沪港通集合竞价交易制度

沪港通集合竞价交易制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所业务规则》《香港联合交易所有限公司业务规则》及集团母公司关于跨境证券业务风险防控的总体要求制定，旨在规范沪港通集合竞价交易行为，防范系统性、区域性风险，保障公司资产安全与市场声誉。结合公司内部业务需求，本制度明确风险隔离机制、操作权限管控及异常交易监控等核心内容，以提升跨境业务合规管理效能。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖沪港通集合竞价交易的策划、执行、清算、风控等全流程管理，包括但不限于交易指令生成、对手方识别、价格匹配、交易确认及争议处理等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指以风险为导向，通过制度、流程、技术及文化等多维度手段，对沪港通集合竞价交易实施的全周期管控。（二）“XX风险”指因市场波动、操作失误、系统故障或外部欺诈等原因可能导致交易异常或资产损失的风险。（三）“XX合规”指交易行为严格遵守境内及香港监管规定、集团内控制度及行业最佳实践，确保合法合规。第四条沪港通集合竞价交易专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：所有交易活动纳入制度管控范畴，不留管理死角；（二）责任到人：明确各层级管理及执行主体的职责边界；（三）风险导向：重点防控高概率、高影响风险场景；（四）持续改进：根据法规动态及业务实践优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对沪港通集合竞价交易专项管理承担第一责任，负责统筹资源保障、重大风险处置及跨部门协调；分管领导承担直接责任，负责日常监督考核、制度执行督导及应急响应指挥。第六条设立沪港通集合竞价交易专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表，主要履行以下职能：（一）审议重大交易策略及风险控制方案；（二）协调跨部门争议，推动管理流程优化；（三）定期评估专项管理有效性，提出改进建议。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如金融市场部）：负责专项管理制度建设、季度风险排查、考核指标制定及全员培训；（二）专责部门（如内控合规部）：负责交易对手资质审核、模型验证及违规处置；（三）业务部门/下属单位（如投资部）：负责指令生成、实时监控及异常交易处置。第八条基层执行岗需履行以下义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（二）通过年度操作技能考核，持证上岗；（三）及时上报疑似违规或系统异常情况，配合调查取证。第三章专项管理重点内容与要求第九条交易指令生成环节：（一）合规标准：必须基于投资策略编制交易方案，确保指令来源可追溯、逻辑可验证；（二）禁止行为：严禁通过虚假交易规避额度限制或误导市场；（三）风险防控：建立参数校验机制，防止非预期指令下达。第十条对手方识别环节：（一）合规标准：建立境外投资者白名单制度，定期更新名单并履行资质验证；（二）禁止行为：严禁与未备案的境外机构开展交易；（三）风险防控：监控异常交易模式，如集中报单、高频撤单等。第十一条价格匹配环节：（一）合规标准：严格遵循“价格优先、时间优先”原则，禁止内幕信息泄露；（二）禁止行为：严禁利用系统漏洞操纵撮合结果；（三）风险防控：实施订单留痕制度，异常匹配需双人复核。第十二条交易确认环节：（一）合规标准：交易达成后必须同步生成境内及香港确认函，留存至少五年；（二）禁止行为：伪造或篡改交易记录；（三）风险防控：建立第三方见证机制，确保电子签名的有效性。第十三条清算结算环节：（一）合规标准：每日生成跨境资金流水表，与银行回单逐笔核对；（二）禁止行为：擅自挪用结算资金；（三）风险防控：采用双录制度，确保资金到账前指令状态正常。第十四条系统操作环节：（一）合规标准：操作权限实施分级授权，定期开展权限梳理；（二）禁止行为：严禁非授权人员触碰交易系统；（三）风险防控：部署行为监测工具，识别异常登录或权限滥用。第十五条异常处置环节：（一）合规标准：触发风控阈值时自动暂停交易，并启动应急流程；（二）禁止行为：隐瞒重大异常事件；（三）风险防控：建立交易日志自动比对机制，减少人工干预。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年第一季度牵头部门汇总法规变化及业务案例，修订后报领导小组审议，并于六月前完成全员宣贯。第十七条风险识别预警机制：每月开展风险排查，分为三级预警（蓝、黄、红），蓝标需专项部门核查，黄标需领导小组协调，红标需上报管理层。第十八条合规审查机制：在交易方案、对手识别、资金划拨等关键节点嵌入合规校验，实行“未审查不得实施”硬约束。第十九条风险应对机制：一般风险由专责部门牵头处置，重大风险需组建跨部门应急小组，24小时内提交处置方案及上报路径。第二十条责任追究机制：违规情形分为五级（提醒、警告、降级、解聘、移送），联动绩效考核及纪律处分，并纳入个人信用档案。第二十一条评估改进机制：每半年开展专项管理有效性评估，通过问卷调研、数据模拟及第三方回访，优化制度漏洞。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：明确各级领导责任清单，纳入年度述职考核，重大风险处置不力将实行一票否决。第二十三条考核激励机制：专项合规得分占年度绩效30%，连续三年优秀者优先参与境外业务晋升。第二十四条培训宣传机制：管理层每月参与合规案例讨论，一线员工每季度考核操作规范，建立“问题案例库”供学习参考。第二十五条信息化支撑：开发“沪港通交易智控平台”，实现：（一）指令自动校验，拦截高危交易；（二）实时风险雷达，动态展示市场异动；（三）自动生成审计报告，减少人工核对。第二十六条文化建设：发布《沪港通合规手册》，员工入职需签署“双录承诺书”，设置月度合规之星表彰。第二十七条报告制度：每月5日前提交风险汇总表，重大事件需在2小时内启动上报通道，内容包含事件经过、处置措施及改进建议。第六章附则