计量经济学选择题及答案

计量经济学选择题及答案1.在经典线性回归模型y=Xβ+ε中，若解释变量矩阵XA.OLS估计量β^的方差—协方差矩阵为B.β^是βC.β^是βD.残差平方和SSR服从答案：B解析：无偏性仅依赖E(ε|2.若回归模型存在异方差，但使用普通标准误，则以下哪项后果最准确？A.OLS估计量不再一致B.t统计量不再服从t分布，导致推断失效C.必然被高估D.F检验对多重线性约束仍然有效答案：B解析：异方差下OLS仍一致但标准误有偏，t比值分布扭曲，F检验同样失效，不受异方差直接影响。3.考虑面板数据模型=+β+，若与A.混合OLSB.随机效应GLSC.固定效应组内估计D.一阶差分GMM答案：C解析：组内变换消除个体效应，即使与相关也能得到一致估计；随机效应要求二者不相关。4.在工具变量估计中，若工具变量z与内生变量x弱相关，则：A.2SLS估计量方差趋于零B.2SLS估计量分布近似正态C.2SLS估计量有严重有限样本偏误，且方向与OLS偏误相同D.第一阶段F统计量大于10可完全消除偏误答案：C解析：弱工具导致2SLS向OLS偏误方向收缩，F<10时近似偏误显著，F>10仅缓解而非消除。5.对于时间序列模型=ρ+，~iidA.收敛到常数B.线性增长C.指数增长D.服从稳定分布答案：B解析：随机游走方差Va6.在分布滞后模型=αA.=B.=C.=D.=答案：A解析：Almon二次多项式将表示为j的二次函数，减少待估参数。7.若Logit模型P(y=1|A.B.ΛC.ΛD.答案：C解析：Logit的边际效应为乘以概率密度Λ(18.对计数数据使用泊松回归，若存在过度离散，则：A.泊松MLE不一致B.泊松MLE仍一致但标准误偏低C.泊松MLE仍一致且标准误正确D.必须改用负二项MLE，否则无法估计答案：B解析：泊松MLE在过度离散下仍一致，但默认标准误低估，需用稳健标准误。9.在双重差分(DID)设计中，平行趋势假设意味着：A.处理组与对照组在干预后趋势相同B.处理组与对照组在干预前结果水平相同C.处理组与对照组在干预前结果趋势相同D.干预时间必须随机答案：C解析：平行趋势要求干预前两组时间趋势一致，是DID识别基础。10.若使用Bootstrap估计标准误，重复抽样次数B趋于无穷时，Bootstrap方差估计：A.以概率收敛于真实方差B.以分布收敛于真实方差C.超一致收敛D.收敛到零答案：A解析：Bootstrap方差为一致估计，B→11.在结构方程模型中，若某方程不可识别，则：A.参数有无穷多组解B.参数无有限解C.参数有唯一解D.参数不可估计但可检验答案：A解析：不可识别意味着数据无法区分不同参数值，存在无穷多组观测等价解。12.若样本容量n固定，解释变量个数k增加，则调整：A.必然上升B.必然下降C.可能上升或下降D.不变答案：C解析：调整惩罚新增变量，若新变量解释力不足则下降，足够则上升。13.对于系统GMM估计，若使用collapse选项，则：A.工具变量数量随T线性增加B.工具变量数量随T二次增加C.工具变量数量与T无关D.工具变量数量被限制为与横截面维度相同答案：A解析：collapse将滞后工具按距离合并，工具数约与T成线性而非二次关系，减少过度拟合。14.若回归元中包含滞后因变量且误差项存在序列相关，则OLS：A.仍一致B.不一致C.有效D.无偏答案：B解析：与滞后误差相关，导致内生性问题，OLS不一致。15.在分位数回归中，当检验=时，应使用：A.Wald检验B.LM检验C.LR检验D.Hausman检验答案：A解析：分位数回归系数间差异常用Wald检验，基于稳健协方差矩阵。16.若使用LASSO进行变量选择，调节参数λ越大，则：A.模型偏差越小B.模型方差越小C.模型方差越大D.所选变量越多答案：B解析：λ增大惩罚加重，更多系数被压缩到零，模型简化，方差下降但偏差上升。17.对于误差修正模型Δ=α+A.存在协整关系且系统向长期均衡调整B.存在协整关系但系统发散C.不存在协整关系D.与独立答案：A解析：γ为负且显著说明误差修正机制有效，短期偏离向长期均衡回调。18.若使用Hausman检验比较固定效应与随机效应，检验统计量服从：A.标准正态B.t分布C.卡方分布D.F分布答案：C解析：Hausman检验统计量渐近服从卡方分布，自由度等于时间变解释变量个数。19.当模型存在多重共线性时，下列哪项一定发生？A.必然很低B.OLS估计量方差膨胀C.OLS估计量有偏D.t统计量必然不显著答案：B解析：多重共线性增大方差，表现为方差膨胀因子VIF升高，但估计量仍无偏，可高可低。