。最后确保所有内容都覆盖了考试大纲中的重点，避免遗漏重要的知识点。同时语言要简洁明了，避免过于复杂的术语，或者在必要时给出解释，帮助考生理解。银行从业资格考试《风险管理》(初级)应考重点二、风险类型●信用风险的管理工具(如信用评分模型)●市场风险的类型(利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险)●市场风险的管理工具(如VaR、压力测试)●操作风险的分类(人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件)●操作风险管理的方法(如损失数据收集、操作风险评估)●流动性风险的衡量指标(如流动性覆盖率、净稳定资金比率)●流动性风险管理工具(如现金管理、资产流动性管理)三、风险管理的工具与方法四、资本管理与风险资本五、风险管理案例分析六、风险管理的法律法规与监管·《多德-弗兰克法案》七、风险管理与金融科技八、复习建议银行从业资格考试《风险管理》(初级)备考重点二、考试重点五、备考注意事项一定能够在考试中取得好成绩!银行从业资格考试《风险管理》(初级)复习难点一、风险管理基础概念●按照发生方式：系统性风险(如金融危机)和偶发性风险(如自然灾害)。1.风险承担能力(资本管理)●通过资本Adequacyratios(资本充足率)来衡量。2.方法与工具的运用3.实际操作能力银行从业资格考试《风险管理》(初级)应考难点死记硬背。例如，风险管理的基本框架包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测等环节，每个环节都有其具体内容和要求，考生需要全面掌握。三、计算题多且计算复杂风险管理中涉及大量的计算题，如风险价值的计算、压力测试的计算等。这些计算题不仅计算量大，而且计算过程复杂，需要考生具备较强的数学基础和计算能力。例如，风险价值的计算需要考虑资产收益率的分布、投资组合的权重等多个因素，计算过程较为繁琐。风险管理考试中经常出现案例分析题，要求考生根据具体案例进行分析和解答。这些案例分析题不仅考察考生对理论知识的掌握程度，还考察考生的逻辑思维能力和问题解决能力。例如，案例分析题可能会描述一个具体的银行业务场景，要求考生识别其中的风险点，并提出相应的风险控制措施。这类题目难度较大，需要考生具备较强的综合分析能力。风险管理不仅仅是理论知识的考核，更重要的是考察考生的实际应用能力。考生需要能够将理论知识应用到实际的银行业务场景中，识别和评估风险，并提出有效的风险控制措施。例如，考生可能需要根据具体的业务案例，制定风险管理的策略和方案，这要求考生具备较强的实际操作能力。银行风险管理领域发展迅速，相关政策、法规和标准不断更新。考生需要及时跟进最新的政策变化，了解最新的风险管理要求和标准。例如，银保监会等部门会定期发布新的风险管理政策，考生需要及时学习和掌握这些政策，以便在考试中正确回答相关问为了克服这些难点，考生需要在备考过程中注重以下几点：1.加强理论学习，深入理解概念：通过阅读教材、参加培训班等方式，加强理论学习，深入理解风险管理的基本概念和理论框架。2.多做练习题，提高计算能力：通过做大量的练习题，提高计算能力，熟悉计算题的解题思路和技巧。3.加强案例分析训练，提高分析能力：通过做案例分析题，提高分析能力，学会将理论知识应用到实际问题中。4.关注政策更新，及时学习新知识：通过阅读政策文件、参加行业会议等方式，关注政策更新，及时学习新知识。5.制定合理的复习计划，循序渐进：制定合理的复习计划，循序渐进地复习，确保每个知识点都能得到充分的掌握。通过以上方法，考生可以逐步克服《风险管理》(初级)科目的难点，提高考试通过银行从业资格考试《风险管理》(初级)备考策略●熟悉考试大纲和内容：在开始备考之前，首先要仔细阅读并理解《风险管理》(初级)考试大纲，了解考试的范围和要求。●制定合理的备考计划：根据大纲和自己的时间安排，制定一个切实可行的备考计划。确保有足够的时间来学习每个章节和知识点。●合理安排学习时间：合理安排每天的学习时间，保证每天有足够的复习时间。制定一个学习计划，并坚持执行。●注重理论与实践相结合：风险管理是一个理论与实践紧密结合的学科。在学习理论知识的同时，要多做练习题，提高自己的应用能力。●寻求帮助和支持：如果遇到困难，不要犹豫向老师、同学或讲师寻求帮助。他们可以提供宝贵的建议和指导。●梳理知识点：将每个章节的知识点整理成思维导图或笔记，有助于加深理解和记●制作Flashcards:制作一些知识点卡片，便于随时随地复习和记忆。●参加在线课件或培训课程：利用在线课件或培训课程来加深对知识点的理解。这些资源通常包含详细的解释、示例和练习题。●做练习题：通过做练习题来检验自己的学习效果。可以使用模拟试题、历年真题或在线练习平台来提高自己的解题能力。●分析错题：做完练习题后，要认真分析错题，找出自己的不足之处，并加以改进。●总结归纳：定期总结自己的学习经验，归纳出常见的错误类型和解决方法。●风险评估：了解风险评估的基本概念和方法，包括风险识别、风险量化、风险偏·风险管理策略：掌握常见的风险管理策略，如风险规避、风险分散、风险转移等。