沪港通集合竞价交易制度

沪港通集合竞价交易制度第一章总则第一条本制度依据《证券法》《公司法》《金融市场监督管理条例》等国家法律法规，参照中国证监会、证券交易所关于沪港通业务的相关规定，结合集团母公司关于金融市场业务风险防控的指导意见，以及公司内部控制管理需求，为规范沪港通集合竞价交易行为，防控系统性、区域性风险，保障业务合规稳健运行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖沪港通集合竞价交易的交易策略制定、订单申报、风险监控、应急处置等全流程管理，以及相关业务场景下的信息系统使用、资料留存等配套要求。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“沪港通专项管理”：指公司针对沪港通集合竞价交易业务建立的风险识别、管控、处置及持续改进的管理体系，包括制度制定、流程优化、技术保障、培训宣贯等环节。（二）“专项风险”：指因交易策略缺陷、系统故障、市场异常波动、操作失误或外部欺诈等因素，可能导致公司资产损失、声誉受损或合规处罚的潜在风险。（三）“XX合规”：指沪港通集合竞价交易活动严格遵守国家法律法规、监管规定及公司内部制度要求，确保交易行为的合法性、合理性及透明度。第四条沪港通集合竞价交易专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：确保所有业务场景、交易环节纳入制度管控范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的职责权限，建立责任追溯机制。（三）风险导向：优先防范重大风险，对一般风险实施动态监控，实现风险与收益平衡。（四）持续改进：定期评估制度有效性，根据内外部环境变化及时优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对沪港通集合竞价交易专项管理承担第一责任，分管业务领导承担直接责任，确保制度有效落地。相关部门负责人按职责分工落实管理要求，形成协同机制。第六条设立沪港通集合竞价交易专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，财务部、投资部、风控部、信息技术部等关键部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审定重大风险处置方案，监督制度执行情况。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议专项管理制度及重大调整方案，确保制度与监管要求同步更新。（二）协调跨部门风险处置，对重大交易异常事件进行决策审批。（三）组织开展专项管理绩效考核，评价制度有效性，提出优化建议。第八条牵头部门（建议由风控部承担）职责：（一）负责专项管理制度体系建设，定期组织修订完善。（二）主导专项风险识别，编制年度风险清单及应对预案。（三）监督各部门制度执行情况，开展现场检查及合规考核。（四）组织全员培训，提升员工合规意识及操作技能。第九条专责部门职责：（一）投资部：负责交易策略设计及订单申报审核，确保策略符合风控要求。（二）财务部：负责交易资金审批及税务合规管理，防范资金使用风险。（三）信息技术部：负责交易系统运维及数据安全保障，及时修复系统漏洞。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实领导小组及牵头部门的各项管理要求，开展本领域风险自查。（二）建立交易操作日志，确保所有指令申报、调整均有据可查。（三）配合完成专项检查，对发现的问题及时整改并闭环管理。第十一条基层执行岗责任：（一）签订岗位合规承诺书，严格执行操作手册，杜绝违规行为。（二）主动上报可疑交易或系统异常，不得隐瞒或拖延处置。（三）参与定期培训，掌握最新合规要求及应急流程。第三章专项管理重点内容与要求第十二条交易策略设计环节：（一）合规标准：交易策略需基于充分的市场分析，明确风险收益特征，禁止使用内幕信息或违规算法。（二）禁止行为：严禁利用虚假信息诱导交易，杜绝设置“黑箱”策略。（三）风险防控：建立策略压力测试机制，对极端行情下的流动性风险进行预判。第十三条订单申报环节：（一）合规标准：申报指令需符合交易所格式要求，确保价格、数量、时间要素准确无误。（二）禁止行为：严禁超权限申报或伪造交易记录，杜绝恶意撤单。