七台河职业学院《风险管理与金融机构》2025-2026学年期末试卷

自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效密自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效密封线第1页，共3页七台河职业学院《风险管理与金融机构》2025-2026学年期末试卷专业_______班级_______学号_______姓名_______题号一二三四五六七八九十成绩复核签字得分登分签字说明：本试卷共100分；答题要求：按要求答题考生须知:1.姓名、学号、系、专业、年级、班级必须写在密封线内指定位置。2.答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在试卷上，字迹要清晰，卷面要整洁，写在草稿纸上的一律无效。得分评分人一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.风险管理的基本流程中，首先需要进行的工作是（）

A.风险评估B.风险识别C.风险控制D.风险监测

2.在金融机构中，风险管理体系的核心是（）

A.风险管理部门B.财务部门C.业务部门D.监管部门

3.以下哪种金融工具不属于衍生金融工具（）

A.期货合约B.期权合约C.股票D.互换合约

4.金融机构在进行风险管理时，常用的风险度量指标不包括（）

A.VaRB.CVAC.EADD.ROI

5.风险矩阵法中，风险发生的可能性为“高”，损失程度为“高”时，通常被评为（）

A.低风险B.中风险C.高风险D.极高风险

6.金融机构在进行压力测试时，通常会选择（）作为测试场景

A.正常市场环境B.普通市场环境C.极端市场环境D.稳定市场环境

7.在风险管理的定性分析方法中，以下哪项不属于常用的方法（）

A.德尔菲法B.龙卷风分析C.情景分析D.敏感性分析

8.金融机构在进行风险对冲时，常用的工具是（）

A.股票B.债券C.期货合约D.现货

9.在风险管理的策略中，以下哪项不属于风险规避策略（）

A.退出高风险业务B.增加风险准备金C.限制业务规模D.提高风险价格

10.风险管理的信息系统通常包括（）

A.数据采集B.风险评估C.报表生成D.以上都是

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.金融机构风险管理的主要目标包括（）

A.降低风险成本B.提高盈利能力C.确保合规性D.维护客户信任E.提高市场竞争力

2.风险识别的方法包括（）

A.案例分析B.德尔菲法C.情景分析D.流程分析E.专家访谈

3.风险评估的常用方法包括（）

A.定性评估B.定量评估C.模型评估D.专家评估E.比较评估

4.风险控制的主要手段包括（）

A.风险转移B.风险规避C.风险自留D.风险降低E.风险分散

5.金融机构风险管理的信息系统通常包括（）

A.数据采集B.风险评估C.报表生成D.模型分析E.决策支持

三、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

1.简述风险管理的基本流程及其主要内容。

2.解释金融机构进行风险管理时，常用的风险度量指标VaR的含义及其局限性。

3.阐述金融机构在进行风险对冲时，需要注意的主要问题和挑战。

四、论述题（本大题共1小题，共20分）

材料一：

近年来，随着金融市场的不断发展和金融创新产品的不断涌现，金融机构面临的风险种类和风险程度都在不断增加。特别是衍生金融工具的广泛应用，使得金融机构的风险管理变得更加复杂和重要。传统的风险管理方法已经难以应对新的风险挑战，因此，金融机构需要采用更加先进的风险管理技术和方法，以提高风险管理的效率和效果。

材料二：

某商业银行在进行风险管理时，发现其信用风险管理体系存在一些问题，主要表现在风险评估不够准确、风险控制措施不够完善、风险监测不够及时等方面。为了解决这些问题，该银行决定引入先进的风险管理技术和方法，包括引入风险管理信息系统、加强风险管理人员培训、建立风险预警机制等。通过这些措施，该银行的风险管理水平得到了显著提高。

1.分析该商业银行在风险管理方面存在的问题及其原因。

2.提出改进该商业银行风险管理体系的建议。

五、案例分析题（本大题共2小题，共25分）

材料一：

某投资银行在2008年金融危机期间，由于风险管理体系的缺陷，导致其遭受了巨大的损失。该银行在风险管理方面存在的主要问题包括：风险评估过于乐观、风险控制措施不够完善、风险监测不够及时等。由于这些问题的存在，该银行在危机期间的市场风险和信用风险急剧上升，最终导致其濒临破产。

材料二：

某保险公司在进行风险管理时，发现其操作风险管理存在一些问题，主要表现在业务流程不规范、内部控制不完善、员工培训不足等方面。为了解决这些问题，该保险公司决定加强操作风险管理体系建设，包括完善业务流程、加强内部控制、提高员工素