【2025年】初级银行从业资格风险管理题库检测试卷（A卷）含答案

单选题(共800题)1、信用违约互换中，下列说法错误的是()。A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务需要D.执行日通常在约定的信用保护期限之后2、(2018年真题试卷)历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。【答案】C3、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分【答案】B4、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是(),负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是()。A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层【答案】D5、()是市场约束的核心。A.监管部门6、银行账户中的项目通常按()计价。A.名义价值C.历史成本D.公允价值填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是()。C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C8、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型【答案】B9、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险10、下列有关插座的安装，说法错误的是()。,右边接相线；面对四孔插座，左孔接L1、下孔接L2、右孔接L30D.同一场所的三相插座，接线的相序一致。11、下列关于表外金融工具的说法A.较为复杂12、法律风险与操作风险之间的关系是()。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D13、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。A.要树立正确的合规管理观念B.要加强管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】C14、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明(A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A15、(2018年真题试卷)当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的载体)时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家(地区)C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】B16、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreC.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B17、()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B18、(2018年真题试卷)在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是(A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D19、实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。A.表内方法B.表外方法C.表内与表外相结合D.风险资本限额【答案】C20、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于()评估。A.外部环境评估B.行业因素评估C.决策者因素评估D.其他相关因素评估【答案】B21、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.一般风险准备22、下列不属于资金业务环节的是()。A.前台交易B.中台风险管理C.后台结算/清算D.贷后管理【答案】D23、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】A24、(2019年真题试卷)下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是(A.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了100点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】B25、(2018年真题试卷)商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度。A.补充资本B.评估手段C.控制措施D.数据分析【答案】C26、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。A.卖出1份卖方期权(PUTOPTION)27、流动性覆盖指标(LCR)旨在确保商业,能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。28、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】A29、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，既不完全费用综合单价。单价中未包括措施费、其他项目费、规费和()。A.风险费B.管理费C.利润30、“四新”指的是施工中()的应用。B.新方法C.新方案D.新机体【答案】A31、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和()。A.注册资本准入B.高级管理人员准人C区域准入D.产品准入【答案】B32、商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是()A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理【答案】D33、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。A.建立企业级风险管理信息系统B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】C34、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。【答案】D35、反映银行实际拥有的资本水平的是()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】A36、(2018年真题试卷)2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于()引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】D37、(2021年真题试卷)()引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议IVC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅱ38、下列不属于资金业务流程的是()。A.前台交易B.中台风险管理C.后台结算/清算D.贷后管理【答案】D39、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是()。A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】D40、()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。A.市场信心B.市场稳定C.政府政策D.贷款数量【答案】A41、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】D42、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()A.反馈评价B.情景选择C.过程控制D.情景再现【答案】B43、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。A.《商业银行操作风险管理指引》B.《商业银行市场风险管理指引》C.《贷款风险分类指导原则》D.《银行贷款损失准备计提指引》【答案】A44、(2021年真题试卷)2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于()前达到峰值，努力争取()年前实现碳中和。A.2030,2050B.2020,2060C.2030,2060D.202045、()针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间A.流动性比率或指标法C.缺口分析法D.久期分析法46、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】D47、新产品/业务风险管理的对象不包括()。A.依托软件开发的新产品/业务B.通过产品属性参数配置的新产品C.通过业务研发的新产品D.通过重新组合的新产品【答案】D48、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不包括()A.土地登记申请书B.申请人身份证明C.地上附着物权属证明D.土地利用现状证明【答案】D49、下列有关风险管理流程的说法，正确的是()。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C50、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保()。A.确保贷款的资金安全B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失C.减少负债的损失D.以抵押品价值来补偿经济资本【答案】B51、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括()。A.就业制度和工作场所安全事件52、下列计算公式中，正确的是()。A.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/个人存款×100%C.最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放)/总负债×100%D.核心负债比例=核心负债/总资产×100%A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保潜在风险得以规避【答案】D54、资本充足率压力测试框架以()风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B55、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化56、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标A.一级资本C.收益的波动水平57、()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部A.关键指标法C.内部评估法D.系统分析法【答案】B58、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】C59、根据计量的结果.通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险()。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D60、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产61、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是()。D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权【答案62、(2019年真题试卷)重大声誉事件发生后()小时内向国务院银保监会或63、应设立首席信息官，直接向()汇报，并参与决策。A.董事长B.总经理D.董事会64、水泵运转时发生跳动，大部分原因是()。A.转动部分不平衡，产生离心力所致D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合【答案】A65、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是()。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起3年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B66、最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】B67、(2018年真题试卷)下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是(C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现D.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声68、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。69、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D70、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B71、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型72、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。C.无法判断D.增加73、()是一种特殊类型的操作风险。C.战略风险D.市场风险74、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。75、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为43亿元，库存现金为11亿元,若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。