20.若使用GLS估计存在已知形式异方差的模型，则GLS估计量相对OLS：A.有更小方差B.有更大方差C.方差相同D.不一致答案：A解析：GLS利用异方差结构加权，是BLUE，方差小于或等于OLS。21.在蒙特卡洛实验中，若估计量θ^的有限样本分布中心与真实参数差距随n增大而趋于零，则称θ^A.有效B.渐近无偏C.一致D.充分答案：B解析：渐近无偏指偏差随n→22.对于Probit模型，若使用平均边际效应(AME)，其计算式为：A.ϕB.ϕC.D.答案：A解析：AME将个体边际效应平均，ϕ(23.若时间序列为平稳AR(1)：=ϕ+，|A.lnB.lnC.|D.1答案：A解析：半衰期指冲击衰减一半所需时间，解=0.5得h24.若使用Chow检验检验结构突变，但突变点未知，采用sup-Chow方法，则检验统计量的渐近分布为：A.卡方B.标准正态C.伯努利D.非标准，需用Bootstrap答案：D解析：sup-Chow统计量分布依赖样本路径，无解析形式，常用Bootstrap获临界值。25.在非参数核回归中，若使用高斯核，窗宽h过大，则：A.方差增大，偏差减小B.方差减小，偏差增大C.方差与偏差均增大D.方差与偏差均减小答案：B解析：大窗宽过度平滑，拟合不足，偏差上升但方差下降。26.若使用Heckman两步法纠正样本选择，第一步Probit的逆米尔斯比λ在第二步回归中：A.必然显著B.若ρ=C.系数符号与ρ相反D.可用t检验判断选择偏误是否消失答案：B解析：ρ=0意味着无选择偏误，27.对于动态面板GMM，若使用Arellano-Bond检验AR(2)，则原假设为：A.一阶差分误差存在一阶自相关B.一阶差分误差存在二阶自相关C.一阶差分误差不存在二阶自相关D.水平误差不存在一阶自相关答案：C解析：AR(2)检验考察差分误差是否二阶相关，若存在则GMM估计无效。28.若使用随机森林进行回归预测，则下列哪项正确？A.树间相关性越高，预测方差越小B.增加树的数量必然降低预测误差C.单棵树无偏则森林也无偏D.森林预测方差随树间相关性增加而增加答案：D解析：树间相关性高导致平均效果减弱，方差上升；增加树数量边际收益递减。29.在贝叶斯线性回归中，若采用无信息先验p(A.OLS估计量B.GLS估计量C.岭回归估计量D.主成分估计量答案：A解析：无信息先验下后验均值与OLS一致，后验分布为多元t。30.若使用VAR模型进行格兰杰因果检验，滞后阶数由AIC选择，则AIC计算公式为：A.lnB.lnC.|D.tr答案：A解析：AIC平衡拟合与复杂度，ln|Σ^31.若使用DCC-GARCH模型，动态相关系数演化方程为：A.=B.=C.=D.=答案：A解析：DCC中为伪相关矩阵，更新式含长期均值Q¯与短期冲击。32.若使用Bootstrap构造置信区间，采用百分位法，则区间：A.必然对称B.对单调变换不变C.对参数变换等变D.需误差正态答案：C解析：百分位区间对参数单调变换等变，不依赖正态，形状可不对称。33.在生存分析中，若使用Cox比例风险模型，基线风险(tA.无法估计任何系数B.可估计系数但无法估计生存函数C.可用偏似然估计系数D.需指定(t答案：C解析：Cox模型通过偏似然消除基线风险，系数仍可估计。34.若使用合成控制法评估政策效应，合成权重的估计目标为：A.最小化处理前结果差异B.最大化处理后结果差异C.最小化AICD.最大化R²答案：A解析：权重选择使合成单元在处理前尽可能逼近处理单元，保证反事实可信。35.若使用回归不连续设计(RDD)，带宽h由Imbens-Kalyanaraman最优规则选择，则该规则最小化：A.均方误差B.偏差C.方差D.最大偏差答案：A解析：IK带宽权衡偏差与方差，目标为MSE最小。36.在高维回归y=Xβ+εA.所选模型必然包含真实模型B.所选模型必然为真实子集C.变量选择具有一致性D.预测误差最小化答案：D解析：交叉验证目标为最小化预测误差，不保证变量选择一致性。37.若使用贝叶斯模型平均(BMA)，则后验包含概率(PIP)指：A.某变量在所有模型中出现的后验概率B.某变量系数大于零的后验概率C.模型为真的先验概率D.模型为真的后验概率答案：A解析：PIP衡量变量重要性，综合所有模型加权。38.在机器学习中，若使用XGBoost，目标函数包含：A.损失函数与正则项B.仅损失函数C.仅正则项D.交叉熵答案：A解析：XGBoost目标=损失+正则，控制复杂度防过拟合。39.若使用协整检验J