●风险管理工具：熟悉风险管理工具，如风险计量模型、风险预警系统等。●定期复习：定期对所学的知识进行复习，避免遗忘。可以使用间隔重复法来提高复习效果。●模拟考试：进行模拟考试，模拟真实考试的环境和节奏，提高自己的应试能力。●调整心态：保持良好的心态，不要过于紧张或慌张。相信自己的准备程度，发挥出最佳水平。●审题仔细：在做题时，要认真审题，确保理解题目要求。避免因误解题目而导致错误。●合理安排时间：在考试过程中，合理分配时间，确保有足够的时间完成所有题目。●答题技巧：对于选择题和判断题，可以先从容易的题目开始做；对于计算题，可以先草拟答案，然后再检查计算过程。●检查答案：做完试卷后，要检查答案，及时发现自己可能犯的错误，并进行改正。●遵守考试规则：在考试过程中，要遵守考场规则和纪律，不要作弊或扰乱考试秩·保持冷静：遇到难题时，不要慌张。深呼吸，冷静思考，尽快找出解决问题的方通过以上备考策略和方法，相信你可以顺利通过《风险管理》(初级)考试。祝你取得好成绩!银行从业资格考试《风险管理》(初级)巩固策略《银行从业资格考试(初级)巩固策略》(一)整体规划(二)学习策略(三)市场风险管理(四)操作风险管理三、模拟测试(一)模拟测试环境(二)测试内容(三)测试结果分析(一)重点内容回顾(二)模拟考试与讲解五、心态调整与健康生活(一)保持积极心态(二)合理安排作息(三)健康饮食银行从业资格考试《风险管理》(初级)巩固难点(一)风险定义·风险：在不确定条件下，可能导致结果发生与否的不确定性事件。(二)风险管理目标●最小化损失：通过风险管理策略，降低风险事件发生的可能性及其造成的损失。●最大化收益：在风险可控的前提下，通过风险管理策略，实现企业价值的最大化。二、风险识别(一)识别内容●内部风险：来自企业内部的因素，如操作风险、信用风险等。●外部风险：来自企业外部的因素，如市场风险、法律风险等。(二)识别方法●问卷调查法：设计问卷，收集相关数据和信息。●故障树分析法(FTA):通过分析系统可能发生故障的各种途径，画出逻辑框图。三、风险评估(一)风险评估流程1.确定风险重要性等级：对识别出的风险进行评估，确定其对企业的影响程度和发生概率。2.构建风险评估矩阵：根据风险重要性等级，构建风险评估矩阵，为后续的风险应(二)风险评估方法(一)风险应对策略(二)风险应对计划五、风险监控与报告(一)风险监控(二)风险报告六、案例分析(一)案例背景简要介绍企业面临的金融风险事件，如市场波动、信用违约等。分析企业在风险识别与评估过程中可能遇到的困难。探讨企业如何采取风险应对措施，并评价其效果。(一)总结回顾风险管理的关键步骤和策略，强调其在企业经营管理中的重要性。(二)展望展望未来风险管理的发展趋势和技术创新，如人工智能、大数据等在风险管理中的银行从业资格考试《风险管理》(初级)应考策略银行从业资格考试《风险管理》初级考试主要考察考生对银行风险管理基本理论、方法和实务操作的了解和掌握程度。考试内容主要包括：1.风险管理概述2.风险管理框架3.风险识别与评估4.风险控制与监测5.风险管理策略6.风险管理与内部控制7.风险管理案例二、应考策略在备考过程中，首先要熟悉考试大纲和教材，了解考试内容和要求。通过阅读教材，掌握风险管理的基本理论、方法和实务操作。根据个人情况，制定合理的学习计划。可以将学习内容分为以下几个阶段：●基础知识阶段：重点掌握风险管理的基本概念、原理和方法。●实务操作阶段：学习风险管理在实际工作中的应用，如风险评估、控制与监测等。●案例分析阶段：通过案例分析，提高解决实际问题的能力。在学习过程中，要注重理论联系实际，将所学知识运用到实际工作中。可以通过以●参加培训课程：选择合适的培训机构，参加风险管理培训课程，提高自己的实际操作能力。●阅读相关书籍和资料：阅读风险管理方面的书籍、论文和案例，拓宽知识面。●关注行业动态：关注银行风险管理领域的最新动态，了解风险管理的新理论、新试。祝大家考试顺利!银行从业资格考试《风险管理》(初级)巩固要点第一章：风险管理概述1.1风险的定义与分类1.3风险管理的目标2.1风险识别的方法2.2风险评估的方法2.3风险矩阵第三章：风险控制与管理3.1风险控制的策略第四章：案例分析第五章：复习题与解答5.1单项选择题B.业务流程分析C.专家访谈和问卷调查A.全面性原则B.重要性原则C.经济性原则D.动态性原则5.3判断题●风险评估的目的是确定风险的大小和可能性。5.4简答题银行从业资格考试《风险管理》(初级)复习策略一、考试概述1.1考试内容《风险管理》(初级)主要涵盖风险管理的基本概念、风险类型、风险管理流程、风险计量方法、风险控制措施等内容。1.2考试题型-判断题二、复习计划●第一阶段：基础复习(3周)●第二阶段：强化训练(2周)●第三阶段：冲刺复习(1周)2.2复习内容安排●操作风险三、复习方法3.3知识梳理4.1理解与记忆并重4.2注重实践应用4.3保持良好心态银行从业资格考试《风险管理》(初级)梳理要点一、风险管理的概述二、风险评估三、风险控制银行从业资格考试《风险管理》(初级)备考难点银行从业资格考试《风险管理》(初级)复习要点银行从业资格考试《风险管理》(初级)复习要点●考试科目：风险管理(初级)·及格分