76、(2018年真题试卷)如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。【答案】C77、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C78、()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷79、下列各项不属于自然人住所构成的三个要件之一的是()。D.房屋产权证书80、下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是()。B.销售净利率=(净利润/销售收入)×100%合计)/2]×100%0%81、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合()。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【正确答案】D82、()是商业银行的最高风险管理/决策机构。A.股东大会D.监事会83、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。84、按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评A.评分的阶段D.评分的结果85、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?()A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C86、绝对信用价差是指()。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额87、(2020年真题试卷)下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是()A.本行章程B.《巴赛尔协议Ⅲ》C.《公司法》D.《商业银行资本管理办法(试行)》【答案】B88、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()A.政府新兴的立法B.公共利益集团的持续压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D89、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内【答案】A90、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。91、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益C.低风险高收益D.高风险低收益92、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的()。C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】B93、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。C.战略风险D.信用风险【答案】C94、业主提出的建设工期目标的合理性、在资金及材料等方面的供应进度、业主各项准备工作的进度和业主项目管理的有效性等影响进度管理的因素属于(B.勘察设计单位C.承包人95、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于()对流动性的影响。C.操作风险96、(2019年真题试卷)交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险A.掉期合约应用C.股票合约D.远期合约应用【答案】D97、(2018年真题试卷)银行风险管理的流程顺序是()。A.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量B.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制D.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量【答案】C98、(2018年真题试卷)()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B99、下列资产证券从资产质量看可分为()。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】B100、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B101、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。D.外部事件102、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元(超过5m人工费为1000元),材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列A.330元C.518元D.1650元103、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述，最不恰当的是(A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架104、下列属于审慎经营类指标的是()。A.总资产净回报率C.股本净回报率D.成本收入比【答案】B105、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进作是确定客户的()。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】B106、个人信贷业务操作风险产生的原因是()。A.缺乏统筹管理B.个人信用体系不健全C.片面追求贷款规模和市场份额D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】B107、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估108、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。A.安全性C.流动性A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风式式110、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的()。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的111、土地登记代理人最基本的权利是()。D.对委托方提出建议的权利112、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种()。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.既不属于定量也不属于定性分析法【正确答案】C113、商业银行的()承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C114、贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.大于或等于C.等于【答案】D115、(2018年真题试卷)商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该风险为流动性风险的主要诱因之一。B.集中度风险C.信用风险D.市场风险【答案】B116、(2018年真题试卷)商业银行风险管理委员会的核心职能包括()。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】D117、商业银行的资产主要是()。A.固定资产B.非流动资产C.金融资产D.无形资产【答案】C118、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。A.外部欺诈B.文件或合同缺陷C.声誉受损D.流程执行失败【答案】C119、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理【答案】B120、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】C121、(2018年真题试卷)某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币122、在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门()A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元123、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。C.一级资本124、(2018年真题试卷)如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总125、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。126、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的A.1年持有期内风险水平恒定C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用97%的单尾置信区间【答案】A127、我国商业银行净稳定资金比率必须大于()。128、()根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B129、(2018年真题试卷)如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】B130、(2018年真题试卷)某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预【答案】B131、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.计量模型B.随机模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D132、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约【正确答案】B133、(2018年真题试卷)()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响A.法律风险B战略风险C.合规风险D.国别风险【答案】B134、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B135、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】B136、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】B137、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】A138、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。D.银行内部发生的环境安全性事件139、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。C.敏感性D.有效性【答案】B141、下列属于测量银行流动性指标的是(?)。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D142、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(),不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险143、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。A.维护金融体系的安全和稳定D.维护公众对银行业的信心144、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。A.矩阵分解法C.预期损失分配法D.非预期损失分配法145、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是()。资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工支出的和147、有效声誉风险管理体系重点强调的内容不包括()。B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提D.实现银行股东权益的最大化148、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系D.全新的风险管理方法149、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查D.违约概率模型【答案】A150、(2021年真题试卷)在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此()对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】A151、(),商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代【答案】B152、一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。【答案】A153、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指()。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】B154、土地登记代理活动的核心是()。A.代理行为B.委托代理合同C.代理业务D.授权委托责任【答案】B155、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】C156、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额157、(2018年真题试卷)有关集团客户的信用风险，下列说法中错A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D158、(2020年真题试卷)商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险,该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险B.