（三）风险防控：设置系统自动校验机制，对异常申报实时拦截。第十四条风险监控环节：（一）合规标准：建立交易异常实时监控平台，重点跟踪偏离度、振幅、成交速率等指标。（二）禁止行为：严禁对监控预警置之不理，隐瞒或篡改系统报警记录。（三）风险防控：对偏离度超阈值事件启动人工复核，必要时暂停交易。第十五条应急处置环节：（一）合规标准：制定《沪港通交易中断应急预案》，明确处置流程、责任分工及上报时限。（二）禁止行为：严禁在系统故障时盲目操作，导致交易指令错发或遗漏。（三）风险防控：定期演练应急方案，确保所有岗位熟悉处置流程。第十六条系统管理环节：（一）合规标准：交易系统需符合监管安全标准，定期开展漏洞扫描及补丁更新。（二）禁止行为：严禁非授权人员接触交易系统，杜绝擅自修改系统参数。（三）风险防控：建立双机热备机制，确保核心数据实时备份。第十七条资料留存环节：（一）合规标准：所有交易指令、系统日志、风控记录需留存至少三年，符合监管审计要求。（二）禁止行为：严禁擅自删除或篡改交易记录，杜绝伪造备查资料。（三）风险防控：采用区块链等技术手段加强资料防篡改。第十八条内部沟通环节：（一）合规标准：建立跨部门沟通台账，确保交易、风控、技术等环节信息同步。（二）禁止行为：严禁单方面变更交易指令或风控参数，杜绝信息不对称。（三）风险防控：对重大交易调整启动联席会议，集体决策。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年第一季度牵头部门组织评估制度有效性，结合监管政策变化及业务创新需求提出修订建议。（二）遇重大监管政策调整或市场改革时，领导小组三十日内启动专项修订。第二十条风险识别预警机制：（一）每月投资部牵头开展风险排查，重点评估策略偏离度、资金压力等指标。（二）信息技术部每周对系统运行进行巡检，每月发布风险简报。（三）领导小组每季度召开风险分析会，对重大风险发布预警通知。第二十一条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入业务流程，交易指令需经风控部门审核后方可申报。（二）明确“未经审查不得实施”原则，违规操作一律暂停权限并追责。（三）对重大项目启动前开展合规论证，确保符合监管要求。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动领导小组协同机制。（二）制定分级处置标准：偏离度5%以下由投资部调整策略，超过10%由领导小组介入。（三）建立上报链条：一般事件当日上报牵头部门，重大事件2小时内上报领导小组。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.伪造交易记录处下岗培训；2.擅自修改系统参数追责至分管领导；3.重大风险隐瞒不报解除劳动合同。（二）处罚联动机制：违规行为计入绩效考核，情节严重启动纪律处分。第二十四条评估改进机制：（一）每半年对制度执行情况开展评估，重点考核风险防控目标达成率。（二）评估结果作为制度修订的重要依据，优化流程漏洞。（三）建立管理案例库，定期组织经验分享会。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需签订专项管理责任书，明确分管领域风险防控目标。（二）牵头部门设立专项管理办公室，配备专职人员负责日常协调。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%。（二）对优秀团队授予专项管理奖金，金额不低于年度绩效总额的3%。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，内容涵盖监管动态及内控制度。（二）一线员工：每月开展操作规范培训，考核合格后方可上岗。（三）定期发布合规简报，通报典型案例及防范要点。第二十八条信息化支撑：（一）建设沪港通交易监控系统，实现风险指标实时预警。（二）开发交易指令留痕系统，确保每条指令可追溯至执行人。（三）采用人工智能技术优化策略评估，提升风险预判准确性。第二十九条文化建设：（一）编制《沪港通专项合规手册》，发放至所有相关人员。（二）每年开展“合规承诺月”活动，组织全员签署承诺书。（三）设立合规荣誉榜，表彰优秀管理案例。第三十条报告制度：（一）风险事件上报：重大事件2小时内上报领导小组，48小时内报送牵头部门。（二）年度管理情况报告：每年4月30日前提交专项管理报告，内容含风险汇总、处置成效及改进建议。