流动性风险C.市场风险【答案】D159、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为()天。【答案】D160、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日()个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。【答案】C161、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险162、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露()。A.各类风险管理状况D.公司治理情况163、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.75%,25%B.75%,15%C.50%,15%D.50164、服从正态分布的随机变量x,其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围165、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万166、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为()万元。D.9000【答案】D167、下列关于银行资产计价的说法，错误的是()。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价头寸的价值168、商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于()。C.债项评级【答案】D169、下列不属于风险监测主要指标的是()。A.正常类贷款迁徙率C.净资产收益率170、现场检查分析系统简称()。A.EAST系统B.MIS系统C.IT系统171、风险报告的职责不包括()。172、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是()。173、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险174、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是()。B.不良贷款率近5%D.房地产行业贷款比例超过30%175、债务人因某种原因无法按原有合同履约，险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组C.贷款转让176、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的177、监管活动除法律规定需要保密的以外，应当了银行监管基本原则中的()。A.依法原则178、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有()。A.普遍性和营利性D.流动性和营利性179、先进的风险管理理念不包括()。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展180、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】C181、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C182、为保证收集资料的权威性，土地登记代理人应向()查询土地权利的登记结果，以保证收集资料的合理性和权威性。A.当地土地主管部门B.当地土地登记机关C.当地发证机关D.土地登记代理机构【答案】B183、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不A.银行不同客户的行业集中度B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行贷款在不同行业中的分布D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析【答案】B184、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A.保险转移B.非保险转移C.两者都是D.两者都不是【答案】B185、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过(),卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易186、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】D187、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查188、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险189、()是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。。C.股票风险D.商品风险【答案】B190、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B191、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C192、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值193、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。A.债券市场交易194、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是()。能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致195、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为()。196、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690,英镑多头560,美元空头470,港元空头380,则净总敞口头寸为()。B.125010%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。198、马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，A.均值—方差模型C.套利定价理论D.二叉树模型【答案】A199、下列关于收益计量的说法，正确的是()。A.百分比收益率衡量了绝对收益B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量【答案】B200、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】B201、(2018年真题试卷)绩效考评应坚持()的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。A.统筹兼顾B.公开透明C.综合平衡D.地域制衡【答案】C202、在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C203、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C204、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和()的乘积之差。A.资产负债率B.收益率D.市场利率【答案】A205、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D206、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，()是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A207、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是()。A.核心一级资本充足率最低资本要求为3%B.核心一级资本充足率最低资本要求为5%C.一级资本充足率最低资本要求为8%D.资本充足率最低资本要求为10%208、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括()。A.损失事件评估D.损失金额确定209、商业银行的核心竞争力是()。A.创立能力D.风险管理210、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()。A.名义价值B.市场价值C.公允价值【答案】A211、()是商业银行的决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会【答案】B212、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指()。A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度D.作业人员的“自检”、“互检”和“专213、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。【答案】C214、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”,是()部门的责任A.风险管理部门B.监事会D.业务管理部门【答案】C215、信用风险很大程度上是一种(),因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险【答案】B216、(2020年真题试卷)根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是()。A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C217、正常贷款迁徙率等于()。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%【答案】A218、(2018年真题试卷)目前，我国商业银行的资本充足率是以()为基础计A.会计资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】C219、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度、自身流动性风险管理的要求◎()A.较低；较高B.较高；较高C.较低；较低D.较高；较低【答案】A220、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况A.敏感性分析221、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口B.现金缺口222、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。A.有条件的最好自下而上敷设B.敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施C.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损D.电缆敷设时，应敷设一根立即整理一根、卡固一根【答案】A223、首席风险官的聘任和解聘由()负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门【答案】A224、()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C225、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。B.风险转移D.风险分散【答案】D226、按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评A.评分的阶段B.评分的方法C.评分的对象D.评分的结果227、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列()属于第二类质押品。228、关于风险的概念，理解不正确的是()A.风险是一个事前概念B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态【答案】C229、土地登记代理人的权利不包括()。A.执行土地登记代理业务，并根据合同约定获取报酬B.根据法律、法规规定，从事土地登记代理活动C.要求委托人提供与代理有关的资料D.参加职业继续教育和培训【答案】D230、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。A.信用风险B.权责风险C.操作风险【答案】B231、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是()。A.第一道防线——业务条线部门B.第二道防线——风险管理部门和合规部门C.第三道防线——内部审计D.第二道防线——银监会【答案】D232、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值【答案】A233、下列关于久期缺口的理解，不正确的有()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感【答案】D234、摄像机固定用()要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像机可设置在顶棚或嵌入壁内。A.安装紧固件B.安装套筒C.安装锁钉D.安装固定件【答案】A235、某股票过去3年的年收益率分别为5%、~2%和1%,那么其收益率的样本236、下列有关风险管理流程的说法，正确的是()。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系237、对土地总登记之外设立的土地权利进行的登记是()。A.全面登记C.设定登记D.其他登记【答案】B238、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。D.公共性质论239、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。B.市场退出C.资本监管240、下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是()。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】B241、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值【答案】D242、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是()。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】C243、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模【答案】C244、桥架连接处应根据桥架规格选择()以上的多股铜芯软线进行可靠的接245、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整246、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务【答案】C247、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。D.4【答案】C248、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值249、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换D.远期250、若A银行资产负债表上有美元资产8000,美元负债6500.银行卖出的美元远期合约头寸为3500,买入的美元远期合约头寸为2700,持有的期权敞口头寸为800,则美元的敞口头寸为()。B.空头1500C.多头2300D.空头700【答案】A251、风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C252、()是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。B.战略风险C.政治风险D.系统性风险【答案】B253、(2021年真题试卷)下列商业银行资金来源中，()对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】C254、下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲【答案】A255、流动性覆盖指标(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。【答案】A256、(2018年真题试卷)商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度。A.补充资本B.评估手段C.控制措施D.数据分析【答案】C257、《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”D.流动性风险258、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额(),则久期的绝对值(),表明利率变动将会对银A.越大：越低C.越小；越低D.越大；越高259、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无260、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则A.负债和组合的相关性也越大261、土地登记的基本单元是()。A.宗地B.地块C.权属地D.租赁土地【答案】A262、(2018年真题试卷)根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。A.信用风险、市场风险B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险C.信用风险、流动性风险D.信用风险、市场风险、操作风险【答案】D263、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A.失误树分析方法B.分解分析法C.制作风险清单法D.财务状况分析法【答案】B264、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。A.战略风险B.市场风险C.信用风险【答案】A265、风险监测是一个()的过程。A.动态、连续B.动态、间断C.静态、间断D.静态、连续【答案】A266、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D267、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分268、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万269、资产负债风险管理的重要分析手段为()。D.久期分析和盈利分析270、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。271、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当()进行更正登记。272、(2019年真题试卷)我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得(),比巴塞尔委员会的要求()个百分点。A.低于3%,高1B.低于4%,高1C.高于4%,低0.5D.高于3%,低0.5273、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过()万274、(2018年真题试卷)()是市场约束的核心。A.监管部门【答案】A275、以下不属于商业银行操作风险识别方法的是()。A.事前识别B.事中识别C.事后识别D.因果分析模型【答案】B276、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨C.费雪?布莱克D.麦隆?斯科尔斯【答案】A277、在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量()对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B278、商业银行风险控制与缓释流程应符合的要求不包括()。A.把商业银行的风险控制在最低水平B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求C.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序D.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致【答案】A279、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的()。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C280、下列()不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】B281、(2018年真题试卷)下列不属于柜面业务环节的是()。A.账户开立B.现金存取款C.柜员管理D.评级授信【答案】D282、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于()。283、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破A.流动性风险D.战略风险标准284、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B285、新发生不良贷款的内部原因不包括()。A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B286、()应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.特级流动性储备【答案】B287、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权【答案】D288、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】B289、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是()。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】B290、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】D291、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五A.关注C.次级292、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】D293、下列关于资本的说法，正确的是()。A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器C.资本充足率中的资本指的是经济资本D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】B294、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得陡C.呈垂直状态D.变得平滑【答案】B295、(2018年真题试卷)下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销B.核销后银行应移交对贷款的追索权C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案【答案】B296、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题，对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给予纠正时，可以做A.修补处理B.返工处理C.限制使用D.不做处理【答案】B297、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C298、()是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答案】C299、下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险【答案】A300、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是()。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】B301、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。A.加速下降C.加速上升D.减速上升【答案】C302、(2018年真题试卷)监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C303、(2018年真题试卷)下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】B304、(2020年真题试卷)流动性覆盖指标(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。【答案】A305、(2020年真题试卷)商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是()。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C306、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。理程序307、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入()A.上升C.不变308、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。A.社会D.人员【答案】D309、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D310、操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括A.法律风险B.声誉风险C.合规风险311、下列关于收益率曲线的说法不正确的是()。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断,则可以买入期限较长的金融产品D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品312、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A.保险；确定性D.风险；确定性313、商业银行应当对交易账簿头寸至少()重估一次市值。A.每月C.每周D.每旬314、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元315、相比较而言，下列()环节最容易引发操作风险。B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A316、借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为(【答案】A317、(2018年真题试卷)在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B.在利润分配中计提的一般风险准备C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备【答案】D318、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】C319、下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)。A.整体性B.可持续性C.敏感性D.有效性【答案】B320、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的C.流动性风险321、下列不属于市场风险计量方法的是()。分【答案】D322、()是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。B.风险补偿D.风险规避【答案】B323、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】C324、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上D.管法人、管风险、管内控、提高透明度325、企业2017年